Neuigkeiten bei Stratmill.
Neue Funktionen, nützliche Verbesserungen und Fehlerbehebungen entlang der Research-Pipeline, im Trading, auf dem Marktplatz und auf der Plattform – Woche für Woche.
Jeden Montag veröffentlicht und umfasst den vorherigen Zeitraum von Montag bis Sonntag.
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Backtest Lab, Einwilligung für privaten Import, definierte Risikokontrolle und verständlichere Optimierungsergebnisse
Die Änderungen dieser Woche umfassen eine Backtest-Lab-Seite, eine aktive Einwilligung für den privaten Strategieimport, eine definierte Risikokontrolle, verständlichere Optimierungsergebnisse, die automatische Freigabe kostenloser Datenquellen, eine Fehlerbehebung beim Exportzugriff und schnellere Seiten.
Backtest Lab zum Ausführen und Optimieren eigener Strategien
Auf einer neuen Lab-Seite kannst du eine eigene Strategie auswählen und anschließend Zeitraum, Kapital, Gebühren, Hebel und Parameter festlegen. Für die Optimierung legst du außerdem Suchbereiche fest. Vor dem Start wird dir der Preis angezeigt; deine Läufe kannst du in einer Liste verfolgen. Die Ergebnisse verwenden dasselbe Berichtslayout wie die Strategieseite. Auf Strategieseiten gibt es jetzt eine Schaltfläche, die nur für den Eigentümer sichtbar ist und das Lab öffnet.
Einwilligung für den privaten Strategieimport ist jetzt aktiv
Der Einwilligungsschritt für den Import deiner eigenen Strategie zur privaten Übersetzung ist jetzt aktiviert. Zuvor war die Importfunktion eingeschränkt, und Importanfragen wurden als nicht verfügbar beantwortet. Im Lab, im Importbereich und auf mehreren neuen Karten kommen jetzt außerdem die eigenen Dropdowns, Dateiablagen und Formularfelder der Website statt der nativen Steuerelemente des Browsers zum Einsatz.
Eine definierte Risikokontrolle ersetzt die feste Stop-Obergrenze von 5 %
Die bisherige Regel verlangte einen Stop innerhalb eines Abstands von 5 % und blockierte dadurch solide Strategien, etwa Strategien mit signalbasierten Ausstiegsregeln. Für jede Strategie ist jetzt eine definierte Risikokontrolle erforderlich. Das ist entweder ein Stop, der höchstens 2 % des Eigenkapitals kostet, oder eine Ausstiegsregel plus eine Begrenzung der Größe einzelner Positionen. Die Regel wird bei der Risikoprüfung und der Freigabe geprüft; Paper- und Live-Läufe werden erneut daran gemessen.
Optimierungsergebnisse erklären sich jetzt auf der Strategieseite
Optimierungsergebnisse werden statt mit internen Codes nun mit einer kurzen, verständlichen Bezeichnung und einer Erklärung in einem Satz dargestellt. Bei Läufen mit zu wenigen Trades für eine Walk-Forward-Validierung erklärt ein Bereich anhand der Zahlen des jeweiligen Laufs, warum das nicht möglich ist. Hinweise zur Parameterstabilität und – sofern diese Verfahren ausgeführt wurden – zur Rendite über verschiedene Zeiträume und zur Breite über verschiedene Märkte erscheinen ebenfalls auf der Strategieseite.
Data Scout gibt kostenlose Quellen frei und unterstützt den Umgang mit Spotgold
Bei neuem Datenbedarf genehmigt der Data Scout jetzt kostenlose Quellen, die den Bedarf decken. Bisher wartete jede neue Quelle auf eine manuelle Freigabe. Nur kostenpflichtige Quellen oder solche, für die Zugangsdaten erforderlich sind, über die die Plattform nicht verfügt, werden an den Betreiber weitergeleitet. Eine Quelle für 1-Minuten-US-Aktienkurse von Alpaca wurde hinzugefügt. Bei Spotgold gilt eine Sitzungsminute ohne Kursangabe jetzt als kein Handel; längere Lücken werden weiterhin zur Überprüfung markiert.
Exportsperre, schnellere Seiten und Chat-Titel in deiner Sprache
Beim Exportieren und Herunterladen von Strategien wird jetzt die Codesperre des Marktplatzes berücksichtigt. Ein abgelaufenes Abonnement ermöglicht daher keinen direkten Abruf eines Ports über die API mehr. Aufwendige Hintergrundaufgaben wurden aus der Hauptschleife des Webservers ausgelagert und Bibliothekslisten werden zwischengespeichert, wodurch sich Seiten schneller anfühlen sollten. Chat-Titel richten sich jetzt bei allen Sprachen nach der Sprache der ersten Nachricht; außerdem werden versehentliche Markup-Reste entfernt.
Feinschliff beim Live-Trading, eine öffentliche Knowledge Library und ein klarerer Strategiestatus
Diese Woche: zuverlässigere Steuerelemente fürs Live-Trading, zwei neue öffentliche Ratgeberseiten mit Links von der Startseite, Benachrichtigungen zu Läufen in der App und per E-Mail mit verständlichem Status, sichtbare Paper-Evidenz mit geringer Konfidenz sowie eine Historie zur Wiederherstellung nach Infrastrukturausfällen auf Strategieseiten.
Live-Trading-Schaltflächen zeigen den Fortschritt; „Strategie hinzufügen“ listet alle kompatiblen Strategien auf
Beim Start einer Strategie im Live-Trading oder beim Hinzufügen zu einem Live-Konto gab es bisher keine Rückmeldung während der Verarbeitung der Anfrage. Eigentümer wussten daher nicht, ob etwas geschah. Die Auswahl für „Strategie hinzufügen“ in einem Live-Konto zeigte außerdem nur eine begrenzte, aktuelle Teilmenge von Strategien aus allen Handelsplätzen statt aller Strategien, die am Handelsplatz des Kontos handeln können. Dadurch fehlten viele geeignete Strategien in der Liste. Die Schaltflächen „Live schalten“ und „Strategie hinzufügen“ zeigen jetzt während der gesamten Wartezeit einen Ladeindikator. Die Auswahl im Live-Konto listet alle Strategien auf, die am Handelsplatz des Kontos handeln können.
Neue öffentliche Ratgeber zur Knowledge Library und zu Automatisierungen, jetzt mit Links von der Startseite
Zwei neue öffentliche Seiten sind verfügbar: eine Knowledge Library mit einer lokalisierten Übersichtsseite zu jedem Quelldokument, das die Research-Agenten lesen, einschließlich zentraler Ideen, Tags, Links zu verwandter öffentlicher Forschung und zur Originalquelle; sowie ein Ratgeber zu Automatisierungen mit Informationen zu TradingView-Webhook-Alerts und den Regeln für automatisierten Paper- und Live-Handel. Die Bibliotheksseiten enthalten an den jeweiligen Zielmarkt angepasste Such-Titel und -Beschreibungen. Von der Startseite führen jetzt direkte Links zur Knowledge Library, zum Automatisierungsratgeber und zu den Strategieforschungsseiten.
Benachrichtigungen in der App und per E-Mail sowie verständlicher Status von Läufen
Eigentümer können jetzt in der App und per E-Mail benachrichtigt werden, wenn eine Strategie aufgegeben, für den Paper-Handel zugelassen, für den Live-Handel freigegeben, live geschaltet oder außer Betrieb genommen wird. Strategieseiten erklären jetzt außerdem in verständlicher Sprache, warum ein Lauf gerade wartet – etwa auf eine Datenkorrektur oder wegen eines Plattformproblems – oder wie er beendet wurde, statt interne technische Codes anzuzeigen.
Bei Zulassungen zum Paper-Handel mit geringer Konfidenz werden jetzt die Belege angezeigt
Strategien, die aufgrund nicht eindeutiger Forschungsergebnisse zum Paper-Handel zugelassen werden, erhalten auf ihrer Seite jetzt eine klare Kennzeichnung als Fälle mit geringer Konfidenz, zusammen mit den statistischen Belegen für diese Zulassung. Für die Freigabe einer solchen Strategie für echtes Kapital sind jetzt entweder eigene Belege aus dem anschließenden Handel oder die informierte Einwilligung des Eigentümers erforderlich. Die vorwärtsgerichteten Renditen, die zur Neubewertung dieser Belege im Zeitverlauf dienen, werden jetzt anhand des Trade-Ledgers und der Balkenschlusskurse neu berechnet, statt sich auf Momentaufnahmen zu stützen, die nach einem Neustart fehlen könnten.
Strategieseiten zeigen den Verlauf der Wiederherstellung nach Infrastrukturausfällen und Rückerstattungen für Iterationen
Strategien, die aufgrund eines Plattform-Infrastrukturausfalls aufgegeben und später vom Team wiederhergestellt wurden, zeigen diese Historie jetzt auf ihrer Strategieseite, einschließlich der Anzahl der erstatteten Iterationen. Die Iterationszahl spiegelt jetzt echte Programmier- und Implementierungsversuche wider, statt durch plattformbedingte Neustarts verringert zu werden.
Strategieseiten zeigen, welcher KI-Agent sie programmiert hat
Strategien tragen jetzt ein Abzeichen mit dem Namen des KI-Agenten, der den aktuellen Code der Strategie geschrieben hat. Ein Tooltip führt alle anderen Agenten auf, die eine frühere Version derselben Strategie programmiert haben. Bei Strategien, die vor Beginn dieser Erfassung programmiert wurden, wird kein Abzeichen angezeigt, statt den Agenten zu erraten.
Bybit-Spot-Handel, OKX-Marktdaten, Übereinstimmung zwischen Backtest und Live-Handel sowie eine Knowledge Library
Durchgängige Unterstützung für den Bybit-Spot-Handel, Erfassung von OKX-Marktdaten, realistische, modellierte Polymarket-Gebühren, Spiegelung von Strategien über mehrere Konten, tägliche Prüfungen der Übereinstimmung zwischen Live-Handel und Backtest, eine Knowledge Library mit automatisierter Strategiebewertung sowie Fehlerbehebungen für die Konto- und Live-Trading-Oberfläche.
Einfachere Verwaltung von Börsenkonten
Beim Hinzufügen eines Börsenkontos erscheint kein Platzhalter-Ladefeld mehr, bevor das vollständige Formular geöffnet wird. Das Popup wird jetzt direkt vollständig angezeigt und bietet einen erneuten Versuch, falls die Liste der Handelsplätze nicht geladen werden kann. Eingegebene API-Schlüssel und der Testnet-Schalter bleiben jetzt auch bei der automatischen Aktualisierung der Kontoseite alle 30 Sekunden erhalten, statt während der Eingabe unbemerkt gelöscht zu werden. Ein neu hinzugefügtes Konto erscheint sofort in der Kontoliste, auch wenn es in einem anderen geöffneten Browser-Tab hinzugefügt wurde.
Handelsstatus und Steuerelemente bleiben korrekt
Beim Aktivieren oder Deaktivieren des Live-Handels wird das Status-Badge jetzt sofort aktualisiert, sobald die Aktion abgeschlossen ist. Zuvor zeigte es manchmal bis zum Neuladen der Seite noch den veralteten Status vor dem Klick an. Der Kill Switch heißt jetzt in der gesamten Benutzeroberfläche „Not-Aus“; eine Erklärung weist darauf hin, dass neue Positionen blockiert werden, während bestehende Ausstiege weiterhin ausgeführt werden. Testnet-Konten sind klar als „Live — Testkonto“ gekennzeichnet, statt wie Echtgeldkonten zu erscheinen.
Eine Strategie kann jetzt auf mehrere Konten gespiegelt werden
Eine Strategie, die an einer einzelnen Börse handelt, kann ihre Live-Trades jetzt gleichzeitig auf mehrere Konten dieser Börse spiegeln, etwa auf ein Mainnet-Konto und ein Testnet-Konto oder auf mehrere Teamkonten. Bisher blieb nur das zuletzt verbundene Konto live.
OKX-Marktdatenerfassung; Bybit-Spot-Handel durchgängig live unterstützt
OKX USDT-besicherte Perpetual Swaps haben jetzt die Erfassung historischer Daten in die Datenebene der Plattform neben den bestehenden Handelsplätzen eingebunden. Bybit Spot-Handel wird jetzt durchgängig über Datenerfassung, Backtesting, Paper Trading und Live-Ausführung unterstützt. Polymarket-Backtests und Paper Trades berechnen jetzt die eigene Taker-Gebühr jedes Marktes anhand seiner Kategorie und des aktuellen Gebührenplans des Handelsplatzes statt eines pauschalen Platzhalters, und die Kostenuntergrenze des Strategie-Promotion-Gates wurde aktualisiert, um diese realen Gebühren widerzuspiegeln.
Tägliche Paritätsprüfungen zwischen Live-Handel und Backtest
Jedes verbundene Live-Handelskonto wird jetzt automatisch mit einer Replay-Simulation des ursprünglichen Backtests seiner Strategie verglichen. Dabei werden Live-Ausführungen dem auslösenden Paper-Trade zugeordnet und Verzögerungen beim Ausführungszeitpunkt sowie Preisabweichungen gemessen. Neue Bereiche „Paper vs. Backtest“ und „Live vs. Backtest — tägliche Replay-Parität“ auf der Detailseite der Live-Strategie zeigen diese Vergleiche. Ein Replay wird außerdem innerhalb von etwa 90 Sekunden nach jedem Live-Trade oder Paper-Fill gestartet und nicht mehr nur nach dem täglichen Zeitplan.
Wissensbibliothek und automatisierte Strategiebewertung
Eine neue durchsuchbare Wissensbibliothek verarbeitet Bücher, Artikel, Kursnotebooks und Code und übernimmt dabei auch Diagramme und Abbildungen. Ein Library-Refiner-Agent liest die für eine Strategie relevanten Seiten und schlägt bis zu fünf mit Quellenangaben versehene Verbesserungen vor. Diese Vorschläge können auf der Strategieseite angefordert werden und fließen in jede Entwicklungsiteration ein. Die Bibliothek nutzt auch Inhalte aus Lernzentren von Börsen sowie von TradingView, MQL5, ProRealCode und Quantpedia. Strategien, die von Open-Source-Plattformen importiert werden, werden jetzt in die Plattform portiert; ursprünglicher Autor, Quelle und Lizenz werden dabei zur Namensnennung festgehalten.
Zuverlässige Marktübersichten für US-Aktien
Die Marktübersichten auf der US-Aktienseite werden jetzt unabhängig voneinander geladen. Eine langsame Anfrage verzögert daher nicht mehr den Rest der Seite. Gleichzeitige Anfragen für dieselben Daten werden jetzt gemeinsam verarbeitet statt dupliziert. Anfragen, die hängen bleiben, laufen nach 20 Sekunden in einen Timeout, statt unbegrenzt weiterzulaufen.
Stratmill-Wochenupdate: 14.–20. Sep. 2026
Der Live-Handel kann jetzt Positionen nachziehen und Handelsplätze umwandeln; ein neuer Fidelity-Monitor setzt Nominalwertgrenzen durch. Das AI Center unterstützt jetzt Modelle pro Agent, Wissensdateien und persönliche API-Schlüssel. Außerdem wurden neue öffentliche Dokumentations- und Changelog-Seiten veröffentlicht.
