Dienas stratēģija, kas aprēķina signālu, balstoties uz pirmdienas noslēguma cenu, nevar iesniegt rīkojumu par pirmdienas noslēguma cenu. Tā var to nosūtīt pēc šīs cenas uzzināšanas un pēc tam tirgot par vēlāk pieejamu izpildes cenu. Šāda neliela izvēle attiecībā uz laiku var mainīt rezultātu vairāk nekā kāds sarežģīts indikators.
Pirms veidot signālu dienas atpakaļejošajai pārbaudei, pierakstiet notikumu secību: kad svece ir pabeigta, kad stratēģija veic aprēķinu, kad rīkojums nonāk tirgū un par kādu cenu to varētu reāli izpildīt. Ja visi šie notikumi notiek vienā un tajā pašā brīdī, atpakaļejošā pārbaude ir izlaidusi sarežģītāko daļu.
Vai varu izmantot šodienas noslēguma cenu, lai tirgotos par šodienas noslēguma cenu?
Parasti nē. Signāls, kas atkarīgs no galīgās noslēguma cenas, ir pieejams tikai pēc noslēguma izsoles vai pēdējā darījuma. Izpilde par šo pašu cenu pieņem, ka stratēģija rezultātu uzzināja pietiekami laicīgi, lai piedalītos par cenu, kas palīdzēja šo rezultātu noteikt.
Aplūkosim vienkāršu nosacījumu: pirkt, kad noslēguma cena pārsniedz 20 dienu slīdošo vidējo. Pirmdienas noslēgumā nosacījums kļūst patiess. Atpakaļejošā pārbaude, kas pērk par pirmdienas noslēguma cenu, ir izmantojusi pirmdienas pabeigto cenu gan lēmuma pieņemšanai, gan izpildei. Vienkāršam dienas sveču modelim godīgs tuvinājums ir izveidot rīkojumu pēc pirmdienas sveces pabeigšanas un izpildīt to ne agrāk kā otrdienas atvēršanas cenā, ņemot vērā atbilstošās izmaksas.
Ir stratēģijas, kas nosūta rīkojumus noslēguma izsolei, izmantojot informāciju, kura pieejama pirms izsoles iesniegšanas termiņa. Tās var pārbaudīt atpakaļejoši, taču signālā jāizmanto tikai dati, kas pieejami pirms termiņa, un izpildē jāatspoguļo izsoles norise. Ar “dienas signālu” vien nepietiek, lai izpildītos kāds no šiem nosacījumiem.
Kāda ir pareizā izpildes cena dienas atpakaļejošajā pārbaudē?
Nav vienas visām situācijām pareizas cenas. Nākamās sesijas atvēršanas cena ir skaidrs sākuma pieņēmums, ja signāls veidots no pabeigtas dienas sveces un rīkojums nosūtīts pēc tam. Tā nav garantija: nakts laikā tirgus var pavirzīties, un tirgus rīkojumam būs jāmaksā starpība, komisijas maksas un, iespējams, arī ietekme uz tirgu.
Pieņemsim, ka pirmdienas signāla piemērā pirmdienas noslēguma cena ir $100, bet otrdienas atvēršanas cena ir $103. Atpakaļejošā pārbaude no noslēguma līdz noslēgumam var uzrādīt nelielu peļņu, ja tajā tiek pieņemts, ka pirkums veikts par $100. Ieeja nākamās sesijas atvēršanas cenā sākas pie $103. Šī $3 starpība nav “slīde”, ko vajadzētu izregulēt; tā ir sekas tam, ka signālu uzzinājāt pēc pirmdienas noslēguma.
| Signāls kļūst pieejams | Iespējamais izpildes brīdis | Modeļa pieņēmums |
|---|---|---|
| Pēc dienas noslēguma | Nākamās sesijas atvēršanas cena | Rīkojums var nonākt tirgū pirms atvēršanas vai tās brīdī |
| Pirms noslēguma izsoles iesniegšanas termiņa | Noslēguma izsole | Signāls izmanto tikai informāciju, kas pieejama pirms termiņa; modelēta izpilde izsolē |
| Pēc dienas noslēguma | Vēlāka dienas cena | Stratēģija nogaida; izpildei vajadzīgi dienas dati un noteikts grafiks |
Kriptovalūtu tirgos “dienas noslēgums” ir vienošanās, jo tirdzniecība turpinās arī pāri laika robežai. Stratēģija joprojām var izmantot pabeigtu UTC dienas sveci, taču tai jāgaida, līdz svece ir pabeigta un dati saņemti. Ja jūsu datu apstrādes plūsma galīgo sveci sagatavo ar vairāku sekunžu aizkavēšanos, rīkojumu izpildi par robežbrīža cenu ir īpaši grūti pamatot.
