Stratmillの新着情報。
リサーチパイプライン、トレーディング、マーケットプレイス、プラットフォーム全体にわたる新機能、便利な改善、修正を週ごとに紹介します。
毎週月曜日に公開し、直前の月曜日〜日曜日を対象とします。
30 weeks shown
検索に一致する更新はありません。別の語句を試すか、「すべて」を選択してください。
Backtest Lab、非公開インポートの同意、定義済みリスク管理、よりわかりやすい最適化結果
今週の変更は、Backtest Labページ、非公開ストラテジーインポートの有効な同意、定義済みリスク管理ルール、よりわかりやすい最適化結果、無料データソースの自動承認、エクスポートアクセスの修正、より速いページです。
自分のストラテジーを実行・最適化するBacktest Lab
新しいLabページでは、所有するストラテジーを選び、期間、資金、手数料、レバレッジ、パラメータを設定できます。最適化する場合は、探索範囲も設定します。実行前に料金が表示され、ジョブはリストで追跡できます。結果はストラテジーページと同じレポートレイアウトです。ストラテジーページには、所有者専用のLabを開くボタンが追加されます。
非公開ストラテジーのインポート同意が有効になりました
自分のストラテジーを非公開翻訳のためにインポートする際の同意ステップが有効になりました。以前は、インポート範囲が保留され、インポートは利用不可として応答されていました。Lab、Import、いくつかの新しいカードも、ブラウザ標準のコントロールではなく、サイト独自のドロップダウン、ファイルドロップゾーン、フォームフィールドを使用するようになりました。
定義済みリスク管理が、固定の5%ストップ上限に代わります
以前のルールでは、ストップを5%以内の距離に置く必要があり、シグナルエグジットのポートなど健全なストラテジーが阻まれていました。すべてのストラテジーに、定義済みリスク管理が必要になりました。それは、エクイティの最大2%までの損失に抑えるストップか、エグジットルールと単一ポジションサイズの上限のいずれかです。このルールはリスクレビューとプロモーション時に確認され、ペーパーおよびライブの実行もこれに対して再計測されます。
最適化結果がストラテジーページで自ら説明します
最適化の結果は、内部コードではなく、短い平易なラベルと一文の説明を表示します。ウォークフォワード検証に十分な取引数がない実行には、その実行自身の数値を使って理由を説明するパネルが表示されるようになりました。パラメータ安定性の証拠と、それらのツールが実行された場合はリターンウィンドウおよびクロスマーケットの幅の証拠も、ストラテジーページに表示されます。
Data Scoutが無料ソースを承認し、スポット金の処理を追加
新たなデータニーズに対し、Data Scoutはニーズを満たす無料ソースを承認するようになりました。以前は、新しいソースはすべて手動でのクリックを待つ必要がありました。有料ソース、またはプラットフォームが保有していない認証情報を必要とするソースのみ、オペレーターに回されます。Alpacaの米国株1分足バーのソースが追加されました。スポット金では、セッション中にクオートがない分は取引なしとして扱われるようになり、より長いギャップは引き続き確認対象としてフラグ付けされます。
エクスポートロック、より速いページ、使用言語でのチャットタイトル
ストラテジーのエクスポートとダウンロードは、マーケットプレイスのコードロックを尊重するようになり、期限切れの購読者はAPIを直接呼び出してポートを取得できなくなりました。重いバックグラウンド処理はWebサーバーのメインループから外され、ライブラリ一覧はキャッシュされるため、ページがより速く感じられるはずです。チャットのタイトルは、あらゆる言語で最初のメッセージの言語に従うようになり、余分なマークアップは除去されます。
ライブトレーディングの磨き込み、公開Knowledge Library、より明確なストラテジーのステータス
今週: より安定したライブトレーディングのコントロール、ホームからリンクされた二つの新しい公開ガイドページ、平易なステータス付きのアプリ内／メールの実行通知、表示される低信頼ペーパー証拠、ストラテジーページ上のインフラ復旧履歴。
ライブトレーディングのボタンが進行状況を表示。「ストラテジーを追加」は互換性のあるすべてのストラテジーを一覧表示
ストラテジーをライブにする、またはライブ口座に追加する際、以前はリクエストの処理中にフィードバックがなく、何かが起きているのか所有者がわかりませんでした。ライブ口座の「ストラテジーを追加」ピッカーも、その口座の取引所で取引できるすべてのストラテジーではなく、すべての取引所から抽出した上限付きの最近のサブセットだけを表示していたため、対象となる多くのストラテジーが一覧から欠けていました。「ライブ開始」と「ストラテジーを追加」ボタンは、待ち時間全体にわたって読み込みインジケーターを表示するようになり、ライブ口座のピッカーはその口座の取引所で取引できるすべてのストラテジーを一覧表示します。
新しい公開Knowledge LibraryとAutomationsガイドが、ホームからリンクされるようになりました
二つの新しい公開ページが公開されました。リサーチエージェントが読む各ソース文書について、主要なアイデア、タグ、関連する公開リサーチへのリンク、元のソースを含むローカライズされた要約ページを備えたKnowledge Libraryと、TradingViewのWebhookアラートおよびペーパーとライブの自動取引のルールを扱うAutomationsガイドです。ライブラリのページには市場に合わせた検索タイトルと説明が付いており、ホームはKnowledge Library、Automationsガイド、ストラテジーリサーチのページに直接リンクするようになりました。
アプリ内およびメール通知と、平易な実行ステータス
所有者は、ストラテジーが放棄されたとき、ペーパートレーディングに採用されたとき、ライブトレーディングの準備ができたとき、ライブになったとき、または引退したときに、アプリ内およびメールで通知を受け取れるようになりました。ストラテジーページは、データ修復やプラットフォームの問題など、実行が現在待機している理由、またはどのように終了したかを、内部の技術コードではなく平易な言葉で説明するようになりました。
低信頼のペーパー採用が、その証拠を表示するようになりました
結論が出ないリサーチからペーパートレーディングに採用されたストラテジーは、ページ上に明確な低信頼ラベルと、その採用の根拠となる統計的証拠を表示するようになりました。そのようなストラテジーを実資金へ昇格するには、そのストラテジー自身のフォワード取引の証拠か、所有者の説明を受けたうえでの同意のいずれかが必要になりました。この証拠を時間とともに再評価するために使うフォワードリターンは、再起動後に欠ける可能性のあるスナップショットに頼らず、取引台帳とバーの終値から再構築されるようになりました。
ストラテジーページがインフラ復旧の履歴とイテレーションの返金を表示
プラットフォームのインフラ障害のために放棄され、後にチームによって復活したストラテジーは、返金されたイテレーション数を含め、その履歴をストラテジーページに表示するようになりました。イテレーション数は、プラットフォーム起因の再起動で減らされるのではなく、実際のコーディング試行を反映するようになりました。
ストラテジーページが、どのAIエージェントがコーディングしたかを表示
ストラテジーには、現在のコードを書いたAIエージェント名のバッジが付き、同じストラテジーの以前のバージョンをコーディングした別のエージェントがある場合はツールチップに一覧表示されます。この追跡が始まる前にコーディングされたストラテジーは、推測ではなくバッジなしで表示されます。
Bybit Spotトレーディング、OKXマーケットデータ、バックテスト対ライブの一致性、Knowledge Library
エンドツーエンドの新しいBybit Spotトレーディング、OKXマーケットデータの収集、正確なPolymarket手数料、複数口座でのストラテジーミラーリング、毎日のライブ対バックテスト一致性チェック、自動ストラテジーレビュー付きのKnowledge Library、口座／ライブトレーディングUIの修正。
よりスムーズな取引所口座の管理
新しい取引所口座の追加で、完全なフォームに移る前にプレースホルダーの読み込みボックスが表示されなくなりました。ポップアップは最初のフレームから完成した状態で開き、取引所リストの読み込みに失敗した場合は再試行します。入力したAPIキーとテストネットのトグルは、口座ページの自動30秒更新でも入力途中で黙って消されず、保持されます。新しく追加した口座は、別の開いているブラウザタブから追加した場合も含め、口座一覧にすぐに表示されます。
トレーディングのステータスとコントロールが正確なままになります
ライブトレーディングの有効化または無効化は、操作が完了した瞬間にステータスバッジを更新するようになり、ページを再読み込みするまでクリック前の古いステータスがときどき表示されることはなくなりました。キルスイッチは、新規ポジションはブロックされ既存の決済は引き続き処理されるという説明付きで、インターフェース全体で「緊急停止」と表示されるようになり、テストネット口座は実資金口座としてではなく「Live — テスト口座」と明確に表示されます。
一つの戦略を複数の口座へミラーできるようになりました
単一の取引所で取引する戦略は、その取引所上の複数の口座へ同時にライブ取引をミラーできるようになりました。たとえばメインネット口座とテストネット口座、あるいはチームに属する複数の口座などです。これまでは直近に接続した口座だけがライブの対象でした。
OKXの市場データ収集、Bybit Spot取引のエンドツーエンド・ライブ対応
OKXのUSDT証拠金無期限スワップは、既存の会場と並んでプラットフォームのデータ層へ履歴データ収集が接続されました。Bybit Spot取引は、データ収集、バックテスト、ペーパートレード、ライブ執行までエンドツーエンドでサポートされます。Polymarketのバックテストとペーパートレードは、一律のプレースホルダーではなく、各マーケットのカテゴリと会場の現行手数料表に基づく独自のテイカー手数料を課金するようになり、戦略プロモーションゲートのコスト下限も、それらの実手数料を反映するよう更新されました。
日次のライブ対バックテスト・パリティチェック
接続中のすべてのライブ取引口座は、その戦略の元のバックテストのリプレイと自動的に照合され、ライブ約定をそれを引き起こしたペーパートレードと突き合わせ、約定タイミングの遅延と価格差を計測します。ライブ戦略詳細ページの新しい「ペーパー対バックテスト」および「ライブ対バックテスト — 日次リプレイパリティ」セクションにこれらの比較が表示され、リプレイは日次スケジュールだけでなく、ライブ取引またはペーパー約定の約90秒以内にも起動するようになりました。
ナレッジライブラリと自動戦略レビュー
検索可能な新しいナレッジライブラリが書籍、記事、コースのノートブック、コードを取り込み、チャートや図を保持します。Library Refinerエージェントは戦略に関連するページを読み、出典付きの改善提案を最大五つ提示します。これは戦略ページから依頼でき、開発イテレーションごとに取り込まれます。ライブラリは取引所のラーニングセンター、TradingView、MQL5、ProRealCode、Quantpediaから収集したページも活用し、オープンソースプラットフォームからインポートした戦略は、帰属のため元の著者、出典、ライセンスを記録したうえでプラットフォームに移植されるようになりました。