Der Live-Handel übernimmt Positionen, die bislang nicht gespiegelt wurden
Die Seite für den Live-Handel führt jetzt eine Nachsynchronisierung (/api/live/sync) aus. So werden Paper-Positionen erkannt, die eröffnet wurden, bevor für ein Konto ein Live-Mirror eingerichtet war oder während der Handel darauf deaktiviert war. Diese Positionen werden live eröffnet, statt im Cockpit unsichtbar zu bleiben. Über eine Schaltfläche auf der Live-Seite lässt sich die Synchronisierung manuell starten.
Schnelle Umwandlung auf einen anderen Handelsplatz für verifizierte Strategien
Beim Portieren einer verifizierten Strategie auf einen neuen Handelsplatz kann jetzt auf eine erneute Validierung auf jeder einzelnen Ebene verzichtet werden: Der Schnellpfad „Umwandeln“ übernimmt die optimierten Parameter der Ausgangsstrategie, führt einen Paritäts-Backtest mit Daten des Zielhandelsplatzes aus und übernimmt den Optimierungsbericht, wenn Handelszeitpunkt und Richtung ausreichend gut übereinstimmen. Der vollständige Pfad mit erneuter Optimierung ist weiterhin verfügbar.
Live-Fidelity-Programm: Paritätsüberwachung, Canary-Skalierung, Kostenkalibrierung, Nominalwertgrenzen
Live-Orders enthalten jetzt die Paper-Entscheidung, aus der sie hervorgegangen sind. So kann die Plattform die Parität zwischen Live-Handel und Backtest sowie die Kosten nachverfolgen. Ein neuer Monitor vergleicht jede Live-Strategie mit ihrem Research-Profil, erhöht neue Freigaben schrittweise im Canary-Verfahren und kann die Positionsgröße reduzieren oder pausieren, wenn die Live-Ergebnisse von den Erwartungen abweichen. Das Ausführungs-Kostenmodell wird regelmäßig anhand tatsächlicher Fills neu kalibriert. Paper-Sessions lassen sich wiedergeben, um Ausführungsprobleme einzugrenzen. Bei der Go-live-Freigabe kann jetzt optional eine maximale Nominalwertgrenze festgelegt werden, die die Engine für jede Order durchsetzt.
AI Center: Modelle pro Agent, Wissensdateien und Skills, eigene API-Schlüssel
Unter Einstellungen gibt es jetzt eine Seite für KI-Modelle, auf der ein Workspace eigene API-Schlüssel für Anbieter speichern kann. Diese haben für die jeweilige Engine Vorrang vor den gemeinsamen Zugangsdaten der Plattform. Im AI Center sind die Agenten in Karten gruppiert, die ihr zugewiesenes Modell und ihre Anhänge anzeigen. Über ein Anpassungsfenster lassen sich für jeden Agenten ein Modell auswählen sowie wiederverwendbare Wissensdateien und Skills anhängen, die automatisch in jeden Aufruf dieses Agenten einbezogen werden.
Neuer Dokumentationsbereich und wöchentliches Changelog
Der Dokumentationsbereich unter /docs/ umfasst jetzt zwölf Anleitungen zu Themen wie Einstieg, Umsetzung von Ideen in Strategien, Agenten-Pipeline, Validierung, Paper- und Live-Handel sowie Marktplatz. Er bietet eine durchsuchbare Seitenleiste und eine Seitennavigation. Außerdem wurden eine wöchentliche Changelog-Seite und ein RSS-Feed hinzugefügt. Der Docs-Link in der Fußzeile führt jetzt hierher.
Der Landingpage-Assistent entspricht jetzt dem Dashboard-Chat, und Sitzungen bleiben beim Navigieren erhalten
Das KI-Assistenten-Widget auf den öffentlichen Landingpages wurde so überarbeitet, dass es dem Chat-Dock im angemeldeten Dashboard entspricht: mit einer einklappbaren Sitzungsleiste, passenden Maximieren- und Chevron-Steuerelementen sowie demselben Stil für Nachrichtenblasen. Chatsitzungen und laufende Antworten bleiben beim Navigieren zwischen Seiten und beim Wechsel zwischen Chats jetzt erhalten, statt verloren zu gehen.
Die Market-Data-Seite erhält eine interaktive quantitative Hero-Visualisierung
Die öffentliche Market-Data-Seite zeigt jetzt eine interaktive Hero-Visualisierung und Diagramme zu den Funktionen, die Datenabdeckung und Auswertung veranschaulichen. Sie ersetzen statische Marketingbilder durch native quantitative Visualisierungen.
Eigene Börsenkonten verbinden, strengere Freigabekriterien, vollständiger Abruf historischer Marktdaten
Diese Woche: Live-Handel mit eigenen Börsenkonten, Portierung von Strategien auf neue Handelsplätze, strengere Nachweise für die Freigabe, vollständiger Abruf historischer Daten mit Abdeckungsprotokoll, Antworten auf Ask-AI-Anfragen per E-Mail in der Warteschlange und eine überarbeitete, lokalisierte öffentliche Website.
Eigene Börsenkonten verbinden und auf allen unterstützten Handelsplätzen live handeln
Nutzer können jetzt auf der Kontoseite eigene API-Schlüssel für Börsen hinterlegen, statt auf ein einzelnes gemeinsames Betreiberkonto angewiesen zu sein. Jedes verbundene Konto nutzt eine isolierte Live-Engine mit eigenem Orderjournal, eigener Positionsverfolgung und eigenem Abgleich. Die Live-Ausführung funktioniert jetzt auf allen unterstützten Handelsplätzen statt nur auf einem.
Live-Handelscockpit mit Fokus auf zentrale Fragen neu gestaltet
Die Live-Handelsseite ersetzt lange technische Textblöcke und größtenteils leere Kacheln durch eine kompakte Statusleiste, eine verständliche Bereitschaftszusammenfassung, eine Checkliste der noch nötigen Schritte bis zum Live-Start sowie eine nebeneinander angezeigte Risiko- und Abgleichsübersicht. Die Steuerung „Handel aktivieren“ lässt sich jetzt nur betätigen, wenn die Engine fehlerfrei läuft und der Kill Switch ausgeschaltet ist.
Eine verifizierte Strategie auf eine andere Börse portieren
Eine Strategie kann jetzt mit auf die Konventionen des jeweiligen Handelsplatzes abgestimmten Instrumenten, Balkentypen und Hebelgrenzen auf einen anderen Handelsplatz geklont werden. Der Klon durchläuft erneut die Verifizierung und muss auf den tatsächlichen Kursen, Gebühren und Funding-Daten des neuen Handelsplatzes eigene Backtest-, Optimierungs- und Prüfergebnisse erzielen, bevor dort Paper- oder Live-Trading möglich ist.
Strengere Nachweise vor der Hochstufung einer Strategie erforderlich
Das Out-of-Sample-Holdout-Zeitfenster jeder Idee wird jetzt einmal festgelegt und bei jeder Bewertung wiederverwendet. Trial- und Holdout-Ergebnisse basieren nun auf derselben konsistenten Gewinn-und-Verlust-Reihe statt auf zwei unterschiedlichen Reihen. Die Kreuzvalidierung bricht einen Lauf jetzt als fehlgeschlagen ab, wenn Walk-Forward- oder Holdout-Nachweise fehlen, statt ihn durchzulassen. Der Risikoverantwortliche prüft jetzt Rohdaten unabhängig vom schriftlichen Bericht des Analysten. Die Mindestanforderungen für eine Hochstufung wurden in Prüfungen zu Gültigkeit, Wirtschaftlichkeit und Qualität neu geordnet. Jede Paper- oder Live-Bereitstellung enthält nun einen signierten Freigabevermerk mit dem Namen der genehmigenden Person und den geltenden Grenzen.
Vollständiges historisches Daten-Backfill, Hyperliquid-Spot-Handelsplatz und Abdeckungsverfolgung
Ein neues Backfill-Programm ruft für jedes Symbol ab dem jeweiligen Listungsdatum die vollständige Kurs- und Funding-Historie von Binance, Bybit und Hyperliquid ab und schließt dabei Lücken, die durch frühere unvollständige Läufe entstanden sind. Ein neues Abdeckungsregister erfasst den erwarteten und tatsächlichen Zeitraum jeder Datenreihe. Hyperliquid-Spotmärkte werden jetzt als eigener Handelsplatz mit korrekter Preisstellung und Gebühren unterstützt. Außerdem werden die Mark- und Oracle-Preise von Hyperliquid nun historisch gespeichert und sind nicht mehr nur live verfügbar. Ein verifizierter Cache bewahrt heruntergeladene Archive auf, bis ihre Speicherung auf dem Datenträger bestätigt wurde. Optionsketten bieten jetzt tägliche Verfallstermine und werden schneller parallel ermittelt.
Ask-AI stellt deine Frage bei hoher Auslastung in eine Warteschlange und schickt dir die Antwort per E-Mail
Wenn alle KI-Plätze belegt sind, geht eine Chatfrage nicht mehr mit einer allgemeinen Auslastungsmeldung verloren. Sie wird in eine Warteschlange gestellt und beantwortet, sobald Kapazität frei wird. Die fragende Person erhält eine E-Mail mit der Antwort und einem Link zum Gespräch oder eine Benachrichtigung, falls die Frage unbeantwortet abläuft. Der Betreiber wird benachrichtigt, wenn eine Frage zu lange wartet. Der Assistent hält sich außerdem an die strengere Regel, eine Strategie nur anhand der Daten ihres eigenen Handelsplatzes zu bewerten. Eine Korrektur der Darstellung verhindert, dass lange Chat-Tabellen und Diagramme auf Smartphones über den Bildschirmrand hinausragen.
Öffentliche Website neu gestaltet und lokalisiert, Business-Dashboard hinzugefügt
Die öffentliche Marketing-Website mit Startseite, Erläuterungen zu Arbeitsabläufen, FAQ und Blog wurde neu gestaltet. Alle Seiten verfügen nun über eine einheitliche Navigation und Fußzeile sowie interaktive Beispiele zu Kostenanalysen und Arbeitsabläufen. Die gesamte öffentliche Website und der Anmelde- und Registrierungsablauf sind jetzt in 39 Sprachen mit sprachspezifischen URLs verfügbar. Ein Business-Dashboard für Administratoren zeigt nun paginierte Anmelde- und Umsatzverläufe sowie erfasste Erkenntnisse zur KI-Nutzung.
Direkte Hochstufung zum Paper-Trading, intelligentere Dokumentenerfassung und Verbesserungen der Handelsgenauigkeit
Strategieinhaber können einen Lauf jetzt direkt zum Paper-Trading hochstufen. Die Forschungserfassung verarbeitet gescannte PDFs und eingebettete Diagramme. Genauigkeit beim Paper-Trading und bei Backtests, Strenge der Validierung und Zuverlässigkeit der Pipeline-Verarbeitung wurden verbessert.
Eine Strategie direkt zum Paper-Trading hochstufen
Strategieinhaber können jetzt auf der Detailseite einer Strategie auf „Hochstufen“ klicken, um sie direkt ins Paper-Trading zu übernehmen – auch wenn die Pipeline den Lauf abgebrochen hat, sofern der Inhaber die Strategie weiterhin für beobachtenswert hält. Das System prüft vor der Freigabe, ob tatsächlich ausführbarer Code, eine Konfiguration und ein abgeschlossener Backtest vorliegen, und nennt klar den Grund, falls dies nicht der Fall ist. Hochgestufte Strategien erhalten das sichtbare Kennzeichen „Manuell hochgestuft“, damit sie nicht mit einem erfolgreichen Pipeline-Lauf verwechselt werden.
Forschungserfassung verarbeitet gescannte PDFs und eingebettete Diagramme
Die Forschungserfassung kann jetzt besser mit Dokumenten umgehen. Gescannte PDFs ohne Textebene werden nun per OCR gelesen, statt übersprungen zu werden. Diagramme und Schaubilder in PDFs – als Rasterbilder oder Vektorgrafiken – werden automatisch extrahiert und als Bilder angehängt, sodass die Forschungsagenten sie tatsächlich sehen können und nicht nur den umgebenden Text. Auch Chat-Uploads im Mandanten-Arbeitsbereich erhalten Diagrammbeschreibungen.
Designangepasste Dialoge ersetzen native Browser-Pop-ups auf der Strategieseite
Die Bestätigungen für „Darauf aufbauen“, „Stoppen“ und „Hochstufen“ auf der Detailseite einer Strategie verwendeten die nativen Eingabe- und Warnfelder des Browsers. Diese sehen je nach Browser unterschiedlich aus, verhalten sich uneinheitlich und lassen sich nicht gestalten. Jetzt wird stattdessen ein designangepasster Dialog in der App geöffnet, der zum restlichen Auftritt der Website passt, die Tastaturbedienung mit Escape und Enter unterstützt und mit Screenreadern funktioniert.
Beim Neustart verbucht das Paper-Trading keine Phantom-Gewinne oder -Verluste mehr
Zwei Genauigkeitsprobleme beim Paper-Trading wurden behoben. Ein routinemäßiger Neustart, etwa durch ein Deployment oder einen erneuten Prozessstart, schloss bislang jede offene Position zwangsweise und eröffnete sie anschließend neu. Dabei wurden Phantomgewinne oder -verluste verbucht und jedes Mal die Gebühren für einen zusätzlichen vollständigen Hin- und Rückhandel gezahlt; offene Positionen bleiben bei Neustarts jetzt unverändert bestehen. Funding-Zahlungen, die einem Paper-Konto gutgeschrieben wurden, flossen zuvor nicht in dessen Eigenkapitalkurve ein; das ist jetzt der Fall. Live-Kursbalken, die wenige Millisekunden vor ihrem Schlusszeitpunkt eintrafen, werden außerdem auf die korrekte Zeitgrenze gesetzt.
Backtests und Strategiebewertungen gründlicher und realistischer
Backtests und Strategiebewertungen wurden gründlicher gestaltet. Ein Fehler, durch den manche Strategien auf noch nicht veröffentlichte Funding-Raten zugreifen konnten, wurde behoben. Ergebnisse werden jetzt anhand früherer Tests für dasselbe Instrument auf statistische Signifikanz geprüft, nicht nur anhand des Laufs, der sie hervorgebracht hat. Für den Wechsel vom Paper- zum Live-Trading müssen nun ausdrücklich festgelegte Leistungs- und Nachweisschwellen erreicht werden. Portfolioverantwortliche sehen bei der Prüfung eines Kandidaten nun dessen Auswirkungen auf das bestehende Portfolio. Backtests berücksichtigen außerdem Leihkosten bei Aktien-Leerverkäufen, wenden die Order-Latenz des jeweiligen Handelsplatzes an und verwenden durchgängig jeden Kursbalken mit dem Zeitstempel seines Schlusszeitpunkts.
