Novità su Stratmill.
Nuove funzionalità, miglioramenti utili e correzioni nella pipeline di ricerca, nel trading, nel marketplace e nella piattaforma, settimana per settimana.
Pubblicato ogni lunedì, copre il lunedì–domenica precedente.
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Backtest Lab, consenso all'importazione privata, controllo del rischio definito e risultati di ottimizzazione più chiari
Le modifiche di questa settimana riguardano una pagina Backtest Lab, il consenso attivo per l'importazione privata di strategie, una regola di controllo del rischio definito, risultati di ottimizzazione più chiari, l'approvazione automatica delle fonti di dati gratuite, una correzione dell'accesso all'esportazione e pagine più veloci.
Backtest Lab per eseguire e ottimizzare le tue strategie
Una nuova pagina Lab ti consente di scegliere una strategia di tua proprietà, quindi impostare la finestra, il capitale, le commissioni, la leva e i parametri. Per ottimizzare, imposti anche gli intervalli di ricerca. Vedi il prezzo prima di avviare e puoi seguire i tuoi job in un elenco. I risultati usano lo stesso layout del report della pagina della strategia. Le pagine delle strategie ottengono un pulsante visibile solo al proprietario che apre il Lab.
Il consenso all'importazione di strategie private è ora attivo
Il passaggio di consenso per importare la propria strategia per la traduzione privata è ora attivo. Prima, l'ambito di importazione era tenuto in sospeso e le importazioni rispondevano come non disponibili. Anche Lab, Import e diverse nuove schede usano ora i menu a tendina, le zone di rilascio file e i campi modulo del sito invece dei controlli nativi del browser.
Un controllo del rischio definito sostituisce il tetto fisso dello stop al 5%
La vecchia regola richiedeva uno stop a una distanza massima del 5%, il che bloccava strategie solide come i port con uscita su segnale. Ogni strategia deve ora avere un controllo del rischio definito. Si tratta di uno stop che perde al massimo il 2% dell'equity, oppure di una regola di uscita più un tetto sulla dimensione della singola posizione. La regola viene verificata in sede di revisione del rischio e di promozione, e le esecuzioni paper e live vengono ricalcolate rispetto a essa.
I risultati di ottimizzazione si spiegano da soli nella pagina della strategia
Gli esiti di ottimizzazione mostrano un'etichetta breve in linguaggio semplice e una spiegazione in una frase invece di codici interni. Le esecuzioni con troppi pochi trade per la validazione walk-forward ora hanno un pannello che spiega il motivo, usando i numeri della stessa esecuzione. Sulla pagina della strategia compaiono anche le evidenze di stabilità dei parametri e, quando tali strumenti sono stati eseguiti, le evidenze sulla finestra di rendimento e sull'ampiezza cross-market.
Data Scout approva le fonti gratuite e aggiunge la gestione dell'oro spot
Per le nuove esigenze di dati, Data Scout ora approva le fonti gratuite che coprono l'esigenza. Prima, ogni nuova fonte attendeva un clic manuale. Solo le fonti a pagamento, o quelle che richiedono credenziali di cui la piattaforma non dispone, vanno all'operatore. È stata aggiunta una fonte Alpaca di barre azionarie USA a 1 minuto. Per l'oro spot, un minuto di sessione senza quotazione conta ora come nessun trade, e i gap più lunghi continuano a essere segnalati per la revisione.
Blocco dell'esportazione, pagine più veloci e titoli della chat nella tua lingua
L'esportazione e il download delle strategie rispettano ora il blocco del codice del marketplace, così un abbonato scaduto non può più recuperare un port chiamando direttamente l'API. Il lavoro pesante in background è stato spostato dal ciclo principale del server web e gli elenchi della libreria sono in cache, il che dovrebbe far percepire le pagine come più veloci. I titoli della chat seguono ora la lingua del tuo primo messaggio per ogni lingua, e il markup accidentale viene rimosso.
Rifiniture del live trading, una Knowledge Library pubblica e uno stato delle strategie più chiaro
Questa settimana: controlli del live trading più stabili, due nuove pagine guida pubbliche collegate dalla home page, notifiche in-app/email delle esecuzioni con stato in linguaggio semplice, evidenze paper a bassa confidenza visibili e cronologia del ripristino dell'infrastruttura nelle pagine delle strategie.
I pulsanti del live trading mostrano l'avanzamento; Aggiungi strategia elenca ogni strategia compatibile
Passare una strategia a live, o aggiungerne una a un conto live, prima non mostrava alcun feedback mentre la richiesta era in elaborazione, lasciando i proprietari nel dubbio se stesse succedendo qualcosa. Il selettore Aggiungi strategia su un conto live mostrava inoltre solo un sottoinsieme limitato e recente di strategie, prelevato da tutte le venue, invece di ogni strategia in grado di operare sulla venue di quel conto, così molte strategie idonee mancavano dall'elenco. I pulsanti Vai live e Aggiungi strategia mostrano ora un indicatore di caricamento per tutta l'attesa, e il selettore del conto live elenca ogni strategia che può operare sulla venue di quel conto.
Nuove guide pubbliche Knowledge Library e Automations, ora collegate dalla home page
Sono state lanciate due nuove pagine pubbliche: una Knowledge Library con una pagina di sintesi localizzata per ogni documento fonte letto dagli agenti di ricerca, con idee chiave, tag, collegamenti alla ricerca pubblica correlata e alla fonte originale; e una guida Automations che copre gli avvisi webhook di TradingView e le regole per il trading automatico paper e live. Le pagine della libreria hanno titoli e descrizioni di ricerca adattati al mercato, e la home page ora collega direttamente alla Knowledge Library, alla guida Automations e alle pagine Strategy research.
Notifiche in-app e via email più stato delle esecuzioni in linguaggio semplice
I proprietari possono ora essere notificati, nell'app e via email, quando una strategia viene abbandonata, ammessa al paper trading, diventa pronta per il live trading, va live o viene ritirata. Le pagine delle strategie spiegano ora in linguaggio semplice perché un'esecuzione è in attesa, ad esempio per una riparazione dei dati o un problema della piattaforma, o come è terminata, invece di mostrare codici tecnici interni.
Le ammissioni paper a bassa confidenza mostrano ora le loro evidenze
Le strategie ammesse al paper trading da una ricerca inconclusiva recano ora un'etichetta chiara di bassa confidenza sulla loro pagina, insieme all'evidenza statistica alla base di tale ammissione. Promuovere una tale strategia a denaro reale richiede ora o le sue evidenze di trading forward oppure il consenso informato del proprietario. I rendimenti forward usati per rivalutare questa evidenza nel tempo vengono ora ricostruiti dal ledger dei trade e dalle chiusure delle barre, invece di affidarsi a snapshot che potevano mancare dopo un riavvio.
Le pagine delle strategie mostrano la cronologia del ripristino dell'infrastruttura e i rimborsi delle iterazioni
Le strategie abbandonate a causa di un guasto all'infrastruttura della piattaforma e in seguito ripristinate dal team mostrano ora quella cronologia sulla pagina della strategia, incluso quante iterazioni sono state rimborsate. Il conteggio delle iterazioni riflette ora i tentativi genuini di coding, invece di essere ridotto dai riavvii causati dalla piattaforma.
Le pagine delle strategie mostrano quale agente AI le ha scritte
Le strategie recano ora un badge che indica l'agente AI che ha scritto il loro codice attuale, con un tooltip che elenca eventuali agenti diversi che hanno scritto una versione precedente della stessa strategia. Le strategie scritte prima dell'inizio di questo tracciamento non mostrano alcun badge, invece di un'ipotesi.
Trading Bybit Spot, dati di mercato OKX, parità backtest-vs-live e una knowledge library
Nuovo trading Bybit Spot end to end, raccolta di dati di mercato OKX, commissioni Polymarket accurate, mirroring di strategie su più conti, controlli giornalieri di parità live-vs-backtest, una knowledge library con revisione automatica delle strategie e correzioni dell'interfaccia conti/live trading.
Gestione più fluida dei conti di exchange
L'aggiunta di un nuovo conto di exchange non mostra più un riquadro di caricamento segnaposto prima di passare al modulo completo; il popup si apre ora completo al primo frame, con un nuovo tentativo se l'elenco delle venue non si carica. Le chiavi API digitate e l'interruttore testnet sopravvivono ora all'aggiornamento automatico di 30 secondi della pagina del conto, invece di essere cancellati in silenzio a metà inserimento. Un conto appena aggiunto compare ora subito nell'elenco dei conti, anche se è stato aggiunto da un'altra scheda del browser aperta.
Lo stato e i controlli del trading restano accurati
L'attivazione o la disattivazione del live trading aggiorna ora il badge di stato nell'istante in cui l'azione termina, invece di mostrare a volte lo stato obsoleto precedente al clic finché la pagina non veniva ricaricata. Il kill switch è ora etichettato "Arresto di emergenza" in tutta l'interfaccia, con una spiegazione che le nuove posizioni sono bloccate mentre le uscite esistenti continuano a essere elaborate, e i conti testnet sono etichettati in modo chiaro "Live — conto di test" invece di apparire come conti a denaro reale.
Una strategia può ora replicarsi su diversi conti
Una strategia che opera su un singolo exchange può ora replicare le sue operazioni live su più di un conto di quello stesso exchange contemporaneamente, ad esempio un conto mainnet più un conto testnet, o diversi conti appartenenti al team, invece di mantenere live solo il conto connesso più di recente.
Raccolta dati di mercato OKX; trading Bybit Spot live end-to-end
Gli swap perpetui con margine in USDT di OKX hanno ora la raccolta dei dati storici collegata al layer dati della piattaforma, insieme alle venue già esistenti. Il trading Bybit Spot è ora supportato end-to-end tra raccolta dati, backtesting, paper trading ed esecuzione live. I backtest e i paper trade di Polymarket applicano ora la commissione taker propria di ciascun mercato, in base alla sua categoria e al listino commissioni live della venue, invece di un placeholder fisso, e la soglia di costo del gate di promozione delle strategie è stata aggiornata per riflettere queste commissioni reali.
Controlli quotidiani di parità live-vs-backtest
Ogni conto di trading live connesso viene ora confrontato automaticamente con un replay del backtest originale della sua strategia, abbinando i fill live al paper trade che li ha innescati e misurando il ritardo di timing dei fill e le differenze di prezzo. Le nuove sezioni «Paper vs Backtest» e «Live vs Backtest — Parità replay quotidiana» nella pagina di dettaglio della strategia live mostrano questi confronti, e un replay si attiva ora anche entro circa 90 secondi da qualsiasi operazione live o fill paper, non solo secondo la programmazione quotidiana.
Libreria di conoscenze e revisione automatica delle strategie
Una nuova libreria di conoscenze ricercabile acquisisce libri, articoli, notebook dei corsi e codice, conservandone grafici e figure, e un agente Library Refiner legge le pagine pertinenti a una strategia e propone fino a cinque suggerimenti di miglioramento citati, richiedibili dalla pagina della strategia e integrati in ogni iterazione di sviluppo. La libreria attinge anche a pagine raccolte dai centri di formazione degli exchange, da TradingView, MQL5, ProRealCode e Quantpedia, e le strategie importate da piattaforme open-source vengono ora portate nella piattaforma con autore originale, fonte e licenza registrati per l'attribuzione.
Pannelli di mercato delle azioni USA affidabili
I pannelli di mercato della pagina delle azioni USA si caricano ora in modo indipendente l'uno dall'altro, così una richiesta lenta non blocca più il resto della pagina. Le richieste concorrenti per gli stessi dati vengono ora condivise invece di essere duplicate, e le richieste che restano in stallo scadono dopo 20 secondi invece di rimanere in attesa indefinitamente.
Aggiornamento settimanale Stratmill: 14–20 settembre 2026
Il live trading ha ottenuto il recupero delle posizioni e la conversione di venue; un nuovo monitor di fedeltà applica i tetti nozionali. AI Center supporta ora modelli per agente, file di conoscenza e chiavi API personali. Sono state pubblicate anche le nuove pagine pubbliche Docs e changelog.
