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Il paper trading utilizza un'esecuzione separata sui dati di mercato in arrivo. Ordini ed esecuzioni sono simulati; non costituiscono prova di un'esecuzione live identica.
Paper trading
Osserva la strategia oltre il backtest.
Monitora le strategie costruite dalla fabbrica AI dopo che hanno superato i controlli di ammissione. Il motore di paper trading le esegue sui dati di mercato in arrivo con ordini, posizioni e registrazioni delle performance simulate.
Guarda la fabbrica delle strategie in azione.
Esempio illustrativo · non un risultato live
Guarda gli agenti AI costruire e revisionare una strategia.
Gli agenti AI sviluppano l’idea, scrivono il codice e valutano i risultati dei test. Le conclusioni della revisione possono rimandare la strategia a un’altra iterazione.
Osserva il percorso, non solo il risultato finale.
Una curva del capitale illustrativa rivela le battute d'arresto lungo il percorso. Esamina il drawdown e i costi di negoziazione prima di interpretare un risultato.
Tieni le posizioni aperte nel quadro generale.
Confronta il capitale del conto con il saldo delle operazioni chiuse. Una posizione aperta può modificare il capitale prima che un'operazione si chiuda.
- Descrivi
- Sviluppa e verifica
- Backtest
- Stress test
- Paper trading
EquitySaldo delle operazioni chiuseDrawdown
Rendimento netto—
Drawdown massimo—
Checkpoint—
Monitora posizioni e risultati
Esamina posizioni, operazioni e capitale simulati nel tempo. Confronta il comportamento con le ipotesi di ricerca invece di giudicare una strategia da una singola breve finestra temporale.
Tieni separati rilascio ed esecuzione
Avviare una ricerca o acquistare un piano non abilita il trading con denaro reale. L'esecuzione live è un percorso separato e limitato che richiede autorizzazione esplicita e controlli aggiuntivi.
Costruisci, osserva e rivaluta.
Le condizioni di mercato in tempo reale possono rivelare comportamenti che i test storici non colgono. Le registrazioni del paper trading ti aiutano a esaminare questo comportamento mantenendo l'esecuzione simulata chiaramente separata dal capitale reale.
Ammissione
Strategia approvata e slot di paper trading
Osservazione
Posizioni, operazioni, capitale
Rivalutazione
Rivedi, continua o ritira
Segui cosa accade dopo un segnale.
Il paper trading combina i dati di mercato in arrivo con un'esecuzione simulata. Il registro risultante ti permette di confrontare il comportamento effettivo della strategia con le assunzioni della ricerca.
Dati di mercato in arrivo
Nuovi prezzi raggiungono la strategia.
Decisione della strategia
Le regole implementate decidono se agire.
Esecuzione simulata
Il motore di paper trading modella ordini ed esecuzioni.
Esito registrato
Posizioni, operazioni ed equity supportano la revisione.
Il diagramma descrive il percorso del paper trading. I feed disponibili e i modelli di esecuzione variano per piattaforma; le esecuzioni simulate non sono conferme dell'exchange.
Osserva il comportamento, non solo l'ultimo P&L.
Usa il registro del paper trading per verificare se la strategia si comporta come previsto dal progetto. Un periodo di inattività può essere informativo quando le condizioni di ingresso non si sono verificate.
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.
| Revisione | Confronta con la ricerca | Indaga |
|---|---|---|
| Posizioni | Direzione, dimensione e periodo di detenzione previsto. | Esposizione inattesa o posizioni mantenute oltre l'uscita prevista. |
| Operazioni e commissioni | Attività prevista e costi di negoziazione modellati. | Eccesso di operatività, operazioni attese mancanti o risultati sensibili ai costi. |
| Equity e drawdown | L'intervallo storico delle perdite e i periodi di recupero. | Un cambiamento nel pattern delle perdite o un deterioramento prolungato. |
| Finestra di osservazione | Il numero di operazioni e le condizioni di mercato osservate. | Conclusioni basate su poche operazioni o su un solo regime di mercato. |
Metti in pausa o interrompi il lavoro di paper trading quando serve indagare. Una pausa è un controllo sull'esperimento, non prova che le posizioni simulate esistenti siano state chiuse; verifica il registro delle posizioni.