Fairere und robustere Pipeline-Verteilung über Nutzerarbeitsbereiche hinweg
Die Pipeline-Verteilung wurde fairer gestaltet. Der Arbeitsbereich jedes Nutzers erhält jetzt eine eigene Warteschlange mit acht Plätzen für Programmierung, Verifizierung und Backtests, statt sich einen Pool mit der Hintergrundrecherche der Plattform zu teilen. So kann ein ausgelastetes Konto die Läufe anderer Nutzer nicht verzögern. Die eigenen Läufe eines Nutzers werden außerdem gegenüber Plattformaufgaben priorisiert. Ein neuer Überwachungsprozess prüft jede Minute, ob ein Nutzerlauf festhängt oder in der Warteschlange blockiert ist, und setzt ihn automatisch fort. Eine separate Korrektur verhindert, dass parallele Agentenaufrufe gelegentlich die Antworten des jeweils anderen lesen. Dadurch waren zuvor einige Strategien fälschlich abgebrochen worden, weil die falsche Strategie geprüft wurde.
Zuverlässigere Erfassung von Options- und Funding-Ratendaten
Mehrere Fehler bei der Datenerfassung, die Backtests unbemerkt verfälschen konnten, wurden behoben. Anfragen für Optionsketten bei Deribit werden bei vorübergehenden Netzwerkfehlern jetzt erneut versucht, statt sofort fehlzuschlagen. Fehlgeschlagene Downloads von Marktdatenanbietern werden nicht mehr fälschlich als „keine Daten verfügbar“ gewertet, wodurch Backtests mit Datenlücken aufgefüllt wurden. Für die historische Funding-Ratenreihe von Hyperliquid wird das Startdatum jedes Marktes jetzt mit einer einzigen Anfrage ermittelt, statt durch einen langwierigen erneuten Download. Dieser wurde durch Ratenbegrenzungen ausgebremst und ließ Funding-Daten unverfügbar.
Neue globale Märkte, marktübergreifende Analysen, umfangreichere Optionen- und Nachrichteninformationen
Aktien decken jetzt 15 internationale Märkte mit einer neuen Auswahl ab, eine marktübergreifende Analyseseite ist gestartet, die Abdeckung von Optionen und Nachrichten wurde erweitert und Fehler in der mobilen Oberfläche und beim Paper-Trading wurden behoben.
Die Aktienseite deckt jetzt 15 internationale Aktienmärkte ab
Die Aktienseite wurde von den USA auf 15 Märkte erweitert: USA, Hongkong, chinesische A-Aktien, Japan, Südkorea, Taiwan, Indien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Kanada, Australien, Brasilien, Schweiz und Singapur. Jeder Markt hat seinen eigenen Handelskalender und eigene Handelszeiten. Über eine direkt verlinkbare Marktauswahl lässt sich das gesamte Universum der Seite einschließlich Übersicht, Marktbewegungen und Kursnotierungen umschalten. Die Marktbewegungen können jetzt Gewinner, Verlierer und meistgehandelte Werte aus allen Märkten filtern oder zusammenfassen. Dabei wird das vollständige Forschungsuniversum jedes Marktes statt einer begrenzten Stichprobe verwendet.
Marktübergreifende Analyseseite: Korrelations-, Performance- und Sektorwerkzeuge
Eine neue Analytics-Seite bietet marktübergreifende Recherchetools auf Basis globaler Benchmark-Zeitreihen, FRED-Makro- und Zinssatzdaten sowie Unternehmensprofilen: eine Korrelations-Heatmap für konfigurierbare Universen und Zeiträume (mit einem Hinweis, wenn Zeitreihen aufgrund zu weniger Datenpunkte ausgeschlossen werden), eine marktübergreifende Performancetabelle, eine Performance-Treemap und Ansichten zur Sektorrotation. Oben befindet sich eine Live-Übersicht der World Benchmarks mit Kacheln für Indizes, FX, Rohstoffe und Zinssätze. Zu den Korrelationsuniversen zählen jetzt auch die wichtigsten Binance- und Hyperliquid-Kryptosymbole.
Optionsabdeckung auf 66 Basiswerte erweitert, mit Analysen über mehrere Basiswerte hinweg
Die Optionsabdeckung wurde von 18 auf 66 Basiswerte erweitert. Hinzugekommen sind Länder- und Regionen-ETFs sowie Gruppen für Sektoren, Rohstoffe, Zinssätze/Kredite und FX. Neue Analysen über mehrere Basiswerte hinweg zeigen für jeden Basiswert die implizite ATM-Volatilität, die Steigung der Laufzeitenstruktur, die Put/Call-Skew, Put/Call-Verhältnisse und den Max Pain an. So können Sie die Volatilität verschiedener Märkte in einer Ansicht vergleichen.
Die News-Seite bietet jetzt Story-Clustering und eine erweiterte internationale Abdeckung
Die News-Seite wurde um den Bereich „Story-Cluster & Einblicke“ erweitert. Er fasst verwandte Artikel zu Geschichten zusammen und zeigt gewichtete Stimmung, Anzahl der Quellen und gemessene Kursreaktionen im Anschluss. Die Ergebnisse erscheinen als scrollbare Tabelle und als Streudiagramm zum Verhältnis von Stimmung und Reaktion in einer eigenen Zeile über die gesamte Breite. Die Abdeckung der Nachrichtenquellen wurde um 19 internationale Feeds erweitert. Außerdem gibt es jetzt regionale Stimmungsgruppen für China, Japan, Europa, Indien und Schwellenmärkte, die den jeweiligen Regionen-ETFs zugeordnet sind.
Fehler bei Tabellen und Layouts auf mehreren Seiten für Mobilgeräte behoben
Tabellen mit fester Breite auf den Seiten für Marktbewegungen, Sektoren und Optionen quetschen ihre Spalten auf Smartphones nicht mehr zu unleserlichen schmalen Streifen. Stattdessen lassen sie sich jetzt horizontal scrollen und haben sinnvolle Mindestbreiten. Blog-Cover- und Hero-Bilder werden nicht mehr über ihr vorgesehenes Seitenverhältnis von 3:2 hinaus verzerrt. Untertitel von Kartentiteln und Statuslabels sind auf kleinen Bildschirmen jetzt einheitlich ausgerichtet, statt sich ungünstig unter anderen Inhalten umzubrechen.
Die Paper-Trading-Liste springt nicht mehr nach oben; lange Strategienamen werden umgebrochen
Beim Paper Trading sprang die Liste laufender Strategien während der Statusabfrage alle paar Sekunden wieder nach oben. Jetzt bleibt die Scrollposition erhalten. Lange Strategienamen im Detailbereich werden nun auf mehrere Zeilen umgebrochen, statt auf Smartphones über den Bildschirmrand hinauszuragen.
Lücken in historischen Deribit-Daten werden jetzt geschlossen, statt den Abruf zu blockieren
Fehlende Kerzen in der Historie der Deribit-Perpetual-Futures führten bisher alle 20 Sekunden zu endlosen Wiederholungsversuchen ohne Fortschritt. Beim Schließen von Datenlücken wird die fehlende Zeitreihe jetzt direkt über Deribits Endpunkt für vollständige Historien erneut abgerufen. Dadurch werden Lücken geschlossen, die zuvor unbegrenzt bestehen blieben, und die für Backtests verfügbaren Daten werden vollständiger.
Historische Optionsdaten, ein neuer Blog und mehr Übersetzungen
Diese Woche: Die Erfassung zukunftsgerichteter US-Optionsmarktdaten hat begonnen, ein täglicher mehrsprachiger Blog sowie neue Seiten für Daten und Kontakt sind gestartet, die Website wurde in weitere Sprachen übersetzt, die visuellen Elemente der Landingpage wurden überarbeitet und ein Fehler im Paper-Trading-Chart wurde behoben.
Erfassung historischer US-Optionsmarktdaten
Stratmill erfasst jetzt fortlaufend Snapshots von US-Optionsketten für eine festgelegte Symbolauswahl. Dazu gehören Geld-/Briefkurse, implizite Volatilität, Open Interest, Volumen und vollständige Greeks. Während der Marktzeiten erfolgt die Abfrage ungefähr alle 30 Minuten. Da anderweitig keine lizenzierten historischen Optionsdaten verfügbar sind, entsteht so von jetzt an eine interne Point-in-Time-Historie für die künftige Strategieforschung.
Täglicher Blog mit Unterstützung mehrerer Sprachen
Die öffentliche Website hat einen neuen Blog erhalten, der ungefähr täglich einen Artikel zu Themen wie quantitativer Handel und Backtesting veröffentlicht. Beiträge und Blog-Übersicht werden in mehr als dreißig Sprachen übersetzt, verwenden dieselbe Navigation und Fußzeile wie der Rest der Website und sind mit der Seitennavigation und der Sitemap verknüpft.
Neue öffentliche Seiten für Daten und Kontakt
Besucher können jetzt auf einer eigenen Datenseite nachlesen, welche Marktdaten Stratmill erfasst, und das Team über eine neue Kontaktseite mit Support-Kanal erreichen. Beide Seiten verwenden dieselbe Navigation, Fußzeile und Sprachauswahl wie der Rest der öffentlichen Website.
Mehr Übersetzungen auf der gesamten Website
Rechtsseiten, Datenseite, Blog und In-App-Bildschirme für Nachrichten, Optionen, US-Aktien und das Trading-Dashboard wurden in den unterstützten Plattformsprachen umfassender übersetzt. Dadurch wurden Lücken geschlossen, durch die Labels oder Hinweise zuvor nur auf Englisch angezeigt wurden oder an einigen Stellen aufgrund eines inzwischen behobenen Skriptkonflikts leer blieben.
Einheitliche Navigation und Anmeldung auf allen Seiten
Das Kontomenü für angemeldete Nutzer und der Dashboard-Link werden jetzt auf jeder öffentlichen Seite mit der Landingpage-Navigation korrekt angezeigt, einschließlich aller Blogseiten, der Datenseite und der Rechtsseiten. Zuvor waren sie nur auf der Startseite zu sehen. Außerdem wurden zwischengespeicherte Wörterbuchdateien aktualisiert, damit Sprachänderungen Besucher zuverlässig erreichen und keine veralteten Texte angezeigt werden.
Visuelle Überarbeitung der Landingpage und bessere Bedienbarkeit des Dashboards
Hero-Terminal sowie Funktions- und Preiskarten auf der Startseite haben jetzt ein flacheres Design ohne Rahmen. Das abschließende Call-to-Action-Panel hebt sich nun durch eine einheitliche Akzentfarbe hervor. Im Dashboard sind zusammengehörige Strategieseiten jetzt in einem einzigen ausklappbaren Menübereich gruppiert. In der Strategietabelle bleiben Filter und Kopfzeile beim Scrollen sichtbar. Außerdem wurden mehrere Übersichtskarten korrigiert, deren Hintergründe teilweise unsichtbar waren oder deren Text in manchen Sprachen überlief.
Replay-Linie fehlt im Drawdown-Chart des Paper Trading
Beim Wechsel zwischen Strategien auf der Paper-Trading-Seite konnte die gestrichelte Backtest-Replay-Einblendung aus dem Drawdown-Chart verschwinden, obwohl sie im Equity-Chart weiterhin korrekt angezeigt wurde. Der Chart entfernt jetzt beim Strategiewechsel den Verweis auf die alte Zeitreihe, sodass die Replay-Linie zuverlässig in beiden Charts erscheint.
Prognosemärkte, US-Aktien und umfassendere Marktinformationen
Prognosemärkte von Polymarket lassen sich jetzt mit echten Spreads backtesten, US-Aktien werden durchgängig unterstützt, die Abdeckung von Nachrichten und Marktübersichten wurde deutlich erweitert und Strategie-Charts sowie Neustarts im Paper Trading wurden präziser.
Prognosemärkte jetzt mit echten Spreads und Abrechnung backtestbar
Auf Polymarket basierende Prognosemärkte lassen sich jetzt als binäre Optionen backtesten, die zum Preis des aufgelösten Ergebnisses abgerechnet werden. Dabei kommen echte Geld-/Brief-Spreads zum Einsatz, die anhand erfasster Orderbuchkurse nachgebildet werden, statt eines angenommenen konstanten Spreads. Die Seite „Prognosemärkte“ zeigt jetzt außerdem echte Markttitel statt roher Slugs sowie sortierbare Spalten und Filter für Typ und Suche.
Eigene Markt-News-Seite mit mehr Quellen und Stimmungsdaten
Eine neue Markt-News-Seite bündelt Schlagzeilen aus Dutzenden Quellen, darunter Reuters, Bloomberg, WSJ und sämtliche Bereiche von Google News. Sie bietet echte Verlagslogos, Suche sowie Themen- und Assetfilter. Stimmungsdiagramme berechnen jetzt für jedes im Nachrichtenzeitraum markierte Asset eine Zeitreihe statt einer festen Gruppe von Kategorien. Außerdem wurden die Kategorien PREDICTION/OPTIONS in das Bewertungsvokabular aufgenommen.
US-Aktien: sessionbewusstes Backtesting und eine vollständige Live-Marktseite
US-Aktien lassen sich jetzt anhand eines echten NYSE-Sitzungskalenders und historischer Daten aus Yahoo recherchieren und backtesten. Die Live-Seite für US-Aktien bietet nun denselben Funktionsumfang wie die Live-Marktseite für Kryptowährungen: Orderbuch und Transaktionsfeed in Echtzeit mit Whale-Markierungen, alle Standardzeiträume, kumulierte Volumendifferenz und die stärksten Kursbewegungen des Gesamtmarkts.
Marktübersichtskarten für Kryptowährungen, US-Aktien und Optionen
Neue Übersichtskarten fassen die wichtigsten Marktdaten auf einen Blick zusammen: Gesamtmarktkapitalisierung, Dominanz, Fear & Greed und Trend-Coins auf der Kryptoseite; Indizes, VIX, Renditen, Gold, Öl und Sektorperformance auf der Seite für US-Aktien; sowie aggregiertes Open Interest, Put/Call-Verhältnis und 24-Stunden-Volumen auf der Seite „Optionskette“.
OKX und Bybit als Handelsplätze für Optionsketten hinzugefügt
Die Options-Chain-Seite bezieht jetzt neben der bisherigen Handelsplattform auch Live-Optionsketten von OKX und Bybit und deckt damit Optionen auf BTC, ETH und SOL ab. Die Tabellen für Optionsketten, Laufzeitübersicht und meistgehandelte Optionen verwenden nun außerdem feste Kopfzeilen und unabhängig scrollbare Bereiche, sodass lange Tabellen das Seitenlayout nicht mehr verzerren.
Der Strategiechart zeigt jetzt immer das eigene Kerzenintervall der Strategie
Der Chart „Preis & Trades“ auf den Strategiedetailseiten konnte bisher einen gröberen Zeitrahmen verwenden, etwa Tageskerzen für eine 2-Stunden-Strategie, um große Datenmengen klein zu halten. Dadurch konnten Intraday-Einstiege falsch dargestellt werden. Jetzt werden immer native Balken angezeigt; ältere Verlaufsdaten werden beim Scrollen nach links nachgeladen. Damit besteht kein Risiko mehr, dass der Chart irreführt.
Paper-Trading-Positionen bleiben nach Neustarts erhalten, ohne dass sich die Einstandskosten ändern
Beim Neustart eines Paper-Trading-Knotens wurde bisher für jede offene Position ein synthetisches Schließen und erneutes Öffnen verbucht. Dadurch änderten sich die Einstandskosten und die Handelshistorie wurde aufgeteilt. Positionen behalten jetzt über Neustarts hinweg ihren ursprünglichen Einstiegskurs. So werden der nicht realisierte Gewinn oder Verlust und der spätere Abschluss als ein durchgehender Trade dargestellt – auch bei beliebig vielen Neustarts.