信頼性の高い米国株マーケットパネル
米国株ページのマーケットパネルは互いに独立して読み込まれるようになり、一つの遅いリクエストがページの残りを止めなくなりました。同一データへの同時リクエストは重複せず共有され、停滞したリクエストは無期限にハングせず、20秒後にタイムアウトします。
Stratmill 週間アップデート: Sep 14–20, 2026
ライブ取引にポジションのキャッチアップと会場変換が加わり、新しいフィデリティモニターが想定元本上限を適用します。AI Centerはエージェントごとのモデル、ナレッジファイル、個人APIキーに対応しました。公開のDocsとチェンジログページもリリースされました。
ライブ取引がミラー未保有のポジションをキャッチアップ
ライブ取引ページはキャッチアップ同期（/api/live/sync）を実行し、口座のライブミラーが存在する前、またはその口座で取引が無効だった間に開かれたペーパーポジションを検出し、コックピット上で見えないままにせずライブでオープンします。ライブページのコントロールから手動で同期を起動できます。
検証済み戦略向け会場変換のファストトラック
検証済み戦略を新しい取引所会場へ移植する際、すべての検証レイヤーを再獲得せずに済みます。「変換」ファストトラックは元戦略の調整済みパラメータを保持し、対象会場のデータに対してパリティバックテストを一つ実行し、取引のタイミングと方向が十分に揃っている場合は最適化レポートを引き継ぎます。完全な再最適化パスは従来どおり利用できます。
ライブフィデリティプログラム: パリティ監視、カナリアサイジング、コスト較正、想定元本上限
ライブ注文は由来となったペーパー判断を保持し、プラットフォームがライブ対バックテストのパリティとコストを追跡できるようになりました。新しいモニターはすべてのライブ戦略をそのリサーチプロファイルと照合して監視し、新規承認をカナリアとして段階的に拡大し、ライブ結果が想定から乖離した場合はサイズを削減または一時停止できます。執行コストモデルは実約定から定期的に再較正され、ペーパーセッションをリプレイして執行上の問題を切り分けられ、Go-liveサインオフではエンジンがすべての注文に適用する任意の想定元本上限を指定できるようになりました。
AI Center: エージェントごとのモデル、ナレッジファイルとスキル、独自APIキー
設定にAIモデルページが追加され、ワークスペースは独自のプロバイダーAPIキーを保存でき、そのエンジンでは共有のプラットフォーム資格情報より優先されます。AI Centerはエージェントをカードにまとめ、割り当てモデルと添付を表示します。カスタマイズモーダルではエージェントごとにモデルを選び、再利用可能なナレッジファイルとスキルを添付でき、そのエージェントが行うすべての呼び出しに自動で含まれます。
新しいDocsセクションと週間チェンジログ
/docs/ のドキュメントセクションに、はじめに、アイデアを戦略にする、エージェントパイプライン、検証、ペーパーおよびライブ取引、マーケットプレイスなどを扱う十二のガイドが公開され、検索可能なサイドバーとページ内ナビゲーションレールが付いています。週間チェンジログページとRSSフィードも追加され、サイトフッターのDocsリンクはここを指すようになりました。
ランディングのアシスタントがダッシュボードのチャットと一致し、セッションはナビゲーション後も維持されます
公開ランディングページのAIアシスタントウィジェットを、サインイン後のダッシュボードのチャットドックに合わせて再構築しました。折りたたみ可能なセッションレール、同じ最大化とシェブロンのコントロール、同じメッセージバブルのスタイルです。チャットセッションと進行中の回答は、ページ遷移やチャットの切り替えでも失われず維持されます。
マーケットデータページにインタラクティブな定量ヒーローを追加
公開のマーケットデータページは、データカバレッジと評価を示すインタラクティブなヒーロービジュアルと能力チャートを表示し、静的なマーケティング画像をネイティブの定量ビジュアルに置き換えました。
独自取引所の接続、より厳しいプロモーションゲート、市場履歴の完全バックフィル
今週: 独自の取引所口座でのライブ取引、戦略の新会場への移植、より厳しいプロモーション証跡、カバレッジ台帳付きの完全な履歴データバックフィル、メール経由のキュー済みAsk-AI回答、そして再設計・ローカライズされた公開サイト。
独自の取引所口座を接続し、対応する任意の会場でライブ取引
ユーザーは共有の単一オペレーター口座に頼らず、アカウントページから独自の取引所APIキーを追加できるようになりました。接続した各口座は独自の注文台帳、ポジション追跡、リコンシリエーションを持つ分離されたライブエンジンを実行し、ライブ執行は一つではなく、対応するすべての会場で動作します。
ライブ取引コックピットをいくつかの重要な問いに合わせて再設計
ライブ取引ページは、エンジニア向けの長文とほとんど空のタイルを、コンパクトなステータスバー、平易な準備状況の要約、ライブ開始前にまだ不足している項目のチェックリスト、並んで表示されるリスクとリコンシリエーションに置き換えました。「取引を有効化」コントロールは、エンジンが健全でキルスイッチがオフのときだけ有効になります。
検証済み戦略を別の取引所へ移植
戦略を別の会場へクローンし、銘柄、バー種別、レバレッジ上限をその会場の慣例に合わせて再マップできるようになりました。クローンは検証に再入場し、そこでペーパーまたはライブ取引する前に、新会場の実価格、手数料、ファンディングで独自のバックテスト、最適化、レビュー結果を獲得する必要があります。
戦略のプロモーション前により厳しい証跡が必要
各アイデアのアウトオブサンプル・ホールドアウトウィンドウは一度ロックされ、判定される箇所すべてで再利用されます。トライアルとホールドアウトの結果は二つの異なる損益系列ではなく、一つの一貫した損益系列を共有し、ウォークフォワードまたはホールドアウトの証跡が欠けたランはクロスバリデーションがハードフェイルし、通過させません。リスクオフィサーはアナリストの記述から独立して生の数値をレビューし、プロモーション下限は妥当性、経済性、品質のチェックに再編成され、すべてのペーパーまたはライブ展開は、承認した人と制限を記した署名付きリリース記録を伴います。
全履歴データのバックフィル、Hyperliquidスポット会場、カバレッジ追跡
新しいバックフィルプログラムが、Binance、Bybit、Hyperliquid全体で各シンボルの上場日から価格とファンディングの完全な履歴を取得し、以前の部分実行で残った内部ギャップを修復する一方、新しいカバレッジ台帳が系列ごとに期待レンジと実際のレンジを追跡します。Hyperliquidのスポット市場は、正しい価格と手数料で独立した取引所としてサポートされるようになり、Hyperliquidのマーク価格とオラクル価格はライブだけでなく履歴としても記録されるようになりました。検証済みキャッシュが、ディスク上で確認されるまでダウンロードしたアーカイブを保持し、オプションチェーンには日次満期が加わり、並行ディスカバリーも高速化されました。
Ask-AIは混雑時に質問をキューに入れ、回答をメールでお知らせします
すべてのAIシートが使用中のとき、チャットの質問が汎用の混雑メッセージとともに失われることはなくなりました。質問はキューに入れられ、空きが出次第回答され、質問者には回答と会話へのリンクがメールで届きます。未回答のまま期限切れになった場合は、その旨の通知が届きます。キューに入った質問の待ち時間が長すぎる場合は、オペレーターにアラートが送られます。アシスタントは、戦略の評価をその戦略自身の取引所のデータのみで行う、というより厳格なルールにも従うようになりました。描画の修正により、スマートフォンで長いチャットの表やチャートが会話を画面端より外側に引き伸ばさなくなりました。
公開サイトを再設計・ローカライズし、ビジネスダッシュボードを追加
ホームページ、ワークフロー解説、よくある質問、ブログを含む公開マーケティングサイトを再設計し、全ページで共通のナビゲーションとフッターを備え、インタラクティブなコスト分析とワークフローの例も追加しました。公開サイト全体とサインイン／サインアップのフローは、言語対応URL付きで39言語で公開されています。管理者向けビジネスダッシュボードでは、ページ分割されたサインアップと売上の履歴に加え、記録されたAI利用のインサイトを表示します。
ペーパートレードへの昇格、より賢いドキュメント取り込み、取引精度の改善
戦略のオーナーは、実行をそのままペーパートレードに昇格できるようになりました。リサーチ取り込みはスキャンしたPDFと埋め込みチャートを読み取ります。ペーパートレードとバックテストの精度、検証の厳格さ、パイプラインディスパッチの信頼性もすべて向上しました。
戦略をそのままペーパートレードに昇格
戦略のオーナーは、パイプライン自体がその実行を放棄した場合でも、オーナーが監視する価値があると判断する限り、戦略の詳細ページで「昇格」をクリックしてそのままペーパートレードに移せるようになりました。システムは許可する前に、戦略に実際に実行可能なコード、設定、完了したバックテストがあることを確認し、できない場合は明確な理由を示します。昇格した戦略には目に見える「手動で昇格」バッジが付くため、パイプライン通過と誤解されることはありません。
リサーチ取り込みがスキャンしたPDFと埋め込みチャートを読み取る
リサーチ取り込みはドキュメントの扱いがより賢くなりました。テキスト層のないスキャンPDFはスキップせずOCRで読み取るようになり、PDFに埋め込まれたチャートや図（ビットマップ画像でもベクター描画の図でも）は自動的に取り出され、画像として添付されるため、リサーチエージェントは周囲のテキストだけでなく、それらを実際に見ることができます。テナントワークスペースのチャットアップロードでも、チャートの説明が付くようになりました。
戦略ページのブラウザ標準ポップアップをテーマ対応ダイアログに置き換え
戦略詳細ページの「これを基に構築」、停止、昇格の確認には、ブラウザ標準のプロンプトとアラートのボックスを使っていました。見た目と動作がブラウザごとに一貫せず、スタイルも適用できません。これらは、サイトの他の部分と一致するテーマ対応のアプリ内ダイアログを開くようになり、EscapeとEnterによるキーボード操作に対応し、スクリーンリーダーでも利用できます。
ペーパートレードは再起動時に架空の損益を計上しなくなりました
ペーパートレードの精度に関する二つのバグを修正しました。デプロイやプロセスの再生成などの通常の再起動では、すべての建玉を強制決済して新たに開き直し、そのたびに架空の損益を計上し、往復分の手数料を余分に支払っていました。建玉は再起動をまたいでもそのまま引き継がれるようになりました。ペーパー口座に入金されていたファンディング支払いは、これまで口座のエクイティカーブに届いていませんでしたが、現在は届きます。終値時刻より数ミリ秒早く到着したライブの価格バーも、正しい境界にスナップされます。
バックテストと戦略レビューをより厳格かつ現実的に
バックテストと戦略レビューがより厳格になりました。一部の戦略がまだ公表されていないファンディングレートを見ることができたバグを修正しました。結果は、それを出した実行だけでなく、同じ銘柄の過去のテストに対する統計的有意性も確認されるようになり、ペーパーからライブ取引への移行には、明示的なパフォーマンスと証拠の閾値を満たすことが必要になりました。候補をレビューするポートフォリオマネージャーは、既存のブックへの影響を確認できます。バックテストでは、株式の空売り建玉に借入コストを課し、取引所ごとの注文レイテンシを適用し、すべての価格バーを終値時刻で一貫してスタンプするようになりました。