Il live trading recupera le posizioni che il mirror non aveva mai portato
La pagina Live Trading esegue ora una sincronizzazione di recupero (/api/live/sync), così le posizioni paper aperte prima che esistesse il mirror live di un conto, o mentre il trading era disattivato su di esso, vengono rilevate e aperte in live invece di restare invisibili nel cockpit. Un controllo nella pagina live consente di avviare la sincronizzazione manualmente.
Conversione di venue in corsia preferenziale per le strategie verificate
Il porting di una strategia verificata su una nuova venue di exchange può ora saltare il dover riottenere ogni livello di validazione: una corsia preferenziale «Converti» mantiene i parametri tarati della strategia di origine, esegue un backtest di parità sui dati della venue di destinazione e porta avanti il report di ottimizzazione quando il timing e la direzione delle operazioni coincidono a sufficienza. Il percorso di riottimizzazione completo resta disponibile come prima.
Programma Live Fidelity: monitoraggio della parità, dimensionamento canary, calibrazione dei costi, tetti nozionali
Gli ordini live portano ora la decisione paper da cui derivano, permettendo alla piattaforma di tracciare parità e costi live-versus-backtest. Un nuovo monitor osserva ogni strategia live rispetto al suo profilo di ricerca, aumenta gradualmente le nuove autorizzazioni in modalità canary e può ridurre o mettere in pausa il dimensionamento quando i risultati live si discostano dalle aspettative. Il modello di costi di esecuzione viene ricalibrato periodicamente a partire dai fill reali, le sessioni paper possono essere riprodotte per isolare i problemi di esecuzione, e il sign-off Go-live accetta ora un tetto nozionale massimo opzionale che il motore applica a ogni ordine.
AI Center: modelli per agente, file di conoscenza e skill, chiavi API proprie
Le Impostazioni includono ora una pagina modelli AI in cui un workspace può salvare le proprie chiavi API del provider, che hanno priorità sulle credenziali condivise della piattaforma per quel motore. L'AI Center raggruppa gli agenti in schede che mostrano il modello assegnato e gli allegati, e una finestra Personalizza consente di scegliere un modello per agente e di allegare file di conoscenza e skill riutilizzabili, inclusi automaticamente in ogni chiamata che quell'agente effettua.
Nuova sezione Docs e changelog settimanale
Una sezione di documentazione in /docs/ pubblica ora dodici guide che coprono i primi passi, la trasformazione delle idee in strategie, la pipeline degli agenti, la validazione, il paper e il live trading, il marketplace e altro, con una barra laterale ricercabile e una guida di navigazione nella pagina. Sono state aggiunte anche una pagina di changelog settimanale e un feed RSS, e il link Docs nel footer del sito punta ora qui.
L'assistente della landing è ora allineato alla chat della dashboard e le sessioni sopravvivono alla navigazione
Il widget dell'assistente AI nelle pagine pubbliche di landing è stato ricostruito per allinearsi al dock di chat della dashboard autenticata: una barra delle sessioni comprimibile, gli stessi controlli di massimizzazione e chevron, e lo stesso stile delle bolle dei messaggi. Le sessioni di chat e le loro risposte in corso sopravvivono ora alla navigazione tra le pagine e al passaggio da una chat all'altra invece di andare perse.
La pagina Market Data ottiene un hero quantitativo interattivo
La pagina pubblica Market Data mostra ora un visual hero interattivo e grafici delle capacità che illustrano copertura dei dati e valutazione, sostituendo le immagini di marketing statiche con visualizzazioni quantitative native.
Porta il tuo exchange, gate di promozione più stringenti, backfill completo della storia di mercato
Questa settimana: live trading con i propri conti exchange, porting delle strategie su nuove venue, evidenze di promozione più stringenti, backfill completi dei dati storici con un registro di copertura, risposte Ask-AI in coda via email e un sito pubblico ridisegnato e localizzato.
Collega i tuoi conti exchange e fai trading live su qualsiasi venue supportata
Gli utenti possono ora aggiungere le proprie chiavi API dell'exchange dalla pagina Account invece di dipendere da un unico conto operatore condiviso. Ogni conto connesso esegue un motore live isolato con il proprio registro ordini, tracciamento delle posizioni e riconciliazione, e l'esecuzione live funziona ora su ogni venue supportata invece che su una sola.
Cockpit di live trading ridisegnato intorno a poche domande chiave
La pagina di live trading ha sostituito muri di testo tecnico e riquadri perlopiù vuoti con una barra di stato compatta, un riepilogo di prontezza in linguaggio semplice, una checklist di ciò che manca ancora prima di andare live, e rischio e riconciliazione affiancati. Il controllo Abilita trading si attiva ora solo quando il motore è in salute e il kill switch è disattivato.
Porta una strategia verificata su un altro exchange
Una strategia può ora essere clonata su una venue diversa, con strumento, tipi di barra e limiti di leva rimappati alle convenzioni di quella venue. Il clone rientra in verifica e deve ottenere i propri risultati di backtest, ottimizzazione e revisione sui prezzi, le commissioni e il funding reali della nuova venue prima di poter fare paper o live trading lì.
Evidenze più stringenti richieste prima che una strategia venga promossa
La finestra holdout out-of-sample di ciascuna idea è ora bloccata una volta e riutilizzata ovunque venga valutata, i risultati di trial e holdout condividono ora una serie coerente di profitti e perdite invece di due diverse, e la cross-validation fa fallire in modo netto un'esecuzione priva di evidenze walk-forward o holdout invece di farla passare. Il risk officer esamina ora i numeri grezzi in modo indipendente dal resoconto dell'analista, le soglie di promozione sono state raggruppate in controlli di validità, economia e qualità, e ogni deployment paper o live porta ora un registro di rilascio firmato che indica l'essere umano che ha approvato e i suoi limiti.
Backfill dello storico completo dei dati, venue spot Hyperliquid e tracciamento della copertura
Un nuovo programma di backfill recupera la cronologia completa di prezzi e funding per ogni simbolo dalla data di quotazione su Binance, Bybit e Hyperliquid, riparando le lacune interne lasciate da esecuzioni parziali precedenti, mentre un nuovo registro di copertura traccia l'intervallo atteso rispetto a quello effettivo per ogni serie. I mercati spot Hyperliquid sono ora supportati come venue autonoma con prezzi e commissioni corretti, e i prezzi mark e oracle di Hyperliquid vengono ora registrati storicamente invece di essere disponibili solo in live. Una cache verificata conserva gli archivi scaricati fino alla conferma su disco, e le catene di opzioni hanno ottenuto scadenze giornaliere con una discovery concorrente più rapida.
Ask-AI mette in coda la tua domanda quando è occupato e ti invia la risposta via email
Quando ogni posto AI è occupato, una domanda in chat non viene più persa con un generico messaggio di occupato. Viene messa in coda, riceve risposta appena si libera capacità, e chi ha chiesto riceve un'email con la risposta e un link per tornare alla conversazione, oppure un avviso se scade senza risposta. L'operatore viene avvisato se una domanda in coda attende troppo a lungo. L'assistente si attiene inoltre a una regola più stretta: valuta una strategia solo sui dati della propria venue. Una correzione di rendering impedisce a tabelle e grafici lunghi in chat di allungare la conversazione oltre il bordo dello schermo sui telefoni.
Sito pubblico ridisegnato, localizzato e aggiunto un dashboard business
Il sito di marketing pubblico, comprese homepage, spiegazioni dei workflow, FAQ e blog, è stato ridisegnato con navigazione e footer condivisi su tutte le pagine, più esempi interattivi di analisi dei costi e di workflow. L'intero sito pubblico e il flusso di accesso/registrazione sono ora pubblicati in 39 lingue con URL consapevoli della lingua. Un dashboard business per gli admin mostra ora la cronologia paginata di iscrizioni e ricavi insieme agli insight registrati sull'uso dell'AI.
Promozione a paper, intake documenti più intelligente e miglioramenti dell'accuratezza del trading
I proprietari di strategie possono ora promuovere un'esecuzione direttamente al paper trading; l'intake della ricerca legge PDF scansionati e grafici incorporati; accuratezza di paper trading e backtest, rigore della validazione e affidabilità del dispatch della pipeline sono tutti migliorati.
Promuovi una strategia direttamente al paper trading
I proprietari di strategie possono ora fare clic su Promuovi nella pagina di dettaglio di una strategia per spostarla direttamente nel paper trading, anche quando la pipeline stessa ha abbandonato l'esecuzione, purché il proprietario la ritenga comunque meritevole di osservazione. Il sistema verifica che la strategia abbia effettivamente codice eseguibile, una config e un backtest completato prima di consentirlo, indicando un motivo chiaro quando non è possibile; le strategie promosse recano un badge visibile «Promossa manualmente» così nessuno la scambia per un passaggio della pipeline.
L'intake della ricerca legge PDF scansionati e grafici incorporati
L'intake della ricerca è diventato più intelligente sui documenti. I PDF scansionati senza livello di testo vengono ora letti con OCR invece di essere saltati, e grafici o diagrammi incorporati in un PDF, sia come immagini bitmap sia come figure vettoriali, vengono estratti automaticamente e allegati come immagini, così gli agenti di ricerca possono vederli davvero, non solo il testo circostante. Anche i caricamenti in chat nello spazio di lavoro del tenant ricevono descrizioni dei grafici.
Dialoghi a tema sostituiscono i popup nativi del browser nella pagina della strategia
Le conferme di «Costruisci su questo», interrompi e promuovi nella pagina di dettaglio della strategia usavano le caselle native prompt e alert del browser, che hanno aspetto e comportamento incoerenti tra i browser e non si possono stilizzare. Ora aprono un dialogo in-app a tema che corrisponde al resto del sito, supporta l'uso da tastiera con Escape e Enter e funziona con i lettori di schermo.
Il paper trading non contabilizza più P&L fantasma al riavvio
Corretti due bug di accuratezza del paper trading. Un riavvio di routine, come un deploy o un respawn del processo, chiudeva forzatamente ogni posizione aperta e la riapriva da zero, contabilizzando profitti o perdite fantasma e pagando un extra round trip di commissioni ogni volta; le posizioni ora restano intatte attraverso i riavvii. I pagamenti di funding accreditati su un conto paper in precedenza non raggiungevano mai la curva di equity del conto; ora lo fanno. Anche le barre di prezzo live che arrivano un paio di millisecondi prima del loro orario di chiusura vengono agganciate al confine corretto.
Backtest e revisione delle strategie resi più rigorosi e realistici
Backtest e revisione delle strategie sono diventati più rigorosi. È stato corretto un bug che permetteva ad alcune strategie di vedere un tasso di funding non ancora pubblicato. I risultati vengono ora verificati per significatività statistica rispetto a test precedenti sullo stesso strumento, non solo rispetto all'esecuzione che li ha prodotti, e il passaggio da paper a trading live ora richiede il rispetto di soglie esplicite di performance e evidenza. I gestori di portafoglio che esaminano un candidato ne vedono ora l'effetto sul book esistente. I backtest addebitano inoltre i costi di prestito sulle posizioni equity short, applicano la latenza degli ordini per venue e vedono in modo coerente ogni barra di prezzo marcata al suo orario di chiusura.
Dispatch della pipeline più equo e resiliente tra gli spazi di lavoro degli utenti
Il dispatcher della pipeline è stato rielaborato per l'equità. Ogni spazio di lavoro utente riceve ora una propria coda a otto slot per coding, verifica e backtesting, invece di condividere un unico pool con la ricerca in background della piattaforma, così un account occupato non può ritardare le esecuzioni di un altro utente; le esecuzioni dell'utente stesso hanno inoltre priorità rispetto al lavoro della piattaforma. Un nuovo watchdog controlla ogni minuto un'esecuzione utente bloccata o in coda e la riprende automaticamente. Una correzione separata ha impedito che chiamate concorrenti agli agenti leggessero occasionalmente le risposte l'una dell'altra, il che aveva abbandonato erroneamente una manciata di strategie su una revisione della strategia sbagliata.
Raccolta dati di opzioni e tassi di funding più affidabile
Sono stati corretti diversi fallimenti di raccolta dati che potevano corrompere silenziosamente un backtest. Le richieste della catena di opzioni Deribit ora ritentano gli errori di rete transitori invece di fallire del tutto. I fallimenti di download dai fornitori di market data non vengono più scambiati per «nessun dato disponibile» e usati per riempire i backtest di lacune. La cronologia dei tassi di funding di Hyperliquid ora apprende la data di avvio di ogni mercato con una singola richiesta invece di un lungo ri-download che veniva limitato dal rate limit e lasciava i dati di funding non disponibili.