Umfassende Überarbeitung der Paper-Trading-Analysen und Zuverlässigkeitssicherungen für die Pipeline
Paper-Trading erhält ein vollständiges Analytics-Dashboard mit einem Backtest-Replay-Overlay sowie Korrekturen bei Abstürzen und der PnL-Berechnung. Pipeline-Leitplanken verhindern falsche Fehlschläge und falsche Kills. Das Reporting zur Datenabdeckung und die COIN-M-Backtest-Buchhaltung wurden korrigiert.
Paper Trading erhält ein vollständiges Analyse-Dashboard mit Backtest-Replay-Überlagerung
Die Paper-Trading-Seite zeigt jetzt nach Long- und Short-Seite aufgeschlüsselte Kennzahlen (Anzahl, Gewinnraten, durchschnittlicher Gewinn und Verlust sowie Gewinn- und Verlustserien), Charts zum Vergleich von Long und Short sowie zu Gebühreneffekten und einen Rendite-Chart pro Trade. Die Kennzahlen sind in beschrifteten Abschnitten gruppiert. Buchungszeilen für Neustarts werden von echten Ausführungen getrennt, damit die Trade-Anzahlen übereinstimmen. Eine gestrichelte Linie überlagert jetzt die Eigenkapital- und Drawdown-Kurven des täglichen Backtest-Replays mit den Live-Paper-Trading-Kurven. So ist zu sehen, ob Paper Trading den Prognosen des Backtests folgt.
Abstürze der Paper-Trading-Seite und Fehler bei der PnL-Prozentberechnung behoben
Beim Öffnen des Strategiedetailbereichs auf der Paper-Trading-Seite konnte ein Fehler aufgrund eines Problems mit unveränderlichen Zeilen auftreten, wenn Einstiege und Ausstiege einander zugeordnet wurden. Das ist jetzt behoben. Der PnL-Prozentsatz pro Trade wurde mit einer falschen Long-/Short-Formel berechnet, wodurch Renditen aus Short-Trades falsch angegeben wurden. Jetzt wird der korrekte, von der Handelsseite abhängige Einstiegswert verwendet. Außerdem wurde ein Fehler behoben, durch den spätere Charts leer bleiben konnten, wenn ein früherer Chart keine Daten enthielt.
Die Berichte zur Datenabdeckung geben jetzt wieder, was sich tatsächlich aus vorgelagerten Quellen abrufen lässt
Die Datenabdeckungsansicht enthält jetzt neben „Avg Coverage“ eine Spalte „Obtainable“. Sie zählt Lücken, deren Fehlen in vorgelagerten Quellen bestätigt wurde, als vollständig statt als fehlend. Eine damit verbundene Korrektur hat außerdem das ergänzende Auffüllen von Kline-Lücken verbessert: Bisher wurde dabei das falsche Kerzenintervall angefordert und mehr als tausend Zeilen wurden fälschlich als nicht auffüllbar markiert.
Sicherungen verhindern, dass die Research-Pipeline fälschlich Fehler erfasst
Mehrere Schutzmaßnahmen erkennen jetzt festgefahrene oder falsch bewertete Durchläufe: Ein Durchlauf, der in derselben Phase feststeckt und weiterhin Tokens verbraucht, wird jetzt angehalten, statt das gesamte Budget aufzubrauchen. Ein Absturz nach einem kostenpflichtigen Agentenaufruf macht den Fortschritt nicht mehr zunichte und blockiert keine anderen Durchläufe in derselben Phase. Fehlerhafte Agentenausgaben bringen Handler nicht mehr zum Absturz. NaN-Ergebnisse lassen Prüfungen jetzt scheitern, statt unbemerkt als bestanden zu gelten. Und eine Strategie, die auf einer zu dünnen Datenbasis keine Trades erzeugt und deshalb nicht beurteilt werden kann, wird jetzt zurückgestellt und erneut geprüft, statt als gescheiterte Idee erfasst zu werden.
Anpassungen an Watchdog und Zeitlimits verhindern, dass fehlerfrei laufende Durchläufe vorzeitig beendet werden
Ein Aktivitäts-Watchdog löste bei erfolgreichen Pipeline-Durchläufen aus, die lediglich mehrere Durchläufe nacheinander verarbeiteten, und startete unnötigerweise die gesamte Factory neu. Jetzt verfolgt er den Fortschritt für jeden Durchlauf einzeln. Die Toleranz für Backtest-Heartbeats wurde erhöht und konfigurierbar gemacht, sodass Lastspitzen auf gemeinsam genutzten Hosts laufende Backtests nicht mehr beenden. Außerdem erhält der Developer-Agent ein längeres Zeitlimit, das seiner höheren Arbeitslast entspricht und unnötige Verifizierungsfehler reduziert.
Abrechnung von inversen COIN-M-Kontrakten in Backtests korrigiert
Die Kosten durch Marktauswirkungen und die Berechnung von Funding für inverse COIN-M-Kontrakte wurden in der falschen Währung berechnet. Dabei wurden die Kosten mit dem Coin-Preis multipliziert, sodass jeder COIN-M-Trade wie ein Verlust aussah. Beides wird jetzt in der korrekten Abrechnungswährung verbucht. Dadurch weisen Strategie-Backtests für COIN-M korrekte Gewinnraten und PnL aus.
Der Optimierer hält deklarierte Parametergrenzen ein; die Paritätsbewertung verwendet ein rollierendes Zeitfenster
Strategien können jetzt feste Parametergrenzen deklarieren. Dadurch durchsucht der Optimierer nur Werte, die der generierte Code tatsächlich ausführt, statt Werte zu testen, die stillschweigend begrenzt und als unverändert ausgeführt gemeldet werden. Unabhängig davon bewertet die tägliche Paritätsprüfung zwischen Paper Trading und Backtest jetzt nur noch ein aktuelles rollierendes Zeitfenster. Dadurch wird eine Strategie nicht länger dauerhaft zur Überprüfung markiert, nur weil es eine schlechte Woche oder einen Neustart gab.
Live-Trading-Ausführungsmodul, Paritätsverfolgung für Paper Trading und Datenkorrekturen
Live Trading erhielt ein vollständiges Ausführungsmodul mit echten Drawdown-Grenzen und Integritätsprüfungen für die Spiegelung. Paper Trading zeigt jetzt die tägliche Parität mit Backtests. Fehler bei der Abrechnung inverser Kontrakte wurden behoben und das Layout des Ask-AI-Chat-Docks wurde verbessert.
Live-Trading-Ausführungsmodul mit Drawdown-Schutz und Integritätsprüfungen für die Spiegelung
Ein Live-Ausführungsmodul spiegelt jetzt die Ausführungen jeder Paper-Trading-Strategie in entsprechend der Kontogröße angepasster Höhe auf das Börsenkonto des Eigentümers. Jede Order durchläuft Prüfungen auf doppelte Einreichungen, veraltete Daten und Risiken, bevor sie im Ledger verbucht wird. Echte Drawdown-Grenzen werden anhand eines dauerhaft gespeicherten Eigenkapital-Höchststands durchgesetzt. Eine neue Integritätsprüfung aktiviert den Kill Switch, wenn eine Live-Position von einer Position abweicht, die Paper Trading bereits geschlossen hat. Das Cockpit zeigt jetzt das Kontoeigenkapital, den Drawdown gegenüber dem Höchststand und den Status dieser Spiegelung an.
Paper-Trading-Seite: tägliche Paritätsverfolgung und schnelleres Durchsuchen
Eine neue tägliche Tabelle vergleicht die Paper-Trading-Entscheidungen jeder aufgestiegenen Strategie mit einem Replay ihres Backtests. Sie zeigt übereinstimmende und abweichende Trades sowie Abweichungen beim Zeitpunkt von Ein- und Ausstiegen an. Für jede Strategie wird der Status „OK“ oder „REVIEW“ angezeigt. Die Strategieliste öffnet sich jetzt automatisch mit der ersten Strategie statt mit einem leeren Bereich und bleibt beim Scrollen durch lange Listen sichtbar.
Neue Backtest-Daten: Open Interest je Leg und Orderbuch-Imbalance
Querschnitts- und Basket-Strategien können jetzt Open Interest nutzen, das für jedes Leg eines Trades separat erfasst wird, so wie Funding Rates bereits erfasst werden. Ein neues Orderbuch-Ungleichgewichts-Signal, abgeleitet aus Depth-Daten ruhender Bids und Asks, steht außerdem als Backtest-Eingabe zur Verfügung.
Backtests für inverse Kontrakte überschätzen die Handelskosten nicht mehr
Bei Backtests für inverse Kontrakte wie ETHUSD_PERP wurde der Handelswert falsch berechnet. Dadurch wurden die simulierten Kosten durch Marktauswirkungen bei einigen Paaren um etwa das 200-Fache überhöht, was zu einer Zwangsliquidierung dieser Backtests führte. Der Handelswert wird jetzt anhand der korrekten festen Kontraktgröße berechnet, wodurch wieder realistische Kostenschätzungen entstehen.
Erfassung der Funding-Raten von Hyperliquid korrigiert
Der Collector für Hyperliquid-Funding-Raten rief die Börse bisher für jedes Symbol einzeln auf und verwendete eine Symbol-Abgleichsregel, die nie mit der Namenskonvention von Hyperliquid übereinstimmte. Daher wurden unbemerkt keine Funding-Daten erfasst, während zugleich Ratenlimits erreicht wurden. Jetzt werden alle Märkte mit einem einzigen Aufruf abgerufen und Coins korrekt zugeordnet, auch Symbole mit Sonderbehandlung.
Ask-AI-Chat-Dock: Korrekturen am Layout und an der Zuverlässigkeit
Breite Tabellen und Charts konnten aus dem kleinen Assistenten-Dock herausragen. Beide scrollen jetzt innerhalb ihres eigenen Bereichs; Charts behalten dabei ihre gut lesbare Originalgröße, statt verkleinert zu werden. Ein überflüssiges Pfeilartefakt in der Denk-Animation wurde entfernt. Außerdem verschwinden laufende Antworten nicht mehr, wenn ein Nutzer die Seite oder den Abschnitt wechselt, sondern werden an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurden.
Schnellere Symbolsuche auf der Datenseite
Bei jeder Eingabe in den Symbolfilter der Datenseite wurden bisher über eine Million Datenbankzeilen durchsucht. Oft dauerte es mehr als drei Sekunden, bis Optionen angezeigt wurden. Die Symbole werden jetzt anhand einer im Hintergrund aktualisierten In-Memory-Liste abgeglichen. Dadurch sinkt die typische Antwortzeit von Sekunden auf wenige Millisekunden.
Live Market jetzt mit vier Börsen, neuer Options-Chain und den Grundlagen für sicheres Trading
Live Market umfasst jetzt vier Börsen. Eine neue Options-Chain-Seite ist verfügbar, öffentliche Seiten laden schneller, ein Zeitplanfehler beim Paper-Trading und ein Chartfehler beim Backtesting wurden behoben und erste Grundlagen für sicheres Live-Trading wurden geschaffen (noch keine Orderausführung).
Live-Market-Seite umfasst jetzt Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit und Deribit
Live Market wurde von ausschließlich Binance-USD-M-Futures auf Binance-COIN-M-Perpetuals, Hyperliquid, Bybit (linear, invers und Spot) sowie Deribit-Perpetuals erweitert. Die bisherige einfache Marktauswahl wurde durch eine zweistufige Auswahl für Börse und anschließend Markt ersetzt. So ist klar, von welcher Börse der Live-Preis und die Orderbuchdaten eines Symbols stammen, bevor sie verwendet werden.
Neue Options-Chain-Seite für europäische Optionen von Deribit und Binance
Die neue Options-Chain-Seite umfasst Deribit (BTC, ETH, SOL, XRP und weitere Basiswerte mit Abrechnung in USDC) sowie europäische Optionen von Binance. Sie bietet eine Calls-/Puts-Tabelle mit Geldkurs, Briefkurs, Open Interest und impliziter Volatilität, einen IV-Smile-Chart, einen ATM-IV-Termstruktur-Chart, Open Interest nach Strike, eine Greeks-Umschaltung sowie Übersichten zu Verfallsterminen und den aktivsten Optionen. Erste Fehler wurden behoben: Geld- und Briefkurs-Spalten bei Puts waren vertauscht, Altcoin-Chains wurden leer geladen und Statistik-Kacheln überlappten ihre Nachbarn.
Öffentliche Seiten laden schneller und zeigen Besuchern nicht mehr die Dashboard-Oberfläche
Anonyme Besucher, die Live Market oder Options Chain über die öffentliche Landingpage aufrufen, sehen jetzt eine Ansicht mit ausschließlich den Inhalten statt der vollständigen Dashboard-Oberfläche für angemeldete Nutzer samt App-Navigationslinks, die alle zur Anmeldung führten. Außerdem werden Schriftarten und JavaScript-Bibliotheken, die zuvor von externen CDNs geladen wurden, jetzt selbst gehostet. Dadurch wird der erste Seitenaufbau nicht mehr verzögert oder verhindert, wenn diese CDNs langsam oder nicht erreichbar sind.
Zeitpläne für Paper-Trading-Strategien mit mehreren Legs sind nicht mehr dauerhaft verschoben
Strategien mit mehreren Legs erhielten ihre Warm-up-Bars nacheinander pro Leg (zuerst die gesamte Historie eines Assets, dann die des nächsten). Dadurch sah eine Strategie beim Auslesen des leg-übergreifenden Zustands während des Warm-ups die anderen Legs als leer an und begann erst mit ihrer ersten Live-Bar mit dem Rebalancing. Ihr Zeitplan verschob sich dadurch gegenüber dem entsprechenden Backtest um mehrere Tage. Die Warm-up-Bars werden jetzt chronologisch über die Legs hinweg ineinander verschachtelt, entsprechend der Reihenfolge im Backtest.
Backtest-Charts zeigen nach einer Liquidation keine Phantom-Trades mehr
Bei einem liquidierten Backtest wurde die Equity-Kurve ab dem Zeitpunkt des Totalverlusts nicht mehr aktualisiert, während weiterhin Trade-Markierungen für den Rest der Daten erzeugt wurden. Dadurch konnte der Preis-Chart Trades über Jahre hinweg auf einem Konto zeigen, dessen Guthaben bereits aufgebraucht war. Trade-Listen und Chart-Markierungen enden jetzt am Liquidationszeitpunkt. Marketplace-Abokopien, die unverändert bleiben und nie die Stufen wechseln, waren fälschlich als „Backtest“ bezeichnet und heißen jetzt „Marketplace Copy“. Auch die Schaltfläche „Publish to Marketplace“ wurde klarer gestaltet.
Fehlerbehebungen bei der Agentenverwaltung und beim Quota-Failover
Die Agents-Verwaltungsseite las den Pausen- und Fehlerstatus aus dem falschen Schlüssel aus und meldete stets alle Agents als aktiv und ohne Fehler, selbst während mehrstündiger Quota-Pausen. Sie zeigt jetzt den tatsächlichen Pausen- und Fehlerstatus an. Außerdem führte ein Fehler beim Abkühlen von Konten mit ausgeschöpfter Quota dazu, dass Agents ein solches Konto immer wieder verwendeten, statt zu funktionsfähigen Konten zu wechseln. Das trug zu einem längeren Agentenausfall bei. Das Abkühlen funktioniert jetzt korrekt.
