ایلیکس — آپ نے مجھے دو ایکویٹی کرو اور ایک شکایت بھیجی۔ بیک ٹیسٹ میں 20 روزہ بلند ترین سطح کا بریک آؤٹ بالکل صاف دکھائی دیتا ہے۔ پیپر اکاؤنٹ، جو انہی ناموں پر وہی کوڈ چلا رہا ہے، تقریباً آدھی انٹریز لیتا ہے اور پھر ایسے دنوں میں اسٹاپ آؤٹ ہو جاتا ہے جن پر بیک ٹیسٹ نے پلک تک نہیں جھپکی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہمارا پیپر گیٹ وے آرڈرز گرا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے روزانہ بار دو سیشنز کو جوڑ کر نتیجے کو ایک دن کا نام دے رہے ہیں۔
میں نے اکتوبر 22 کا وہ مڈ کیپ دیکھا جس پر آپ نے نشان لگایا تھا۔ وینڈر کے روزانہ بار کی بلند ترین قیمت $41.86 ہے۔ باقاعدہ اوقات میں قیمت کبھی $41.12 سے اوپر نہیں گئی۔ یہ $41.86 کی قیمت پر شام 7:41 ایسٹرن ٹائم کی 800 شیئرز کی ٹریڈ ہے، جو 22 سینٹ کے اسپریڈ میں ہوئی۔ آپ کے سگنل نے 20 روزہ نئی بلند ترین سطح نشان زد کی اور اگلے اوپن پر خرید کا آرڈر قطار میں لگا دیا۔ پیپر سیشن، جسے ہم 9:30 سے 16:00 ایسٹرن ٹائم تک چلاتے ہیں، جب تک آپ اسے تبدیل نہ کریں، اس بریک آؤٹ کو دیکھ ہی نہیں سکا۔ خریدنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔
اس قطار میں کون سی بلند ترین قیمت ہے؟
امریکی ایکویٹیز میں روزانہ کا بار وینڈر کی سہولت کے لیے ہوتا ہے۔ ایک ہی کیلنڈر تاریخ کے لیے آپ کو کم از کم تین مختلف بار دیے جا سکتے ہیں، اور زیادہ تر CSV ایکسپورٹس یہ نہیں بتاتے کہ آپ کو ان میں سے کون سا ملا ہے۔
| بار | اوقات | بلند/کم ترین قیمت کہاں سے آتی ہے | اس قیمت پر ٹریڈ کا مطلب کیا ہوتا |
|---|---|---|---|
| باقاعدہ اوقات | 9:30-16:00 ET، نیز دونوں نیلامیاں | مسلسل آرڈر بک اور اوپن/کلوز کراسز | باقاعدہ سیشن میں موجود ہونا، اکثر نیلامی میں |
| توسیعی | تقریباً 4:00-9:30 اور 16:00-20:00، بروکر کے لحاظ سے مختلف | پری مارکیٹ اور بعد از اوقات کی کم حجم ٹریڈز | ایسا سیشن جس کے لیے شاید آپ کے کیش اکاؤنٹ کو اجازت بھی نہ ہو |
| مرکب | وینڈر نے جوڑ کر جو بھی بنایا | اوپر دی گئی اقسام کا امتزاج، کبھی چھوٹے لاٹس اور TRF ٹریڈز سمیت | ایسی ٹریڈ جو شاید وسیع کوٹ پر 80 شیئرز کی ہو |
کرپٹو نے آپ کو سکھایا کہ UTC کی آدھی رات کو ٹریڈنگ دن کا آغاز سمجھیں۔ ایکویٹیز پر یہ لازم نہیں۔ لانگ اونلی کیش اکاؤنٹ سے جس میچنگ انجن تک آپ حقیقتاً رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اس میں ساڑھے چھ گھنٹے مسلسل میچنگ اور دو کراسز ہوتے ہیں۔ باقی وقت میں لوگ مختلف ہوتے ہیں، اسپریڈ مختلف ہوتا ہے، اور اکثر آخری قیمت بھی مختلف ہوتی ہے۔
میرے پاس اب بھی 2015 کی Yahoo CSV فائلوں کی ایک ڈائریکٹری ہے، جب مجھے یقین تھا کہ چھوٹی بایوٹیک کمپنیوں پر میرا Donchian بہت خوب چل رہا ہے۔ بلند ترین قیمتیں بعد از اوقات کے بائنری ایونٹ والی ٹریڈز تھیں۔ میں دوسروں کی 200 شیئرز والی گھبراہٹ پر بیک ٹیسٹ کر رہا تھا اور اسے چینل کا نام دے رہا تھا۔ آپ بامعاوضہ فیڈ کے ساتھ اسی کام کا زیادہ معقول انداز اپنا رہے ہیں۔