Illustrazione interattiva
Segui l'equity tra un'operazione chiusa e l'altra.
Le posizioni aperte possono modificare l'equity prima che un'operazione si chiuda. Osserva lo stesso momento di verifica sia nell'equity sia nel drawdown per vedere il percorso dietro il risultato finale.
Leggi sia il livello sia il percorso
Un saldo delle operazioni chiuse in crescita può comunque coincidere con un'equity in calo. Esamina l'esposizione aperta e il drawdown insieme alle operazioni completate; un breve resoconto paper non può garantire la performance futura.
Equity totaleSaldo delle operazioni chiuse
Indice del valore del conto · inizia a 100
Drawdown dal picco corrente
- Equity totale
- P&L aperto (punti indice)
- Drawdown dal picco corrente
Domande, con risposta.
Altre domande e risposteCome si confronta il paper trading con la riproduzione di un backtest?
L'area di lavoro del paper trading mostra le misurazioni disponibili della parità decisionale: decisioni corrispondenti, differenze nelle quantità, tempistiche di entrata e uscita e operazioni rilevate solo nel paper trading o nella riproduzione. Un confronto aiuta a identificare le differenze di implementazione; una corrispondenza non dimostra la redditività né garantisce l'esecuzione degli ordini live.
Ogni mercato di ricerca supporta il paper trading?
No. Copertura della ricerca, navigazione dei dati live ed esecuzione paper sono capacità distinte. La disponibilità dipende dalla piattaforma e dal percorso di esecuzione abilitato.
Il paper trading è uguale al trading live?
No. Gli ordini reali possono incontrare liquidità, latenza, esecuzioni e vincoli operativi diversi. Le performance del paper trading sono ipotetiche.
Cosa deve accadere prima che una strategia entri nel paper trading?
L'esecuzione deve superare le revisioni e i controlli di ammissione applicabili, avere un record di rilascio corrispondente e rientrare nella capacità di paper trading disponibile. Devono inoltre essere supportati il venue e il percorso di esecuzione. Un risultato di ricerca o un piano acquistato da soli non ammettono una strategia.
Perché una strategia in paper trading potrebbe non mostrare operazioni?
Le sue condizioni di entrata potrebbero non essersi verificate, potrebbe ancora necessitare di dati sufficienti in arrivo, oppure potrebbe essere sospesa o in attesa di una condizione operativa. Controlla lo stato dell'esecuzione, la disponibilità dei dati e la frequenza di negoziazione attesa prima di presumere che l'assenza di operazioni indichi un malfunzionamento della strategia.
Cosa dovrei monitorare una volta avviato il paper trading?
Esamina posizioni, frequenza delle operazioni, commissioni, equity e drawdown rispetto alle ipotesi di ricerca. Verifica se le posizioni si chiudono come previsto e se sono stati osservati un numero sufficiente di operazioni e di condizioni di mercato. Una breve finestra profittevole non è un'evidenza sufficiente di un comportamento coerente.
Sospendere un'esecuzione chiude le sue posizioni in paper trading?
Non presumerlo. I comandi di sospensione e interruzione modificano se l'esecuzione è ammissibile a continuare, ma non garantiscono che ogni posizione simulata esistente sia stata chiusa. Controlla i registri delle posizioni e delle operazioni quando esamini il risultato.
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Stratmill è una piattaforma per strategie di trading basata sull’AI, non offre consulenza finanziaria e non è un broker. I risultati dei backtest e del paper trading sono ipotetici. Il trading comporta il rischio di perdite.