ユーザーワークスペース間でより公平で堅牢なパイプラインディスパッチ
パイプラインディスパッチャーを公平性のために再設計しました。各ユーザーのワークスペースには、コーディング、検証、バックテスト用の独自の八つのスロットのキューが割り当てられ、プラットフォームのバックグラウンドリサーチと一つのプールを共有しなくなったため、忙しいアカウントが他のユーザーの実行を遅らせることはありません。ユーザー自身の実行も、プラットフォームの作業より優先されます。新しいウォッチドッグが毎分、停滞またはキュー待ちのユーザー実行を確認し、自動的に再開します。別の修正により、同時実行のエージェント呼び出しが互いの回答をときどき読み取ってしまうことがなくなり、誤った戦略のレビューで一握りの戦略が誤って放棄されることがなくなりました。
より信頼性の高いオプションとファンディングレートのデータ収集
バックテストを静かに破損させる可能性があったいくつかのデータ収集の不具合を修正しました。Deribitのオプションチェーンリクエストは、一時的なネットワークエラーですぐに失敗せず、再試行するようになりました。市場データプロバイダーからのダウンロード失敗は、「データがありません」と誤認してバックテストをギャップで埋めるために使われることがなくなりました。Hyperliquidのファンディングレート履歴は、レート制限に達してファンディングデータが利用できなくなっていた長い再ダウンロードではなく、単一のリクエストで各市場の開始日を把握するようになりました。
新しいグローバル市場、クロスマーケット分析、より充実したオプションとニュースのインサイト
株式は新しいセレクター付きで15の国際市場をカバーし、クロスマーケットの分析ページを公開し、オプションとニュースのカバレッジが拡大し、モバイル／ペーパートレードのUIバグを修正しました。
株式ページが15の国際株式市場をカバー
株式ページは米国のみから15市場へ拡大しました。対象は米国、香港、中国A株、日本、韓国、台湾、インド、英国、ドイツ、フランス、カナダ、オーストラリア、ブラジル、スイス、シンガポールで、それぞれ独自の取引カレンダーとセッション時間があります。ディープリンク可能な市場セレクターで、ページ全体のユニバース、概要、ムーバー、気配値を切り替えられ、マーケットムーバーは全市場にわたって値上がり／値下がり／売買高上位をフィルタまたは統合できるようになり、上限付きサンプルではなく各市場の完全なリサーチユニバースを使用します。
クロスマーケット分析ページ：相関、パフォーマンス、セクターツール
新しい分析ページは、世界ベンチマーク系列、FREDのマクロおよび金利データ、企業プロファイルに基づくクロスマーケットのリサーチツールを追加します。設定可能なユニバースと時間窓にわたる相関ヒートマップ（データポイントが少なすぎて系列が除外される場合は注記あり）、クロスアセットのパフォーマンステーブル、パフォーマンストリートマップ、セクターローテーションビューです。上部には指数／FX／コモディティ／金利のタイルによるライブの世界ベンチマークボードがあり、相関ユニバースにはBinanceとHyperliquidの主要暗号資産シンボルも含まれるようになりました。
オプションカバレッジが66の原資産に拡大し、原資産横断分析を追加
オプションカバレッジは18から66の原資産に拡大し、セクター、コモディティ、金利／クレジット、FXのグループに加え、国・地域ETFも追加しました。新しい原資産横断分析では、各原資産のATMインプライドボラティリティ、タームストラクチャの傾き、プット／コールスキュー、プット／コールレシオ、マックスペインを報告し、市場横断でボラティリティを一つのビューで比較できます。
ニュースページに記事クラスタリングと拡大した国際カバレッジを追加
ニュースページに「ストーリークラスターとインサイト」セクションが加わり、関連記事を加重センチメント、情報源数、測定された先行きの価格反応付きのストーリーとしてまとめ、スクロール可能なテーブルに加え、独立した全幅行のセンチメント対反応散布図として表示します。ニュース情報源のカバレッジは、19の追加国際フィードと、該当する地域ETFにマッピングされた中国、日本、欧州、インド、新興市場向けの地域センチメントバケットにより拡大しました。
複数ページにわたるモバイルのテーブルとレイアウトの不具合を修正
モーバーズ、セクター、オプションの各ページの固定幅テーブルは、スマートフォンで列が読めないほど細く潰れることがなくなり、代わりに適切な最小幅を保ったまま横スクロールするようになりました。ブログのカバー画像とヒーロー画像が意図した3:2の比率から引き伸ばされなくなり、カードタイトルのサブタイトルとステータスラベルも、小さな画面で他のコンテンツの下に不自然に折り返されず、一貫して揃うようになりました。
ペーパートレードのリストが先頭に飛ばなくなり、長い戦略名は折り返されます
ペーパートレードでは、稼働中の戦略リストがステータスポーリング中に数秒ごとに先頭へ戻っていましたが、スクロール位置を保持するようになりました。詳細パネルの長い戦略名は、スマートフォンで画面端からはみ出さず、複数行に折り返されます。
Deribitの履歴データギャップが停滞せずに再充填されるようになりました
Deribitの無期限先物履歴で欠損バーがあると、以前は20秒ごとに無限に再試行され、進捗がありませんでした。ギャップ埋めは、欠損シリーズをDeribitの全履歴エンドポイントから直接再取得するようになり、以前は無期限に開いたままになっていたギャップを閉じ、バックテストに利用できるデータの完全性が向上します。
オプションデータの履歴、新しいブログ、より幅広い翻訳
今週: 今後に向けた米国オプション市場データの収集を開始し、日次の多言語ブログと新しいデータページおよびお問い合わせページを公開し、サイトの翻訳を拡充し、ランディングのビジュアルを刷新し、ペーパートレードのチャート不具合を修正しました。
米国オプション市場の履歴データ収集
Stratmillは、定義された銘柄セットについて、ビッド/アスク、インプライドボラティリティ、建玉、出来高、完全なグリークスを含む米国オプションチェーンのスナップショットを、市場時間中におよそ30分ごとにポーリングして継続的に取得するようになりました。利用可能なライセンス済み履歴オプションデータがほかに入手できないため、これにより今後の戦略リサーチ向けに、この時点以降の内部的なポイントインタイム履歴を構築します。
多言語対応の日次ブログ
公開サイトに新しいブログが追加され、クオンツトレーディングとバックテストに関する記事をおよそ一日に一度公開します。投稿とブログ一覧は三十以上の言語に翻訳され、サイトのほかの部分と同じナビゲーションとフッターを使用し、サイトナビゲーションとサイトマップからリンクされています。
新しい公開データページとお問い合わせページ
訪問者は、Stratmillが収集する市場データを説明する専用のデータページを閲覧でき、サポートチャネル付きの新しいお問い合わせページからチームに連絡できます。どちらのページも、公開サイトのほかの部分と同じナビゲーション、フッター、言語スイッチャーを共有しています。
サイト全体の翻訳を拡充
法務ページ、データページ、ブログ、およびニュース、オプション、米国株、トレーディングダッシュボードのアプリ内画面は、プラットフォームが対応する言語全体でより完全な翻訳が入り、以前はラベルや注記が英語のみで表示されていた箇所や、数か所ではスクリプトの競合（現在は修正済み）により空白になっていた箇所のギャップを解消しました。
どこでも一貫したナビゲーションとサインイン状態
サインイン済みのアカウントメニューとダッシュボードリンクが、ホームページだけでなく、ランディングのナビゲーションを共有するすべての公開ページ（すべてのブログページ、データページ、法務ページを含む）に正しく表示されるようになりました。キャッシュされた辞書ファイルも更新し、古いテキストが表示されるのではなく、言語の更新が訪問者に確実に届くようにしました。
ランディングページのビジュアル刷新とダッシュボードの使いやすさ
ホームページのヒーローターミナル、機能カード、料金カードは、よりフラットで枠線のない見た目になり、最後のコールトゥアクションパネルは強調のために塗りつぶしのアクセントカラーを使うようになりました。ダッシュボードでは、関連する戦略ページがひとつの折りたたみ可能なメニューセクションにまとめられ、戦略テーブルはスクロール中もフィルターとヘッダーを表示したままにします。一部の言語で背景が不可視だったりテキストがはみ出していた概要カードもいくつか修正しました。
ペーパートレードのドローダウンチャートでリプレイ線が欠ける
ペーパートレードページで戦略を切り替えると、破線のバックテストリプレイオーバーレイがドローダウンチャートから消え、エクイティチャートでは正しく表示されたままになることがありました。戦略の切り替え時にチャートが古いシリーズへの参照をクリアするようになり、リプレイ線が両方のチャートに一貫して表示されます。
予測市場、米国株、より幅広いマーケットインテリジェンス
Polymarketの予測市場は実スプレッド付きのバックテスト可能な価格に対応し、米国株はエンドツーエンドで完全にサポートされる市場になり、ニュースとマーケット概要のカバレッジが大きく広がり、戦略チャートとペーパートレードの再起動がより正確になりました。
予測市場が実スプレッドと決済でバックテスト可能に
Polymarketベースの予測市場は、想定された一定値ではなく収集したオーダーブックのクォートからリプレイした実際のビッド/アスクスプレッドを使い、確定した結果価格で決済されるバイナリーオプションとしてバックテストできるようになりました。予測市場ページは、生のスラッグではなく実際の市場タイトルを表示し、並べ替え可能な列とタイプ/検索フィルターも追加されました。
より幅広い情報源とセンチメントを備えた専用のマーケットニュースページ
新しいマーケットニュースページは、Reuters、Bloomberg、WSJ、Googleニュースの全セクションを含む数十の情報源から見出しを収集し、実際の発行元ロゴ、検索、トピック/資産フィルターを備えています。センチメントチャートは、固定のバケットセットではなく、ニュースウィンドウ内のタグ付けされたすべての資産についてシリーズを計算するようになり、PREDICTION/OPTIONSカテゴリがスコアリング語彙に追加されました。
米国株: セッション対応のバックテストと完全なライブマーケットページ
米国株は、Yahooから取得した履歴データと実際のNYSEセッションカレンダーに対してリサーチおよびバックテストできるようになりました。米国株のライブページは、暗号資産のライブマーケットページと同じ深さになりました。ホエールマーク付きのストリーミングオーダーブックとトレードテープ、すべての標準時間足、累積出来高デルタ、市場全体のトップモーバーです。
暗号資産、米国株、オプションのマーケット概要カード
新しい概要カードが各市場を一目で要約します。暗号資産ページでは暗号資産の時価総額合計、ドミナンス、Fear & Greed、トレンドコイン。米国株ページでは指数、VIX、利回り、金、原油、セクターパフォーマンス。オプションチェーンページでは集計建玉、プット/コールレシオ、24時間出来高です。
オプションチェーンの取引所としてOKXとBybitを追加
オプションチェーンページは、既存の取引所に加えてOKXとBybitからライブチェーンを取得し、BTC、ETH、SOLオプションのカバレッジを追加します。チェーン、満期概要、最も活発なテーブルも、固定ヘッダーで独立してスクロール可能なパネルに切り替わり、長いテーブルがページレイアウトを崩さなくなりました。