Nuovi mercati globali, analytics cross-market, opzioni più ricche e insight dalle news
Le azioni coprono ora 15 mercati internazionali con un nuovo selettore, è stata lanciata una pagina Analytics cross-market, la copertura di opzioni e news è cresciuta e sono stati corretti bug dell'UI mobile/paper-trading.
La pagina Stocks copre ora 15 mercati azionari internazionali
La pagina Stocks si è ampliata da solo Stati Uniti a 15 mercati — Stati Uniti, Hong Kong, A-share cinesi, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, India, Regno Unito, Germania, Francia, Canada, Australia, Brasile, Svizzera e Singapore — ciascuno con il proprio calendario di negoziazione e orari di sessione. Un selettore di mercato con deep-link cambia universo, panoramica, movers e quotazioni dell'intera pagina, e Market Movers può ora filtrare o unire in rialzo/in ribasso/più attivi su tutti i mercati, attingendo all'universo di ricerca completo di ciascun mercato invece che a un campione limitato.
Pagina Analytics cross-market: strumenti di correlazione, performance e settori
Una nuova pagina Analytics aggiunge strumenti di ricerca cross-market basati su serie di benchmark mondiali, dati macro e di tassi FRED e profili aziendali: una heatmap di correlazione su universi e finestre temporali configurabili (con una nota quando le serie sono escluse per troppo pochi punti dati), una tabella di performance cross-asset, una treemap di performance e viste di rotazione settoriale. In cima c'è una board live World Benchmarks di riquadri indice/FX/commodity/tasso, e gli universi di correlazione includono ora i principali simboli crypto di Binance e Hyperliquid.
La copertura delle opzioni cresce a 66 sottostanti con analytics cross-underlying
La copertura delle opzioni è cresciuta da 18 a 66 sottostanti, aggiungendo ETF di Paesi e regioni accanto a gruppi settoriali, di commodity, tassi/credito e FX. Nuove analytics cross-underlying riportano volatilità implicita ATM, pendenza della struttura a termine, put/call skew, rapporti put/call e max pain per ciascun sottostante, permettendoti di confrontare la volatilità tra i mercati in un'unica vista.
La pagina News aggiunge il clustering delle storie e una copertura internazionale ampliata
La pagina News ha ottenuto una sezione Story Clusters & Insights che raggruppa gli articoli correlati in storie con sentiment ponderato, conteggi delle fonti e reazioni di prezzo successive misurate, visualizzata come una tabella scorrevole più un grafico a dispersione sentiment-vs-reazione in una riga a larghezza piena dedicata. La copertura delle fonti di news si è ampliata con 19 feed internazionali aggiuntivi e bucket di sentiment regionale per Cina, Giappone, Europa, India e mercati emergenti mappati agli ETF della regione pertinente.
Corretti i bug di tabelle e layout su mobile in diverse pagine
Le tabelle a larghezza fissa nelle pagine movers, settori e opzioni non schiacciano più le colonne in fette illeggibili sui telefoni — ora scorrono orizzontalmente con larghezze minime ragionevoli. Le immagini di copertina e hero del blog hanno smesso di stirarsi oltre le proporzioni 3:2 previste, e i sottotitoli dei titoli delle card e le etichette di stato ora si allineano in modo coerente sugli schermi piccoli invece di andare a capo in modo goffo sotto altri contenuti.
L'elenco del paper trading non salta più in cima; i nomi lunghi delle strategie vanno a capo
Nel Paper Trading, l'elenco delle strategie in esecuzione saltava in precedenza in cima ogni pochi secondi durante il polling dello stato; ora mantiene la posizione di scorrimento. I nomi lunghi delle strategie nel pannello dei dettagli ora vanno a capo su più righe invece di fuoriuscire dal bordo dello schermo sui telefoni.
I gap nei dati storici Deribit ora vengono riempiti invece di bloccarsi
Le barre mancanti nella cronologia dei perpetual futures di Deribit innescavano in precedenza tentativi infiniti ogni 20 secondi senza alcun progresso. Il riempimento dei gap ora recupera nuovamente la serie mancante direttamente dall'endpoint di cronologia completa di Deribit, chiudendo i gap che restavano aperti a tempo indefinito e migliorando la completezza dei dati disponibili per il backtesting.
Cronologia dei dati sulle opzioni, un nuovo blog e traduzioni più ampie
Questa settimana: è iniziata la raccolta di dati di mercato sulle opzioni USA in ottica prospettica, sono stati lanciati un blog quotidiano multilingue e una nuova pagina Dati e una pagina Contatti, le traduzioni del sito si sono espanse, le grafiche della landing sono state rinnovate e un bug del grafico del paper trading è stato corretto.
Raccolta di dati storici di mercato sulle opzioni USA
Stratmill ora acquisisce continuamente snapshot delle catene di opzioni USA, inclusi bid/ask, volatilità implicita, open interest, volume e greche complete, per un insieme definito di simboli, con polling circa ogni 30 minuti durante le ore di mercato. Poiché dati storici sulle opzioni con licenza utilizzabili non sono altrimenti disponibili, questo costruisce una cronologia interna point-in-time da questo momento in poi per la ricerca futura di strategie.
Blog quotidiano con supporto multilingue
Un nuovo blog è stato aggiunto al sito pubblico, pubblicando un articolo su temi di quant trading e backtesting circa una volta al giorno. I post e l'indice del blog sono tradotti in oltre trenta lingue, usano la stessa navigazione e lo stesso footer del resto del sito e sono collegati dalla navigazione del sito e dalla sitemap.
Nuova pagina pubblica Dati e pagina Contatti
I visitatori possono ora consultare una pagina Dati dedicata che descrive i dati di mercato che Stratmill raccoglie e raggiungere il team tramite una nuova pagina Contatti con un canale di supporto. Entrambe le pagine condividono la stessa navigazione, lo stesso footer e lo stesso selettore di lingua del resto del sito pubblico.
Traduzioni espanse in tutto il sito
Le pagine legali, la pagina dati, il blog e le schermate in-app per news, opzioni, azioni USA e la dashboard di trading ora hanno traduzioni più complete nelle lingue supportate dalla piattaforma, colmando i vuoti in cui etichette o note apparivano in precedenza solo in inglese o, in alcuni punti, restavano vuote a causa di un conflitto di script ora risolto.
Navigazione e stato di accesso coerenti ovunque
Il menu dell'account connesso e il link Dashboard ora compaiono correttamente su ogni pagina pubblica che condivide la navigazione della landing, comprese tutte le pagine del blog, la pagina dati e le pagine legali, invece che solo sulla homepage. Anche i file di dizionario in cache sono stati aggiornati, così gli aggiornamenti di lingua raggiungono i visitatori in modo affidabile invece di mostrare testo obsoleto.
Refresh visivo della landing page e usabilità della dashboard
Il terminale hero, le card di funzionalità e di pricing della homepage sono passati a un aspetto più piatto e senza bordi, e il pannello finale di call-to-action ora usa un colore d'accento solido per dare enfasi. Nella dashboard, le pagine di strategia correlate sono ora raggruppate sotto un'unica sezione di menu comprimibile, e la tabella delle strategie mantiene visibili filtri e intestazione durante lo scorrimento. Sono state inoltre corrette diverse card di panoramica che avevano sfondi invisibili o testo traboccante in alcune lingue.
Grafico di drawdown del paper trading senza la linea di replay
Quando si passa da una strategia all'altra nella pagina del paper trading, l'overlay tratteggiato di backtest-replay poteva scomparire dal grafico di drawdown restando visibile correttamente sul grafico equity. Il grafico ora cancella il riferimento alla serie precedente quando si cambia strategia, così la linea di replay compare in modo coerente su entrambi i grafici.
Mercati predittivi, azioni USA e intelligence di mercato più ampia
I mercati predittivi Polymarket hanno ottenuto prezzi backtestabili con spread reali, le azioni USA sono diventate un mercato pienamente supportato end-to-end, la copertura di news e panoramica di mercato si è ampliata in modo esteso e i grafici delle strategie insieme ai riavvii del paper trading sono diventati più accurati.
I mercati predittivi ora sono backtestabili con spread reali e settlement
I mercati predittivi basati su Polymarket possono ora essere sottoposti a backtest come opzioni binarie che regolano al prezzo dell'esito risolto, usando spread bid/ask reali riprodotti dalle quote dell'order book raccolte invece di una costante assunta. La pagina Prediction Markets mostra inoltre i titoli reali dei mercati invece degli slug grezzi, oltre a colonne ordinabili e filtri per tipo/ricerca.
Pagina Market News dedicata con fonti più ampie e sentiment
Una nuova pagina Market News raccoglie i titoli da decine di fonti, tra cui Reuters, Bloomberg, WSJ e la copertura completa delle sezioni di Google News, con loghi reali degli editori, ricerca e filtri per topic/asset. I grafici di sentiment ora calcolano una serie per ogni asset taggato nella finestra delle news invece di un insieme fisso di bucket, e le categorie PREDICTION/OPTIONS sono state aggiunte al vocabolario di scoring.
Azioni USA: backtesting consapevole della sessione e una pagina di mercato live completa
Le azioni USA possono ora essere analizzate e sottoposte a backtest rispetto a un calendario di sessione NYSE reale, con dati storici provenienti da Yahoo. La pagina live US Stocks ha ottenuto la stessa profondità della pagina Live Market delle crypto: order book in streaming e nastro delle transazioni con whale marks, tutti i timeframe standard, cumulative volume delta e i top movers dell'intero mercato.
Card di panoramica di mercato per crypto, azioni USA e opzioni
Nuove card di panoramica riassumono ogni mercato a colpo d'occhio: capitalizzazione totale del mercato crypto, dominance, Fear & Greed e coin in tendenza sulla pagina crypto; indici, VIX, rendimenti, oro, petrolio e performance settoriale sulla pagina US Stocks; e open interest aggregato, rapporto put/call e volume 24h sulla pagina Options Chain.
OKX e Bybit aggiunti come venue delle catene di opzioni
La pagina Options Chain ora recupera catene live da OKX e Bybit accanto al venue esistente, aggiungendo copertura per le opzioni BTC, ETH e SOL. Anche le tabelle della catena, della panoramica scadenze e delle più attive sono passate a pannelli a intestazione fissa e scorrimento indipendente, così le tabelle lunghe non distorcono più il layout della pagina.
Il grafico della strategia mostra sempre il timeframe delle barre della strategia stessa
Il grafico Price & Trades nelle pagine di dettaglio della strategia poteva in precedenza sostituire un timeframe più grossolano, come candele daily per una strategia a 2 ore, per mantenere piccoli i payload di grandi dimensioni, con il rischio di rappresentare in modo fuorviante le entrate intraday. Ora esegue sempre il rendering delle barre native, con la cronologia più vecchia caricata in lazy loading quando si scorre a sinistra, eliminando qualsiasi rischio di un grafico fuorviante.
Le posizioni del paper trading ora persistono attraverso i riavvii senza reimpostare il costo di carico
Riavviare un nodo di paper trading registrava in precedenza una coppia sintetica di chiusura-e-riapertura per ogni posizione aperta, reimpostando il suo costo di carico e frammentando la cronologia delle operazioni. Le posizioni ora persistono attraverso i riavvii al prezzo di ingresso originale, così il P&L non realizzato e la chiusura finale si leggono entrambi come un'unica operazione continua attraverso un numero qualsiasi di riavvii.
Revisione delle analytics del paper trading e guardrail di affidabilità della pipeline
Il paper trading ottiene una dashboard analitica completa con overlay di replay del backtest, oltre a correzioni di crash e del calcolo del PnL. I guardrail della pipeline impediscono falsi fallimenti e false interruzioni. La reportistica sulla copertura dei dati e la contabilità dei backtest COIN-M sono state corrette.
