Strategija, kuri apskaičiuoja signalą pagal pirmadienio uždarymo kainą, negali pateikti pavedimo pirmadienio uždarymo kaina. Ji gali jį pateikti sužinojusi šią kainą ir prekiauti vėliau, už tuo metu įvykdomą kainą. Šis nedidelis laiko pasirinkimas gali pakeisti rezultatą labiau nei gudrus indikatorius.
Prieš kurdami signalą dienos istoriniam testui, užrašykite įvykių seką: kada žvakė tampa užbaigta, kada strategija apskaičiuoja signalą, kada pavedimas pasiekia rinką ir kokia kaina jis galėtų būti įvykdytas. Jei visi šie įvykiai vyksta tą pačią akimirką, teste praleista sunkiausia dalis.
Ar galiu pagal šiandienos uždarymo kainą prekiauti šiandienos uždarymo kaina?
Paprastai ne. Signalas, priklausantis nuo galutinės uždarymo kainos, tampa prieinamas tik įvykus uždarymo aukcionui arba paskutiniam sandoriui. Darant prielaidą, kad pavedimas įvykdomas už tą pačią kainą, laikoma, jog strategija rezultatą sužinojo pakankamai anksti, kad galėtų dalyvauti už kainą, kuri iš dalies ir nulėmė tą rezultatą.
Paimkime paprastą taisyklę: pirkti, kai uždarymo kaina viršija 20 dienų slankųjį vidurkį. Pirmadienio uždarymo metu taisyklė suveikia. Istorinis testas, kuriame perkama pirmadienio uždarymo kaina, panaudoja pirmadienio galutinę kainą ir sprendimui priimti, ir pavedimui įvykdyti. Taikant paprastą dienos žvakių modelį, sąžininga prielaida būtų pavedimą pateikti pirmadienio žvakei užsibaigus ir įvykdyti ne anksčiau nei antradienio atidarymo kaina, įskaičiavus atitinkamas išlaidas.
Kai kurios strategijos pateikia pavedimus uždarymo aukcionui, naudodamos iki aukciono pavedimų pateikimo termino prieinamą informaciją. Jas galima testuoti, tačiau signalui galima naudoti tik iki šio termino sukauptus duomenis, o įvykdymo modelis turi atspindėti aukciono vykdymą. Vien sąvoka „dienos signalas“ nepatvirtina nė vienos iš šių sąlygų.
Kokia yra tinkama įvykdymo kaina dienos istoriniame teste?
Vienos visais atvejais tinkamos kainos nėra. Kitos sesijos atidarymo kaina yra aiški pradinė prielaida, kai signalas sudaromas pagal užbaigtą dienos žvakę, o pavedimas pateikiamas vėliau. Tačiau tai negarantuoja įvykdymo: per naktį rinka gali prasiverti, o rinkos pavedimas kainuos spredą, komisinius ir galimą poveikį rinkai.
Tarkime, pagal pirmiau pateiktą pirmadienio signalą pirmadienį uždarymo kaina yra $100, o antradienį rinka atsidaro ties $103. Uždarymo kainos pagrindu sudarytas istorinis testas gali rodyti nedidelį pelną, jei apsimeta, kad pirkta už $100. Įėjus į poziciją kitos sesijos atidarymo kaina, pradinė kaina yra $103. $3 skirtumas nėra „praslydimas“, kurį reikėtų pašalinti koreguojant parametrus; tai kaina už tai, kad signalas sužinomas tik pirmadienio uždarymo metu.
| Kada signalas tampa prieinamas | Galimas įvykdymo laikas | Ką daro prielaidą modelis |
|---|---|---|
| Po dienos uždarymo | Kitos sesijos atidarymo kaina | Pavedimas gali pasiekti rinką prieš atidarymą arba jo metu |
| Iki uždarymo aukciono pavedimų pateikimo termino | Uždarymo aukcionas | Signalas naudoja tik iki termino gautą informaciją; modeliuojamas įvykdymas aukcione |
| Po dienos uždarymo | Vėlesnė dienos kaina | Strategija laukia; vykdymui reikia dienos duomenų ir aiškaus grafiko |
Kriptovaliutų rinkose „dienos uždarymas“ yra susitarimas, nes prekyba tęsiasi ir per laiko žymos ribą. Strategija vis tiek gali naudoti užbaigtą UTC dienos žvakę, tačiau turi palaukti, kol žvakė užsibaigs ir bus gauti duomenys. Jei jūsų duomenų apdorojimo grandinė žvakę galutinai paruošia keliomis sekundėmis vėliau, pavedimą įvykdyti ribine kaina dar sunkiau pagrįsti.