戦略チャートが常に戦略自身のバー時間足を表示
戦略詳細ページの「価格とトレード」チャートは、大きなペイロードを小さく保つため、2時間戦略に対して日足キャンドルなど、より粗い時間足に置き換えることがあり、日中のエントリーを誤って表現するリスクがありました。現在は常にネイティブのバーを描画し、左にスクロールすると古い履歴が遅延読み込みされ、誤解を招くチャートになるリスクがなくなりました。
ペーパートレードのポジションがコストベースをリセットせずに再起動をまたいで引き継がれるようになりました
ペーパートレードノードの再起動時は、すべてのオープンポジションに対して合成の決済後再開ペアを計上し、コストベースをリセットして取引履歴を分断していました。ポジションは元のエントリー価格のまま再起動をまたいで引き継がれるため、未実現損益と最終的な決済は、何度再起動しても一つの連続したトレードとして読み取れます。
ペーパートレード分析の全面刷新とパイプライン信頼性のガードレール
ペーパートレードに、バックテストリプレイのオーバーレイ付きの本格的な分析ダッシュボードが加わり、クラッシュとPnL計算も修正しました。パイプラインのガードレールが、誤った失敗判定と誤った強制終了を防ぎます。データカバレッジの報告とCOIN-Mバックテストの会計処理を修正しました。
ペーパートレードにバックテストリプレイのオーバーレイ付きの本格的な分析ダッシュボードを追加
ペーパートレードページに、方向別の統計（ロング/ショート件数、勝率、平均勝ち/負け、連勝・連敗）、ロング対ショートと手数料ドラッグのチャート、取引ごとのリターンチャートが、ラベル付きセクションに分けて表示されるようになりました。再起動の帳簿行は実際の約定から分離され、取引件数が整合します。日次バックテストリプレイのエクイティ曲線とドローダウン曲線が、ライブのペーパー曲線の上に破線で重ねて表示され、ペーパートレードがバックテストの予測に追従しているかを示します。
ペーパートレードページのクラッシュとPnLパーセンテージの誤りを修正
ペーパーページで戦略詳細パネルを開くと、エントリーとエグジットの対応付け時にイミュータブル行のバグでエラーになることがありましたが、これを修正しました。取引ごとのPnLパーセントは誤ったロング/ショートの計算式で算出されており、ショート取引のリターンを誤って報告していました。現在は方向を正しく反映したエントリー想定元本を使用します。先行するチャートにデータがない場合に後続のチャートが空白になるバグも修正しました。
データカバレッジ報告が、上流で実際に取得可能な内容を反映するようになりました
データカバレッジビューに、平均カバレッジの横へ「取得可能」列を追加し、上流ソースに存在しないことが確認済みのギャップを欠損ではなく完了として数えます。関連する修正として、補完用のklineギャップ再取得が誤ったローソク足間隔を要求し、千行を超える行を誤って埋め不可とマークしていた問題を直しました。
ガードレールにより、リサーチパイプラインが誤った失敗を記録しないようにしました
行き詰まったり誤判定されたりする実行を、複数のセーフガードが捉えるようになりました。同じステージで停滞しながらトークン課金が続く実行は、予算を使い切るのではなく一時停止します。有料エージェント呼び出しの後にクラッシュしても、進捗が消えたり同じステージの他の実行が飢餓状態になったりしなくなりました。不正な形式のエージェント出力でハンドラーがクラッシュしなくなりました。NaNの結果は黙って合格せず、チェック失敗になります。判断するにはデータが薄すぎて取引がゼロ件になる戦略は、失敗したアイデアとして記録するのではなく、保留して再チェックします。
ウォッチドッグとタイムアウトの調整により、健全な実行が早期に強制終了されないようにしました
生存確認ウォッチドッグが、単に複数の実行を順に処理していた健全なパイプラインパスに対して発火し、ファクトリー全体を不要に再起動していました。現在は実行ごとに進捗を追跡します。バックテストのハートビート許容幅を引き上げて設定可能にし、共有ホストの負荷スパイクで稼働中のバックテストが強制終了されないようにしました。開発者エージェントには、より重い作業負荷に合わせた長いタイムアウトを与え、誤った検証失敗を減らしています。
バックテストにおけるCOIN-Mインバース契約の会計処理を修正
インバースCOIN-M契約のマーケットインパクトコストとファンディング計上は誤った通貨で計算されており、コストにコイン価格が乗算され、すべてのCOIN-M取引が負けに見えていました。いずれも正しい決済通貨で課金されるようになり、COIN-M戦略のバックテストは正確な勝率とPnLを報告します。
オプティマイザーが宣言されたパラメータ範囲を尊重し、パリティ採点はローリングウィンドウを使用
戦略がハードなパラメータ範囲を宣言できるようになり、オプティマイザーは生成コードが実際に実行する値だけを探索します。黙ってクランプされた値を、未変更のまま実行されたかのように報告するテストは行いません。また、日次のペーパー対バックテストのパリティチェックは直近のローリングウィンドウのみを採点するため、悪い一週間や再起動があっても、戦略が永続的にレビュー対象としてフラグされ続けなくなりました。
ライブ取引執行エンジン、ペーパーパリティ追跡、データ修正
ライブ取引に、実際のドローダウン制限とミラー整合性チェックを備えた本格的な執行エンジンが加わりました。ペーパートレードはバックテストとの日次パリティを表示するようになり、インバース契約のコストのバグを修正し、Ask-AIチャットドックのレイアウトも修正しました。
ドローダウン保護とミラー整合性チェックを備えたライブ取引執行エンジン
各ペーパー戦略の約定を、エクイティ比例サイズで所有者の取引所口座へミラーするライブ執行エンジンを構築しました。すべての注文は重複排除、鮮度、リスクのチェックを通過してから台帳に記録されます。実際のドローダウン制限は永続的なエクイティのハイウォーターマークから適用され、ライブポジションがペーパーですでに決済済みの内容から乖離した場合、新しい整合性チェックがキルスイッチをオンにします。コックピットには口座エクイティ、ハイウォーターマークに対するドローダウン、このミラー真実ステータスが表示されるようになりました。
ペーパートレードページ：日次パリティ追跡とより速い閲覧
新しい日次テーブルが、各卒業済み戦略のペーパートレード判断をバックテストのリプレイと比較し、一致対不一致の取引とエントリー/エグジットのタイミングドリフトを、戦略ごとにOKまたはREVIEWのステータス付きで表示します。戦略リストは空のペインではなく、最初の戦略を自動的に開くようになり、長いリストをスクロールしても表示されたままになります。
新しいバックテストデータ：レッグごとのオープンインタレストとオーダーブックインバランス
クロスセクショナル戦略とバスケット戦略で、ファンディングレートと同様に、取引の各レッグごとに個別に追跡したオープンインタレストを使えるようになりました。待機中のビッド/アスク深度データから導出した新しいオーダーブックインバランスシグナルも、バックテスト入力として利用できます。
インバース契約のバックテストが取引コストを過大に見積もらなくなりました
ETHUSD_PERPなどのインバース契約のバックテストでは、取引想定元本が誤って計算され、一部のペアでシミュレートされたマーケットインパクトコストがおよそ200倍に膨らみ、それらのバックテストが強制清算に追い込まれていました。想定元本は正しい固定契約サイズから計算されるようになり、現実的なコスト見積もりが復元されました。
Hyperliquidのファンディングレート収集を修正
Hyperliquidのファンディングレート収集は、シンボルごとに取引所を一度呼び出し、Hyperliquidの命名規則に決して一致しないシンボル照合ルールを使っていたため、レート制限に達しながらファンディングデータを黙って収集していませんでした。現在は市場全体を一回の呼び出しで取得し、特例扱いのシンボルを含めコインを正しく照合します。
Ask-AIチャットドック：レイアウトと信頼性の修正
幅の広いテーブルとチャートが小さなアシスタントドックからはみ出して端を越えることがありましたが、いずれも独自の枠内でスクロールするようになり、チャートは縮小せず読みやすいフルサイズのままです。思考スピナー内の余分な矢印のアーティファクトを削除し、ユーザーがページやセクションを切り替えてもストリーミング中の応答は消えなくなりました。中断したところから再開します。
データページのシンボル検索を高速化
データページのシンボルフィルターへの入力は、キーストロークごとに百万件を超えるデータベース行を走査しており、候補が表示されるまで三秒以上かかることがよくありました。シンボル照合はバックグラウンドで更新されるインメモリリストに対して実行されるようになり、典型的な応答時間を数秒から数ミリ秒に短縮しました。
ライブマーケットが四つの取引所に拡大、新しいオプションチェーン、取引安全の基盤整備
ライブマーケットは四つの取引所をカバーするようになり、新しいオプションチェーンページを公開し、公開ページの読み込みが速くなり、ペーパートレードのスケジューリングバグとバックテストチャートのバグを修正し、ライブ取引の安全基盤を初期段階で整備しました（注文執行はまだありません）。
ライブマーケットページがBinance COIN-M、Hyperliquid、Bybit、Deribitをカバー
ライブマーケットはBinance USD-M先物のみから、Binance COIN-M無期限、Hyperliquid、Bybit（リニア、インバース、スポット）、Deribit無期限も含むよう拡大しました。単一のフラットなマーケットピッカーを、取引所次いでマーケットの二階層セレクターに置き換えたため、シンボルのライブ価格とオーダーブックデータがどの取引所から来ているかを、使用前に明確に把握できます。
DeribitおよびBinanceのヨーロピアンオプション向けの新しいオプションチェーンページ
Deribit（BTC、ETH、SOL、XRP、その他のUSDC決済原資産）とBinanceのヨーロピアンオプションを対象とするオプションチェーンページを追加しました。ビッド、アスク、建玉、インプライドボラティリティを備えたコール/プット表、IVスマイルチャート、ATM IVタームストラクチャーチャート、ストライク別建玉、グリークスの切り替え、満期/最も活発な銘柄のサマリー表を備えています。プットのビッド/アスク列が入れ替わっていた、アルトコインのチェーンが空で読み込まれていた、統計タイルが隣と重なっていた初期の不具合を修正しました。
公開ページの読み込みが速くなり、訪問者にダッシュボードシェルが表示されなくなりました
公開ランディングページからライブマーケットまたはオプションチェーンを開く匿名訪問者には、すべてログインに飛ばされていたアプリのナビゲーションリンク付きのサインイン済みダッシュボードシェル全体ではなく、コンテンツのみのビューが表示されるようになりました。別途、これまでサードパーティCDNからフォントとJSライブラリを読み込んでいたページはそれらを自己ホストするようになり、CDNが遅い、または到達不能でも初回描画が停滞したり真っ白になったりしなくなりました。
マルチレッグのペーパー戦略が恒久的にずれたスケジュールで実行されなくなりました
マルチレッグのペーパートレード戦略にはウォームアップバーが一度に一つのレッグずつ（一つの資産の履歴をすべて、その次、という順）供給されていたため、ウォームアップ中にクロスレッグの状態を読む戦略は他のレッグが空に見え、最初のライブバーの後になってようやくリバランスを始め、対応するバックテストからスケジュールが数日ずれていました。ウォームアップバーは、バックテストの順序に合わせてレッグ間で時系列にインターリーブされるようになりました。