Il paper trading ottiene una dashboard analitica completa con overlay di replay del backtest
La pagina del paper trading ora mostra statistiche per lato (conteggi long/short, win rate, vincita/perdita media, streak), grafici long-vs-short e di fee-drag, e un grafico dei rendimenti per trade, raggruppati in sezioni etichettate. Le righe di bookkeeping dei restart sono separate dai fill reali così i conteggi dei trade quadrano. Una linea tratteggiata ora sovrappone le curve di equity e drawdown del replay giornaliero del backtest alle curve live del paper, mostrando se il paper trading sta seguendo quanto previsto dal backtest.
Corretti i crash della pagina del paper trading e gli errori sulla percentuale di PnL
L'apertura del pannello dei dettagli della strategia nella pagina paper poteva generare un errore a causa di un bug sulle righe immutabili nell'abbinamento di entry e exit; è stato corretto. La percentuale di PnL per trade veniva calcolata con la formula long/short sbagliata, riportando in modo errato i rendimenti dei trade short; ora usa il nozionale di entry corretto in base al lato. È stato corretto anche un bug che poteva svuotare i grafici successivi quando uno precedente non aveva dati.
La reportistica sulla copertura dei dati ora riflette quanto è effettivamente ottenibile a monte
La vista sulla copertura dei dati aggiunge una colonna Ottenibile accanto a Copertura media, conteggiando come completi, e non come mancanti, i gap verificati come assenti dalle fonti a monte. Una correzione correlata ha sistemato i refill supplementari dei gap delle kline, che richiedevano l'intervallo di candela sbagliato e marcavano erroneamente oltre mille righe come non colmabili.
I guardrail impediscono alla pipeline di ricerca di registrare falsi fallimenti
Diverse salvaguardie ora intercettano le run bloccate o valutate in modo errato: una run ferma allo stesso stage che continua a fatturare token ora viene messa in pausa invece di bruciare un budget intero; un crash dopo una chiamata a un agent a pagamento non cancella più i progressi né lascia a corto di risorse le altre run nello stesso stage; l'output malformato di un agent non fa più crashare gli handler; i risultati NaN ora fanno fallire i controlli invece di superarli in silenzio; e una strategia che produce zero trade su dati troppo scarsi per essere valutati viene ora parcheggiata e ricontrollata anziché registrata come idea fallita.
La regolazione di watchdog e timeout impedisce che run sane vengano interrotte in anticipo
Un watchdog di liveness scattava su passaggi sani della pipeline che stavano semplicemente elaborando diverse run in sequenza, riavviando inutilmente l'intera factory; ora traccia i progressi per run. La tolleranza dell'heartbeat del backtest è stata alzata e resa configurabile così i picchi di carico su host condivisi non interrompono più i backtest live, e l'agent developer ora ha un timeout più lungo in linea con il suo carico di lavoro più pesante, riducendo i fallimenti spuri di verifica.
Corretta la contabilità dei contratti inverse COIN-M nei backtest
I costi di market impact e l'accrual del funding per i contratti inverse COIN-M venivano calcolati nella valuta sbagliata, moltiplicando i costi per il prezzo della coin e facendo apparire ogni trade COIN-M come perdente. Entrambi sono ora addebitati nella valuta di settlement corretta, così i backtest delle strategie COIN-M riportano win rate e PnL accurati.
L'optimizer rispetta i limiti di parametro dichiarati; lo scoring di parità usa una finestra mobile
Le strategie possono ora dichiarare limiti di parametro rigidi così l'optimizer cerca solo i valori che il codice generato eseguirà realmente, invece di testare valori che vengono silenziosamente clampati e riportati come se fossero stati eseguiti senza modifiche. Separatamente, il controllo giornaliero di parità paper-vs-backtest ora valuta solo una finestra mobile recente, così una singola settimana negativa o un restart non tengono più una strategia permanentemente segnalata per review.
Motore di esecuzione del live trading, tracciamento della parità paper e correzioni sui dati
Il live trading ha ottenuto un motore di esecuzione completo con limiti reali di drawdown e controlli di integrità del mirroring, il paper trading ora mostra la parità giornaliera rispetto ai backtest, sono stati corretti bug sui costi dei contratti inverse, e il dock della chat Ask-AI ha ricevuto correzioni di layout.
Motore di esecuzione del live trading con protezione dal drawdown e controlli di integrità del mirroring
È stato costruito un motore di esecuzione live che replica i fill di ogni strategia paper sul conto exchange del proprietario a dimensione scalata sull'equity. Ogni ordine passa controlli di dedup, staleness e rischio prima di finire in un ledger. I limiti reali di drawdown sono applicati a partire da un high-water mark di equity persistente, e un nuovo controllo di integrità attiva il kill switch se una posizione live diverge da quanto il paper ha già chiuso. Il cockpit ora mostra l'equity del conto, il drawdown rispetto all'high-water mark e questo stato di verità del mirroring.
Pagina del paper trading: tracciamento della parità giornaliera e navigazione più veloce
Una nuova tabella giornaliera confronta le decisioni di paper trading di ogni strategia graduata con un replay del suo backtest, mostrando trade corrispondenti vs. non corrispondenti e lo scostamento di timing di entry/exit con uno stato OK o REVIEW per strategia. L'elenco delle strategie ora si apre automaticamente sulla prima strategia invece che su un riquadro vuoto, e resta visibile durante lo scorrimento di un elenco lungo.
Nuovi dati di backtest: open interest per gamba e sbilanciamento del order book
Le strategie cross-sectional e basket possono ora usare l'open interest tracciato separatamente per ogni gamba di un trade, nello stesso modo in cui già avviene per i funding rate. Un nuovo segnale di sbilanciamento del order book, derivato dai dati di profondità bid/ask a riposo, è inoltre disponibile come input di backtest.
I backtest sui contratti inverse non sovrastimano più i costi di trading
I backtest sui contratti inverse come ETHUSD_PERP calcolavano in modo errato il nozionale del trade, gonfiando i costi simulati di market impact di circa 200x su alcune coppie e spingendo quei backtest in liquidazione forzata. Il nozionale è ora calcolato a partire dalla dimensione fissa corretta del contratto, ripristinando stime di costo realistiche.
Corretta la raccolta dei funding rate di Hyperliquid
Il collector dei funding rate di Hyperliquid chiamava l'exchange una volta per simbolo e usava una regola di matching dei simboli che non corrispondeva mai alla convenzione di naming di Hyperliquid, così non raccoglieva alcun dato di funding, in silenzio, pur raggiungendo i rate limit. Ora recupera l'intero mercato in una singola chiamata e abbina correttamente le coin, inclusi i simboli gestiti come casi speciali.
Dock della chat Ask-AI: correzioni di layout e affidabilità
Tabelle e grafici larghi potevano fuoriuscire dal piccolo dock dell'assistente e sconfinare oltre i bordi; entrambi ora scorrono all'interno del proprio riquadro, con i grafici mantenuti a dimensione pienamente leggibile invece di rimpicciolirsi. È stato rimosso un artefatto a freccia spuria nello spinner di thinking, e le risposte ancora in streaming quando un utente cambia pagina o sezione non scompaiono più: riprendono da dove erano rimaste.
Ricerca simboli più veloce nella pagina Dati
La digitazione nel filtro simboli della pagina Dati scansionava oltre un milione di righe del database per ogni tasto, impiegando spesso oltre tre secondi prima che apparisse qualsiasi opzione. Il matching dei simboli ora gira su un elenco in memoria aggiornato in background, riducendo il tempo di risposta tipico da secondi a pochi millisecondi.
Live Market si espande a quattro exchange, nuova Options Chain e basi per la sicurezza del trading
Live Market ora copre quattro exchange, è stata rilasciata una nuova pagina Options Chain, le pagine pubbliche si caricano più velocemente, sono stati corretti un bug di scheduling del paper trading e un bug del grafico di backtest, e sono state gettate le prime basi per la sicurezza del live trading (ancora nessuna esecuzione di ordini).
La pagina Live Market ora copre Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit e Deribit
Live Market si è espanso dai soli futures Binance USD-M per includere anche i perpetual Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit (linear, inverse e spot) e i perpetual Deribit. Il selettore di mercato singolo e piatto è stato sostituito con un selettore a due livelli Exchange poi Mercato, così è chiaro da quale exchange arrivano il prezzo live e i dati del order book di un simbolo prima che vengano usati.
Nuova pagina Options Chain per le opzioni europee di Deribit e Binance
Aggiunta una pagina Options Chain che copre Deribit (BTC, ETH, SOL, XRP e altri sottostanti regolati in USDC) e le opzioni europee di Binance: una tabella call/put con bid, ask, open interest e volatilità implicita, un grafico IV smile, un grafico della struttura a termine dell'IV ATM, open interest per strike, un toggle delle greche e tabelle di riepilogo scadenza/più attive. Corretti i primi bug per cui le colonne bid/ask dei put erano scambiate, le catene degli altcoin si caricavano vuote e i riquadri delle statistiche si sovrapponevano a quelli adiacenti.
Le pagine pubbliche si caricano più velocemente e non mostrano più la shell della dashboard ai visitatori
I visitatori anonimi che aprono Live Market o Options Chain dalla landing page pubblica ora vedono una vista solo contenuto invece della shell completa della dashboard da autenticati, con i link di navigazione dell'app che rimandavano tutti al login. Separatamente, le pagine che in precedenza caricavano font e librerie JS da CDN di terze parti ora li ospitano in proprio, così il first paint non si blocca più né resta vuoto quando quei CDN sono lenti o irraggiungibili.
Le strategie paper multi-leg non girano più su una pianificazione permanentemente sfasata
Le strategie di paper trading multi-leg ricevevano le barre di warmup una gamba alla volta (tutta la storia di un asset, poi quella successiva), così una strategia che leggeva lo stato cross-leg durante il warmup vedeva le altre gambe vuote e iniziava a ribilanciare solo dopo la prima barra live, sfasando la propria pianificazione rispetto al backtest corrispondente di giorni. Le barre di warmup ora sono intercalate cronologicamente tra le gambe per corrispondere all'ordine del backtest.
I grafici di backtest non mostrano più trade fantasma dopo una liquidazione
Un backtest che veniva liquidato smetteva di aggiornare la curva di equity al punto di bust ma continuava a generare marcatori di trade per il resto dei dati, così il grafico dei prezzi poteva mostrare anni di trade su un conto già azzerato; gli elenchi dei trade e i marcatori del grafico ora si fermano al punto di liquidazione. Le copie di sottoscrizione Marketplace, che restano parcheggiate e non cambiano mai stage, erano etichettate erroneamente 'Backtest' e ora recitano 'Marketplace Copy'; anche il pulsante Publish to Marketplace ha uno stile più chiaro.
Correzioni di affidabilità alla pagina operazioni Agents e al failover delle quote
La pagina operazioni Agents leggeva lo stato di pausa e di errore dalla chiave sbagliata e segnalava sempre ogni agent come attivo con zero errori, anche durante pause di quota di più ore; ora riflette lo stato reale di pausa e di errore. Separatamente, un bug nel modo in cui i conti con tetto di quota venivano messi in cooldown faceva sì che gli agent continuassero a riprovare un conto con tetto raggiunto invece di passare a quelli sani, contribuendo a un'interruzione prolungata degli agent; il cooldown ora funziona correttamente.
Gettate le prime basi per il live trading: safety gate, risk gate e pagina cockpit
Avviata la costruzione dell'infrastruttura necessaria prima che qualsiasi conto possa operare in live: un gate di trading fail-safe che per impostazione predefinita tiene il trading disabilitato e tratta uno stato di sicurezza mancante o illeggibile come kill switch attivo, un risk gate pre-trade e la riconciliazione delle posizioni, più una pagina cockpit di live trading e un contratto API da far esaminare al proprietario. Questo passo intenzionalmente non consente ancora al sistema di piazzare o cancellare alcun ordine live.
Aggiornamento settimanale: paper trading con funding accurato, lancio SaaS e quality gate della pipeline
Questa settimana: il paper trading ora corrisponde a funding e leva del backtest, sono stati lanciati l'app SaaS pubblica e un secondo provider di pagamenti, streaming e allegati della chat dell'assistente sono stati migliorati, e la pipeline di ricerca applica quality gate con meno stalli.