Kaip modeliuoti pavedimus, kai turiu tik dienos žvakes?
Aiškiai nurodykite, ką žvakė gali ir ko negali parodyti. Dienos OHLCV duomenys leidžia taikyti kitos sesijos atidarymo kainos aproksimaciją, tačiau jie neatskleidžia spredo pavedimui pasiekus rinką, kainos kitimo dienos metu ar to, ar limitinis pavedimas pateko į eilę dar prieš kainai pasiekiant jo lygį.
Dienos rinkos pavedimui pradėkite nuo kitos sesijos atidarymo kainos, tada įskaičiuokite strategijos patiriamas išlaidas: prekybos vietos mokesčius, spredo ir poveikio rinkai įverčius, atitinkančius pavedimo dydį. Patikrinkite, kaip rezultatas keičiasi padidinus šias išlaidas. Jei jis priklauso nuo prielaidos, kad spredo nėra arba poveikis rinkai nereikšmingas, dienos žvakės tokio pasitikėjimo nepagrindžia.
Limitinio pavedimo atveju tai, kad dienos žemiausia kaina pasiekė jūsų nustatytą limitą, neįrodo, jog pavedimas buvo įvykdytas. Rinka galėjo pasiekti šią kainą dar prieš pavedimui atkeliaujant arba prieš jūsų pavedimą eilėje galėjo būti didesnis kiekis, nei buvo parduota. Dienos žvakės dažnai yra per stambūs duomenys patikimam eilių modeliui sudaryti. Jei teiginys priklauso nuo prekybos dienos metu vykdymo, naudokite detalesnius duomenis arba sąmoningai pasirinkite konservatyvią įvykdymo prielaidą ir ją aiškiai įvardykite.
Kokios laiko patikros padeda aptikti žvilgsnį į ateitį dienos žvakėse?
Man patinka kelios paprastos patikros, nes jos greitai atskleidžia prielaidas:
- Visus iš signalo kylančius pavedimus perkelkite viena sesija į priekį. Jei rezultatai smarkiai pablogėja, patikrinkite, ar iš pradžių pavedimas nebuvo įvykdomas signalo žvakės uždarymo kaina.
- Atskirai registruokite signalo laiką, pavedimo pateikimo laiką ir įvykdymo laiką. Iš laiko žymų turi matytis įtikinama įvykių seka, kurios nereikia aiškinti papildomai.
- Palyginkite įvykdymą kitos sesijos atidarymo kaina su vėlesne, konservatyvesne įvykdymo kaina. Jei strategija veikia tik pasirinkus palankiausią žvakės momentą, turite vykdymo problemą.
- Patikrinkite, kaip šventinės dienos, trūkstamos žvakės ir rinkos uždarymai veikia sąvoką „kita sesija“. Kita kalendorinė diena gali būti prekybos diena, kurią rinka nedirba.
Vienos sesijos poslinkis yra diagnostinė priemonė, o ne universalus vykdymo modelis. Lėtai perbalansuojamas portfelis, uždarymo aukciono strategija ir nuolat prekiaujanti kriptovaliutų sistema veikia pagal skirtingus laikrodžius. Svarbiausia, kad šis laikas būtų aiškiai apibrėžtas.
Ar dėl dienos duomenų istorinis testas tampa mažiau naudingas?
Ne. Dienos duomenys gali puikiai tikti strategijai, kurios sprendimų ir pozicijų laikymo trukmė matuojama dienomis ar savaitėmis. Jie naudingi vertinant, ar verta toliau tirti bendrą taisyklę. Tačiau testas tampa klaidinantis, kai jame teigiama, kad įvykdymo kainas galima nustatyti tiksliai, nors iš žvakių duomenų to matyti neįmanoma.
Mačiau ne vieną atvejį, kai strategijos rezultatai smarkiai pagerėjo pakeitus „signalas uždarymo metu, įvykdymas uždarymo kaina“ į „signalas uždarymo metu, įvykdymas kitos sesijos atidarymo kaina“. Toks rezultatas gali nuvilti, bet jis vertingas: parodo, ar idėja išlieka tinkama nuo tada, kai ją jau galima įgyvendinti rinkoje. Laiko taisykles laikykite kartu su strategijos kodu. Priešingu atveju per kitą optimizavimo etapą neįmanomas įvykdymas tyliai sugrįš.
← Visi įrašai