バックテストチャートが清算後に幻の取引を表示しなくなりました
清算されたバックテストは破綻時点でエクイティカーブの更新を止めていた一方、残りのデータにわたって取引マーカーを生成し続けていたため、価格チャートにはすでに全損した口座で何年もの取引が表示されることがありました。取引リストとチャートマーカーは清算時点で止まるようになりました。ステージを移動せず停止したままのマーケットプレイス購読コピーは「バックテスト」と誤表示されていましたが、現在は「マーケットプレイスコピー」と表示されます。「マーケットプレイスに公開」ボタンのスタイルもより分かりやすくなりました。
エージェント運用ページとクォータフェイルオーバーの信頼性修正
エージェント運用ページは一時停止とエラー状態を誤ったキーから読み取り、数時間にわたるクォータ一時停止中でもすべてのエージェントをエラーゼロの稼働中として常に報告していました。現在は実際の一時停止と障害状態を反映します。別途、クォータ上限に達したアカウントのクールダウン方法の不具合により、エージェントは健全なアカウントへ切り替えず一つの上限到達アカウントを再試行し続け、エージェントの長時間障害の一因となっていました。クールダウンは正しく動作するようになりました。
ライブトレードに向けた初期の基盤整備：セーフティゲート、リスクゲート、コックピットページ
いずれの口座もライブトレードを行えるようにする前に必要なインフラの構築を開始しました。デフォルトで取引無効であり、欠落または読み取り不能なセーフティ状態をキルスイッチオンとみなすフェイルセーフの取引ゲート、プレトレードのリスクゲート、ポジション照合、さらにオーナーが確認するためのライブトレード用コックピットページとAPIコントラクトです。この段階では、システムがライブ注文を発注またはキャンセルすることは意図的にまだできません。
週次アップデート：ファンディングを正確に反映したペーパートレード、SaaSローンチ、パイプラインの品質ゲート
今週：ペーパートレードがバックテストのファンディングとレバレッジに一致するようになり、公開SaaSアプリと二つ目の決済プロバイダーがローンチし、アシスタントチャットのストリーミングと添付が改善され、リサーチパイプラインは品質ゲートを強制し停滞が減りました。
ペーパートレードがバックテストのファンディングとレバレッジを正確にミラーするようになりました
以前は、ファンディング支払いとレバレッジがペーパートレードのサンドボックス口座に反映されていなかったため、戦略のペーパーエクイティカーブはポジションが閉じるまでファンディング収入を逃し、レバレッジ戦略は黙って1xマージンで動いていました。現在、無期限先物のファンディングは各ファンディングウィンドウごとにサンドボックス口座へ直接計上され、データベースの遅延時にはフォールバックソースを使うライブレートを使用し、ペーパー会場はバックテストが使ったのと同じクランプ済みレバレッジで証拠金計算されます。日次ジョブが各戦略のペーパー取引を新しいバックテストのリプレイと照合してドリフトを検出し、再起動関連の取引は正確にタイムスタンプとラベルが付くようになりました。
ペーパートレードチャートの破損と色の不具合を修正
再起動時の照合で生じた重複タイムスタンプのエクイティスナップショットが、チャートの時刻昇順の前提を壊し、エクイティとドローダウンのビューに全幅の横筋を生じさせることがありました。データの読み込みが遅れた場合にチャートが空白で描画されることもありました。同じ破損はKラインチャートとシグナルチャートにも影響していました。四つすべてが描画前にデータを正規化・重複排除し、ページ回復後に正しく再構築し、従来の紫ではなくプラットフォーム標準の青を使うようになりました。
アシスタントチャットのストリーミング高速化、動作する添付、より安全な出力
アプリ内のアシスタントチャットは、最初の応答をバッファせず直ちに返信のストリーミングを開始し、最初のメッセージの後に短い会話タイトルを自動生成し、ストリームの途中で返信を止められるようになりました。ファイル添付は無視されず、実際に読み取られて回答に使われるようになりました。チャット認証情報は共有プールをローテーションするため、繁忙時は停滞せずフェイルオーバーし、レート制限メッセージなどの内部運用通知はフィルタされ、チャットバブルに文字化けして表示されることはありません。
Stratmillがインストール可能なマルチプロバイダーSaaSアプリとしてローンチ
ランディング、ログイン、アカウント、マーケットプレイス、料金ページを含む多言語対応の公開向けWebアプリ全体と、アカウント・請求・クレジット用のバックエンドが稼働し、バージョン管理されるようになりました。サイトはオフラインフォールバック付きでスマホとデスクトップにアプリとしてインストールできます。決済は既存に加えて二つ目のチェックアウトプロバイダーに対応し、プランアップグレード時の二重課金やマーケットプレイス購入の競合を含む請求のエッジケースを修正しました。
小さなスマホ画面でランディングページのレイアウトが崩れる問題を修正
ランディングページの料金比較表、手数料表、機能の厳密さグリッドは、幅約390pxの狭いスマホ画面で内容があふれたり切れたりし、スクロールして見るのではなく列が隠れていました。三つすべてがモバイル端末で正しく収まり、スクロールできるようになりました。
戦略リサーチパイプラインが品質ゲートを強制し、失敗から学習するようになりました
オーバーフィッティングフラグ、アウトオブサンプルのパフォーマンス、統計的有意性などの品質チェックは以前は助言のみだったため、不合格の戦略でも昇格できました。ハードおよびソフトの品質下限が昇格前に強制されるようになりました。失敗および放棄された戦略の試行は検索可能な履歴に記録され、リサーチがほぼ重複する失敗アイデアの繰り返しを避けます。待機中の戦略が何週間も新規リサーチをすべてブロックできた容量の不具合を修正し、基盤となる意思決定とタスク追跡ロジックの正しさに関する複数の修正も行いました。
履歴マーケットデータの解析における欠落を修正
履歴データインポーターの二つの解析バグが情報を落としていました。価格付近の端数のオーダーブック深度レベルが丸め捨てられ、スナップショットごとに約十二分の一のレベルが失われ、日付形式の不一致により2022-2023の最も古いアーカイブデータファイルが完全にスキップされていました。両方とも正しく解析されるようになり、リサーチとバックテストに使う履歴データの完全性が向上しました。
COIN-Mインバース先物のサポートとペーパートレードの修正
今週、正確な会計、インバースを考慮したポジションサイジング、Hyperliquidのペーパートレード約定タイミング修正とともに、Binance COIN-Mインバース無期限先物をペーパートレードとバックテストで取引するサポートを追加しました。
ペーパートレードがBinance COIN-M（インバース）無期限先物に対応しました
BinanceのCOIN-Mインバース無期限先物は、内部のシンボル命名がBinanceのマーケットデータフィードの想定と一致せず、接続が開始に失敗するか価格更新を受け取れなかったため、これまでペーパーモードでは取引できませんでした。シンボル処理を修正し、COIN-M銘柄が正しく読み込まれ、既存のUSD-Mおよびスポット市場と並んでライブのクォートとバーデータを受け取るようになりました。
COIN-M契約の想定元本、手数料、PnL会計を修正
COIN-Mのインバース契約が、標準的なリニア契約であるかのように価格計算されており、想定元本と手数料が極端に膨らんでいました。ペーパー取引とバックテストは、これらの銘柄をインバース契約として扱い、契約あたりの正しいUSD価値を用いるようになったため、COIN-M戦略のポジションサイズ、手数料、PnLが正確になり、バックテストとペーパー取引の間で一貫します。
戦略のポジションサイジングがインバース契約銘柄を考慮
インバース契約（COIN-Mなど）を取引する戦略は、これまでリニア銘柄向けのサイジング式を使っていたため、ポジションサイズが大幅にずれたり、意図した最小サイズを下回る注文が通ったりすることがありました。戦略はインバース銘柄の最小注文サイズとポジションサイズを正しく計算するようになり、リニアのコイン単位の計算を誤って適用するのではなく、整数の契約数でサイジングします。
Hyperliquidのペーパー取引における早期のタイムストップ決済を修正
Hyperliquidでは、ペーパー取引のポジションのオープン時刻が、実際にエントリーしたバーよりわずかに遅く記録されることがあり、時間ベースのストップロス決済が同じ戦略のバックテストよりもバー一本分遅れて発動していました。約定タイムスタンプはエントリー判断が行われたバーそのものに揃えるようになったため、タイムストップの挙動がバックテスト結果と一致します。
TradingViewチャート、ペーパー取引の強化、および執行の修正
戦略詳細ページにインタラクティブなTradingViewスタイルのチャートが追加され、ペーパー取引にはパフォーマンス／ファンディング／マルチレッグの追跡とHyperliquid対応が加わり、約定の整合性と信頼性の修正が入り、データカバレッジとページキャッシュが整理されました。
戦略詳細ページにインタラクティブな価格チャートとパフォーマンスチャートを追加
バックテスト結果がTradingViewスタイルのインタラクティブチャートで表示されるようになりました。エクイティカーブ、ドローダウン、累積リターン、ローリングSharpe、オプションのgreeks/IVに加え、ローソク足にトレードのエントリーとエグジットのマーカーを重ねた価格チャートです。複数銘柄の戦略にはレッグセレクターが付き、オプション戦略では原資産価格にトレードマーカーが表示され、複数時間足の単一銘柄戦略も、チャートが非表示になるのではなくサポートされるようになりました。
ペーパー取引ダッシュボードにパフォーマンス指標、ファンディング、マルチレッグポジションを追加
ペーパー取引の詳細ビューにパフォーマンスカード（リターン、勝率、プロフィットファクター、平均トレード、期待値、最大ドローダウン、Sharpe/Sortino）が表示されるようになり、決済済みトレードごとのファンディングコストをバックテストと同じ方法で再構成し、オプション取引にはストライク／満期の列とUSD建てのプレミアムを表示します。バスケット戦略とペア戦略は、一つだけでなくすべてのオープンレッグを追跡するようになり、Hyperliquidの無期限先物がペーパー取引でサポートされるようになりました。
ペーパー取引とポートフォリオのテーブルを改善
ペーパー取引と戦略詳細ページのトレードテーブルで、銘柄（市場タイプのラベル付き、例: Perpetual vs Spot）によるフィルタと、大規模な取引履歴向けのページネーションに対応しました。仮説タグのリストは一行に折りたたまれ、「+N more」の展開ボタンが付きます。ポートフォリオページには複利のエクイティカーブチャート、各戦略のステージ列、データの鮮度タイムスタンプが表示されるようになりました。
ペーパー取引の約定と再起動の信頼性を修正
ペーパー取引の成行注文は、これまで同時刻のライブ取引ティックのサイズでのみ約定し、ポジションが意図したサイズを大きく下回ることがありました。注文は実際のオーダーブックフィードを使い、バックテストと同様に全量約定するようになり、約定タイムスタンプはバックテストが使うのと同じバーグリッドにスナップされるため、時間ベースの決済が正しいバーで発動します。トレーディングノードの稼働中にプロモートされた戦略は、その銘柄がまだ読み込まれていなくてもノードをクラッシュさせなくなりました。Spot戦略は、売り注文が保有残高を超えた場合にショートポジションを開けなくなりました。