Il paper trading ora rispecchia esattamente funding e leva del backtest
In precedenza, i pagamenti di funding e la leva non venivano riflessi nel conto sandbox del paper trading, così la curva di equity paper di una strategia perdeva i proventi del funding fino alla chiusura di una posizione, e le strategie con leva giravano silenziosamente a margine 1x. Ora il funding dei perp matura direttamente nel conto sandbox a ogni finestra di funding, usando i tassi live con una fonte di fallback quando il database è in ritardo, e le venue paper sono marginate alla stessa leva clampata usata dal backtest. Un job giornaliero confronta anche i trade paper di ogni strategia con un replay fresco di backtest per intercettare il drift, e i trade legati al riavvio ora hanno timestamp ed etichette accurati.
Corretta la corruzione dei grafici di paper trading e i glitch di colore
Gli snapshot di equity con timestamp duplicati dalla riconciliazione al riavvio potevano violare l'assunzione di tempo crescente dei grafici, producendo una striscia orizzontale a tutta larghezza sulle viste di equity e drawdown; i grafici potevano anche restare vuoti quando i dati arrivavano in ritardo. La stessa corruzione riguardava i grafici kline e signal. Tutti e quattro ora normalizzano e deduplicano i dati prima del rendering, si ricostruiscono correttamente dopo il recupero della pagina e usano il blu standard della piattaforma invece di un viola legacy.
La chat dell'assistente ottiene streaming più veloce, allegati funzionanti e output più sicuro
La chat dell'assistente in-app ora inizia a fare streaming delle risposte immediatamente invece di mettere in buffer la prima risposta, genera automaticamente un titolo breve della conversazione dopo il tuo primo messaggio e ti consente di interrompere una risposta a metà stream. Gli allegati file ora vengono effettivamente letti e usati nelle risposte invece di essere ignorati. Le credenziali della chat ruotano su un pool condiviso così nei periodi di carico avviene il failover invece di bloccarsi, e gli avvisi operativi interni, come i messaggi di rate-limit, vengono filtrati così non appaiono mai come testo confuso in una bolla di chat.
Stratmill si lancia come app SaaS installabile e multi-provider
L'intera web app rivolta al pubblico, comprese le pagine di landing, login, account, marketplace e prezzi con supporto multilingue, più il backend per account, fatturazione e crediti, è ora live e sotto controllo di versione. Il sito può essere installato come app su telefoni e desktop con un fallback offline. I pagamenti ora supportano un secondo provider di checkout insieme a quello esistente, e i casi limite di fatturazione, tra cui il doppio addebito sugli upgrade di piano e una race negli acquisti marketplace, sono stati corretti.
Corretto il layout della landing page che si rompeva sugli schermi piccoli dei telefoni
La tabella di confronto prezzi, la tabella delle commissioni e la griglia di rigorosità delle funzionalità sulla landing page traboccavano o tagliavano i contenuti sugli schermi stretti dei telefoni intorno a 390px di larghezza, nascondendo le colonne invece di consentire agli utenti di scorrere per vederle. Tutte e tre ora si adattano e scorrono correttamente sui dispositivi mobili.
La pipeline di ricerca delle strategie ora applica quality gate e impara dai fallimenti
I controlli di qualità come i flag di overfitting, la performance out-of-sample e la significatività statistica erano in precedenza solo consultivi, così una strategia che non li superava poteva comunque essere promossa; ora vengono applicati pavimenti di qualità hard e soft prima della promozione. I tentativi di strategia falliti e abbandonati vengono ora registrati in uno storico ricercabile così la ricerca evita di ripetere idee fallite quasi duplicate. Un bug di capacità che permetteva alle strategie in attesa di bloccare tutta la nuova ricerca per settimane è stato corretto, insieme a diverse correzioni di correttezza della logica sottostante di decisione e di tracciamento dei task.
Corrette le lacune nel parsing dei dati di mercato storici
Due bug di parsing nell'importatore dei dati storici perdevano informazioni: i livelli frazionari di profondità del book vicino al prezzo venivano arrotondati via, perdendo circa uno su dodici livelli per snapshot, e i file di dati archiviati più antichi del 2022-2023 venivano saltati del tutto a causa di una mancata corrispondenza del formato data. Entrambi ora vengono parsati correttamente, migliorando la completezza dei dati storici usati per ricerca e backtesting.
Supporto ai futures inverse COIN-M e correzioni al paper trading
Questa settimana è stato aggiunto il supporto al trading dei perpetual futures inverse COIN-M di Binance in paper trading e backtesting con contabilità corretta, dimensionamento delle posizioni consapevole dell'inverse e una correzione del timing dei fill nel paper trading Hyperliquid.
Il paper trading ora supporta i perpetual futures COIN-M (inverse) di Binance
I perpetual inverse COIN-M di Binance in precedenza non potevano essere negoziati in modalità paper perché la nomenclatura interna dei simboli non corrispondeva a quella attesa dai feed di dati di mercato di Binance, causando il mancato avvio della connessione o l'assenza di aggiornamenti di prezzo. La gestione dei simboli è stata corretta così gli strumenti COIN-M si caricano correttamente e ricevono dati di quote e barre live insieme ai mercati USD-M e spot esistenti.
Corretta la contabilità di nozionale, commissioni e PnL per i contratti COIN-M
I contratti inversi COIN-M venivano prezzati come se fossero contratti lineari standard, producendo valori nozionali e commissioni enormemente gonfiati. Il paper trading e il backtesting trattano ora questi strumenti come contratti inversi con il corretto valore in USD per contratto, così il dimensionamento delle posizioni, le commissioni e il PnL delle strategie COIN-M sono accurati e coerenti tra backtest e paper trading.
Il dimensionamento delle posizioni delle strategie tiene ora conto degli strumenti a contratto inverso
Le strategie che negoziano contratti inversi (come COIN-M) usavano in precedenza una formula di dimensionamento pensata per strumenti lineari, che poteva sbagliare il dimensionamento delle posizioni di grandi fattori o far passare ordini sotto la dimensione minima prevista. Le strategie calcolano ora correttamente la dimensione minima dell'ordine e la dimensione della posizione per gli strumenti inversi, dimensionando in contratti interi invece di applicare in modo errato la matematica lineare in unità di coin.
Corrette le uscite anticipate dello stop temporale sui paper trade di Hyperliquid
Su Hyperliquid, le posizioni in paper trading potevano registrare l'orario di apertura leggermente dopo rispetto alla barra in cui erano state effettivamente aperte, facendo scattare le uscite di stop-loss temporali una barra più tardi rispetto a un backtest della stessa strategia. I timestamp dei fill sono ora allineati alla barra esatta in cui è stata presa la decisione di ingresso, così il comportamento dello stop temporale coincide con i risultati del backtest.
Grafici TradingView, aggiornamenti al paper trading e correzioni all'esecuzione
Le pagine di dettaglio delle strategie hanno ottenuto grafici interattivi in stile TradingView, il paper trading ha ricevuto il tracciamento di performance/funding/multi-leg più il supporto Hyperliquid, sono arrivate correzioni di parità e affidabilità dei fill degli ordini e sono state ripulite la copertura dati e la cache delle pagine.
Le pagine di dettaglio delle strategie ottengono grafici interattivi di prezzo e performance
I risultati dei backtest vengono ora visualizzati con grafici interattivi in stile TradingView: curva di equity, drawdown, rendimento cumulativo, Sharpe mobile e greche/IV delle opzioni, più un grafico dei prezzi che sovrappone i marker di ingresso e uscita dei trade sulle candele. Le strategie multi-strumento ottengono un selettore di gamba, le strategie su opzioni mostrano i marker dei trade sul prezzo del sottostante e le strategie a singolo strumento multi-timeframe sono ora supportate invece di nascondere il grafico.
La dashboard del paper trading aggiunge metriche di performance, funding e posizioni multi-leg
La vista di dettaglio del paper trading mostra ora schede di performance (rendimento, win rate, profit factor, trade medio, expectancy, max drawdown, Sharpe/Sortino), ricostruisce il costo di funding per ogni trade chiuso nello stesso modo dei backtest e visualizza i trade su opzioni con colonne strike/scadenza e premi valorizzati in USD. Le strategie basket e pair tracciano ora ogni gamba aperta invece di una sola, e i perpetual Hyperliquid sono ora supportati per il paper trading.
Migliorate le tabelle di paper trading e del portafoglio
Le tabelle dei trade nelle pagine di paper trading e di dettaglio delle strategie supportano ora il filtro per strumento (etichettato con il tipo di mercato, ad es. Perpetual vs Spot) e la paginazione per gli storici dei trade di grandi dimensioni. L'elenco dei tag delle ipotesi si comprime su una riga con un espansore '+N altri'. La pagina del portafoglio mostra ora un grafico della curva di equity composta, una colonna stadio per ogni strategia e un timestamp di aggiornamento dei dati.
Corretti i fill degli ordini nel paper trading e l'affidabilità dei riavvii
Nel paper trading gli ordini a mercato venivano eseguiti in precedenza solo per la dimensione del tick del trade live coincidente, lasciando le posizioni ben al di sotto della dimensione prevista; gli ordini ora vengono eseguiti per intero come nei backtest usando un feed reale del order book, e i timestamp dei fill sono allineati alla stessa griglia di barre usata dai backtest così le uscite temporali scattano sulla barra corretta. Una strategia promossa mentre il nodo di trading era in esecuzione non fa più crashare il nodo se il suo strumento non era già caricato. Le strategie Spot non possono più aprire una posizione short quando un ordine di vendita supera il saldo detenuto.
Corretti l'accumulo del funding e la verifica delle strategie su opzioni
I backtest ora accumulano correttamente il funding sulle posizioni perpetual ancora aperte alla fine del periodo di test, invece di registrare funding pari a zero nonostante siano state mantenute attraverso i settlement. La verifica automatica non rifiuta più le strategie su opzioni le cui gambe di opzione vengono generate solo al momento del backtest; quelle gambe vengono ora espanse prima dell'esecuzione della verifica, così le strategie su opzioni possono superare la verifica.
Ripulita la tabella di copertura dei dati
I simboli spot di Hyperliquid nella vista di copertura dei dati non mostrano più il prefisso interno spot_ (ad es. PURRUSD invece di spot_PURRUSD) e la colonna Ricarica inutilizzata è stata rimossa per semplificare la tabella.
Corretti il caching obsoleto delle pagine e uno spazio di rendering nella scrollbar
Le pagine venivano a volte servite senza header cache-control, così gli aggiornamenti dell'UI potevano non comparire senza un hard refresh; le pagine HTML inviano ora no-cache nello stesso modo in cui già facevano i file JS/CSS. Corretto anche uno spazio visibile accanto alla scrollbar nelle intestazioni della tabella dei trade, più evidente nel tema chiaro.
Aggiornamento settimanale: loop Self-Heal, tracciamento dei costi più ampio e un browser completo del catalogo dati
Questa settimana è stato aggiunto un loop autonomo di self-heal per la correzione del codice con una dashboard di revisione, è stato ampliato il tracciamento dei costi AI con nuovi grafici di utilizzo, la pagina Dati è stata rinnovata in un browser completo dei dataset e sono state rilasciate diverse correzioni di coerenza e affidabilità dell'UI.
Il loop autonomo di self-heal indaga e redige le correzioni per i bug dei backtest
Quando un'incoerenza del motore di backtest persiste dopo una nuova esecuzione con dati aggiornati, la piattaforma può ora indagare autonomamente la causa principale, redigere una correzione del codice e verificarla rispetto alla suite di test più un campione di strategie non interessate prima di inviare la correzione come branch per la revisione. Una nuova pagina Self-Heal mostra i risultati di ogni tentativo di correzione, l'analisi della causa principale, il diff e il verdetto di verifica, mantenendo i merge subordinati all'approvazione umana come superficie di revisione.
Il tracciamento dei costi AI copre ora ogni agente, con nuovi grafici di utilizzo
Il tracciamento del costo dei token copre ora tutti gli agenti AI della piattaforma, incluso il nuovo loop di self-heal, l'auditor semantico, l'assistente chat e l'assistente Telegram, non solo gli agenti principali della pipeline di ricerca. La dashboard ha inoltre ottenuto un grafico dell'utilizzo nel tempo e un grafico dei costi per agente, entrambi con un selettore di agente e un interruttore per passare tra costo, numero di chiamate e numero di token.
