A hétfői záróárból jelzést számító napi stratégia nem adhat le megbízást a hétfői záróáron. Miután az ár ismertté vált, elküldheti a megbízást, amely aztán egy későbbi, végrehajtható áron teljesülhet. Ez az apró időzítési döntés nagyobb hatással lehet az eredményre, mint egy ötletes indikátor.
Napi visszateszt esetén még a jelzés megírása előtt rögzítsd az események sorrendjét: mikor válik teljessé a gyertya, mikor számol a stratégia, mikor érkezik meg a megbízás a piacra, és milyen áron teljesülhet reálisan. Ha mindez ugyanabban a pillanatban történik, a visszateszt átugrotta a nehéz részt.
Felhasználhatom a mai záróárat arra, hogy a mai záróáron kereskedjek?
Általában nem. A végső záróártól függő jelzés csak a záró aukció vagy az utolsó kötés után válik elérhetővé. Ha ugyanezen az áron teljesül a megbízás, azzal azt feltételezzük, hogy a stratégia elég korán ismerte az eredményt ahhoz, hogy azon az áron kereskedjen, amelynek kialakulásához maga az eredmény is hozzájárult.
Vegyünk egy egyszerű szabályt: vásárolj, ha a záróár a 20 napos mozgóátlag fölött van. Hétfői záráskor a szabály aktiválódik. Ha a visszateszt hétfői záróáron vásárol, akkor a hétfőn kialakult, végleges árat használja egyszerre a döntéshez és a teljesüléshez. Egy egyszerű, napi gyertyákon alapuló modellben a reális közelítés az, hogy a megbízás hétfői gyertya lezárulta után születik meg, és legkorábban a keddi nyitáskor teljesül, a megfelelő költségekkel együtt.
Vannak olyan stratégiák, amelyek a záró aukcióra adnak be megbízást, és az aukciós határidő előtt elérhető információkat használnak. Ezek is visszatesztelhetők, de a jelzés csak a határidő előtti adatokat használhatja, a teljesülés modelljének pedig tükröznie kell az aukciós végrehajtást. Önmagában a „napi jelzés” egyik feltételt sem biztosítja.
Mi a megfelelő teljesülési ár napi visszatesztnél?
Nincs egyetlen, minden esetben megfelelő ár. A következő nyitóár jó kiinduló feltételezés, ha a jelzés egy lezárt napi gyertyából születik, és utána küldik el a megbízást. Ez azonban nem garantálja a teljesülést: az éjszakai rés elmozdíthatja a piacot, a piaci megbízás pedig spreadet, díjakat és esetleg árhatást is maga után von.
A fenti hétfői jelzésnél tegyük fel, hogy a hétfői záróár $100, a keddi nyitóár pedig $103. Egy zárótól záróig számoló visszateszt kis nyereséget mutathat, ha úgy tesz, mintha $100 áron vásároltál volna. A következő nyitóáras belépés $103-ról indul. A $3 különbség nem „csúszás”, amit ki kell hangolni a modellből: ez annak az ára, hogy csak hétfői zárás után ismerted meg a jelzést.
| A jelzés elérhetővé válik | Lehetséges végrehajtás | A modell feltételezése |
|---|---|---|
| A napi zárás után | A következő kereskedési nap nyitásakor | A megbízás a nyitás előtt vagy a nyitáskor elérheti a piacot |
| A záró aukció beadási határideje előtt | Záró aukció | A jelzés csak a határidő előtti adatokat használja; a modell számol az aukciós teljesüléssel |
| A napi zárás után | Egy későbbi napon belüli ár | A stratégia vár; a végrehajtás modellezéséhez napon belüli adatokra és meghatározott ütemezésre van szükség |
A kriptopiacokon a „napi zárás” megállapodás kérdése, mivel a kereskedés az időbélyeg határán is folytatódik. A stratégia használhat lezárt UTC napi gyertyát, de meg kell várnia, amíg a gyertya lezárul és az adat megérkezik. Ha az adatfolyamod csak néhány másodperces késéssel véglegesíti a gyertyát, a határidő pillanatában érvényes áron történő megbízást különösen nehéz megindokolni.