Erste Grundlagen für Live-Trading geschaffen: Sicherheitsprüfung, Risikoprüfung und Cockpit-Seite
Die Infrastruktur, die benötigt wird, bevor ein Konto live handeln kann, ist im Aufbau: ein ausfallsicheres Trading-Gate, das standardmäßig den Handel deaktiviert und bei fehlendem oder nicht lesbarem Sicherheitsstatus den Kill-Switch als aktiviert behandelt, eine Risikoprüfung vor dem Handel und ein Abgleich der Positionen. Hinzu kommen eine Cockpit-Seite für Live-Trading und ein API-Vertrag, den der Betreiber prüfen kann. Dieser Schritt ermöglicht dem System ausdrücklich noch nicht, Live-Orders zu platzieren oder zu stornieren.
Wochenupdate: Paper-Trading mit korrekter Funding-Abbildung, SaaS-Start und Qualitätsprüfungen in der Pipeline
Diese Woche: Paper-Trading bildet Funding und Hebel jetzt wie im Backtest ab, die öffentliche SaaS-App und ein zweiter Zahlungsanbieter sind gestartet, Streaming und Anhänge im Assistant-Chat wurden verbessert und die Research-Pipeline setzt Qualitätsprüfungen mit weniger Verzögerungen durch.
Paper-Trading bildet Funding und Hebel jetzt exakt wie im Backtest ab
Bisher wurden Funding-Zahlungen und der Hebel im Paper-Trading-Sandboxkonto nicht berücksichtigt. Dadurch fehlten Funding-Erträge in der Equity-Kurve einer Strategie, bis eine Position geschlossen wurde, und Strategien mit Hebel liefen unbemerkt mit einer Margin von 1x. Jetzt fließt das Perp-Funding in jedem Funding-Zeitraum direkt in das Sandboxkonto ein. Dabei werden Live-Raten verwendet und bei Verzögerungen in der Datenbank auf eine Ersatzquelle zurückgegriffen. Die Paper-Trading-Venues werden außerdem mit demselben begrenzten Hebel marginiert wie im Backtest. Ein täglicher Job vergleicht nun die Paper-Trades jeder Strategie mit einem neuen Backtest-Replay, um Abweichungen zu erkennen. Durch Neustarts bedingte Trades erhalten jetzt korrekte Zeitstempel und Kennzeichnungen.
Fehlerhafte Paper-Trading-Charts und Farbprobleme behoben
Equity-Snapshots mit doppelten Zeitstempeln aus dem Abgleich nach einem Neustart konnten die Annahme der Charts verletzen, dass die Zeitangaben aufsteigend sortiert sind. Dadurch entstand in den Equity- und Drawdown-Ansichten ein durchgehender horizontaler Streifen. Zudem konnten Charts leer bleiben, wenn Daten verspätet geladen wurden. Derselbe Fehler betraf die Kline- und Signal-Charts. Alle vier Charts bereinigen und deduplizieren jetzt die Daten vor der Darstellung, werden nach einer Wiederherstellung der Seite korrekt neu aufgebaut und verwenden statt eines älteren Lilatons das standardmäßige Blau der Plattform.
Assistant-Chat mit schnellerem Streaming, funktionierenden Anhängen und sicherer Ausgabeverarbeitung
Der integrierte Assistant-Chat streamt Antworten jetzt sofort, statt die erste Antwort zunächst zwischenzuspeichern. Nach der ersten Nachricht wird automatisch ein kurzer Unterhaltungstitel erstellt, und Antworten lassen sich während des Streamings stoppen. Dateianhänge werden jetzt tatsächlich gelesen und für Antworten verwendet, statt ignoriert zu werden. Der Chat wechselt zwischen Zugangsdaten aus einem gemeinsamen Pool, sodass bei hoher Auslastung auf andere Zugangsdaten ausgewichen werden kann, statt dass der Chat ins Stocken gerät. Interne Betriebshinweise wie Meldungen zu Ratenlimits werden herausgefiltert und erscheinen nicht mehr als fehlerhafter Text in Chatblasen.
Stratmill startet als installierbare SaaS-App mit mehreren Anbietern
Die vollständige öffentlich zugängliche Web-App, einschließlich Landing-, Login-, Konto-, Marktplatz- und Preisseiten mit Mehrsprachunterstützung sowie ihrem Backend für Konten, Abrechnung und Credits, ist jetzt live und versionskontrolliert. Die Website kann als App auf Telefonen und Desktops mit einem Offline-Fallback installiert werden. Zahlungen unterstützen jetzt einen zweiten Checkout-Anbieter neben dem bestehenden, und Abrechnungs-Randfälle einschließlich Doppelbelastung bei Tarif-Upgrades und einer Race Condition beim Marktplatzkauf sind behoben.
Layoutfehler der Landingpage auf kleinen Smartphone-Bildschirmen behoben
Die Preisvergleichstabelle, die Gebührentabelle und das Raster zur Funktionsstrenge auf der Landingpage liefen auf schmalen Smartphone-Bildschirmen mit etwa 390px Breite über den Rand oder schnitten Inhalte ab. Spalten waren dadurch verborgen, statt dass Nutzer zu ihnen scrollen konnten. Alle drei Elemente passen jetzt auf Mobilgeräten und lassen sich korrekt scrollen.
Die Strategie-Research-Pipeline setzt jetzt Qualitätsprüfungen durch und lernt aus Fehlschlägen
Qualitätsprüfungen wie Overfitting-Flags, Out-of-Sample-Performance und statistische Signifikanz hatten zuvor nur Hinweischarakter, sodass eine Strategie, die sie nicht bestand, trotzdem in die Promotion gehen konnte; harte und weiche Qualitätsuntergrenzen werden jetzt vor der Promotion durchgesetzt. Fehlgeschlagene und aufgegebene Strategieversuche werden jetzt in einer durchsuchbaren Historie erfasst, damit Research das Wiederholen nahezu doppelter fehlgeschlagener Ideen vermeidet. Ein Kapazitätsfehler, durch den wartende Strategien die gesamte neue Research-Arbeit wochenlang blockieren konnten, ist behoben, zusammen mit mehreren Korrektheitskorrekturen an der zugrunde liegenden Entscheidungs- und Aufgabenverfolgungslogik.
Lücken beim Parsen historischer Marktdaten behoben
Zwei Fehler beim Parsen im Import historischer Daten führten zum Verlust von Informationen: Dezimale Orderbuch-Tiefenstufen nahe am Preis wurden gerundet und entfernt, wodurch pro Snapshot etwa jede zwölfte Stufe verloren ging. Außerdem wurden die ältesten archivierten Datendateien aus 2022-2023 aufgrund eines nicht übereinstimmenden Datumsformats vollständig übersprungen. Beide Fälle werden jetzt korrekt verarbeitet, wodurch historische Daten für Research und Backtesting vollständiger sind.
Unterstützung für inverse COIN-M-Futures und Korrekturen beim Paper-Trading
Diese Woche wurde der Handel mit inversen Binance-COIN-M-Perpetual-Futures im Paper-Trading und Backtesting ergänzt – mit korrekter Abrechnung und inversionsgerechter Positionsgröße. Außerdem wurde die Zeitstempelung von Ausführungen im Hyperliquid-Paper-Trading korrigiert.
Paper-Trading unterstützt jetzt inverse Binance-COIN-M-Perpetual-Futures
Binances inverse COIN-M-Perpetual-Futures konnten bisher nicht im Paper-Modus gehandelt werden, weil die interne Symbolbenennung nicht zu den Erwartungen der Binance-Marktdatenfeeds passte. Dadurch konnte die Verbindung nicht gestartet werden oder empfing keine Kursaktualisierungen. Die Symbolverarbeitung wurde korrigiert, sodass COIN-M-Instrumente jetzt korrekt geladen werden und neben den bestehenden USD-M- und Spotmärkten Live-Kurs- und Balkendaten erhalten.
Korrekte Abrechnung von Nominalwert, Gebühren und PnL für COIN-M-Kontrakte
Inverse COIN-M-Kontrakte wurden so bewertet, als wären sie gewöhnliche lineare Kontrakte. Das führte zu stark überhöhten Nominalwerten und Gebühren. Paper-Trading und Backtesting behandeln diese Instrumente jetzt als inverse Kontrakte mit dem korrekten USD-Wert pro Kontrakt. Dadurch sind Positionsgrößen, Gebühren und PnL für COIN-M-Strategien korrekt und stimmen zwischen Backtests und Paper-Trading überein.
Die Positionsgrößenberechnung von Strategien berücksichtigt jetzt inverse Kontrakte
Strategien, die inverse Kontrakte wie COIN-M handeln, verwendeten bisher eine für lineare Instrumente bestimmte Größenformel. Dadurch konnten Positionsgrößen stark falsch berechnet werden oder Aufträge unterhalb der vorgesehenen Mindestgröße durchgelassen werden. Strategien berechnen Mindestauftragsgröße und Positionsgröße für inverse Instrumente jetzt korrekt und bemessen Positionen in ganzen Kontrakten, statt fälschlich eine lineare Berechnung in Coin-Einheiten anzuwenden.
Vorzeitige zeitbasierte Ausstiege bei Hyperliquid-Paper-Trades korrigiert
Bei Hyperliquid konnte der Öffnungszeitpunkt einer Paper-Trading-Position etwas später als der Balken erfasst werden, auf dem sie tatsächlich eröffnet wurde. Dadurch lösten zeitbasierte Stop-Loss-Ausstiege einen Balken später aus als in einem Backtest derselben Strategie. Zeitstempel von Ausführungen sind jetzt auf den genauen Balken abgestimmt, auf dem die Einstiegsentscheidung getroffen wurde. So entspricht das Verhalten zeitbasierter Ausstiege den Backtest-Ergebnissen.
TradingView-Charts, Verbesserungen beim Paper-Trading und Korrekturen bei der Ausführung
Strategiedetailseiten erhielten interaktive Charts im TradingView-Stil. Das Paper-Trading wurde um Performance-, Funding- und Multi-Leg-Tracking sowie Hyperliquid-Unterstützung erweitert. Außerdem wurden die Übereinstimmung von Auftragsausführungen und deren Zuverlässigkeit verbessert sowie Datenabdeckung und Seiten-Caching überarbeitet.
Strategiedetailseiten erhalten interaktive Kurs- und Performance-Charts
Backtest-Ergebnisse werden jetzt in interaktiven Charts im TradingView-Stil dargestellt: mit Eigenkapitalkurve, Drawdown, kumulativer Rendite, rollierendem Sharpe-Wert sowie Options-Greeks und IV. Dazu kommt ein Kurschart mit Markierungen der Ein- und Ausstiege auf den Kerzen. Bei Strategien mit mehreren Instrumenten gibt es eine Auswahl für Legs; Optionsstrategien zeigen Handelsmarkierungen auf dem Kurs des Basiswerts. Auch Multi-Timeframe-Strategien mit einem einzelnen Instrument werden jetzt unterstützt, statt den Chart auszublenden.
Das Paper-Trading-Dashboard zeigt Performance-Kennzahlen, Funding und Multi-Leg-Positionen
Die Detailansicht des Paper-Tradings zeigt jetzt Performance-Karten (Rendite, Gewinnquote, Profit-Faktor, durchschnittlicher Trade, Erwartungswert, maximaler Drawdown, Sharpe/Sortino). Außerdem werden Funding-Kosten je geschlossenem Trade wie in Backtests rekonstruiert und Options-Trades mit Spalten für Strike und Verfall sowie in USD bewerteten Prämien angezeigt. Basket- und Pair-Strategien verfolgen jetzt jedes offene Leg statt nur eines. Auch Hyperliquid-Perpetuals werden nun im Paper-Trading unterstützt.
Verbesserungen beim Paper-Trading und den Portfolio-Tabellen
Die Trade-Tabellen im Paper-Trading und auf Strategiedetailseiten unterstützen jetzt Filter nach Instrument (mit Kennzeichnung des Markttyps, z. B. Perpetual oder Spot) sowie Seitenumbruch für umfangreiche Handelshistorien. Die Hypothesen-Tags werden auf eine Zeile eingeklappt und lassen sich über „+N weitere“ ausklappen. Die Portfolioseite zeigt jetzt eine kumulierte Eigenkapitalkurve, eine Spalte mit der Phase jeder Strategie und einen Zeitstempel zur Aktualität der Daten.
Fehler bei Auftragsausführungen im Paper-Trading und der Zuverlässigkeit nach Neustarts behoben
Market-Aufträge im Paper-Trading wurden bisher nur in der Größe des zeitgleich eintreffenden Live-Trade-Ticks ausgeführt, sodass Positionen deutlich kleiner als beabsichtigt blieben. Aufträge werden jetzt wie in Backtests vollständig ausgeführt und nutzen dafür einen echten Orderbuch-Feed. Zeitstempel von Ausführungen werden außerdem auf dasselbe Balkenraster wie in Backtests abgestimmt, damit zeitbasierte Ausstiege auf dem richtigen Balken ausgelöst werden. Wird eine Strategie hochgestuft, während der Trading-Knoten läuft, stürzt dieser nicht mehr ab, wenn ihr Instrument noch nicht geladen war. Spot-Strategien können keine Short-Position mehr eröffnen, wenn ein Verkaufsauftrag den gehaltenen Bestand übersteigt.
Funding-Abgrenzung und Verifizierung von Optionsstrategien korrigiert
Backtests grenzen Funding für offene Perpetual-Positionen, die am Ende des Testzeitraums noch gehalten werden, jetzt korrekt ab. Bisher wurde trotz Haltens über Abrechnungszeitpunkte hinweg kein Funding verbucht. Die automatische Verifizierung lehnt Optionsstrategien außerdem nicht mehr ab, wenn deren Options-Legs erst zur Backtest-Zeit erzeugt werden. Diese Legs werden jetzt vor dem Verifizierungslauf ergänzt, sodass Optionsstrategien die Verifizierung bestehen können.
Tabelle zur Datenabdeckung überarbeitet
Hyperliquid-Spot-Symbole zeigen in der Datenabdeckungsansicht nicht mehr das interne Präfix spot_ an (z. B. PURRUSD statt spot_PURRUSD). Die ungenutzte Spalte „Refill“ wurde entfernt, um die Tabelle übersichtlicher zu gestalten.
Veraltetes Seiten-Caching und eine Lücke neben der Bildlaufleiste behoben
Seiten wurden gelegentlich ohne Cache-Control-Header ausgeliefert, sodass UI-Aktualisierungen erst nach einem erzwungenen Neuladen sichtbar waren. HTML-Seiten senden jetzt wie bereits JS- und CSS-Dateien den Header no-cache. Außerdem wurde eine sichtbare Lücke neben der Bildlaufleiste in den Kopfzeilen der Trade-Tabelle behoben, die im hellen Design besonders auffiel.