La pagina Dati sfoglia ora l'intero catalogo dei dataset, non solo il riepilogo della copertura peggiore
La pagina Dati mostrava in precedenza solo un riepilogo della copertura peggiore; ora elenca ogni dataset raccolto dalla piattaforma, con paginazione lato server, colonne Exchange e Venue con filtri, una casella di ricerca del simbolo e nomi delle fonti leggibili. Ogni riga può essere aperta per anteprima dei dati sottostanti e la tabella di copertura mostra ora anche i conteggi dei duplicati e lo stato di ricarica.
La tabella Strategie sostituisce quattro colonne di verifica con una colonna Verifica compatta
La tabella Strategie mostrava in precedenza quattro colonne distinte per i livelli di verifica (statico, sintetico, sandbox, QA). Queste sono ora combinate in un'unica colonna Verifica con piccoli indicatori colorati superato/fallito/saltato e tooltip per ciascun livello, liberando spazio in tabella per metriche come rendimento e win rate.
Corrette le restanti incongruenze di tema; altri menu a tendina usano il menu tematico con ricerca
Alcune pagine che erano tornate a un colore di accento viola e a uno sfondo non coerenti ora corrispondono al resto del tema del sito. Gli ultimi menu a tendina semplici del sito — i selettori di simbolo, intervallo e mercato di Live Market, il selettore dell'esecuzione di audit, il selettore dello schema di portafoglio e il selettore della finestra dei costi della dashboard — usano ora lo stesso menu tematico con ricerca degli altri filtri.
Readout più chiaro dello stato di salute della factory e nuovo grafico dei tempi per stadio della pipeline
La barra di utilizzo della memoria della factory nella dashboard era invisibile nel tema chiaro; ora si vede chiaramente in entrambi i temi con un tooltip che spiega la lettura. Un nuovo grafico Tempo-per-stadio-della-pipeline mostra quanto tempo le strategie passano in ogni stadio della pipeline di ricerca, come la codifica, la verifica, il backtesting e l'ottimizzazione.
Corretto un crash all'avvio del backend e accelerata la ri-raccolta dei dati storici
Corretto un import mancante che poteva far crashare il backend web all'avvio in determinate condizioni. Accelerata anche la raccolta dei dati storici, così la ri-sincronizzazione di un simbolo ora scarica e cataloga solo le date genuinamente nuove invece di rielaborare l'intera cronologia a ogni esecuzione.
Analisi delle opzioni, approfondimenti sul portafoglio e audit automatizzato della pipeline
Aggiunte l'analisi delle opzioni e una vista di correlazione del portafoglio, introdotto il controllo orario della pipeline con monitoraggio dei costi per singolo agente e migliorata l'accuratezza dei backtest con curve di equity mark-to-market, metriche di robustezza e correzioni relative al funding.
Analisi specifiche per le opzioni nella pagina dei dettagli della strategia
Le strategie basate su opzioni ora mostrano una vista di analisi dedicata al posto del layout generico: greche nette (delta, theta, vega) all’ingresso, percentuale di operazioni di roll profittevoli, percentuale di contratti scaduti senza valore, volatilità implicita rispetto a quella realizzata, struttura delle gambe e una tabella con il calendario dei roll. Le pagine delle strategie spot e futures non cambiano.
Nuova vista Portafoglio con ripartizione per correlazione e contributo al rischio
Una nuova pagina Portafoglio mostra lo Sharpe complessivo del portafoglio di strategie promosse rispetto alla media ponderata, un rapporto di diversificazione, il numero effettivo di scommesse indipendenti e una mappa di calore delle correlazioni tra le strategie attive. Le strategie candidate fortemente correlate con il portafoglio esistente vengono ora considerate nella revisione per la promozione, così da evitare di concentrare il rischio in strategie simili.
Auditor orario della pipeline e monitoraggio dei costi per agente
Una nuova pagina Audit riporta controlli orari dello stato della pipeline, includendo problemi di integrità dei dati delle singole strategie, agenti bloccati o non funzionanti e problemi infrastrutturali, con un selettore della cronologia per consultare gli audit precedenti. La dashboard include anche una scheda Costi dei token, che suddivide chiamate, token e spesa di ciascun agente per intervalli di tempo selezionabili, oltre alla paginazione del feed Attività recente.
Metriche di rischio e robustezza più rigorose nei risultati delle strategie
Le curve del capitale dei backtest sono ora valutate al mercato e rilevano le liquidazioni durante le operazioni, quando le posizioni con leva raggiungono livelli realistici di margine di mantenimento, invece di riflettere soltanto il PnL realizzato alla chiusura. Le pagine dei dettagli delle strategie mostrano ora anche statistiche sul rischio di coda (VaR, CVaR, Omega, tail ratio), alfa, beta e rapporto informativo rispetto al benchmark, rapporti di Sharpe deflazionati e probabilistici che correggono per aver testato molte combinazioni di parametri, e un indicatore della leva che mostra l’esposizione effettiva per operazione.
Corrette le curve di equity e i calcoli del funding delle opzioni
Corretti i backtest nativi delle opzioni che mostravano curve di equity gonfiate in modo eccessivo, causate dalla valutazione del collaterale di regolamento al prezzo spot, e corretto il problema per cui le operazioni su opzioni esercitate o scadute mostravano un PnL pari a zero nonostante un rendimento diverso da zero. I pagamenti di funding sono ora valutati rispetto al prezzo di mark reale anziché alla chiusura della barra, e l'incasso del funding sui perpetual COIN-M, che in precedenza falliva completamente, ora funziona correttamente.
Dati Deribit più ampi sulle opzioni, strategie con roll delle opzioni e costi di finanziamento accurati
Ampliate le fonti di dati di mercato Bybit e Deribit, aggiunte strategie con roll delle opzioni e greche a livello di operazione, introdotti i costi di finanziamento effettivi nei backtest e migliorata l’interfaccia delle fonti dati, insieme a varie correzioni di affidabilità.
Raccolta di dati su richiesta da Bybit e copertura completa dei dati Deribit
La raccolta di dati su richiesta ora supporta Bybit (prima non funzionava e generava errori «no collector available») e l’intera gamma di strumenti Deribit: spot, perpetual, futures con scadenza e opzioni. I backtest possono anche usare come segnali l’indice di volatilità implicita prospettico DVOL di Deribit e la cronologia dei tassi di finanziamento dei perpetual.
Strategie con roll delle opzioni e greche per ogni operazione
Ora è possibile definire strategie su opzioni come strutture ricorrenti, ad esempio short strangle settimanali o covered call, che passano automaticamente a nuovi contratti alla scadenza; la catena di contratti completa ed estesa è visibile nelle fonti dati della strategia. Ogni operazione su opzioni registra ora prezzo strike e tipo, oltre alle greche all’ingresso, quando disponibili, riepilogate in un quadro delle opzioni a livello di strategia.
Nei backtest i finanziamenti dei perpetual vengono ora accreditati o addebitati
I backtest ricostruiscono ora i pagamenti di finanziamento effettivamente versati o ricevuti da una posizione in futures perpetual a ogni intervallo di finanziamento e li includono nel saldo del conto, invece di ignorare questo costo o ricavo. Questo vale ora per tutte le posizioni in perpetual lineari, non solo per le strategie che leggono esplicitamente i dati di finanziamento; inoltre, i panieri multi-gamba maturano il tasso di finanziamento specifico dello strumento di ciascuna gamba, invece di riutilizzare un unico tasso per tutte.
Miglioramenti alle fonti dati e alla tabella delle operazioni
La tabella delle operazioni ora mostra una colonna PnL di prezzo separata, accanto a quelle del finanziamento e del PnL netto. Il pannello Fonti dati mostra tutti i dati supplementari e in abbonamento usati da una strategia (inclusi greche/IV e feed di finanziamento Deribit), indica correttamente il mercato per gli strumenti Deribit, COIN-M e opzioni invece di «Unknown», mostra i finanziamenti maturati per le strategie perpetual e visualizza le tabelle lunghe in un riquadro scorrevole con bordi, in linea con la vista delle operazioni.
Correzioni di affidabilità per agenti e dashboard
Corretto un bug per cui cronologie di operazioni estese facevano superare i limiti di lunghezza al prompt dell’agente di riepilogo, impedendo ripetutamente la generazione dei riepiloghi delle strategie. Aggiunto un nuovo tentativo al controllo di integrità del database, che sotto carico generava falsi avvisi «unreachable»; velocizzate le ricerche degli strumenti nella raccolta dati, che si bloccavano con cataloghi estesi; mantenuti su una sola riga gli indicatori di stato con più parole; completato il filtro per fase della strategia includendo tutte le fasi della pipeline.
Il paper trading ora attende tutte le gambe prima di generare un segnale
Le strategie di paper trading con più strumenti potevano generare un segnale di ingresso o uscita prima che arrivasse la barra di una gamba secondaria più lenta, eseguendo l’operazione a un prezzo non aggiornato per quella gamba. Ora il paper trading attende, entro una finestra limitata, che tutte le gambe dello stesso intervallo temporale forniscano la propria barra prima di valutare il segnale, applicando la stessa protezione già presente nei backtest.
Supporto Hyperliquid per il paper trading, riepiloghi degli esiti delle strategie e correzioni dei dati
Questa settimana abbiamo aggiunto il supporto a Hyperliquid nel paper trading, una nuova funzionalità di riepilogo degli esiti delle strategie, un percorso di recupero tramite revisione delle ipotesi e una serie di correzioni alla visualizzazione delle pagine delle strategie e all’affidabilità della raccolta dei dati di mercato.
Il paper trading ora supporta le gambe Hyperliquid, le strategie che inviano ordini all’interno dei segnali e un limite di rischio per posizione
In precedenza i processi di paper trading funzionavano solo con i dati di mercato Binance e un solo tipo di invio degli ordini; di conseguenza, le gambe Hyperliquid e le strategie che inviano ordini direttamente nella logica dei segnali non riuscivano a eseguire operazioni. Ora il paper trading acquisisce i dati di mercato Hyperliquid per le gambe aggiuntive, esegue entrambe le modalità di invio degli ordini e limita ogni singola posizione a una quota configurabile del potere d’acquisto, per evitare esecuzioni eccessive.
Una nuova scheda Riepilogo dell’esito spiega come si è concluso il percorso di ogni strategia
Un nuovo agente di riepilogo genera un breve resoconto fattuale di cosa fosse una strategia, come si sia comportata e perché abbia raggiunto la fase finale della pipeline. Il riepilogo viene prodotto in corrispondenza di traguardi chiave (abbandono, promozione, simulazione, trading live, ritiro) ed è ora mostrato nella pagina dei dettagli della strategia sotto forma di scheda Outcome Summary.
Ora è possibile riformulare le ipotesi errate, invece di limitarsi a iterarle o abbandonarle
In precedenza, un’ipotesi priva di un vantaggio reale poteva solo essere ricodificata mantenendo la stessa premessa senza prospettive oppure abbandonata del tutto. Un nuovo percorso di revisione rimanda alla ricerca le idee recuperabili ma imperfette, per riformularle (con uno strumento, un intervallo temporale, una soglia o un meccanismo diversi) prima di rinunciarvi; la pagina della strategia mostra ora questo esito e il numero di volte in cui un’idea è stata rivista.
La pagina dei dettagli della strategia mostra una cronologia della pipeline più accurata e leggibile
La pagina dei dettagli della strategia mostra ora la revisione del responsabile del rischio, presenta il risultato del backtest specifico di ogni iterazione e la vera causa del fallimento al posto di quella obsoleta a livello di esecuzione, offre un avviso più discreto e comprimibile sul motivo dell’abbandono e organizza il testo delle ipotesi e delle analisi in sezioni etichettate e leggibili.
Corrette diverse cause che portavano ad abbandonare erroneamente le strategie per dati mancanti
Corretto l’instradamento affinché i dati dei futures COIN-M vengano recuperati dalla fonte corretta; sistemata la raccolta delle gambe degli strumenti aggiuntivi nelle strategie a coppie e cross-venue; integrati gli eventi di liquidazione e i dati di funding previsto di Hyperliquid nella raccolta automatica; limitata una finestra di raccolta dei dati tick troppo ampia che poteva mandare in crash la pipeline; interrotti i tentativi infiniti di recuperare finestre di dati che non esistono davvero a monte.