Hogyan modellezzem a megbízásokat, ha csak napi gyertyáim vannak?
Pontosan határozd meg, mit árulhat el a gyertya, és mit nem. A napi OHLCV adatok lehetővé teszik a következő nyitóáras közelítést, de nem mutatják meg a spreadet a megbízás piacra érkezésekor, a napon belüli árfolyammozgást, illetve azt, hogy egy limitáras megbízás bekerült-e a sorba, mielőtt az ár elérte a limitet.
Napi piaci megbízásnál indulj a következő nyitóárból, majd számold el a stratégiával azokat a költségeket, amelyekkel ténylegesen szembesülne: a kereskedési helyszín díjait, a becsült spreadet és a megbízás méretéhez illő becsült árhatást. Vizsgáld meg a költségek kedvezőtlenebb alakulását is. Ha az eredmény nulla spread vagy elhanyagolható árhatás feltételezésétől függ, a napi gyertyák nem indokolják ezt a bizalmat.
Limitáras megbízásnál az, hogy az árfolyam az adott napon eléri a limitet, még nem bizonyítja a teljesülést. Lehet, hogy a piac már azelőtt járt ott, hogy a megbízásod megérkezett volna, vagy többen álltak előtted a sorban, mint ahány egység ténylegesen gazdát cserélt. A napi gyertyák gyakran túl durva felbontásúak egy hiteles sorbanállási modellhez. Használj részletesebb adatokat, ha az állításod a napon belüli végrehajtáson múlik, vagy alkalmazz tudatosan konzervatív teljesülési feltételezést, és jelöld is ezt.
Milyen időzítési ellenőrzésekkel deríthetem fel a napi gyertyákból eredő előretekintést?
Néhány egyszerű ellenőrzést hasznosnak találok, mert gyorsan felszínre hozzák a feltételezéseket:
- Minden, jelzésből származó megbízást tolj el egy kereskedési nappal. Ha az eredmény összeomlik, nézd meg, hogy az eredeti modell a jelzés gyertyájának záróárát használta-e teljesülési árként.
- A jelzés, a megbízás elküldése és a teljesülés időpontját külön naplózd. Az időbélyegeknek magyarázat nélkül is hihető történetet kell elmesélniük.
- Hasonlítsd össze a következő nyitóáras teljesüléseket egy későbbi, konzervatív végrehajtási árral. Ha a stratégia csak a gyertya legkedvezőbb pontján működik, végrehajtási problémád van.
- Ellenőrizd, hogyan hatnak az ünnepnapok, a hiányzó gyertyák és a piaczárások a „következő kereskedési napra”. A következő naptári nap nem feltétlenül kereskedési nap.
Az egynapos eltolás diagnosztikai eszköz, nem általános végrehajtási modell. Egy lassú portfólió-újrasúlyozás, egy záró aukciós stratégia és egy folyamatosan kereskedő kriptorendszer eltérő időzítést igényel. A lényeg, hogy az időzítés egyértelmű legyen.
Kevésbé használhatóvá teszi a visszatesztet a napi adat?
Nem. A napi adatok teljesen megfelelhetnek olyan stratégiához, amely napokban vagy hetekben méri a döntéseket és a tartási időszakokat. Hasznosak annak felmérésére, hogy érdemes-e tovább kutatni egy átfogó szabályt. Akkor válnak félrevezetővé, ha a visszateszt olyan teljesülési pontosságot állít, amelyet a gyertyák nem képesek megmutatni.
Több olyan stratégiát láttam már, amelynek teljesítménye látványosan javult, miután valaki a „jelzés záráskor, teljesülés záráskor” beállítást „jelzés záráskor, teljesülés a következő nyitáskor” értékre változtatta. Ez az eredmény csalódást okozhat, de hasznos: megmutatja, hogy az ötlet megállja-e a helyét attól a pillanattól, amikor ténylegesen kereskedhetővé válik. Tartsd az időzítési szabályokat a stratégia kódja mellett. Különben a következő optimalizálás észrevétlenül visszahozza a lehetetlen teljesülési árat.
← Összes bejegyzés