Wochenupdate: Selbstheilungsschleife, umfassendere Kostenverfolgung und ein vollständiger Datenkatalog-Browser
Diese Woche wurden eine autonome Code-Fix-Schleife zur Selbstheilung mit einem Prüf-Dashboard eingeführt, die KI-Kostenverfolgung um neue Nutzungsdiagramme erweitert, die Datenseite zu einem vollständigen Dataset-Browser umgebaut und mehrere Verbesserungen an UI-Konsistenz und Zuverlässigkeit veröffentlicht.
Autonome Selbstheilungsschleife untersucht Backtest-Fehler und erstellt Korrekturvorschläge
Wenn eine Inkonsistenz der Backtest-Engine nach einem erneuten Lauf mit aktuellen Daten bestehen bleibt, kann die Plattform jetzt autonom die Ursache untersuchen, eine Codekorrektur erstellen und sie anhand der Testsuite sowie einer Auswahl nicht betroffener Strategien überprüfen. Anschließend wird die Korrektur als Branch zur Prüfung bereitgestellt. Eine neue Selbstheilungsseite zeigt die Erkenntnisse, Ursachenanalyse, den Diff und das Prüfergebnis jedes Korrekturversuchs. Merges bleiben dabei an eine menschliche Prüfung gebunden.
Die KI-Kostenverfolgung umfasst jetzt alle Agents und bietet neue Nutzungsdiagramme
Die Kostenverfolgung für Tokens umfasst jetzt alle KI-Agents der Plattform, darunter die neue Selbstheilungsschleife, den semantischen Auditor, den Chat-Assistenten und den Telegram-Assistenten – bisher waren nur die Agents der zentralen Research-Pipeline erfasst. Das Dashboard bietet außerdem ein Diagramm zur Nutzung im Zeitverlauf und ein Diagramm der Kosten nach Agent. Beide verfügen über eine Agentenauswahl und eine Umschaltung zwischen Kosten, Anzahl der Aufrufe und Token-Anzahl.
Die Datenseite zeigt jetzt den vollständigen Datenkatalog statt nur die Übersicht zur schlechtesten Datenabdeckung.
Die Datenseite zeigte bisher nur eine Übersicht zur schlechtesten Datenabdeckung. Jetzt listet sie alle von der Plattform erfassten Datasets auf – mit serverseitigem Seitenumbruch, Spalten für Börse und Handelsplatz samt Filtern, einem Suchfeld für Symbole und verständlichen Namen der Datenquellen. Jede Zeile lässt sich öffnen, um eine Vorschau der zugrunde liegenden Daten anzuzeigen. Die Abdeckungstabelle zeigt jetzt auch Duplikatanzahl und Nachfüllstatus.
Die Strategietabelle ersetzt vier Verifizierungsspalten durch eine kompakte Spalte „Verify“
Die Strategietabelle zeigte bisher vier separate Spalten für die Verifizierungsebenen (statisch, synthetisch, Sandbox, QA). Diese sind jetzt in einer einzigen Spalte „Verify“ zusammengefasst, mit kleinen farbigen Anzeigen für bestanden, fehlgeschlagen oder übersprungen und Tooltips für jede Ebene. So bleibt mehr Tabellenplatz für Kennzahlen wie Rendite und Gewinnquote.
Weitere Abweichungen bei Designs behoben; mehr Dropdowns verwenden das durchsuchbare Menü im jeweiligen Design
Einige Seiten, die auf eine unpassende violette Akzentfarbe und einen unpassenden Hintergrund zurückgefallen waren, stimmen jetzt wieder mit dem Theme der übrigen Website überein. Die letzten einfachen Dropdown-Menüs der Website – die Auswahlfelder für Symbol, Intervall und Markt in Live Market, die Auswahl des Audit-Laufs, die Auswahl des Portfolioschemas und die Auswahl des Kostenzeitraums im Dashboard – verwenden jetzt dasselbe durchsuchbare, thematisch angepasste Menü wie die anderen Filter.
Übersichtlichere Anzeige des Fabrikstatus und neues Diagramm zu Pipeline-Phasenlaufzeiten
Der Balken zur Speichernutzung der Fabrik war im Dashboard im hellen Theme unsichtbar. Jetzt ist er in beiden Themes gut erkennbar und enthält einen Tooltip mit einer Erklärung der Anzeige. Ein neues Diagramm „Zeit pro Pipeline-Phase“ zeigt, wie lange Strategien in den einzelnen Phasen der Research-Pipeline verbringen, etwa beim Programmieren, Verifizieren, Backtesten und Optimieren.
Absturz beim Start des Backends behoben und erneutes Erfassen historischer Daten beschleunigt
Ein fehlender Import wurde behoben, der unter bestimmten Bedingungen beim Start zum Absturz des Web-Backends führen konnte. Außerdem wurde die Erfassung historischer Daten beschleunigt: Beim erneuten Synchronisieren eines Symbols werden jetzt nur tatsächlich neue Daten erfasst und katalogisiert, statt bei jedem Lauf die gesamte Historie erneut zu verarbeiten.
Optionsanalysen, Portfolio-Einblicke und automatisierte Pipeline-Prüfungen
Optionsanalysen und eine Korrelationsansicht für Portfolios hinzugefügt, stündliche Pipeline-Prüfungen mit Kostenverfolgung pro Agent eingeführt und die Genauigkeit von Backtests durch Mark-to-Market-Eigenkapitalkurven, Robustheitskennzahlen und Korrekturen bei der Finanzierung verbessert.
Optionsspezifische Analysen auf der Strategiedetailseite
Strategien auf Optionsbasis zeigen jetzt eine eigene Analyseansicht statt des allgemeinen Layouts: Netto-Greeks (Delta, Theta, Vega) beim Einstieg, Gewinnrate bei Rollvorgängen, Prozentsatz der wertlos verfallenen Kontrakte, implizite gegenüber realisierter Volatilität, die Struktur der Legs und eine Tabelle mit dem Zeitplan pro Rollvorgang. Die Seiten für Spot- und Futures-Strategien bleiben unverändert.
Neue Portfolioansicht mit Aufschlüsselung von Korrelationen und Risikobeiträgen
Eine neue Portfolioseite zeigt die Sharpe Ratio des Portfolios aus aufgestiegenen Strategien im Vergleich zu einem gewichteten Durchschnitt, eine Diversifikationsquote, die effektive Anzahl unabhängiger Positionen und eine Korrelations-Heatmap der Live-Strategien. Stark mit dem bestehenden Portfolio korrelierte Kandidatenstrategien werden jetzt bei der Beförderungsprüfung berücksichtigt, damit sich das Risiko nicht auf ähnliche Strategien konzentriert.
Stündlicher Pipeline-Auditor und Kostenverfolgung pro Agent
Eine neue Audit-Seite zeigt stündliche Zustandsprüfungen der Pipeline. Sie umfassen Datenintegritätsprobleme einzelner Strategien, festgefahrene oder fehlerhafte Agents sowie Infrastrukturprobleme. Über eine Auswahl der Laufhistorie lassen sich frühere Audit-Läufe aufrufen. Außerdem wurde das Dashboard um eine Karte zu Token-Kosten ergänzt, die Aufrufe, Token und Ausgaben pro Agent für auswählbare Zeiträume aufschlüsselt. Der Feed „Letzte Aktivitäten“ unterstützt jetzt außerdem die Seitennavigation.
Aussagekräftigere Risiko- und Robustheitskennzahlen für Strategieergebnisse
Die Eigenkapitalkurven von Backtests werden jetzt zu Marktpreisen bewertet. Dadurch werden Liquidationen innerhalb eines Trades erfasst, wenn gehebelte Positionen realistische Maintenance-Margin-Schwellen erreichen, statt erst beim Ausstieg den realisierten Gewinn oder Verlust abzubilden. Auf Strategiedetailseiten werden jetzt außerdem Kennzahlen für das Tail-Risiko (VaR, CVaR, Omega, Tail Ratio), Benchmark-relatives Alpha, Beta und Information Ratio, deflationierte beziehungsweise probabilistische Sharpe Ratios zur Korrektur für das Testen vieler Parameterkombinationen sowie ein Hebel-Badge mit der effektiven Exposure pro Trade angezeigt.
Options-Eigenkapitalkurven und Finanzierungskosten korrigiert
Ein Fehler wurde behoben, durch den native Options-Backtests stark überhöhte Eigenkapitalkurven anzeigten, weil die Sicherheitsleistung für die Abwicklung zum Spotpreis bewertet wurde. Außerdem wurde korrigiert, dass bei ausgeübten oder verfallenen Options-Trades trotz einer Rendite ungleich null ein Gewinn oder Verlust von null angezeigt wurde. Finanzierungszahlungen werden jetzt anhand des tatsächlichen Mark-Preises statt des Balkenschlusskurses bewertet. Auch die zuvor vollständig fehlgeschlagene Erfassung der Finanzierung von COIN-M-Perpetuals funktioniert jetzt korrekt.
Umfangreichere Deribit-Optionsdaten, Rolling-Optionsstrategien und genaue Finanzierungskosten
Bybit- und Deribit-Marktdaten erweitert, Rolling-Optionsstrategien mit Greeks pro Trade hinzugefügt, Backtests um die Berücksichtigung tatsächlicher Finanzierungskosten ergänzt und die Benutzeroberfläche der Datenquellen sowie die Zuverlässigkeit an mehreren Stellen verbessert.
Bedarfsgesteuerte Datenerfassung für Bybit und vollständige Deribit-Datenabdeckung
Die bedarfsgesteuerte Datenerfassung unterstützt jetzt Bybit, wo zuvor Fehler mit der Meldung „no collector available“ auftraten, sowie das gesamte Spektrum der Deribit-Instrumente: Spot, Perpetuals, Futures mit Fälligkeit und Optionen. Backtests können außerdem den zukunftsgerichteten impliziten Volatilitätsindex DVOL von Deribit und die Historie der Perpetual-Finanzierungsraten als Signale nutzen.
Rolling-Optionsstrategien mit Greeks pro Trade
Optionsstrategien lassen sich jetzt als wiederkehrende Strukturen definieren, etwa wöchentliche Short Strangles oder Covered Calls, die bei Fälligkeit automatisch in neue Kontrakte gerollt werden. Die vollständige erweiterte Kontraktkette wird in den Datenquellen der Strategie angezeigt. Für jeden Options-Trade werden jetzt Strike und Typ sowie, sofern verfügbar, die Greeks beim Einstieg erfasst und in einer optionsspezifischen Strategieübersicht zusammengeführt.
Finanzierung von Perpetuals wird in Backtests jetzt gutgeschrieben oder abgezogen
Backtests rekonstruieren jetzt die Finanzierungszahlungen, die eine Perpetual-Futures-Position zu jedem Finanzierungszeitpunkt tatsächlich leistet oder erhält, und verbuchen sie im Kontostand, statt diese Kosten beziehungsweise Erträge zu ignorieren. Das gilt jetzt für jede Position in linearen Perpetuals, nicht nur für Strategien, die Finanzierungsdaten ausdrücklich auslesen. Bei Multi-Leg-Körben wird außerdem der jeweilige Finanzierungszinssatz des Instruments pro Leg angesetzt, statt den Zinssatz eines Legs für alle zu verwenden.
Verbesserungen an Datenquellen und Trade-Tabelle
Die Trade-Tabelle zeigt jetzt neben Funding und Nettogewinn beziehungsweise -verlust eine eigene Spalte für den Preisgewinn oder -verlust. Im Bereich „Datenquellen“ werden alle ergänzenden und abonnierten Daten angezeigt, die eine Strategie nutzt, darunter Deribit-Greeks, implizite Volatilität und Funding-Feeds. Der Markt für Deribit-, COIN-M- und Optionsinstrumente wird korrekt statt als „Unknown“ ausgewiesen. Außerdem werden bei Perpetual-Strategien aufgelaufene Finanzierungszahlungen angezeigt und lange Tabellen in scrollbaren, umrandeten Feldern dargestellt, passend zur Trade-Ansicht.
Zuverlässigkeitskorrekturen bei Agents und im Dashboard
Ein Fehler wurde behoben, durch den umfangreiche Trade-Historien den Prompt des Zusammenfassungs-Agents über die Längenbegrenzung hinaus vergrößerten und wiederholt die Erstellung von Strategie-Zusammenfassungen scheitern ließen. Die Datenbank-Zustandsprüfung, die unter hoher Last fälschlich Warnungen mit der Meldung „unreachable“ ausgab, erhielt einen erneuten Versuch. Außerdem wurden Abfragen von Instrumenten bei der Datenerfassung beschleunigt, die bei großen Katalogen hängen blieben. Mehrteilige Status-Badges bleiben jetzt in einer Zeile, und der Strategiestufenfilter umfasst nun alle Pipeline-Phasen.
Paper Trading wartet jetzt auf alle Legs, bevor ein Signal ausgelöst wird
Bei Paper-Trading-Strategien mit mehreren Instrumenten konnte ein Einstiegs- oder Ausstiegssignal ausgelöst werden, bevor der Balken eines langsamer eintreffenden sekundären Legs angekommen war. Dadurch wurde für dieses Leg mit einem veralteten Preis gehandelt. Paper Trading wartet jetzt innerhalb eines begrenzten Zeitfensters auf die Balken aller Legs desselben Zeitrahmens, bevor das Signal ausgewertet wird. Damit entspricht es der entsprechenden Schutzmaßnahme, die bereits in Backtests verwendet wird.
Hyperliquid-Unterstützung für Paper Trading, Strategie-Ergebnisübersichten und Datenkorrekturen
Diese Woche wurden die Hyperliquid-Unterstützung für Paper Trading, eine neue Funktion für Strategie-Ergebnisübersichten und ein Wiederherstellungspfad für die Überarbeitung von Hypothesen hinzugefügt. Außerdem wurden mehrere Probleme bei Anzeigen auf Strategieseiten und bei der Zuverlässigkeit der Marktdatenerfassung behoben.
Paper Trading unterstützt jetzt Hyperliquid-Legs, Orderstrategien mit Aufträgen innerhalb des Signals und eine Obergrenze für das Positionsrisiko
Paper-Trading-Worker funktionierten zuvor nur mit Binance-Marktdaten und einem einzigen Order-Übermittlungsstil, sodass Hyperliquid-Legs und Strategien, die Orders direkt in ihrer Signallogik übermitteln, stillschweigend keinen Handel ausgeführt haben. Paper Trading streamt jetzt Hyperliquid-Marktdaten für zusätzliche Legs, führt beide Order-Übermittlungsstile aus und begrenzt jede einzelne Position auf einen konfigurierbaren Anteil der Kaufkraft, um vor überdimensionierten Fills zu schützen.
Eine neue Karte „Ergebnisübersicht“ erklärt, wie der Weg jeder Strategie endete
Ein neuer Zusammenfassungs-Agent erzeugt eine kurze, sachliche Darstellung, was eine Strategie war, wie sie abgeschnitten hat und warum sie ihre letzte Pipeline-Stufe erreicht hat. Die Zusammenfassung wird an wichtigen Meilensteinen (Abbruch, Promotion, Paper, Live, Stilllegung) erzeugt und wird jetzt auf der Strategiedetailseite als Karte „Ergebniszusammenfassung“ angezeigt.