L’agente di sviluppo riceve diagnosi degli errori più chiare e il proprio codice precedente
I riscontri della verifica indicano ora con precisione perché una strategia non ha generato operazioni (l’ingresso non si è mai attivato, il dimensionamento è stato rifiutato oppure il valore nozionale era inferiore al minimo). Inoltre, a ogni iterazione l’agente di sviluppo riceve la versione precedente del proprio codice, invece di doverla ricostruire da zero, riducendo regressioni ripetute e continui scambi. È stato anche ridotto il consumo di memoria dell’auditor per evitare riavvii durante l’esecuzione.
Aggiunte la cronologia dei segnali del paper trading e la gestione delle sessioni di chat
Aggiunta una vista della cronologia dei segnali per le strategie di paper trading e una barra laterale delle sessioni di chat, con gli endpoint backend per elencare ed eliminare le sessioni, così da offrire un resoconto più chiaro delle attività di paper trading e delle conversazioni precedenti.
Instradamento più rapido della pipeline, colonne delle venue di trading più chiare e correzioni al caricamento dei dati
Le modifiche di questa settimana si concentrano sull’affidabilità interna della piattaforma: elaborazione delle strategie più rapida ed equa, oltre a correzioni alla visualizzazione della tabella delle operazioni e a un problema di caricamento dell’anteprima dei dati.
La fase di programmazione ora avvia le strategie in parallelo e gestisce le code arretrate in modo equo
In precedenza, la fase di programmazione elaborava le strategie una alla volta e poteva selezionare ripetutamente lo stesso gruppo, lasciando bloccate grandi code di strategie in attesa fino alla scadenza del timeout. Ora le esecuzioni di programmazione vengono avviate contemporaneamente (fino a 6 alla volta, rispetto a 3), la coda dà la precedenza alle strategie in attesa da più tempo e una strategia che l’agente non ha mai effettivamente preso in carico non viene più abbandonata alla scadenza del timeout. Nel complesso, queste modifiche fanno sì che le grandi code di strategie vengano programmate più velocemente e in modo più prevedibile, senza bloccarsi.
Le pause temporanee dovute ai limiti di utilizzo non causano più ripetuti sforamenti con interruzioni di più ore
Quando la quota di utilizzo dell’agente di programmazione si esauriva temporaneamente, il sistema la trattava come una serie di errori ordinari e aumentava progressivamente i tempi di attesa. L’elaborazione poteva così restare in pausa ben oltre il ripristino effettivo della quota. Ora le pause terminano all’ora effettiva di ripristino dell’abbonamento, invece di seguire la pianificazione generica dei tempi di attesa, evitando inutili interruzioni prolungate.
Il ciclo di audit non resta più bloccato a tempo indeterminato su una singola attività di rete in stallo
Il processo di audit in background poteva sembrare attivo pur avendo smesso del tutto di avanzare, perché una singola attività di rete o disco bloccata impediva il completamento dell’intero ciclo. Ora i limiti di tempo per ogni attività e per l’intero ciclo fanno fallire le attività lente o bloccate e liberano il relativo slot, così l’audit può proseguire invece di congelarsi.
I download di grandi quantità di dati sulle operazioni non rischiano più di mandare in crash il processo di raccolta
La richiesta di dati a livello di singola operazione per una strategia poteva avviare il download di anni di cronologia, caricati tutti insieme in memoria, con il rischio di un crash per gli strumenti ad alto volume. Ora i download vengono trasmessi e salvati progressivamente, e la finestra richiesta è limitata agli ultimi 30 giorni, mantenendo l’uso della memoria entro limiti definiti indipendentemente dalla quantità di cronologia richiesta.
Le richieste per colmare le lacune nei dati ora provano prima la connessione diretta e poi i proxy
In precedenza, per recuperare i dati di mercato mancanti si tentavano sempre prima le connessioni proxy e solo dopo quella diretta, perdendo tempo sugli host che potevano raggiungere direttamente la fonte dei dati. Ora si prova prima la connessione diretta e si passa ai proxy solo se fallisce, velocizzando il recupero delle lacune sugli host con accesso diretto.
La pagina di anteprima dei dati non resta più bloccata sulla rotellina dopo un errore al primo caricamento
I dati dei grafici nella pagina di anteprima venivano decodificati con un formato binario errato, causando il fallimento di ogni richiesta. Al primo caricamento della pagina, l’errore non aveva un punto in cui essere visualizzato e la rotellina di caricamento restava quindi sullo schermo a tempo indeterminato. Ora il backend decodifica i dati delle barre con il formato corretto e il frontend mostra gli errori di caricamento, facendo scomparire la rotellina anche in caso di errore al primo caricamento.
La tabella delle operazioni ora mostra exchange e tipo di strumento in colonne separate
In precedenza, la tabella delle operazioni delle strategie mostrava solo un simbolo, rendendo difficile capire quale exchange e quale tipo di strumento (spot, perpetual, futures o opzione) avessero eseguito una determinata operazione, soprattutto nelle strategie multi-venue. Ora la tabella presenta colonne distinte per Simbolo, Exchange e Tipo, con maggiori dettagli per ogni operazione.
Aggiornamento settimanale: correzioni all’affidabilità della pipeline dei dati e rifiniture dell’interfaccia
Correzioni all’affidabilità della pipeline dei dati (blocchi dell’auditor, limiti di frequenza di Bybit, dati settimanali/mensili e cronologia COIN-M mancanti), oltre a due correzioni frontend: paginazione dell’elenco delle strategie e prezzi delle operazioni a precisione completa.
Ripristinati l’audit dei dati di mercato e il backfill rimasti bloccati
Nell’auditor automatico dei dati si erano accumulate diverse regressioni: un errore nell’ordinamento delle query impediva la pulizia dei dati duplicati mentre le lacune continuavano ad aumentare; una discrepanza nella scrittura del catalogo bloccava silenziosamente ogni reintegro; e l’assenza di un heartbeat di attività faceva rifiutare i backtest perché basati su dati obsoleti. Inoltre, una scrittura bloccante sul database nel ciclo principale dell’auditor causava falsi timeout di connessione durante i reintegri. Tutti questi problemi sono stati corretti, ripristinando il riempimento delle lacune, la rimozione dei duplicati e controlli affidabili sull’aggiornamento dei dati per i backtest.
Reintegri dei dati di Bybit limitati per evitare errori di limite API
I reintegri massivi di dati storici da Bybit superavano a raffica il limite di frequenza dell’API, generando grandi gruppi di tentativi falliti con messaggi di errore vuoti e poco utili. Ora i reintegri da Bybit usano un limite di concorrenza dedicato e più basso, mentre le altre fonti di dati degli exchange continuano a operare alla massima velocità. I messaggi di errore ora includono anche il tipo di errore sottostante, facilitando la diagnosi dei problemi.
Ora il consumo di memoria dell’auditor è configurabile per ogni distribuzione
Il processo di audit dei dati in background usava impostazioni di concorrenza fisse, che potevano esaurire la memoria e interrompere i controlli della qualità dei dati sui server più piccoli. Ora il parallelismo e le dimensioni dei gruppi sono configurabili per ogni distribuzione, così il processo può rispettare il budget di memoria del server senza modifiche al codice.
La cronologia dei prezzi settimanale e mensile ora resta aggiornata
La cronologia delle candele a 3 giorni, settimanali e mensili aveva smesso di aggiornarsi dopo la dismissione, l’anno scorso, dell’archivio upstream che la alimentava, lasciando senza dati recenti gli strumenti a frequenza più bassa. Ora questi intervalli vengono recuperati direttamente dall’API dell’exchange, così la cronologia dei prezzi per le strategie che usano timeframe più lunghi resta aggiornata.
Corretti i download mancanti dei prezzi dei futures COIN-M
I download delle candele storiche per i contratti futures con margine in COIN non restituivano dati senza segnalare errori, perché la procedura di download usava il percorso dei dati sbagliato. Ora i normali download delle candele per questi contratti funzionano correttamente, come già avveniva per i flussi di prezzi correlati.
L’elenco delle strategie mantiene la pagina selezionata dopo l’aggiornamento
Ricaricando la pagina delle strategie mentre si consultavano le pagine successive alla prima, la vista tornava alla prima pagina e si perdeva il punto raggiunto in un elenco lungo. Ora la posizione nella paginazione viene ricordata e ripristinata al ricaricamento.
Ora i prezzi delle operazioni sono mostrati con la precisione completa
La tabella della cronologia delle operazioni arrotondava sempre i prezzi di ingresso e uscita a due decimali, nascondendo cifre significative per gli asset di valore inferiore. Ora i prezzi sono mostrati con la loro precisione nativa completa. I calcoli sottostanti del backtest e dell’ottimizzatore non cambiano, poiché utilizzavano già internamente la precisione completa.
Supporto alla leva, instradamento esteso tra venue e correzioni all’affidabilità della pipeline dei dati
Questa settimana sono stati aggiunti il supporto alla leva e l’instradamento su sette venue ai backtest delle strategie, nuove librerie di segnali e modelli di strategia, una selezione più varia degli obiettivi di ricerca e correzioni ai dati di Live Market, al flusso delle liquidazioni e ai cicli ricorrenti di crash della pipeline dei dati.
Aggiunti il supporto alla leva e l’instradamento completo multi-venue ai backtest delle strategie
Il motore di backtesting ora applica una leva configurabile per ogni strategia, con limiti specifici per ciascuna piattaforma (fino a 20x sui futures, limitata a 1x su spot e opzioni, che non consentono prestiti). Anche l'instradamento delle strategie è passato da un supporto di fatto limitato a Binance a tutte e sette le piattaforme supportate, tra cui Binance COIN-M, Bybit, Hyperliquid, Binance Options e Deribit, con indicazioni per scegliere la piattaforma giusta per le strategie basate sulle opzioni.
Nuove librerie di indicatori e modelli di strategia per la ricerca sulle strategie
Sono ora disponibili due nuove librerie di riferimento per gli agenti che creano strategie: una libreria di segnali con oltre 50 indicatori tecnici, specifici per le criptovalute e cross-venue, e un catalogo di archetipi di strategia con modelli end-to-end per trend following, mean reversion, grid trading, arbitraggio su basis e tassi di funding, pairs trading, covered call, microstruttura e strategie basate su cascate di liquidazioni, oltre a codice di supporto per il pricing delle opzioni.
La ricerca sulle strategie ora copre più piattaforme, direzioni e periodi di mantenimento
Le proposte di strategia si erano concentrate eccessivamente su una sola piattaforma e direzione. Gli obiettivi di diversità orientano ora le proposte verso una gamma più ampia di piattaforme (inclusa la nuova Bybit), direzioni long/short, ambiti a simbolo singolo o multiplo e periodi di mantenimento; inoltre, tali obiettivi vengono ora calcolati sul portafoglio attuale in tempo reale anziché su un'istantanea fissa che poteva diventare obsoleta.
Risolto il problema delle strategie abbandonate per errore o bloccate durante la codifica e i controlli dei dati
Un bug nella coda della pipeline interpretava il normale tempo di attesa come segno che un agente di codifica fosse bloccato, causando l'abbandono di strategie nonostante l'agente avesse completato correttamente il lavoro. Il controllo della qualità dei dati, inoltre, non blocca più una strategia a tempo indeterminato quando una lacuna nei dati viene confermata come definitivamente non colmabile; i recuperi dei dati Hyperliquid ora si completano invece di andare in timeout quando vengono richieste cronologie estese.
Risolti i dati mancanti nei pannelli futures di Live Market e nel feed delle liquidazioni
Il book ordini futures, le transazioni, i pannelli ticker e il flusso delle liquidazioni della pagina Live Market non mostravano dati senza alcun avviso a causa di un percorso WebSocket Binance obsoleto; i pannelli spot non erano interessati. Lo stesso endpoint è stato corretto per il servizio backend di raccolta delle liquidazioni, che è stato anche spostato in un processo dedicato per evitare che perda la connessione sotto carico.