ファンディングの計上とオプション戦略の検証を修正
バックテストは、テスト期間の終了時にまだオープンしている無期限先物ポジションに対してもファンディングを正しく計上するようになり、決済をまたいで保有していたにもかかわらずファンディングがゼロと記録されることがなくなりました。自動検証は、オプションレッグがバックテスト時にのみ生成されるオプション戦略を拒否しなくなりました。それらのレッグは検証実行前に展開されるため、オプション戦略が検証を通過できます。
データカバレッジテーブルを整理
データカバレッジビューのHyperliquid現物シンボルに、内部のspot_プレフィックスが表示されなくなり（例: spot_PURRUSDではなくPURRUSD）、未使用のRefill列を削除してテーブルを簡素化しました。
古いページキャッシュとスクロールバーの描画ギャップを修正
ページにcache-controlヘッダーが付かないことがあり、ハードリフレッシュなしではUIの更新が表示されないことがありました。HTMLページは、JS/CSSファイルと同様にno-cacheを送るようになりました。また、トレードテーブルヘッダーのスクロールバー横に見える隙間を修正しました。ライトテーマで最も目立ちます。
週次アップデート: セルフヒールループ、より幅広いコスト追跡、フルデータカタログブラウザ
今週は、レビューダッシュボード付きの自律的なセルフヒールのコード修正ループを追加し、新しい使用量チャートでAIコスト追跡を拡大し、Dataページをフルデータセットブラウザに刷新し、いくつかのUIの一貫性と信頼性の修正をリリースしました。
自律的なセルフヒールループがバックテストのバグを調査し、修正案を作成
バックテストエンジンの不整合が新しいデータでの再実行後も続く場合、プラットフォームは自律的に根本原因を調査し、コード修正を作成し、テストスイートと影響を受けていない戦略のサンプルに対して検証してから、レビュー用のブランチとして修正をプッシュできるようになりました。新しいSelf-Healページには、すべての修正試行の調査結果、根本原因分析、diff、検証判定が表示され、マージはレビュー画面として人手による承認のままです。
AIコスト追跡がすべてのエージェントを対象にし、新しい使用量チャートを追加
トークンコストの追跡は、コアのリサーチパイプラインエージェントだけでなく、新しいセルフヒールループ、セマンティックオーディター、チャットアシスタント、Telegramアシスタントを含む、プラットフォーム上のすべてのAIエージェントを対象にするようになりました。ダッシュボードには期間別使用量チャートとエージェント別コストチャートも追加され、どちらにもエージェントセレクターと、コスト、呼び出し回数、トークン数を切り替えるトグルがあります。
Dataページがカバレッジ最悪の概要だけでなく、データセットカタログ全体を閲覧可能に
Dataページはこれまでカバレッジ最悪の概要のみを表示していましたが、プラットフォームが収集したすべてのデータセットを一覧表示するようになり、サーバーサイドのページネーション、フィルタ付きのExchange列とVenue列、シンボル検索ボックス、読みやすいソース名が加わりました。すべての行を開いて基になるデータをプレビューでき、カバレッジテーブルには重複件数とリフィルステータスも表示されます。
戦略テーブルが四つの検証列を一つのコンパクトなVerify列に置き換え
戦略テーブルはこれまで四つの個別の検証レイヤー列（static、synthetic、sandbox、QA）を表示していました。これらは小さな色付きの合格／不合格／スキップのインジケーターと各レイヤーのツールチップを持つ単一のVerify列に統合され、リターンや勝率などの指標向けにテーブルのスペースが空きました。
残っていたテーマの不一致を修正。より多くのドロップダウンが検索可能なテーマ対応メニューを使用
一致しない紫のアクセントカラーと背景にフォールバックしていた一部のページが、サイトのほかのテーマと一致するようになりました。サイトに残っていた最後のプレーンなドロップダウンメニュー — Live Marketのシンボル、インターバル、マーケットピッカー、監査実行セレクター、ポートフォリオスキームセレクター、ダッシュボードのコスト期間セレクター — が、ほかのフィルタと同じ検索可能でテーマ対応のメニューを使うようになりました。
ファクトリーのヘルス表示を明確化し、パイプラインステージの所要時間チャートを追加
ダッシュボードのファクトリーメモリ使用バーはライトテーマで見えませんでしたが、両方のテーマではっきり表示され、読み取り値を説明するツールチップが付きます。新しいTime-per-Pipeline-Stageチャートは、コーディング、検証、バックテスト、最適化など、リサーチパイプラインの各ステージで戦略が費やす時間を示します。
バックエンド起動時のクラッシュを修正し、履歴データの再収集を高速化
特定の条件下でWebバックエンドが起動時にクラッシュする原因となっていた不足していたimportを修正しました。また、履歴データ収集を高速化し、シンボルの再同期時に毎回履歴全体を再処理するのではなく、本当に新しい日付だけをダウンロードしてカタログするようにしました。
オプション分析、ポートフォリオのインサイト、パイプラインの自動監査
オプション分析とポートフォリオの相関ビューを追加し、エージェントごとのコスト追跡付きの毎時パイプライン監査を導入し、時価評価のエクイティカーブ、頑健性指標、ファンディングの修正によりバックテストの精度を向上させました。
戦略詳細ページのオプション専用分析
オプションを基盤とする戦略では、汎用レイアウトに代わり専用の分析ビューが表示されるようになりました。エントリー時のネット・グリークス（デルタ、シータ、ベガ）、ロール勝率、無価値で満期を迎えた契約の割合、インプライドボラティリティと実現ボラティリティの比較、レッグ構成、ロールごとのスケジュール表です。スポットおよび先物の戦略ページは変更ありません。
相関とリスク貢献度の内訳を備えた新しいポートフォリオビュー
新しいポートフォリオページでは、卒業済み戦略ブック全体のシャープレシオと加重平均の比較、分散化比率、実効的な独立ベット数、稼働中戦略間の相関ヒートマップを表示します。既存ブックと高い相関を持つ候補戦略は、類似戦略にリスクが集中しないよう、プロモーション審査に織り込まれるようになりました。
毎時のパイプライン監査とエージェントごとのコスト追跡
新しい監査ページでは、パイプライン全体の毎時ヘルスチェックを報告し、個別戦略のデータ整合性の問題、停滞または失敗しているエージェント、インフラの問題を対象とし、過去の監査実行を閲覧できる実行履歴セレクターを備えています。ダッシュボードには、選択可能な期間における各エージェントの呼び出し回数、トークン、支出を内訳表示するトークンコストカードが追加され、最近のアクティビティフィードにはページネーションが加わりました。
戦略結果におけるより厳密なリスクおよび頑健性指標
バックテストのエクイティカーブは時価評価されるようになり、決済時の実現PnLのみを反映するのではなく、レバレッジポジションが現実的な維持証拠金水準に達した際の取引途中の清算を捕捉します。戦略詳細ページでは、テールリスク統計（VaR、CVaR、Omega、テールレシオ）、ベンチマーク相対のアルファ、ベータ、インフォメーションレシオ、多数のパラメータ組み合わせの検証を補正するデフレーテッド／確率的シャープレシオ、および取引あたりの実効エクスポージャーを示すレバレッジバッジも表示されるようになりました。
オプションのエクイティカーブとファンディング計算の修正
決済担保がスポット価格で評価されていたためにネイティブオプションのバックテストでエクイティカーブが極端に膨らんで表示されていた問題を修正し、行使または満期となったオプション取引でリターンがゼロでないにもかかわらずPnLがゼロと表示されていた問題も修正しました。ファンディング支払いはバー終値ではなく実際のマーク価格に対して評価されるようになり、これまで完全に失敗していたCOIN-M無期限のファンディング収集も正しく動作するようになりました。
より幅広いDeribitオプションデータ、ローリングオプション戦略、正確なファンディングコスト
BybitおよびDeribitの市場データを拡充し、取引レベルのグリークス付きローリングオプション戦略を追加し、バックテストが実際のファンディングコストを考慮するようにし、データソースUIの改善といくつかの信頼性修正を行いました。
Bybitのオンデマンド収集とDeribitデータの完全カバー
オンデマンドデータ収集がBybit（これまでは「no collector available」エラーで失敗していました）と、Deribit銘柄の全範囲（スポット、無期限、限月先物、オプション）を対象とするようになりました。バックテストでは、DeribitのフォワードルッキングなDVOLインプライドボラティリティ指数と無期限ファンディングレートの履歴もシグナルとして取得できます。
取引ごとのグリークス付きローリングオプション戦略
オプション戦略を、週次のショートストラングルやカバードコールなど、満期に合わせて新しい契約へ自動的にロールする反復構造として定義できるようになりました。展開された契約チェーン全体は戦略のデータソースに表示されます。各オプション取引はストライクと種別、および利用可能な場合はエントリー時のグリークスを記録し、戦略レベルのオプションサマリーに集計されます。
バックテストで無期限ファンディングを加算／減算
バックテストは、無期限先物ポジションが各ファンディング間隔で実際に支払うまたは受け取るファンディングを再構成し、このコスト／収入を無視するのではなく口座残高に織り込むようになりました。これはファンディングデータを明示的に読み取る戦略だけでなく、すべてのリニア無期限ポジションに適用され、マルチレッグバスケットは一つのレッグのレートをすべてに再利用するのではなく、各レッグ固有の銘柄ファンディングレートを計上します。
データソースと取引テーブルの改善
取引テーブルは、ファンディングとネットPnLと並べて独立した価格PnL列を表示するようになりました。データソースパネルは、戦略が使用するすべての補足データとサブスクリプションデータ（Deribitのグリークス／IVおよびファンディングフィードを含む）を表示し、Deribit、COIN-M、オプション銘柄の市場を「Unknown」ではなく正しくラベル付けし、無期限戦略の発生済みファンディングを表示し、取引ビューに合わせたスクロール可能な枠付きボックスで長いテーブルを表示します。
エージェントとダッシュボード全体の信頼性修正
大規模な取引履歴によりサマリーエージェントのプロンプトが長さ制限を超え、戦略サマリーの生成が繰り返し失敗していたバグを修正しました。負荷時に誤った「unreachable」アラートを出していたデータベースヘルスチェックにリトライを追加し、大規模カタログでフリーズしていたデータ収集の銘柄ルックアップを高速化し、複数語のステータスバッジを一行に収め、戦略ステージフィルターをすべてのパイプラインステージで完成させました。
ペーパートレーディングはシグナル前にすべてのレッグを待つようになりました
複数銘柄のペーパートレーディング戦略では、到着が遅いセカンダリレッグのバーを受信する前にエントリーまたはエグジットのシグナルが発火し、そのレッグの古い価格で取引されることがありました。ペーパートレーディングは、バックテストですでに使われている同等の保護と同様に、有界のウィンドウ内ですべての同一時間足レッグがバーを届けるまで待ってからシグナルを評価するようになりました。