Fehlerhafte Hypothesen lassen sich jetzt neu formulieren, statt sie nur weiterzuentwickeln oder aufzugeben
Bisher konnte eine Hypothese ohne echten Vorteil nur auf derselben untauglichen Grundlage neu codiert oder ganz aufgegeben werden. Ein neuer Überarbeitungsprozess schickt brauchbare, aber fehlerhafte Ideen zur Neuausrichtung zurück in die Recherche – etwa mit einem anderen Instrument, Zeitraum, Schwellenwert oder Mechanismus –, bevor sie aufgegeben werden. Auf der Strategieseite wird jetzt auch dieses Ergebnis angezeigt, einschließlich der Anzahl der Überarbeitungen einer Idee.
Die Strategiedetailseite zeigt den Pipeline-Verlauf genauer und übersichtlicher an
Auf der Strategiedetailseite wird jetzt die Prüfung durch den Risk Officer angezeigt. Außerdem zeigt sie das jeweilige Backtestergebnis und den tatsächlichen Fehlergrund jeder Iteration statt eines veralteten Grunds auf Ausführungsebene. Ein dezentes, einklappbares Banner erläutert den Abbruchgrund, und Hypothesen sowie Analysen werden in übersichtliche, beschriftete Abschnitte gegliedert.
Mehrere Ursachen dafür behoben, dass Strategien wegen fehlender Daten fälschlich aufgegeben wurden
Die Weiterleitung wurde korrigiert, damit COIN-M-Futures-Daten aus der richtigen Quelle abgerufen werden. Außerdem wurde die Erfassung zusätzlicher Instrument-Beine bei Paar- und Cross-Venue-Strategien behoben, Liquidationsereignisse und Hyperliquid-Daten zu prognostizierten Funding-Raten in die automatische Erfassung eingebunden, ein zu großes Tick-Datenerfassungsfenster begrenzt, das die Pipeline zum Absturz bringen konnte, und endlose Wiederholungsversuche für Datenfenster gestoppt, die upstream tatsächlich nicht verfügbar sind.
Der Entwickler-Agent erhält klarere Fehlerdiagnosen und seinen vorherigen Code
Das Verifizierungsfeedback zeigt jetzt genau, warum eine Strategie keine Trades erzeugt hat (Einstieg nie ausgelöst, Positionsgröße abgelehnt oder Mindestorderwert unterschritten). Außerdem erhält der Entwickler-Agent bei jeder Iteration seine vorherige Codeversion, statt sie von Grund auf neu abzuleiten. Das verringert wiederholte Regressionen und unnötige Abstimmungsschleifen. Auch der Speicherverbrauch des Auditors wurde gleichmäßiger begrenzt, um Neustarts während der Ausführung zu vermeiden.
Signalverlauf für den Paper-Handel und Verwaltung von Chatsitzungen hinzugefügt
Für Paper-Trading-Strategien wurde eine Signalverlaufsansicht hinzugefügt. Außerdem gibt es jetzt eine Seitenleiste für Chatsitzungen sowie Backend-Endpunkte zum Auflisten und Löschen von Sitzungen. So lassen sich Aktivitäten im Paper-Handel und frühere Unterhaltungen leichter nachvollziehen.
Schnellere Pipeline-Verteilung, übersichtlichere Spalten für Handelsplätze und Korrekturen beim Laden von Daten
Die Änderungen dieser Woche konzentrieren sich auf die Zuverlässigkeit der internen Plattform: Strategien werden schneller und fairer verarbeitet, außerdem wurden die Anzeige der Trade-Tabelle und ein Fehler beim Laden der Datenvorschau behoben.
Die Codierungsphase verteilt Strategien jetzt parallel und arbeitet Rückstände fair ab
Bisher wurden Strategien in der Codierungsphase nacheinander verarbeitet. Dabei konnte wiederholt derselbe Stapel ausgewählt werden, sodass ein großer Rückstand wartender Strategien unbearbeitet blieb, bis sie in einen Timeout liefen. Codierungsläufe werden jetzt parallel gestartet (bis zu 6 gleichzeitig statt 3), die Warteschlange verarbeitet Strategien mit der längsten Wartezeit zuerst, und Strategien, die der Agent noch nie tatsächlich übernommen hat, laufen nicht mehr in einen Timeout und werden aufgegeben. Dadurch werden große Rückstände schneller und vorhersehbarer abgearbeitet, statt ins Stocken zu geraten.
Vorübergehende Kontingentpausen führen nicht mehr wiederholt zu mehrstündigen Ausfällen
Wenn das Nutzungskontingent des Codierungsagenten vorübergehend ausgeschöpft war, behandelte das System dies wie eine Reihe gewöhnlicher Fehler und verlängerte die Abkühlphasen schrittweise. Dadurch konnte die Verarbeitung noch lange pausiert bleiben, nachdem das Kontingent bereits zurückgesetzt worden war. Pausen enden jetzt zum tatsächlichen Zurücksetzungszeitpunkt des Abonnements statt nach dem allgemeinen Abkühlplan. So werden unnötig lange Ausfälle vermieden.
Der Audit-Zyklus bleibt nicht mehr unbegrenzt an einer einzelnen hängenden Netzwerkaufgabe stehen
Der Hintergrundprozess des Auditors konnte zwar aktiv erscheinen, aber vollständig aufhören, Fortschritte zu machen, weil eine hängende Netzwerk- oder Festplattenaufgabe den Abschluss des gesamten Zyklus blockierte. Zeitlimits pro Aufgabe und für den gesamten Zyklus sorgen jetzt dafür, dass langsame oder festgefahrene Aufgaben fehlschlagen und ihren Platz freigeben. So läuft der Audit-Zyklus weiter, statt einzufrieren.
Große Handelsdatendownloads bringen den Erfassungsprozess nicht mehr so leicht zum Absturz
Die Anforderung von Handelsdaten auf Trade-Ebene für eine Strategie konnte einen Download auslösen, der jahrelange Verlaufsdaten auf einmal vollständig in den Arbeitsspeicher lud. Bei Symbolen mit hohem Volumen bestand dadurch Absturzgefahr. Downloads werden jetzt gestreamt und schrittweise gespeichert. Außerdem ist der angeforderte Zeitraum auf die letzten 30 Tage begrenzt, sodass der Speicherverbrauch unabhängig von der angeforderten Verlaufsmenge begrenzt bleibt.
Datenanfragen zum Schließen von Lücken versuchen jetzt zuerst die direkte Verbindung
Beim Auffüllen fehlender Marktdaten wurden bisher immer zuerst Proxy-Verbindungen versucht, bevor eine direkte Verbindung getestet wurde. Das kostete Zeit auf Hosts, die die Datenquelle direkt erreichen konnten. Jetzt wird zuerst die direkte Verbindung versucht; nur wenn sie fehlschlägt, kommen Proxys zum Einsatz. So werden Lücken auf Hosts mit direktem Zugriff schneller geschlossen.
Die Datenvorschau bleibt nach einem fehlgeschlagenen ersten Ladevorgang nicht mehr dauerhaft im Ladezustand
Die Diagrammdaten der Datenvorschau wurden im falschen Binärformat dekodiert, wodurch jede Anfrage fehlschlug. Beim ersten Laden der Seite konnte dieser Fehler nirgends angezeigt werden, sodass der Ladekreisel dauerhaft stehen blieb. Das Backend dekodiert Balkendaten jetzt im richtigen Format, und das Frontend zeigt Ladefehler korrekt an. Dadurch wird der Ladekreisel auch bei einem Fehler beim ersten Laden ausgeblendet.
Die Trade-Tabelle zeigt Börse und Instrumenttyp jetzt in getrennten Spalten
Die Trade-Tabelle einer Strategie zeigte bisher nur ein Symbol. Dadurch war schwer zu erkennen, an welcher Börse und mit welchem Instrumenttyp (Spot, Perpetual, Futures oder Option) ein Trade ausgeführt wurde – besonders bei Strategien über mehrere Handelsplätze hinweg. Die Tabelle enthält jetzt separate Spalten für Symbol, Börse und Typ, damit die Details einzelner Trades übersichtlicher sind.
Wochenupdate: Korrekturen zur Zuverlässigkeit der Datenpipeline und Verbesserungen der Benutzeroberfläche
Korrekturen zur Zuverlässigkeit der Datenpipeline (hängender Auditor, Bybit-Ratenbegrenzungen sowie fehlende Wochen-, Monats- und COIN-M-Verlaufsdaten) sowie zwei Frontend-Korrekturen: Seitennavigation der Strategieliste und Trade-Preise mit voller Genauigkeit.
Hängende Prüfung und Nachlieferung von Marktdaten wiederhergestellt
Bei der automatisierten Datenprüfung hatten sich mehrere Regressionen eingeschlichen: Ein Fehler bei der Abfragereihenfolge verhinderte die Bereinigung doppelter Daten, während die Lücken weiter anwuchsen. Eine Abweichung beim Schreiben in den Katalog beendete unbemerkt jeden Nachladeversuch, und ein fehlender Heartbeat führte dazu, dass Backtests fälschlich wegen veralteter Daten abgelehnt wurden. Außerdem verursachte ein blockierender Datenbankschreibvorgang in der Hauptschleife des Auditors während des Nachladens fälschliche Verbindungs-Timeouts. Alle Fehler wurden behoben. Damit funktionieren das Schließen von Lücken, die Bereinigung doppelter Daten und die zuverlässige Prüfung der Datenaktualität für Backtests wieder.
Nachladungen von Bybit-Daten werden zur Vermeidung von Ratenbegrenzungsfehlern gedrosselt
Beim massenhaften Nachladen historischer Daten von Bybit wurde das API-Ratenlimit überschritten. Das führte zu großen Mengen fehlgeschlagener Nachladeversuche mit wenig aussagekräftigen leeren Fehlermeldungen. Nachladungen von Bybit laufen jetzt mit einer niedrigeren, dedizierten Parallelitätsgrenze, während andere Börsendatenquellen weiterhin mit voller Geschwindigkeit verarbeitet werden. Fehlermeldungen enthalten jetzt auch den zugrunde liegenden Fehlertyp, damit sich Probleme leichter diagnostizieren lassen.
Speicherverbrauch des Auditors lässt sich jetzt pro Bereitstellung anpassen
Der Hintergrundprozess zur Datenprüfung nutzte feste Parallelitätseinstellungen, die den Arbeitsspeicher kleinerer Server erschöpfen und Datenqualitätsprüfungen unterbrechen konnten. Parallelität und Stapelgrößen lassen sich jetzt pro Bereitstellung konfigurieren. So kann der Prozess ohne Codeänderungen innerhalb des verfügbaren Arbeitsspeichers eines Servers ausgeführt werden.
Wöchentliche und monatliche Kursverläufe bleiben jetzt aktuell
Die 3-Tage-, Wochen- und Monatskerzen wurden nicht mehr aktualisiert, nachdem das Archiv, aus dem sie bezogen wurden, im vergangenen Jahr eingestellt worden war. Dadurch fehlten bei Symbolen mit längeren Intervallen aktuelle Daten. Diese Intervalle werden jetzt direkt über die Börsen-API abgerufen. So bleiben historische Kursdaten für Strategien mit längeren Zeitrahmen aktuell.
Fehlende Kursdownloads für COIN-M-Futures behoben
Historische Kerzendownloads für Coin-Margined-Futures-Kontrakte lieferten unbemerkt keine Daten, weil die Downloadroutine den falschen Datenpfad verwendete. Reguläre Kerzendownloads für diese Kontrakte funktionieren jetzt korrekt und entsprechen damit den zugehörigen Kursdatenfeeds, die bereits funktionierten.
Die Strategieliste behält nach dem Neuladen die aktuelle Seite bei
Wurde die Strategieseite beim Durchsehen späterer Seiten neu geladen, sprang die Ansicht zurück zur ersten Seite. Dadurch ging die Position in einer langen Strategieliste verloren. Die Seitenposition wird jetzt gespeichert und nach dem Neuladen wiederhergestellt.
Trade-Preise werden jetzt mit voller Genauigkeit angezeigt
Die Tabelle mit der Trade-Historie rundete Einstiegs- und Ausstiegskurse stets auf zwei Dezimalstellen, wodurch bei günstiger bewerteten Assets aussagekräftige Ziffern verloren gingen. Kurse werden jetzt mit ihrer vollständigen nativen Genauigkeit angezeigt. Die zugrunde liegenden Backtest- und Optimierungsberechnungen bleiben davon unberührt, da sie intern bereits mit voller Genauigkeit arbeiteten.
Unterstützung für Hebel, erweitertes Venue-Routing und Fehlerbehebungen zur Zuverlässigkeit der Datenpipeline
Diese Woche kamen Hebel und Routing über sieben Venues für Strategie-Backtests, neue Bibliotheken für Signale und Strategievorlagen sowie eine vielfältigere Ausrichtung der Research-Vorschläge hinzu. Außerdem wurden Probleme mit Live-Market-Daten, dem Liquidationsfeed und wiederkehrenden Absturzschleifen der Datenpipeline behoben.
Unterstützung für Hebel und vollständiges Multi-Venue-Routing für Strategie-Backtests hinzugefügt
Die Backtesting-Engine wendet jetzt für jede Strategie einen konfigurierbaren Hebel mit Venue-spezifischen Obergrenzen an (bis zu 20x bei Futures, begrenzt auf 1x bei Spot und Optionen, da dort keine Kreditaufnahme möglich ist). Das Strategie-Routing wurde außerdem von einer faktischen Beschränkung auf Binance auf alle sieben unterstützten Venues erweitert, darunter Binance COIN-M, Bybit, Hyperliquid, Binance Options und Deribit. Dazu gibt es Hinweise zur Auswahl der passenden Venue für optionsbasierte Strategien.
Neue Bibliotheken für Indikatoren und Strategievorlagen für die Strategieforschung
Den Agents für den Strategiebau stehen jetzt zwei neue Referenzbibliotheken zur Verfügung: eine Signale-Bibliothek mit über 50 technischen, kryptospezifischen und Venue-übergreifenden Indikatoren sowie ein Katalog mit Strategie-Archetypen und durchgängigen Vorlagen für Trendfolge, Mean-Reversion, Grid-Trading, Basis- und Funding-Rate-Arbitrage, Pair-Trading, Covered Calls, Microstructure- und Liquidationskaskaden-Strategien. Hinzu kommt unterstützender Code für die Optionspreisberechnung.
Die Strategieforschung berücksichtigt jetzt mehr Venues, Richtungen und Haltedauern
Strategievorschläge hatten sich stark auf eine Venue und eine Richtung konzentriert. Diversitätsziele lenken die Vorschläge jetzt auf eine breitere Auswahl an Venues (einschließlich des neu aktivierten Bybit), Long- und Short-Richtung, den Umfang mit einem oder mehreren Symbolen und verschiedene Haltedauern. Diese Ziele werden nun anhand des aktuellen Live-Portfolios berechnet statt anhand eines festen Schnappschusses, der veralten konnte.
Fehler behoben, durch die Strategien während der Programmierung und Datenprüfung fälschlich aufgegeben wurden oder hängen blieben
Ein Fehler in der Pipeline-Warteschlange wertete normale Wartezeiten fälschlich als festgefahrenen Coding-Agent, sodass Strategien aufgegeben wurden, obwohl der Agent seine Arbeit korrekt abgeschlossen hatte. Die Datenqualitätsprüfung blockiert eine Strategie außerdem nicht mehr dauerhaft, wenn eine Datenlücke nachweislich nicht mehr geschlossen werden kann. Daten-Nachladungen bei Hyperliquid werden jetzt auch bei großen historischen Abfragen abgeschlossen, statt mit einem Timeout abzubrechen.
