Dati e market intelligence
Dati di mercato per una fabbrica di strategie di IA.
Fornisci alle strategie generate dall'IA una base tracciabile: prezzi di mercato, serie supplementari e notizie con timestamp, con controlli sui dati prima del backtest.
Illustrazione interattiva
Individua le lacune prima di testare l'idea.
Spostati lungo una serie campione di prezzi per individuare osservazioni mancanti e un timestamp duplicato. I controlli sui dati rendono visibili questi problemi prima che una strategia di IA venga valutata.
Mantieni visibili i dati mancanti.
Una linea che attraversasse una lacuna implicherebbe un'evidenza inesistente. L'esempio lascia aperte le lacune e conta separatamente un duplicato; una riga ripetuta non è un'osservazione aggiuntiva.
Indice dei prezzi illustrativo
Punto di controllo previsto della barra
- Osservazioni uniche
- Barre mancanti
- Righe duplicate
Conta le osservazioni uniche rispetto alla sequenza temporale prevista.
Le barre mancanti restano lacune finché i dati di origine non possono essere verificati.
Un timestamp duplicato non colma una lacuna precedente.
Nove venue, ognuna con le sue regole reali
Il motore applica le commissioni maker/taker reali di ogni venue, matura il funding sul mark price, impone margine e liquidazione in presenza di leva e rispetta i calendari di sessione — una strategia che funziona solo a costo zero qui non sopravvive.
| Mercato | Venue | Maker | Taker | Leva massima | Storico |
|---|---|---|---|---|---|
| Futures perpetui | Binance USD-M · Bybit · Hyperliquid | 0.015–0.020% | 0.045–0.055% | 20× | pluriennale, 6 timeframe |
| Spot | Binance | 0.100% | 0.100% | 1× (cash, solo long) | pluriennale |
| Futures inversi | Binance COIN-M | 0.010% | 0.050% | 20× | pluriennale |
| Opzioni crypto | Deribit · Binance | 0.030% | 0.030% | 1× | catene complete inclusi i contratti scaduti |
| Azioni USA | Universo di 560 simboli S&P 500 + ETF | $0 | $0 | 2× (Reg-T) | anni di dati 1m/1h/1d sul calendario XNYS |
| Mercati predittivi | Polymarket | $0 | $0 | 1× | solo in avanti, oltre 30k mercati risolti |
Gli schemi commissionali sono verificati a mano sulla documentazione ufficiale degli exchange e applicati in fase di backtest. L'impatto di mercato opzionale a radice quadrata e l'equity mark-to-market per barra (con PnL non realizzato incluso) mantengono onesta la contabilità a ogni passo.
Ventisei serie oltre il prezzo
Le strategie si abbonano ai dati supplementari come farebbe un desk — il loader inietta solo ciò che la strategia legge davvero, allineato point-in-time alle sue barre.
Notizie, lette a velocità macchina
Un collector dedicato acquisisce agenzie di stampa di primo livello, fonti governative primarie, la stampa crypto e un feed rapido in tempo reale — poi un modello AI valuta ogni titolo in indicatori di sentiment per asset, suddivisi in intervalli di cinque minuti. Tutto è marcato temporalmente in base a quando lo abbiamo osservato, così un backtest non può mai leggere le notizie di domani.
Agenzie di primo livello
Reuters, Bloomberg, The Wall Street Journal, CNBC, MarketWatch e Yahoo Finance — gli stessi titoli che mostra un terminale, in minuti non in ore.
Fonti primarie
Le comunicazioni SEC 8-K appena depositate, i dati di Treasury, Casa Bianca, BLS e BEA, la Fed, la BCE, la Bank of England e la Bank of Japan, i provvedimenti di CFTC/DOJ/FTC, i report energetici EIA e le sospensioni delle contrattazioni sul Nasdaq — l'origine della notizia, non il racconto di seconda mano.
Feed rapido in tempo reale
Un websocket persistente porta le notizie dell'ultima ora — inclusi gli annunci di listing degli exchange — nel data plane entro pochi secondi dalla pubblicazione.
Non solo archiviate, ma valutate
Ogni articolo riceve punteggi di rilevanza, direzione e sorpresa per singolo asset su 16 categorie, più i ticker che cita. Il sentiment diventa un input di strategia, visualizzabile in tempo reale e testabile sullo storico.
Dataset che nessuno può acquistare
Certi dati storici di mercato semplicemente non sono in vendita — quindi li registriamo noi, ogni giorno, e il tempo gioca a nostro favore.
Storico dei prediction market
I mercati Polymarket hanno vita breve e spariscono quando si risolvono. Il nostro collector cattura l'intera vita di ogni mercato — oltre 30.000 mercati risolti finora — trasformandoli in strumenti testabili che nessun vendor offre.
Superfici delle opzioni USA
I feed gratuiti sulle opzioni mostrano solo il presente. Noi acquisiamo snapshot delle catene complete — bid/ask, volatilità implicita, open interest e greche per 18 sottostanti principali tra cui SPX, SPY, QQQ e VIX — ogni 30 minuti di ogni sessione, costruendo uno storico che altrove richiede una licenza a pagamento.
Tape delle liquidazioni in tempo reale
Binance ha dismesso gli archivi storici delle liquidazioni; il nostro stream sempre attivo registra da allora ogni ordine forzato — un dataset che esiste solo se eri in ascolto.
Onestà point-in-time
Le serie raccolte in avanti portano il timestamp di ingestione, così i backtest vedono solo ciò che era davvero conoscibile in quel momento. Nessuna correzione da survivorship bias, nessun senno di poi retroinserito.
Verificati di continuo, non dati per scontati
Un daemon di audit indipendente rilegge in loop ogni serie del catalogo, registra lacune e duplicati, ricolma ciò che la fonte offre ancora e impedisce ai backtest di girare su dati non verificati o pieni di lacune. Quando al momento del backtest mancano dati, il motore li richiede all'exchange on demand — e si rifiuta di sostituirli con un altro simbolo o timeframe.
Guardalo in diretta, senza account
Le pagine di mercato girano esattamente su questi dati — criptovalute, azioni USA, catene di opzioni, prediction market e feed di notizie sono tutti pubblici.