Verifica l'esposizione condivisa
Una matrice di correlazione rivela le strategie che si muovono insieme. Le scommesse effettive aiutano a distinguere il numero di strategie dall'ammontare dell'esposizione indipendente.
Costruzione del portafoglio
Costruisci un portafoglio, non un insieme di strategie.
L'agente IA di portafoglio esamina le strategie candidate nel contesto del portafoglio esistente. Le analisi di portafoglio confrontano le relazioni tra i rendimenti, le scelte di allocazione e i contributi al rischio utilizzando i dati storici disponibili relativi ai periodi comuni.
All'interno della costruzione del portafoglio.
Scopri come questa fase contribuisce alla fabbrica di strategie di trading AI.
Confronta gli schemi di allocazione
Esplora la ponderazione uniforme, la ponderazione inversa alla volatilità e la parità di rischio. Ognuna modifica il modo in cui il portafoglio storico distribuisce capitale e rischio.
Esamina l'intero book
Valuta congiuntamente l'indice di Sharpe del portafoglio, il drawdown, la diversificazione e i contributi al rischio. Il passaggio al paper trading tiene conto anche delle strategie esistenti e della capacità disponibile per il trading simulato.
Considera il candidato insieme al book.
L'analisi di portafoglio si basa su un numero sufficiente di rendimenti sovrapposti. Le evidenze mancanti devono restare visibili invece di trasformarsi in un rassicurante punteggio di diversificazione.
Allinea le serie storiche
Confronta le strategie su una finestra di osservazione condivisa.
Misura la sovrapposizione
Esamina le correlazioni e le scommesse indipendenti effettive.
Confronta i pesi
Studia insieme allocazione e contributi al rischio.
Esamina l'ammissione
Combina le evidenze con la revisione del portafoglio AI e i controlli per il rilascio.
Più strategie possono comunque significare la stessa scommessa.
Leggi le relazioni prima di interpretare un rendimento combinato. Correlazione e contributo al rischio descrivono aspetti diversi del portafoglio.
Confronta indipendenza e allocazione
In questa illustrazione, A e B presentano andamenti dei rendimenti in gran parte simili. L'aggiunta di C modifica la combinazione delle esposizioni, ma i pesi e le volatilità individuali continuano a determinare il contributo di ciascuno al rischio.
Pesi diversi rispondono a domande diverse.
Il selettore del portafoglio modifica un confronto analitico. La scelta di uno schema non invia ordini all'exchange né autorizza l'impiego di capitale reale.
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.
| Schema | Come alloca | Interpretazione |
|---|---|---|
| Peso uniforme | Assegna a ogni strategia lo stesso peso di capitale. | Un semplice equilibrio del capitale non implica un rischio uniforme. |
| Volatilità inversa | Assegna un peso maggiore alle strategie con volatilità più bassa. | Utilizza la volatilità individuale; le correlazioni influenzano comunque il rischio combinato. |
| Parità di rischio | Cerca di bilanciare i contributi alla varianza del portafoglio. | Dipende dalla covarianza stimata e dalla storia disponibile. |
Domande, con risposta.
Altre domande e risposteDove posso esaminare il mio portafoglio?
La sezione Portafoglio dell'area di lavoro autenticata analizza le tue strategie ammesse. Richiede una storia dei rendimenti sovrapposta sufficiente per calcolare statistiche di portafoglio significative.
Cambiare il selettore di allocazione ribilancia il mio account?
No. Ricalcola l'analisi storica del portafoglio. Non modifica un conto presso un exchange, non invia ordini e non autorizza un'allocazione di capitale reale.
Cosa sono le scommesse effettive?
Le scommesse effettive riassumono quanta variazione indipendente è presente nella matrice di correlazione. Diverse strategie altamente correlate possono comportarsi molto più come un'unica scommessa che come diverse scommesse indipendenti.
Perché lo stesso capitale può produrre un rischio diverso?
La volatilità e le correlazioni determinano il contributo di ciascuna strategia alla varianza del portafoglio. Una piccola allocazione di capitale può comunque contribuire a una quota rilevante del rischio.
La revisione del portafoglio garantisce la diversificazione?
No. Valuta le evidenze disponibili. Correlazioni e perdite possono cambiare in condizioni di stress, quindi la diversificazione storica non garantisce una protezione futura.
Qual è il rapporto con i signal book?
I signal book combinano le previsioni all'interno di una strategia. L'analisi di portafoglio combina i rendimenti di più strategie. Operano a livelli diversi di esposizione e dovrebbero essere esaminati insieme.
Esplora il flusso di lavoro connesso.
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Stratmill è una piattaforma per strategie di trading basata sull’AI, non offre consulenza finanziaria e non è un broker. I risultati dei backtest e del paper trading sono ipotetici. Il trading comporta il rischio di perdite.