ペーパートレーディングのHyperliquid対応、戦略アウトカムサマリー、データ修正
今週は、Hyperliquidのペーパートレーディング対応、新しい戦略アウトカムサマリー機能、仮説改訂による救済パス、戦略ページ表示と市場データ収集の信頼性に関する一連の修正を追加しました。
ペーパートレーディングがHyperliquidレッグ、シグナル内注文戦略、ポジションリスク上限に対応しました
ペーパートレーディングのワーカーはこれまでBinanceの市場データと単一の注文送信スタイルにしか対応していなかったため、Hyperliquidレッグやシグナルロジック内で直接注文を出す戦略は、黙って取引に失敗していました。ペーパートレーディングは追加レッグ向けにHyperliquidの市場データをストリーミングし、両方の注文送信スタイルを実行し、過大な約定を防ぐため、任意の単一ポジションをバイイングパワーの設定可能な割合に上限します。
新しいアウトカムサマリーカードが各戦略の経緯の結末を説明します
新しいサマリーエージェントが、戦略が何であったか、どのようにパフォーマンスしたか、なぜ最終パイプラインステージに至ったかの短く事実に基づく説明を生成します。サマリーは主要なマイルストーン（放棄、プロモーション、ペーパー、ライブ、リタイアメント）で作成され、戦略詳細ページにアウトカムサマリーカードとして表示されるようになりました。
欠陥のある仮説を、反復や放棄だけでなく再構成できるようになりました
これまで、実質的なエッジのない仮説は、同じ行き詰まった前提のまま再コードするか、即座に放棄するしかありませんでした。新しい仮説改訂パスは、救済可能だが欠陥のあるアイデアを、諦める前に再構成（別の銘柄、時間足、閾値、またはメカニズム）のためリサーチに戻し、戦略ページではこの結果とアイデアが何回改訂されたかを表示するようになりました。
戦略詳細ページがより正確で読みやすいパイプライン履歴を表示します
戦略詳細ページはリスクオフィサーのレビューを表示し、古くなった実行レベルの理由ではなく各イテレーション固有のバックテスト結果と真の失敗理由を示し、より落ち着いた折りたたみ可能な放棄理由バナーを提示し、仮説と分析のテキストをラベル付きの読みやすいセクションに整形するようになりました。
データ不足により戦略が誤って放棄されていたいくつかの原因を修正しました
COIN-M先物データが正しいソースから取得されるようルーティングを修正し、ペア戦略およびクロス取引所戦略における追加銘柄レッグの収集を修正し、清算イベントとHyperliquidの予測ファンディングデータを自動収集に組み込み、パイプラインをクラッシュさせかねない過大なティックデータ収集ウィンドウに上限を設け、上流に実際には存在しないデータウィンドウを際限なく再試行しないようにしました。
開発エージェントがより明確な失敗診断と自身の前回コードを受け取れるように
検証フィードバックが、戦略で取引が生成されなかった理由（エントリーが一度も発火しなかった、サイジングが拒否された、または最低想定元本を下回った）を正確に特定するようになり、開発エージェントにはゼロから再導出するのではなく各イテレーションで前回のコード版が渡されるようになったため、同じリグレッションの繰り返しと行き来の無駄が減ります。オーディターのメモリ使用量も平準化し、実行途中の再起動を避けるようにしました。
ペーパートレードのシグナル履歴とチャットセッション管理を追加
ペーパートレード戦略向けのシグナル履歴ビューと、セッションの一覧および削除用バックエンドエンドポイント付きのチャットセッションサイドバーを追加し、ペーパートレードの活動と過去の会話をより明確に記録できるようにしました。
パイプラインのディスパッチ高速化、より明確な取引所カラム、データ読み込みの修正
今週の変更は内部プラットフォームの信頼性に焦点を当てています。より速く公平な戦略処理に加え、取引テーブルの表示とデータプレビューの読み込みバグを修正しました。
コーディング段階が戦略を並列にディスパッチし、バックログを公平に処理するようになりました
戦略のコーディング段階はこれまで一度に一つずつ処理しており、同じバッチを繰り返し再選択することがあり、待機中の大量のバックログが手つかずのままタイムアウトするまで停滞していました。コーディング実行は現在、同時にディスパッチされ（一度に最大6件、従来の3件から増加）、キューは最も長く待っている戦略から処理し、エージェントに実際に一度もピックアップされていない戦略はタイムアウトして放棄されなくなりました。これらの変更により、大量の戦略バックログは停滞せず、より速く予測可能な形でコーディングを通過します。
一時的なクォータ停止が、繰り返しオーバーシュートして数時間の停止に陥らなくなりました
コーディングエージェントの利用クォータが一時的に枯渇したとき、システムは通常の失敗の連続として扱い、クールダウンをどんどん長くしていたため、クォータが実際にリセットされた後も処理が長く停止したままになることがありました。一時停止は汎用のクールダウンスケジュールに従わず、実際のサブスクリプションリセット時刻に終了するようになり、不要な長時間のダウンタイムを避けます。
監査サイクルが、ハングした単一のネットワークタスクで無期限に停滞しなくなりました
バックグラウンドのオーディタープロセスは生きているように見えても、ハングした一つのネットワークまたはディスクタスクがサイクル全体の完了を阻むため、まったく進捗しなくなることがありました。タスク単位および全体の制限時間により、遅いまたは固まったタスクは失敗してスロットを解放するようになり、監査サイクルは凍結せず動き続けます。
大規模な取引データのダウンロードが収集プロセスをクラッシュさせるリスクがなくなりました
戦略の約定レベルデータを要求すると、何年分もの履歴を一度にすべてメモリへ読み込むダウンロードが走り、出来高の多い銘柄でクラッシュする恐れがありました。ダウンロードはストリーミングで段階的に書き込まれるようになり、要求ウィンドウは直近30日に上限が設定されるため、要求された履歴量にかかわらずメモリ使用量は抑えられます。
欠損補完のデータ要求が、プロキシより先に直接接続を試すようになりました
欠損している市場データの再取得は、これまで常にプロキシ接続を先に試し、その後で直接接続を試していたため、データソースへ直接到達できるホストでは時間が無駄になっていました。直接接続を先に試し、失敗した場合にのみプロキシへフォールバックするようになり、直接アクセスできるホストでの欠損補完が速くなります。
データプレビューページが、初回読み込み失敗後にスピナーのまま固まらなくなりました
データプレビューページのチャートデータが誤ったバイナリ形式でデコードされていたため、すべてのリクエストが失敗していました。初回のページ読み込みではそのエラーを表示する場所がなく、読み込みスピナーが画面上に残り続けていました。バックエンドはバーデータを正しい形式でデコードするようになり、フロントエンドは読み込みエラーを適切に表示するため、初回読み込みの失敗時でもスピナーが消えます。
取引テーブルが取引所と銘柄種別を別々のカラムで表示するようになりました
戦略の取引テーブルはこれまでシンボルのみを表示していたため、特に複数取引所の戦略では、どの取引所と銘柄種別（現物、無期限、先物、またはオプション）でその取引が執行されたのか分かりにくい状態でした。テーブルはこれを「シンボル」「取引所」「種別」の別カラムに分割し、取引ごとの詳細がより明確になりました。
週次アップデート: データパイプラインの信頼性修正とUIの磨き込み
データパイプラインの信頼性修正（オーディターの停滞、Bybitのレート制限、欠落していた週次・月次およびCOIN-M履歴）に加え、二つのフロントエンド修正: 戦略リストのページネーションと全桁精度の取引価格。
停滞していた市場データの監査とバックフィルを復元
自動データオーディターに複数のリグレッションが入り込んでいました。クエリ順序のバグにより重複データのクリーンアップが一度も実行されずギャップが拡大し続け、カタログ書き込みの不一致がすべての再取得を静かに失敗させ、ライブネスハートビートの欠落によりバックテストが古いデータ上で実行されているとして拒否されていました。オーディターのメインループ上のブロッキングなデータベース書き込みも、再取得中に誤った接続タイムアウトを引き起こしていました。いずれも修正され、欠損補完、重複クリーンアップ、信頼できるバックテストのデータ鮮度チェックが復元されました。
レート制限エラーを避けるためBybitのデータ再取得をスロットル
Bybitに対する一括の履歴データ再取得がAPIレート制限を超えてバーストし、役に立たない空のエラーメッセージ付きで失敗した再取得が大量に発生していました。Bybitへの再取得は専用のより低い同時実行上限で動き、他の取引所データソースは全速で動き続け、失敗メッセージには根本のエラータイプが含まれるようになり、問題の診断が容易になりました。
オーディターのメモリ使用量がデプロイごとに調整可能になりました
バックグラウンドのデータオーディタープロセスは固定の同時実行設定を使っており、小規模サーバーではメモリを使い果たしてデータ品質チェックを中断させることがありました。並列度とバッチサイズはデプロイごとに設定できるようになり、コード変更なしで当該サーバーのメモリ予算内で安全に実行できます。
週次および月次の価格履歴が最新のまま保たれるようになりました
3日、週次、月次のローソク足履歴は、供給元だった上流アーカイブが昨年廃止された後に更新が止まり、低頻度銘柄で直近データが欠けていました。これらの足は取引所APIから直接取得するようになり、より長い時間足を使う戦略の履歴価格データが最新のまま保たれます。
欠落していたCOIN-M先物の価格ダウンロードを修正
COIN-margined先物契約の履歴ローソク足ダウンロードは、ダウンロード処理が誤ったデータパスを使っていたため、データなしを静かに返していました。これらの契約の通常のローソク足ダウンロードは正しく解決されるようになり、すでに動作していた関連価格フィードと一致します。
戦略リストが再読み込み後もページ位置を保持します
最初のページより先を閲覧中に戦略ページを再読み込みすると、表示が一ページ目に戻り、長い戦略リストでの位置が失われていました。ページ位置は記憶され、再読み込み時に復元されるようになりました。
取引価格が全桁精度で表示されるようになりました
取引履歴テーブルはエントリー価格とエグジット価格を常に小数点以下二桁に丸めていたため、価格の低い資産では意味のある桁が隠れていました。価格は本来の全桁精度で表示されるようになりました。内部のバックテストとオプティマイザーの計算はもともと全桁精度を使っていたため影響はありません。
レバレッジ対応、取引所ルーティングの拡大、データパイプラインの信頼性修正
今週は戦略バックテストにレバレッジと七つの取引所へのルーティングを追加し、新しいシグナルおよび戦略テンプレートライブラリ、より多様なリサーチ対象、ならびにLive Marketデータ、清算フィード、繰り返し発生していたデータパイプラインのクラッシュループの修正を加えました。
レバレッジ対応と完全な複数取引所ルーティングを戦略バックテストに追加
バックテストエンジンは、戦略ごとに設定可能なレバレッジを適用するようになり、取引所ごとの上限も設けられました（先物では最大20x、スポットとオプションは借入ができないため1xに制限）。また、事実上Binanceのみだった戦略ルーティングが、サポートされている七つの取引所すべてに拡張されました。これにはBinance COIN-M、Bybit、Hyperliquid、Binance Options、Deribitが含まれます。オプションベースの戦略に適した取引所を選ぶためのガイダンスも追加されています。
