Kuidas teha järeltesti strateegiale, mis kaupleb päevase signaali alusel?

Strateegia, mis arvutab signaali esmaspäevase sulgemishinna põhjal, ei saa esmaspäeva sulgemishinnaga korraldust esitada. Kui hind on teada, saab korralduse turule saata ja tehingu teha hilisema täidetava hinnaga. See väike ajastusvalik võib tulemust muuta rohkem kui nutikas indikaator.

Enne signaali kirjapanekut pane päevase järeltesti jaoks kirja sündmuste järjekord: millal küünal valmib, millal strateegia arvutuse teeb, millal korraldus turule jõuab ja millise hinnaga võiks selle usutavalt täita. Kui kõik need sündmused toimuvad samal hetkel, on järeltest jätnud raske osa vahele.

Kas saan kasutada tänast sulgemishinda, et kaubelda tänase sulgemishinnaga?

Tavaliselt mitte. Lõplikust sulgemishinnast sõltuv signaal on kättesaadav alles pärast sulgemisoksjoni või viimase tehingu toimumist. Sama hinnaga täitmise eeldus tähendab, et strateegia teadis tulemust piisavalt vara, et osaleda hinnaga, mis aitas tulemust kujundada.

Võtame lihtsa reegli: osta, kui sulgemishind on üle 20-päevase libiseva keskmise. Esmaspäeva sulgemisel muutub reegel tõeseks. Järeltest, mis ostab esmaspäeva sulgemishinnaga, kasutab esmaspäeva lõplikku hinda nii otsustamiseks kui ka tehingu tegemiseks. Lihtsa päevaküünalde mudeli aus lähendus on esitada korraldus pärast esmaspäevase küünla valmimist ja teha tehing kõige varem teisipäeva avamishinnaga, arvestades asjakohaseid kulusid.

On strateegiaid, mis esitavad sulgemisoksjonile korraldusi enne oksjoni tähtaega kättesaadava info põhjal. Neid saab järeltestida, kuid signaal peab kasutama ainult enne tähtaega kättesaadavaid andmeid ning täitmismudel peab kajastama oksjonil kauplemist. Üksnes „päevane signaal” ei taga neist tingimustest kumbagi.

Milline täitmishind on päevase järeltesti jaoks õige?

Kõigile sobivat õiget hinda pole. Kui signaal põhineb lõplikul päevaküünlal ja korraldus saadetakse pärast selle valmimist, on järgmise sessiooni avamishind selge lähtekoht. See pole garantii: öine hinnalõhe võib turgu liigutada ning turukorraldusega kaasnevad hinnavahe, tasud ja võimalik turumõju.

Võtame ülaltoodud esmaspäevase signaali: oletame, et esmaspäeva sulgemishind on $100 ja teisipäev algab hinnaga $103. Sulgemisest sulgemiseni tehtud järeltest võib näidata väikest kasumit, kui see teeskleb, et ostis hinnaga $100. Järgmise avamishinnaga sisenemine algab hinnalt $103. $3 suurune erinevus pole „libisemine”, mida saaks häälestamisega kõrvaldada; see on hinnaline tagajärg, mis tuleneb sellest, et signaal sai teatavaks pärast esmaspäevast sulgemist.

Krüptoturgudel on „päevane sulgemine” kokkuleppeline, sest kauplemine jätkub ka üle ajatempli piiri. Strateegia saab kasutada lõplikku UTC päevaküünalt, kuid peab ootama, kuni küünal on valminud ja andmed saabunud. Kui sinu andmetöötlus lõpetab küünla mitu sekundit hiljem, on korralduse täitmist piirihinnaga eriti raske põhjendada.

Kuidas peaksin modelleerima korraldusi, kui mul on ainult päevaküünlad?

Tee selgeks, mida küünal näitab ja mida mitte. Päevased OHLCV-andmed võimaldavad kasutada järgmise avamishinna lähendust, kuid ei näita hinnavahet korralduse turule jõudmise hetkel, hinnaliikumist päeva jooksul ega seda, kas limiitkorraldus jõudis järjekorda enne hinna limiidini jõudmist.

Päevase turukorralduse puhul alusta järgmise avamishinnaga ning arvesta kuludega, millega strateegia päriselt kokku puutuks: kauplemiskoha tasud, hinnavahe hinnang ja korralduse suurusele vastav turumõju hinnang. Testi kulusid rangematel eeldustel. Kui tulemus sõltub nullhinnavahest või tühisest turumõjust, ei anna päevaküünlad alust selliseks kindlustundeks.

Limiitkorralduse puhul ei tõesta päeva madalaim hind, mis sinu limiidini jõudis, et korraldus täideti. Turg võis seal kaubelda enne korralduse saabumist või võis sinust järjekorras ees olla rohkem kogust, kui üldse kaubeldi. Päevaküünlad on usutava järjekorramudeli jaoks sageli liiga jämedad. Kui väide sõltub päevasisesest täitmisest, kasuta täpsemaid andmeid või sea täitmiseeldus teadlikult konservatiivseks ja ütle see selgelt välja.

Milliste ajastuskontrollidega saab päevaküünalde puhul tulevikuteabe lekke avastada?

Mulle meeldivad mõned lihtsad kontrollid, sest need toovad eeldused kiiresti esile:

• Lükka kõik signaalist tuletatud korraldused ühe sessiooni võrra edasi. Kui tootlus kukub, kontrolli, kas algses mudelis kasutati täitmiseks signaaliküünla sulgemishinda.
• Logi signaali aeg, korralduse esitamise aeg ja täitmise aeg eraldi. Ajatemplid peaksid andma usutava ajajoone ilma lisatõlgenduseta.
• Võrdle järgmise avamishinnaga täitmisi hilisema, konservatiivse täitmishinnaga. Kui strateegia toimib ainult küünla kõige soodsamas punktis, on täitmisega probleem.
• Kontrolli, kuidas pühad, puuduvad küünlad ja turu sulgemised mõjutavad mõistet „järgmine sessioon”. Järgmine kalendripäev ei pruugi olla kauplemissessioon.

Ühe sessiooni võrra nihutamine on diagnostiline võte, mitte universaalne täitmismudel. Harva tasakaalustatava portfelli, sulgemisoksjonil kaupleva strateegia ja pidevalt kaupleva krüptosüsteemi jaoks on vaja erinevat ajastust. Eesmärk on ajastus selgelt nähtavaks teha.

Kas päevased andmed muudavad järeltesti vähem kasulikuks?

Ei. Päevased andmed sobivad hästi strateegiale, mille otsuseid ja positsioonide hoidmise perioode mõõdetakse päevades või nädalates. Nendega saab hinnata, kas üldine reegel väärib põhjalikumat uurimist. Eksitavaks muutub järeltest siis, kui see väidab täitmishindade kohta täpsust, mida küünlad ei näita.

Olen näinud mitut strateegiat järsult paranemas, kui keegi muutis eelduse „signaal sulgemisel, täitmine sulgemisel” eelduseks „signaal sulgemisel, täitmine järgmisel avamisel”. Tulemus võib valmistada pettumuse, kuid on kasulik: see näitab, kas idee peab vastu hetkest, mil sellega saab päriselt kaubelda. Hoia ajastuse kokkulepe strateegiakoodi kõrval. Muidu lisab järgmine optimeerimisring võimatu täitmishinna märkamatult tagasi.