اگر آپ کے ریسرچ ایجنٹ نے وینڈر سے روزانہ OHLCV مانگا اور یہ نہیں پوچھا کہ کون سا سیشن، تو اسے مرکب سمجھیں۔ ایجنٹس سہولت والا ڈیفالٹ اختیار کرتے ہیں۔ اسی سہولت کے باعث شام 7:41 کی ٹریڈ بریک آؤٹ میں شامل ہو جاتی ہے۔
پھر پیپر دونوں سمتوں میں خراب کیوں دکھائی دیتا ہے
جب فائل کا سیشن اور اکاؤنٹ کا سیشن آپس میں مختلف ہوں تو صرف گنتی کم نہیں ہوتی۔ تین طرح کا فرق پیدا ہوتا ہے، اور آپ کے معاملے میں تینوں موجود تھے۔
- توسیعی اوقات کی بلند ترین قیمت پر بریک آؤٹ۔ بیک ٹیسٹ اگلے باقاعدہ اوپن پر انٹری لیتا ہے۔ پیپر میں سگنل آیا ہی نہیں۔ یہی آپ کی غائب آٹھ انٹریز ہیں۔
- کل کی کم ترین قیمت سے نیچے اسٹاپ، جہاں کل کی کم ترین قیمت مرکب بار سے لی گئی ہو۔ بیک ٹیسٹ پہلے ہی بعد از اوقات کے ایک عارضی نرخ پر باہر نکل چکا تھا۔ صرف باقاعدہ اوقات کی قیمتیں شمار کرنے والا پیپر اکاؤنٹ ایسی پوزیشن برقرار رکھتا ہے جسے بیک ٹیسٹ میں بند دکھایا گیا ہے۔
- الٹا اسٹاپ: پیپر اکاؤنٹ پری مارکیٹ سمیت آخری قیمت دیکھتا ہے، صبح 5:10 کی ٹریڈ آپ کو باہر نکال دیتی ہے، جبکہ باقاعدہ اوقات والا بیک ٹیسٹ ابھی پوزیشن میں ہوتا ہے کیونکہ اس کا بار اس ٹریڈ کو شامل نہیں کرتا۔
اسٹاپ والا معاملہ بریک آؤٹ چھوٹنے سے زیادہ خراب ہے۔ چھوٹی ہوئی انٹریز سے ٹریڈز کی تعداد کم دکھائی دیتی ہے۔ سات لوگوں والے کمرے میں لگنے والے اسٹاپ ان ٹریڈز کے ڈالر بدل دیتے ہیں جو آپ نے واقعی کیں، اسی لیے آپ نے گیٹ وے کو قصوروار ٹھہرایا۔
1-minute بارز پر یہی خرابی کم نمایاں ہوتی ہے۔ سیشن کے لحاظ سے فلٹر کریں America/New_York۔ اگر فائل میں سیشن ٹیگ نہیں ہے تو یہ فلٹر محض دکھاوا ہے۔
دوبارہ جائزہ لینے سے پہلے سیشن متعین کریں
میں نے آپ کی 20 روزہ بلند ترین قیمت والی حکمت عملی کو باقاعدہ اوقات کے روزانہ بارز پر دوبارہ چلایا، وہی نام، وہی تاریخیں۔ چھ بریک آؤٹس باقی رہتے ہیں۔ یہی پیپر اکاؤنٹ ہے۔ باقی آٹھ ایسی ٹریڈز تھیں جن میں آپ کو شام 7:41 پر 800 شیئرز لینے پڑتے۔ سیشن کے فرق پر پورا ہفتہ پیپر سلپیج پیرامیٹر فٹ کرنے میں ضائع نہ کریں۔
ہر ایکویٹی سیریز کے لیے ریسرچ معاہدے میں تین بولینز شامل کریں: includes_premarket، includes_afterhours، includes_odd_lots۔ پھر حکمت عملی کے لیے اہل سیشن منتخب کریں اور فل ماڈل کو اسی سیشن میں چلائیں۔ اگر آپ واقعی توسیعی اوقات میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو صاف بتائیں، اور پوزیشن کا حجم شام 7:41 کے مطابق رکھیں: وسیع اسپریڈز، منسوخی میں زیادہ وقت، اور ایسی آرڈر بک جو کوٹ دکھائی دیتی ہے مگر حقیقت میں صرف ایک لاٹ ہوتی ہے۔
اگر وینڈر یہ نہیں بتا سکتا کہ روزانہ کی قطار میں کون سا سیشن استعمال ہوا، تو جب تک وہ بتا نہ دے اسے مرکب سمجھیں۔ ان سے تحریری طور پر پوچھیں۔ ویب چارٹ اس کا جواب نہیں دے گا۔ اور اگر بعد میں آپ فیصلہ کریں کہ حکمت عملی کو کلوز پر ٹریڈ کرنا چاہیے، تو اس کے لیے الگ خط ہوگا: سرکاری کلوز ایک نیلامی ہے جس میں آپ کو شامل ہونا پڑتا ہے۔
سیشن متعین کر کے اسے دوبارہ چلائیں۔ پھر ہم ان چھ کے بارے میں بات کریں گے۔
← تمام پوسٹس