Fehlende Daten in den Futures-Panels von Live Market und im Liquidationsfeed behoben
Das Futures-Orderbuch, die Trades, Ticker-Panels und das Liquidationsband auf der Live-Market-Seite zeigten aufgrund eines veralteten Binance-WebSocket-Pfads unbemerkt keine Daten an. Die Spot-Panels waren davon nicht betroffen. Derselbe Endpunkt wurde auch für den serverseitigen Liquidations-Collector korrigiert. Dieser läuft nun als eigener Prozess und verliert dadurch unter Last nicht mehr die Verbindung.
Zuverlässigkeit der Datenerfassungs- und Audit-Pipeline verbessert
Mehrere Probleme wurden behoben, durch die Datenerfassungs- und Audit-Dienste in ihren Containern wiederholt abstürzten oder unbemerkt zum Stillstand kamen. Dazu gehörten eine fehlerhafte Sperrverwaltung bei Container-Neustarts und eine Heartbeat-Prüfung, die einen festgefahrenen Prozess tagelang übersehen konnte. Die Abdeckung des Audits historischer Daten wurde außerdem auf weitere Datentypen ausgeweitet, die in Research und Backtests verwendet werden.
Pipeline zur Datenintegrität, Fehler bei COIN-M-Marktdaten und Verbesserungen der Agent-Zuverlässigkeit
Die Änderungen dieser Woche umfassen automatisierte Prüfungen der Datenintegrität, die Backtests nur mit vollständigen Daten zulassen, eine Korrektur der COIN-M-Futures-Datenerfassung sowie die Behebung zweier Fehler, die zu unbeabsichtigten Pausen von Agents und fälschlich fehlgeschlagenen Backtests führten.
Automatisierte Datenintegritätsprüfungen sind jetzt Voraussetzung für Backtests
Ein neuer Audit-Prozess durchsucht kontinuierlich historische Marktdaten nach Lücken, doppelten Zeilen und veralteten Schreibvorgängen und erfasst die Ergebnisse für jeden Datensatz. Backtests werden jetzt blockiert, wenn Daten diese Prüfungen nicht bestehen. Ein ergänzender Nachladeprozess ruft fehlende Daten automatisch aus vorgelagerten Quellen ab, um erkannte Lücken zu schließen. So sinkt das Risiko, dass Strategien anhand einer unvollständigen Kurshistorie validiert werden.
Datenerfassung für COIN-M-Futures behoben
Kline-Daten für COIN-M-Futures (reguläre Kerzen, Mark Price, Index Price und Premium Index) ließen sich für abgerechnete Quartalskontrakte wie ADAUSD und BCHUSD sowie aktive Perpetuals wie BTCUSD_PERP und ETHUSD_PERP nicht herunterladen. Die Anfragen gingen an den falschen Futures-Endpunkt, sodass diese Datenlücken nie geschlossen wurden. Die Daten werden nun korrekt heruntergeladen und nachgeladen.
Unbeabsichtigte Pausen des Agents kurz nach dem Plattformstart behoben
Der bei der Strategieforschung eingesetzte Coding-Agent konnte bereits wenige Minuten nach dem Plattformstart bei jeder Anfrage ausfallen und sich nach wiederholten aufeinanderfolgenden Fehlern schließlich selbst pausieren. Ursache war ein Konflikt in der internen Event-Loop-Konfiguration, der ausgelöst wurde, wenn andere Komponenten im Hintergrund neu initialisiert wurden. Dieser Konflikt wird jetzt vermieden, sodass der Agent direkt nach dem Start verfügbar bleibt und kein manuelles Eingreifen erforderlich ist.
Backtests schlagen nicht mehr aufgrund irrelevanter Zusatzdaten fehl
Backtests und Optimierungsläufe prüften die Vollständigkeit der Strategiedaten anhand aller für ein Instrument geladenen Zusatzdatensätze statt nur anhand der Felder, die die Strategie tatsächlich verwendet. Dadurch konnten ansonsten gültige Strategien wegen Daten fehlschlagen, die sie gar nicht nutzten. Vor dem Backtesting oder der Optimierung wird nun geprüft, ob die Zusatzfelder vollständig sind, auf die der Code der Strategie tatsächlich zugreift.
Wochenupdate: Aufräumarbeiten am internen Repository
Die einzige erfasste Änderung dieser Woche war eine interne Korrektur der Versionsverwaltung ohne Auswirkungen auf das Produkt für Nutzer. Es werden keine neuen Funktionen, Verbesserungen oder Fehlerbehebungen veröffentlicht.
Eine ruhige Woche
Diese Woche wurden keine Produktänderungen erfasst.
Paper-Trading, Live-Marktdaten, KI-Chat-Assistent und Plattform-Sicherheit
Diese Woche kamen die Ausführung im Paper-Trading, eine Live-Marktdatenseite, ein Chat-Assistent für die Entwicklung von Hypothesen und HTTP-Authentifizierung hinzu. Außerdem wurden Probleme bei der Erfassung von Optionsdaten und beim Scannen des Katalogs behoben.
Ausführungs-Engine für Paper-Trading
Strategien können jetzt im simulierten Paper-Trading ausgeführt werden. Ein Supervisor-Prozess verwaltet Worker-Prozesse für einzelne Strategien. Eine Brokersimulation simuliert beim Ausführen von Orders börsenübliche Gebühren. So lässt sich die Strategieperformance vor dem Live-Handel im Trockenlauf testen.
Live-Market-Seite
Eine neue Live-Market-Seite zeigt Echtzeit-Kerzencharts, die Tiefe des Orderbuchs, Live-Trade-Ausführungen, Strategiesignale und Futures-Kennzahlen für beobachtete Instrumente. Sie bietet eine zentrale Übersicht der aktuellen Marktbedingungen und der Strategieaktivität.
Chat-Assistent für die Entwicklung von Hypothesen
Auf einer neuen Chat-Seite können Nutzer mit einem KI-Assistenten Ideen für Handelshypothesen sammeln und diese verfeinern, bevor sie in programmierte Strategien umgesetzt werden. Damit gibt es einen interaktiven Einstieg in die automatisierte Research-Pipeline.
HTTP-Basic-Authentifizierung auf dem Webserver
Der Webserver verlangt jetzt für alle Routen HTTP-Basic-Authentifizierung, einschließlich WebSocket-Verbindungen. Dadurch ist der nicht authentifizierte Zugriff auf das Dashboard und seine Live-Datenströme gesperrt.
Zuverlässigkeit der Options- und Deribit-Datenerfassung
Der Parser für Binance-Options-Klines wurde korrigiert, damit er beide möglichen Antwortformate korrekt verarbeitet. Für den Binance-Options-Endpunkt für Open Interest wurde der erforderliche Ablaufparameter ergänzt. Außerdem wurde der Deribit-Collector auf eine direkte Verbindung umgestellt. Dadurch wurden 407-Fehler behoben, die die Datenerfassung blockierten.
Das Scannen des Katalogs verbraucht nicht mehr den gesamten Speicher
Prüfungen, ob Instrumente vorhanden sind, verwenden jetzt eine ressourcenschonende Suche im Dateisystem, statt vollständige Katalogmetadaten zu laden. Damit wurde ein Speicherfehler behoben, der beim Scannen von Katalogen mit Zehntausenden Optionsdatendateien auftrat.
Stratmill-Wochenupdate: Neues Strategie-Dashboard, Chat-Assistent und Verbesserungen der Pipeline-Zuverlässigkeit
Diese Woche kommen ein Dashboard zur Strategieüberwachung mit einem KI-Chatassistenten hinzu, die Erfassung historischer Daten wird ausgeweitet und mehrere Zuverlässigkeitsprobleme werden behoben, darunter Präzisionsfehler bei Backtest-Daten und Speicherlecks in Datenerfassungsdiensten.
Strategie-Dashboard mit Detailansicht und Chatassistent
Das Dashboard enthält jetzt eine Strategiedetailseite mit Analysebereich und Kennzahlen zur Backtest-Auswertung. Bei Bedarf werden ersatzweise Daten aus der vorherigen Iteration angezeigt. Auf einer neuen Chatseite können Nutzer mit einem Assistenten Strategieideen entwickeln. Antworten werden live gestreamt, und eingereichte Ideen erscheinen als formatiertes Markdown mit klareren Bezeichnungen für die Phasen.
Robustere Pipeline-Ausführung und plattformübergreifende Unterstützung
Die Research-Pipeline behandelt bestimmte Initialisierungsfehler von Unterprozessen jetzt als vorübergehend und versucht automatisch erneut, statt den Lauf abzubrechen. Systemfehler werden erfasst, anstatt die Strategie sofort scheitern zu lassen. Pausierte Agenten werden bei Zeitüberschreitungen jetzt korrekt übersprungen, die Erstellung doppelter Aufgaben wird verhindert und der Zustand von Unterprozessen wird anhand von Heartbeats überwacht. Prüfungen der Prozesslebensfähigkeit verwenden jetzt eine plattformübergreifende Bibliothek statt einer Windows-spezifischen Ausweichlösung. Das verbessert die Kompatibilität mit verschiedenen Betriebssystemen.
Umfangreichere Erfassung und Validierung historischer Daten
Die automatische Datenerfassung ruft jetzt den maximal verfügbaren historischen Datenbestand unterstützter Börsen ab. Prüfungen des Datenzeitraums validieren jetzt die tatsächliche Abdeckung in Kalendertagen statt nur die Anzahl der Balken und erkennen so Lücken, die anhand der Balkenzahl allein unentdeckt bleiben könnten. Die Ergebnisse der Walk-Forward-Optimierung enthalten jetzt für jede Zeitspanne die In-Sample- und Out-of-Sample-Sharpe-Ratios zur Überprüfung.
Backtests scheitern nicht mehr bei abweichender Preis- oder Volumengenauigkeit
Historische Balken, Trade-Ticks, Quote-Ticks, Orderbuchänderungen und Preisaktualisierungen konnten eine andere Dezimalgenauigkeit als das konfigurierte Handelsinstrument aufweisen. Dadurch lehnte die Backtest-Engine die Daten zur Laufzeit ab. Die Daten werden jetzt geprüft und vor dem Start der Backtests automatisch an die Genauigkeit des Instruments angepasst. So werden vermeidbare Backtest-Fehler verhindert.
Speicherlecks und Probleme mit doppelten Prozessen in Datendiensten behoben
Bei Datenerfassungs- und Backtest-Diensten stieg der Ressourcenverbrauch im Lauf der Zeit stetig an, weil bei jedem Aufruf neue Datenbankverbindungen erstellt statt gemeinsam genutzte Verbindungen wiederverwendet wurden. Eine Sperre verhindert jetzt außerdem, dass mehrere Instanzen des Datensammlers gleichzeitig laufen. Bei Backtest-Läufen werden ergänzende Daten nach der Verwendung ausdrücklich freigegeben.
Eine ruhige Woche
Diese Woche wurden keine Produktänderungen erfasst.
Eine ruhige Woche
Diese Woche wurden keine Produktänderungen erfasst.
Automatisierte Strategieprüfung, Optimierung und Multi-Agenten-Pipeline
Diese Woche wurden automatisierte Phasen zur Strategieprüfung und -optimierung, eine Pipeline mit sechs Agenten von der Recherche bis zur Überführung in den Produktivbetrieb, neue Marktdatensammler, eine korrigierte Sharpe-Ratio-Berechnung, eine API zur Pipeline-Überwachung und Stabilitätskorrekturen hinzugefügt.
Automatisierte mehrstufige Strategieprüfung vor der Promotion
Neue Strategien durchlaufen jetzt vor dem nächsten Schritt eine automatisierte Prüfung: statische Codeanalyse, Tests mit synthetischen Marktszenarien, ein Sandbox-Backtest und die Prüfung durch einen QA-Agenten. Jede Stufe liefert konkretes Feedback, sodass Strategien, die eine Prüfung nicht bestehen, überarbeitet werden können, statt ungeprüft zum Backtesting überzugehen.
Walk-Forward- und Holdout-Optimierungsprüfungen zur Erkennung von Overfitting
Strategien durchlaufen jetzt eine Sensitivitätsanalyse der Parameter, um Einstellungen zu erkennen, die nur bei exakten Werten funktionieren. Danach folgen Walk-Forward- und Holdout-Tests mit Daten, die der Strategie noch nicht vorlagen. Strategien, deren Leistung außerhalb der Stichprobe zu stark abnimmt oder die empfindlich auf kleine Parameteränderungen reagieren, werden automatisch verworfen, statt befördert zu werden.
Vollständige Pipeline mit sechs Agenten – von der Research-Idee bis zur Promotionsentscheidung
Handelsideen durchlaufen jetzt eine Kette spezialisierter Agenten: Ein Research Lead und ein Strategy Developer setzen eine Hypothese in Code um, ein QA Agent und ein Strategy Analyst prüfen und bewerten die Ergebnisse, und ein Risk Officer sowie ein Portfolio Manager treffen die abschließende Entscheidung über Promotion oder Kapitalzuteilung. Agentensitzungen bleiben erhalten, damit die Arbeit nach Unterbrechungen fortgesetzt werden kann.
Erweiterte Marktdaten: Funding-Raten, Open Interest und Liquidationen
Die Datenpipeline erfasst jetzt zusätzlich zu Preisdaten Funding-Raten, Open Interest und Liquidationsdaten. So erhalten die Research-Agenten mehr Marktkontext. Datensammler unterstützen jetzt außerdem rotierende Proxys, damit die Datenerfassung zuverlässiger weiterläuft.
Sharpe-Ratio wird jetzt anhand täglicher Renditen berechnet
Die Sharpe-Ratios von Backtests wurden bisher anhand des Gewinns oder Verlusts pro Trade berechnet. Das konnte die risikobereinigte Leistung von Strategien mit vielen kleinen Trades überhöht darstellen. Die Berechnung verwendet jetzt stattdessen tägliche Renditen und liefert dadurch eine genauere Leistungskennzahl in Backtest-Berichten.
Überwachungs-API für Zustand und Status der Pipeline
Eine neue Überwachungs-API stellt Endpunkte für Systemzustand, Pipeline-Status, aktive Läufe und erfasste Fehler sowie einen Endpunkt zum Überschreiben bereit. Damit lässt sich der Zustand laufender Strategierecherche überprüfen und bei Bedarf können Phasen manuell überschrieben werden.
Korrekturen zur Zuverlässigkeit der Pipeline bei festhängenden Phasen und beim Parsen von Agentenausgaben
Ein Fehler wurde behoben, durch den eine Strategie, die nach einem Neustart in der Codierungsphase festhing, nie wieder aufgenommen wurde. Der Orchestrator prüft jetzt bei jedem Durchlauf alle aktiven Phasen. Agentenantworten, die in Markdown eingeschlossen oder von zusätzlichem Text umgeben sind, werden jetzt zuverlässig geparst, statt einen Fehler auszulösen. Außerdem werden Datenbank-Enum-Werte jetzt einheitlich geschrieben.