ব্যাকটেস্টিং, অপ্টিমাইজেশন ও যাচাইয়ের ধাপ

প্রকৃত খরচ সহ ফলাফল কীভাবে তৈরি হয় এবং একটি কৌশল কীভাবে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

এক্সচেঞ্জের প্রকৃত ফি ও খরচ

ব্যাকটেস্টে প্রতিটি ভেন্যুর প্রকাশিত মেকার ও টেকার ফি, পারপেচুয়াল ফিউচারের ফান্ডিং পেমেন্ট এবং প্রতিটি অর্ডার পূরণে মডেল করা বাজার-প্রভাব প্রয়োগ করা হয়। প্রতিটি বারে ইকুইটি বাজারদরে মূল্যায়িত হয়, এবং লিভারেজযুক্ত পজিশন ভেন্যুর রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিনে লিকুইডেট হতে পারে। কোনো ফলাফলই খরচ বাদ দিয়ে দেখানো হয় না।

পজিশনের আকার ও লিভারেজ

কৌশলগুলো নির্দিষ্ট অঙ্কের বদলে অ্যাকাউন্টের ইকুইটির অনুপাতে পজিশনের আকার নির্ধারণ করে। অনুরোধ করা লিভারেজ ইঞ্জিনে প্রয়োগ করা হয় এবং ভেন্যুর সীমার মধ্যে রাখা হয়: স্পট ও অপশন ভেন্যুতে লিভারেজ এক থাকে, ফিউচার ভেন্যুতে বেশি হতে পারে। স্পট অ্যাকাউন্টে শর্ট করা যায় না, এবং কৌশলের বেস ক্লাসে তা নিশ্চিত করা হয়।

তিন ধাপের অপ্টিমাইজেশন

সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণে প্রতিটি প্যারামিটার বিশ শতাংশ এদিক-ওদিক করে বড় পতনের সীমা খোঁজা হয়। ওয়াক-ফরোয়ার্ড অপ্টিমাইজেশনে চলমান উইন্ডো জুড়ে বায়েজীয় অনুসন্ধান চালিয়ে ইন-স্যাম্পল ও আউট-অফ-স্যাম্পল ফলাফল আলাদাভাবে নথিভুক্ত করা হয়। চূড়ান্ত হোল্ডআউট—ডেটার শেষ পঞ্চমাংশ—একবার পরীক্ষা করা হয় এবং ওয়াক-ফরোয়ার্ডের আউট-অফ-স্যাম্পল ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে টিকে থাকতে হয়।

ওভারফিটিং শনাক্তকরণ

আউট-অফ-স্যাম্পল ফলাফল ঋণাত্মক হলে, ইন-স্যাম্পল ও আউট-অফ-স্যাম্পল অনুপাত খুব বেশি হলে, ব্যাকটেস্ট ওভারফিটিংয়ের সম্ভাবনা অর্ধেকের বেশি হলে, অথবা কতগুলো পরীক্ষা চালানো হয়েছে তা বিবেচনায় নেওয়া ডিফ্লেটেড শার্প অনুপাত ফলাফলকে আর সমর্থন না করলে কৌশলটি প্রত্যাখ্যান করা হয়।

উন্নীতকরণের শর্ত

প্রকাশিত মানদণ্ড ফাইল অনুযায়ী কোডে উন্নীতকরণের ন্যূনতম মান প্রয়োগ করা হয়। ওভারফিটিং, অ-ধনাত্মক আউট-অফ-স্যাম্পল ফলাফল, ব্যর্থ হোল্ডআউট এবং শূন্য ট্রেডের মতো কঠোর শর্ত মওকুফ করা যায় না। শার্প অনুপাত, প্রফিট ফ্যাক্টর, ড্রডাউন এবং জয়ের হারের মতো নমনীয় শর্ত কেবল নথিভুক্ত কারণসহ মওকুফ করা যায়; ঝুঁকি কর্মকর্তা তা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করেন।

ব্যাকটেস্টের ফল সঠিকভাবে পড়া

ইকুইটি কার্ভের সঙ্গে ড্রডাউন তুলনা করুন, ফলাফলটি কতটি ট্রেডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে দেখুন, এবং প্রতি ট্রেডের গড় রিটার্নকে রাউন্ড-ট্রিপ খরচের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন। হাতে গোনা কয়েকটি ট্রেড থেকে উচ্চ রিটার্ন, বা আউট-অফ-স্যাম্পলে হারিয়ে যাওয়া শার্প অনুপাত—ফলাফল নয়, সতর্কসংকেত।