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Appunti dalla fabbrica di strategie
Tre modi per fallire l'ottimizzazione walk-forward senza accorgersene
Il test walk-forward viene venduto come l'antidoto all'overfitting. Fatto con leggerezza, è solo overfitting con documentazione migliore. Tre modalità di fallimento e i loro segnali.
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Come un team di agenti AI porta un'idea di trading da una frase al paper trading
Dieci agenti, una pipeline e un imbuto progettato per uccidere le idee. Un percorso guidato attraverso ciò che succede davvero tra "funding momentum" e un nodo paper attivo.
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Il paper trading è l'unico banco di prova a cui il tuo backtest deve rispondere
Ogni giorno rieseguiamo la finestra di ogni strategia in paper attraverso il motore di backtest e confrontiamo le operazioni. Ecco cosa continua a emergere da questo rituale.
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Quanto costa davvero un giro completo su nove exchange
Le pagine sulle commissioni sono marketing. Ecco l'aritmetica a due vie che decide se la tua strategia è un'attività o una donazione, exchange per exchange.
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Perché la maggior parte dei backtest mente, e le quattro voci di costo che li sistemano
Una strategia che nel backtest rende +40% l'anno e in live perde soldi non è sfortunata. È stata misurata male. Sono quattro voci di costo a separare i due numeri.
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