אלכס — שלחת לי שתי עקומות הון ותלונה. פריצת השיא של 20 הימים נראית נקייה בבדיקת העבר. חשבון המסחר המדומה, שמריץ את אותו קוד על אותם שמות, נכנס בערך למחצית מהעסקאות ואז נעצר בימים שבדיקת העבר אפילו לא מצמצה בהם. שאלת אם שער המסחר המדומה שלנו משמיט פקודות. הוא לא. הנרות היומיים שלך מדביקים שני סשנים יחד ומכנים את התוצאה יום.
שלפתי את מניית שווי השוק הבינוני שסימנת מ־22 באוקטובר. השיא היומי של ספק הנתונים הוא $41.86. בשעות המסחר הרגילות המחיר לא עבר את $41.12. ה־$41.86 הזה הוא עסקה של 800 מניות ב־7:41 בערב שעון החוף המזרחי, בתוך מרווח של 22 סנט. האיתות שלך סימן שיא חדש ל־20 הימים והכניס פקודת קנייה לפתיחה הבאה. סשן המסחר המדומה, שאותו אנחנו מריצים בין 9:30 ל־16:00 שעון החוף המזרחי אלא אם משנים את ההגדרה, כלל לא ראה את הפריצה. לא היה מה לקנות.
איזה שיא מופיע בשורה הזאת?
במניות בארה״ב, נתון יומי הוא נוחות שמספק ספק הנתונים. אפשר לקבל לפחות שלושה נרות שונים לאותו תאריך קלנדרי, ורוב קובצי ה־CSV המיוצאים לא יגידו לך איזה מהם קיבלת.
| נר | שעות | מה קובע את השיא/שפל | מה הייתה משמעותה של עסקה בשיא הזה |
|---|---|---|---|
| שעות רגילות | 9:30-16:00 ET, בתוספת שתי המכירות הפומביות | ספר הפקודות הרציף והצלבות הפתיחה והסגירה | להיות בתוך הסשן הרגיל, לעיתים קרובות במכירה פומבית |
| מורחב | בערך 4:00-9:30 ו־16:00-20:00, בהתאם לברוקר | עסקאות דלילות לפני פתיחת המסחר ואחריו | סשן שייתכן שלחשבון המזומן שלך אין הרשאה לסחור בו |
| משולב | כל מה שספק הנתונים חיבר יחד | תערובת של הנ״ל, לפעמים גם עסקאות קטנות והדפסות TRF | עסקה שאולי כללה 80 מניות מול הצעת מחיר עם מרווח רחב |
הקריפטו לימד אותך להתייחס לחצות UTC כאל תחילתו של יום מסחר. מניות לא חייבות לך את זה. מנוע ההתאמה שאליו אפשר להגיע בפועל מחשבון מזומן שמחזיק פוזיציות לונג בלבד פועל שש וחצי שעות של התאמה רציפה ושתי הצלבות. בשאר הזמן יש קהל אחר, מרווח אחר, ולעיתים קרובות גם שער אחרון אחר.
עדיין יש לי תיקייה של קובצי CSV מ־Yahoo משנת 2015, שבה הייתי בטוח שיש לי אסטרטגיית Donchian נהדרת על מניות ביוטכנולוגיה קטנות. השיאים היו עסקאות אחרי שעות המסחר בעקבות אירועים בינאריים. בעצם בדקתי בדיעבד את הפאניקה של אנשים אחרים עם 200 מניות וקראתי לזה ערוץ. אתה עושה גרסה מכובדת יותר של אותו דבר עם פיד בתשלום.
אם סוכן המחקר שלך ביקש מהספק OHLCV יומי ולא שאל באיזה סשן מדובר, הנח שהנתונים משולבים. סוכנים בוחרים בברירת המחדל הנוחה. כך עסקה ב־7:41 בערב מוצאת את עצמה בתוך פריצה.
למה המסחר המדומה נראה אז שבור לשני הכיוונים
ברגע שהסשן שבקובץ והסשן בחשבון לא תואמים, לא מתקבל רק ספירת חסר פשוטה. נוצרים שלושה סוגי סטייה, והיו אצלך את שלושתם.
- פריצה על שיא משעות המסחר המורחבות. בדיקת העבר נכנסת בפתיחה הרגילה הבאה. למסחר המדומה כלל לא היה איתות. אלה שמונה הכניסות החסרות שלך.
- פקודת עצירת הפסד מתחת לשפל של אתמול, כשהשפל של אתמול נלקח מהנר המשולב. בדיקת העבר כבר יצאה בעקבות פתיל אחרי שעות המסחר. המסחר המדומה, שמחשב שערים בשעות הרגילות בלבד, נשאר בפוזיציה ביום שבבדיקת העבר מוצג כיום ללא פוזיציה.
- פקודת עצירת הפסד הפוכה: המסחר המדומה מחשב שער אחרון, כולל לפני פתיחת המסחר, עסקה ב־5:10 בבוקר מוציאה אותך, ובדיקת העבר בשעות הרגילות עדיין בפוזיציה כי העסקה הזאת לא מופיעה בנר שלה.
מקרה פקודת העצירה גרוע יותר מהפריצה שהוחמצה. כניסות שהוחמצו מתבטאות בפחות עסקאות. פקודות עצירה שמופעלות בחדר שיש בו שבעה אנשים מתבטאות בסכומים שונים בעסקאות שכן ביצעת, וזו הסיבה שהאשמת את השער.
בנרות של 1 דקה אותה תקלה פחות בולטת. סנן לפי סשן ב־America/New_York. אם אין בקובץ תג סשן, הסינון הוא הצגה בלבד.
קבע את הסשן לפני שאתה מכוון מחדש את תקופת ההסתכלות
הרצתי מחדש את שיא 20 הימים שלך על נרות יומיים של שעות המסחר הרגילות, עם אותם שמות ואותם תאריכים. נותרו שש פריצות. זה מה שיש בחשבון המסחר המדומה. שמונה האחרות נשענו על עסקה שהיית צריך לבצע ב־7:41 בערב, בהיקף של 800 מניות. אל תבזבז שבוע בהתאמת פרמטר החלקת המחיר של המסחר המדומה כדי לפצות על חוסר התאמה בין סשנים.
לכל סדרת מניות, הוסף לחוזה המחקר שלושה ערכים בוליאניים: includes_premarket, includes_afterhours, includes_odd_lots. אחר כך בחר את הסשן שבו האסטרטגיה רשאית לפעול, והגדר שמודל הביצוע יפעל באותו סשן. אם אתה באמת רוצה שעות מסחר מורחבות, ציין זאת ותכנן את גודל הפוזיציה בהתאם ל־7:41 בערב: מרווחים רחבים יותר, ביטולים איטיים יותר, וספר פקודות שנראה כמו הצעת מחיר אבל בפועל כולל רק לוט אחד.
אם ספק הנתונים לא מסוגל לומר לך באיזה סשן השתמשו בשורה יומית, התייחס אליה כאל נתון משולב עד שיוכל. בקש זאת בכתב. גרף באתר לא ייתן לך תשובה. ואם בהמשך תחליט שהאסטרטגיה צריכה לסחור בסגירה, זה כבר מכתב אחר: שער הסגירה הרשמי נקבע במכירה פומבית שאתה צריך להצטרף אליה.
הרץ את זה שוב כשהסשן מקובע. אחר כך נדבר על השש.
← כל הפוסטים