Maggiore affidabilità della pipeline di raccolta e verifica dei dati
Sono stati risolti diversi problemi che causavano cicli continui di arresto e riavvio o blocchi silenziosi dei servizi di raccolta e verifica dei dati nei rispettivi container, tra cui una gestione dei lock che non funzionava correttamente al riavvio dei container e un controllo heartbeat che poteva non rilevare per giorni un processo bloccato. È stata inoltre estesa la copertura delle verifiche dei dati storici ad altri tipi di dati usati nella ricerca e nel backtesting.
Pipeline di integrità dei dati, correzione dei dati di mercato COIN-M e miglioramenti all'affidabilità degli agenti
Le modifiche di questa settimana introducono controlli automatici di integrità dei dati che richiedono dati completi per eseguire i backtest, correggono la raccolta dei dati sui futures COIN-M e risolvono due bug che causavano pause ingiustificate degli agenti e falsi fallimenti dei backtest.
I controlli automatici di integrità dei dati ora determinano se i backtest possono essere eseguiti
Un nuovo processo di verifica esamina costantemente i dati di mercato storici per individuare lacune, righe duplicate e scritture obsolete, registrando i risultati per ogni dataset. I backtest non possono più essere eseguiti su dati che non superano questi controlli; un processo di recupero complementare scarica automaticamente le informazioni mancanti dalle fonti upstream per colmare le lacune rilevate. Questo riduce il rischio di convalidare le strategie sulla base di cronologie dei prezzi incomplete.
Corretta la raccolta dei dati di mercato sui futures COIN-M
Non era possibile scaricare i dati kline dei futures COIN-M (candele normali, prezzo mark, prezzo indice e indice premium) per contratti trimestrali regolati come ADAUSD e BCHUSD e perpetui attivi come BTCUSD_PERP ed ETHUSD_PERP, perché le richieste venivano inviate all'endpoint futures sbagliato e queste lacune non venivano mai colmate. Ora questi dati vengono scaricati e recuperati correttamente.
Risolte le pause ingiustificate degli agenti subito dopo l'avvio della piattaforma
L'agente di codifica usato nella ricerca strategica poteva iniziare a non riuscire a elaborare ogni richiesta pochi minuti dopo l'avvio della piattaforma, fino a sospendersi dopo ripetuti errori consecutivi. La causa era un conflitto interno nella configurazione del ciclo degli eventi, innescato dalla reinizializzazione in background di altri componenti. Ora il conflitto viene evitato e l'agente resta disponibile subito dopo l'avvio, senza bisogno di interventi manuali.
I backtest non falliscono più a causa di dati supplementari non pertinenti
I backtest e le esecuzioni di ottimizzazione verificavano la completezza dei dati di una strategia rispetto a tutti i dataset supplementari caricati per uno strumento, anziché limitarsi ai campi effettivamente letti dalla strategia. Di conseguenza, strategie altrimenti valide potevano fallire per dati che non utilizzavano. Prima del backtesting o dell'ottimizzazione, i controlli di completezza ora considerano solo i campi supplementari richiamati dal codice della strategia.
Aggiornamento settimanale: manutenzione interna del repository
L'unica modifica registrata questa settimana è stata una correzione interna al sistema di controllo versione, senza effetti sul prodotto visibili agli utenti; non vengono pubblicate nuove funzionalità, miglioramenti o correzioni.
Una settimana tranquilla
Questa settimana non sono state registrate modifiche al prodotto.
Trading simulato, dati di mercato in tempo reale, assistente chat IA e sicurezza della piattaforma
Questa settimana sono stati aggiunti l'esecuzione di trading simulato, una pagina con i dati di mercato in tempo reale, un assistente chat per l'ideazione di ipotesi e l'autenticazione HTTP, oltre a correzioni per la raccolta dei dati sulle opzioni e la scansione del catalogo.
Motore di esecuzione per il trading simulato
Ora è possibile eseguire strategie in modalità di trading simulato. Un processo supervisore gestisce processi worker per ogni strategia e una simulazione del broker applica commissioni simili a quelle delle piattaforme di scambio quando esegue gli ordini, consentendo di provare le prestazioni di una strategia prima di qualsiasi trading reale.
Pagina Live Market
Una nuova pagina Live Market mostra grafici a candela in tempo reale, profondità del book ordini, transazioni in diretta, segnali delle strategie e metriche futures per gli strumenti monitorati, offrendo una visione unica delle condizioni di mercato attuali insieme all'attività delle strategie.
Assistente chat per ideare ipotesi
Una nuova pagina Chat permette agli utenti di dialogare con un assistente IA per elaborare e perfezionare ipotesi di trading prima di trasformarle in strategie codificate, offrendo un punto di accesso interattivo prima della pipeline di ricerca automatizzata.
Autenticazione HTTP Basic sul server web
Ora il server web richiede l'autenticazione HTTP Basic su ogni route, incluse le connessioni WebSocket, impedendo l'accesso non autenticato alla dashboard e ai relativi flussi di dati in tempo reale.
Affidabilità della raccolta dei dati sulle opzioni e su Deribit
È stato corretto il parser delle kline delle opzioni Binance affinché gestisca correttamente entrambi i formati di risposta possibili; è stato aggiunto il parametro di scadenza mancante richiesto dall'endpoint Binance per l'open interest delle opzioni ed è stata convertita la raccolta dati Deribit a una connessione diretta, risolvendo gli errori 407 che impedivano la raccolta dei dati.
La scansione del catalogo non esaurisce più la memoria
I controlli sull'esistenza degli strumenti ora usano una ricerca leggera nel filesystem invece di caricare tutti i metadati del catalogo. Questo risolve un errore di esaurimento della memoria che si verificava durante la scansione di cataloghi contenenti decine di migliaia di file di dati sulle opzioni.
Aggiornamento settimanale Stratmill: nuova dashboard delle strategie, assistente chat e correzioni all'affidabilità della pipeline
Questa settimana viene aggiunta una dashboard per monitorare le strategie con un assistente chat IA, viene ampliata la raccolta dei dati storici e vengono risolti diversi problemi di affidabilità, tra cui errori di precisione dei dati nei backtest e perdite di memoria nei servizi di raccolta dati.
Dashboard delle strategie con vista dettagliata e assistente chat
La dashboard ora include una pagina di dettaglio della strategia con la sezione di analisi e le metriche di revisione del backtest; quando necessario, viene usato come fallback il set di dati dell'iterazione precedente. Una nuova pagina Chat consente agli utenti di interagire con un assistente per sviluppare idee strategiche, con risposte trasmesse in tempo reale e idee inviate visualizzate in markdown formattato, oltre a etichette più chiare per i nomi delle fasi.
Esecuzione della pipeline più resiliente e supporto multipiattaforma
La pipeline di ricerca ora considera transitori alcuni errori di inizializzazione dei sottoprocessi e riprova automaticamente invece di interrompere l’esecuzione; gli errori di sistema vengono tracciati anziché causare subito il fallimento della strategia. Gli agenti in pausa vengono ora ignorati correttamente allo scadere del timeout e viene impedita la creazione di attività duplicate; lo stato dei sottoprocessi viene monitorato tramite heartbeat. I controlli di attività dei processi ora usano una libreria multipiattaforma anziché un ripiego specifico per Windows, migliorando la compatibilità tra sistemi operativi.
Raccolta e convalida più estese dei dati storici
La raccolta automatica dei dati acquisisce ora la quantità massima di dati storici disponibile dagli exchange supportati; i controlli sull’intervallo dei dati verificano ora la copertura effettiva dei giorni di calendario, anziché limitarsi a contare le barre, così da rilevare lacune che il solo conteggio delle barre potrebbe non individuare. I risultati dell’ottimizzazione walk-forward mantengono ora gli indici di Sharpe in-sample e out-of-sample per ciascuna finestra, per consentirne l’esame.
I backtest non falliscono più quando la precisione di prezzo e volume non corrisponde
Le barre storiche, i tick delle operazioni, i tick delle quotazioni, le variazioni del book degli ordini e gli aggiornamenti dei prezzi potevano avere una precisione decimale diversa da quella dello strumento di trading configurato, causando il rifiuto dei dati da parte del motore di backtest durante l’esecuzione. Ora i dati vengono controllati e corretti automaticamente per adeguarli alla precisione dello strumento prima dell’avvio dei backtest, evitando errori non necessari.
Risolte le perdite di memoria e i problemi legati ai processi duplicati nei servizi dati
I servizi di raccolta dati e di backtest perdevano memoria nel tempo perché creavano nuove connessioni al database a ogni chiamata invece di riutilizzare una connessione condivisa, con un aumento costante dell’uso delle risorse. Un lock impedisce inoltre l’esecuzione simultanea di più istanze del raccoglitore dati, e le esecuzioni dei backtest rilasciano esplicitamente i dati supplementari al termine dell’utilizzo.
Una settimana tranquilla
Questa settimana non sono state registrate modifiche al prodotto.
Una settimana tranquilla
Questa settimana non sono state registrate modifiche al prodotto.
Verifica e ottimizzazione automatizzate delle strategie e pipeline multi-agente
Questa settimana abbiamo aggiunto fasi automatizzate di verifica e ottimizzazione delle strategie, una pipeline di ricerca e promozione con sei agenti, nuovi raccoglitori di dati di mercato, una correzione del calcolo dell’indice di Sharpe, un’API di monitoraggio della pipeline e miglioramenti della stabilità.
Verifica automatizzata delle strategie su più livelli prima della promozione
Le nuove strategie vengono ora sottoposte a una verifica automatizzata prima di proseguire: analisi statica del codice, test con scenari di mercato sintetici, un backtest in sandbox e una revisione dell’agente QA. Ogni livello fornisce indicazioni specifiche, così le strategie che non superano un controllo possono essere corrette invece di passare direttamente al backtest senza essere state testate.
Controlli di ottimizzazione walk-forward e holdout per rilevare l’overfitting
Le strategie vengono ora sottoposte ad analisi di sensibilità dei parametri per segnalare le impostazioni che funzionano solo con valori esatti, seguita da test walk-forward e holdout su dati che la strategia non ha mai visto. Le strategie le cui prestazioni peggiorano troppo fuori campione o che risultano fragili a piccole variazioni dei parametri vengono abbandonate automaticamente invece di essere promosse.
Pipeline completa con sei agenti, dall’idea di ricerca alla decisione di promozione
Le idee di trading passano ora attraverso una catena di agenti specializzati: un Research Lead e uno Strategy Developer trasformano un’ipotesi in codice; un QA Agent e uno Strategy Analyst esaminano e valutano i risultati; infine, un Risk Officer e un Portfolio Manager decidono se promuovere la strategia o come allocare il capitale. Le sessioni degli agenti persistono, così il lavoro può riprendere dopo un’interruzione.
Dati di mercato ampliati: tassi di funding, open interest e liquidazioni
La pipeline dei dati raccoglie ora tassi di funding, open interest e dati sulle liquidazioni, oltre ai prezzi, fornendo agli agenti di ricerca un contesto di mercato più ampio. I raccoglitori di dati supportano ora anche la rotazione dei proxy per contribuire a mantenere affidabile la raccolta.
L’indice di Sharpe ora viene calcolato sui rendimenti giornalieri
In precedenza, gli indici di Sharpe dei backtest venivano calcolati a partire dal PnL per operazione, il che poteva sovrastimare la performance corretta per il rischio delle strategie che effettuano molte operazioni di piccola entità. Ora il calcolo usa i rendimenti giornalieri, fornendo un valore di performance più accurato nei report dei backtest.
API di monitoraggio per lo stato e la salute della pipeline
Una nuova API di monitoraggio espone endpoint per la salute del sistema, lo stato della pipeline, le esecuzioni attive e gli errori registrati, oltre a un endpoint di override. È così possibile controllare lo stato delle attività di ricerca sulle strategie in corso e, quando necessario, sovrascrivere manualmente le fasi.
Correzioni all’affidabilità della pipeline per le fasi bloccate e l’analisi delle risposte degli agenti
È stato corretto un bug per cui una strategia bloccata nella fase di codifica dopo un riavvio non veniva più ripresa; ora l’orchestratore controlla tutte le fasi attive a ogni ciclo. Le risposte degli agenti racchiuse in markdown o accompagnate da testo aggiuntivo vengono ora analizzate correttamente invece di causare errori, e i valori degli enum nel database vengono scritti in modo coerente.