Kā modelēt rīkojumus, ja man ir tikai dienas sveces?
Skaidri norādiet, ko svece var un ko nevar parādīt. Dienas OHLCV dati ļauj aptuveni modelēt izpildi nākamās sesijas atvēršanas cenā, taču tie neatklāj starpību jūsu rīkojuma nonākšanas brīdī, cenas izmaiņu gaitu dienas laikā vai to, vai limita rīkojums būtu nokļuvis rindā, pirms cena to sasniedza.
Dienas tirgus rīkojumam sāciet ar nākamās sesijas atvēršanas cenu, pēc tam iekļaujiet stratēģijas faktiskās izmaksas: biržas komisijas maksas, aplēsto starpību un rīkojuma apjomam atbilstošu ietekmi uz tirgu. Pārbaudiet, kā mainās rezultāts, ja šīs izmaksas pieaug. Ja rezultāts ir atkarīgs no nulles starpības vai niecīgas ietekmes pieņēmuma, dienas sveces nav pietiekams pamats šādai pārliecībai.
Limita rīkojuma gadījumā tas, ka dienas zemākā cena sasniedza jūsu limita cenu, nepierāda, ka rīkojums tika izpildīts. Iespējams, tirgus šo cenu sasniedza, pirms pienāca jūsu rīkojums, vai arī pirms jums rindā bija vairāk rīkojumu, nekā tika izpildīts. Dienas sveces bieži ir pārāk rupjas, lai izveidotu ticamu rindu modeli. Ja apgalvojums balstās uz izpildi dienas laikā, izmantojiet detalizētākus datus vai apzināti izvēlieties piesardzīgu izpildes pieņēmumu un skaidri to norādiet.
Kādas laika pārbaudes atklāj nākotnes datu noplūdi dienas svecēs?
Man patīk dažas vienkāršas pārbaudes, jo tās ātri atklāj pieņēmumus:
- Pabīdiet katru no signāla izrietošo rīkojumu par vienu sesiju uz priekšu. Ja rezultāti strauji pasliktinās, pārbaudiet, vai sākotnējā modelī kā izpildes cenu izmantoja signāla sveces noslēguma cenu.
- Atsevišķi reģistrējiet signāla laiku, rīkojuma nosūtīšanas laiku un izpildes laiku. Laika atzīmēm kopā jāveido ticama notikumu secība bez papildu skaidrojuma.
- Salīdziniet izpildi nākamās sesijas atvēršanas cenā ar vēlāku, piesardzīgāku izpildes cenu. Ja stratēģija darbojas tikai par visizdevīgāko cenu sveces diapazonā, tai ir izpildes problēma.
- Pārbaudiet, kā svētku dienas, trūkstošas sveces un tirgus slēgšana ietekmē jēdzienu “nākamā sesija”. Nākamā kalendārā diena var nebūt tirdzniecības sesija.
Pabīde par vienu sesiju ir diagnostikas paņēmiens, nevis universāls izpildes modelis. Lēnai portfeļa pārbalansēšanai, noslēguma izsoles stratēģijai un nepārtraukti tirgojošai kriptovalūtu sistēmai vajadzīgi atšķirīgi laika uzskaites principi. Svarīgi ir padarīt šo laika atskaites sistēmu skaidri redzamu.
Vai dienas dati padara atpakaļejošo pārbaudi mazāk noderīgu?
Nē. Dienas dati var būt pilnībā piemēroti stratēģijai, kuras lēmumus un turēšanas periodus mēra dienās vai nedēļās. Tie palīdz izvērtēt, vai ir vērts turpināt pētīt vispārīgu tirdzniecības noteikumu. Tie maldina, ja atpakaļejošā pārbaude apgalvo, ka izpildes cenas ir precīzas, lai gan sveces to neparāda.
Esmu redzējis vairākas stratēģijas, kuru rezultāti ievērojami uzlabojās, kad kāds “signāls noslēgumā, izpilde noslēgumā” nomainīja pret “signāls noslēgumā, izpilde nākamajā atvēršanā”. Šāds rezultāts var sagādāt vilšanos, taču tas ir noderīgs: tas parāda, vai ideja darbojas brīdī, kad to jau var īstenot. Glabājiet laika noteikumus līdzās stratēģijas kodam. Pretējā gadījumā nākamā optimizācijas kārta nemanāmi atjaunos neiespējamo izpildi.
← Visi raksti