戦略リサーチ向けの新しいインジケーターライブラリと戦略テンプレートライブラリ
戦略構築エージェントが利用できる新しいリファレンスライブラリが二つ追加されました。一つ目はシグナルライブラリで、50以上のテクニカル指標、暗号資産特有の指標、取引所横断の指標をカバーします。二つ目は戦略アーキタイプのカタログで、トレンドフォロー、平均回帰、グリッド取引、ベーシスおよびファンディングレート裁定、ペアトレーディング、カバードコール、マイクロストラクチャー戦略、清算カスケード戦略のエンドツーエンドのテンプレートに加え、オプション価格計算を支援するヘルパーコードを含みます。
戦略リサーチで、より多くの取引所、売買方向、保有期間をカバー
戦略提案が、特定の取引所と売買方向に大きく偏っていました。多様性の目標を設け、取引所（新たに有効化されたBybitを含む）、ロング／ショート、単一銘柄／複数銘柄、保有期間の幅広い組み合わせへ提案を誘導するようになりました。また、これらの目標は古くなる可能性のある固定スナップショットではなく、現在のポートフォリオのライブデータから算出されます。
コーディング中やデータ確認中に戦略が誤って放棄されたり、停滞したりする問題を修正
パイプラインのキュー処理の不具合により、通常のキュー待ち時間がコーディングエージェントの停止と誤判定され、エージェントが正常に作業を完了していたにもかかわらず、戦略が放棄されていました。また、データの欠落が恒久的に入手不可能と確認された後、データ品質ゲートが戦略を無期限にブロックすることもなくなりました。Hyperliquidのデータ補完も、大量の履歴データを要求した際にタイムアウトせず完了するようになりました。
Live Marketの先物パネルと清算フィードでデータが表示されない問題を修正
古いBinance WebSocketパスが原因で、Live Marketページの先物オーダーブック、取引、ティッカーパネル、清算テープにデータが表示されない状態でした。現物パネルには影響していませんでした。同じエンドポイントをバックエンドの清算データ収集機能でも修正し、負荷時に接続が切れないよう、専用プロセスとして実行する形に変更しました。
データ収集・監査パイプラインの信頼性を向上
データ収集サービスと監査サービスがコンテナ内でクラッシュを繰り返したり、気付かれないまま停止したりする原因となっていた複数の問題を修正しました。コンテナ再起動時に正しく動作しないロック処理や、プロセスの停止を数日間検知できない場合があったハートビートチェックも修正対象です。リサーチとバックテストで使われるデータ型について、履歴データ監査の対象も拡大しました。
データ整合性パイプライン、COIN-M市場データの修正、エージェントの信頼性向上
今週の変更により、データが完全な場合にのみバックテストを実行するよう制御する自動データ整合性チェックが追加され、COIN-M先物のデータ収集が修正されました。また、エージェントの誤った一時停止と誤ったバックテスト失敗を引き起こしていた二つのバグも解決しました。
自動データ整合性チェックによりバックテストを制御
新しい監査プロセスが履歴市場データを継続的にスキャンし、欠損、重複行、古い書き込みを検出して、データセットごとに結果を記録します。これらのチェックに合格しないデータではバックテストが実行されなくなりました。また、検出した欠損を埋めるため、上流ソースから不足データを自動取得する補完プロセスも追加しました。これにより、不完全な価格履歴を使って戦略を検証するリスクが低減します。
COIN-M先物の市場データ収集を修正
ADAUSDやBCHUSDなどの決済済み四半期契約、およびBTCUSD_PERPやETHUSD_PERPなどの稼働中の無期限契約について、COIN-M先物のローソク足データ（通常のローソク足、マーク価格、インデックス価格、プレミアムインデックス）をダウンロードできませんでした。リクエスト先の先物エンドポイントが誤っており、欠損データを補完できない状態でした。現在は正しくダウンロードされ、バックフィルも行われます。
プラットフォーム起動直後にエージェントが予期せず一時停止する問題を修正
戦略リサーチで使われるコーディングエージェントは、プラットフォーム起動から数分以内にすべてのリクエストで失敗し始め、連続して失敗すると最終的に自ら一時停止することがありました。バックグラウンドで他のコンポーネントが再初期化される際に、内部のイベントループ設定が競合することが原因でした。この競合を回避し、手動で介入しなくても起動直後からエージェントを利用できるようにしました。
無関係な補足データが原因でバックテストが失敗しないよう修正
バックテストと最適化の実行時に、戦略が実際に読み取る項目だけでなく、銘柄について読み込まれたすべての補足データセットを対象にデータの完全性を確認していました。そのため、戦略が使わないデータを理由に、本来有効な戦略が失敗する場合がありました。バックテストや最適化の前に、完全性チェックの対象を戦略コードが実際に参照する補足項目に絞るよう修正しました。
週次アップデート：内部リポジトリの整理
今週記録された変更は、ユーザー向け製品への影響がない内部ソース管理の修正のみでした。新機能、改善、修正は公開されていません。
静かな一週間
今週は製品の変更は記録されていません。
シミュレーション取引、リアルタイム市場データ、AIチャットアシスタント、プラットフォームのセキュリティ
今週はシミュレーション取引の執行機能、リアルタイム市場データページ、仮説のアイデア出しを支援するチャットアシスタント、HTTP認証を追加し、オプションデータの収集とカタログのスキャンに関する問題を修正しました。
シミュレーション取引の執行エンジン
戦略をシミュレーション取引で実行できるようになりました。スーパーバイザープロセスが戦略ごとのワーカープロセスを管理し、ブローカーシミュレーションが注文の約定時に取引所形式の手数料をシミュレーション上の値として適用します。これにより、実際の取引を始める前に戦略のパフォーマンスを試運転できます。
Live Marketページ
新しいLive Marketページでは、追跡対象の銘柄について、リアルタイムのローソク足チャート、オーダーブックの厚み、約定のライブ表示、戦略シグナル、先物指標を確認できます。現在の市場状況と戦略の動きを一画面で把握できます。
仮説立案用チャットアシスタント
新しいChatページでは、ユーザーがAIアシスタントと対話し、取引仮説をブレインストーミングして磨き上げてから、コード化された戦略にできます。自動リサーチパイプラインに進む前の、対話型の入り口が加わりました。
WebサーバーにHTTP Basic認証を追加
WebサーバーのすべてのルートでHTTP Basic認証が必須になりました。WebSocket接続も対象となり、ダッシュボードとライブデータストリームへの未認証アクセスを防ぎます。
オプションとDeribitのデータ収集の信頼性を向上
Binanceオプションのklinesパーサーを修正し、返される可能性のある両方の応答形式を正しく処理できるようにしました。また、Binanceオプションの建玉エンドポイントに必要な有効期限パラメータが欠けていたため追加しました。さらに、Deribitコレクターを直接接続に切り替え、データ収集をブロックしていた407エラーを解決しました。
カタログスキャンでメモリを使い果たす問題を修正
銘柄の存在確認で、カタログ全体のメタデータを読み込む代わりに軽量なファイルシステム検索を使うようになりました。これにより、数万件のオプションデータファイルを含むカタログのスキャン中に発生していたメモリ不足を解消しました。
Stratmill週次アップデート：新しい戦略ダッシュボード、チャットアシスタント、パイプラインの信頼性修正
今週は、AIチャットアシスタントを備えた戦略モニタリングダッシュボードを追加し、履歴データの収集範囲を拡大しました。また、バックテストにおけるデータ精度の誤りや、データ収集サービスのメモリリークなど、複数の信頼性に関する問題を修正しました。
詳細表示とチャットアシスタントを備えた戦略ダッシュボード
ダッシュボードに戦略詳細ページが追加され、分析セクションとバックテストのレビュー指標を表示できるようになりました。必要に応じて、前回のイテレーションのデータにフォールバックします。新しいチャットページでは、アシスタントとやり取りしながら戦略のアイデアを練ることができます。回答はリアルタイムでストリーミング表示され、送信されたアイデアは、より分かりやすいステージ名のラベルとともに、書式設定されたMarkdownで表示されます。
パイプライン実行の耐障害性とクロスプラットフォーム対応を強化
リサーチパイプラインでは、一部のサブプロセス初期化エラーを一時的なものとして扱い、実行を中止せず自動的に再試行するようになりました。また、システムエラーは戦略をただちに失敗とせず、追跡されます。タイムアウト時に一時停止中のエージェントが正しくスキップされるようになり、タスクの重複作成も防止されます。サブプロセスの健全性はハートビートで追跡されます。プロセスの生存確認には、Windows固有のフォールバックではなくクロスプラットフォームライブラリを使用するようになり、各種オペレーティングシステムとの互換性が向上しました。
過去データの収集範囲と検証を拡大
自動データ収集で、対応する取引所から取得可能な最大期間の履歴を取得するようになりました。また、データ期間のチェックではバー数だけでなく実際の暦日ベースのカバー範囲を検証するため、バー数だけでは見つけにくい欠損も検出できます。ウォークフォワード最適化の結果には、レビュー用として各ウィンドウのインサンプルおよびアウトオブサンプルのシャープレシオが保持されるようになりました。
価格と出来高の精度が一致しなくてもバックテストが失敗しないように
過去のバー、約定ティック、気配値ティック、オーダーブックの差分、価格更新で、設定済みの取引銘柄とは異なる小数精度が使われることがあり、実行時にバックテストエンジンがデータを拒否していました。バックテストの実行前にデータを確認し、銘柄の精度に合わせて自動修正するようになったため、回避可能なバックテストの失敗を防げます。
データサービスのメモリリークとプロセス重複の問題を解消
データ収集サービスとバックテストサービスでは、共有接続を再利用せず呼び出しごとに新しいデータベース接続を作成していたため、時間の経過とともにメモリリークが発生し、リソース使用量が増加していました。データ収集インスタンスの同時実行を防ぐロックを追加し、バックテストの実行後には補助データを明示的に解放するようになりました。
静かな一週間
今週は製品の変更は記録されていません。
静かな一週間
今週は製品の変更は記録されていません。
戦略の自動検証と最適化、マルチエージェントパイプライン
今週は、自動化された戦略検証および最適化ステージ、六つのエージェントによる研究から昇格までのパイプライン、新しい市場データコレクター、修正されたシャープレシオ計算、パイプライン監視 API、安定性の修正が追加されました。
昇格前に戦略を自動で多層検証
新しい戦略は次の段階へ進む前に、自動検証を受けるようになりました。検証には、静的コード解析、合成市場シナリオテスト、サンドボックスでのバックテスト、QAエージェントによるレビューが含まれます。各段階で具体的なフィードバックが返されるため、チェックに失敗した戦略を修正でき、未検証のままバックテストに進むことを防げます。
過剰適合を検出するウォークフォワード検証とホールドアウト検証
戦略にパラメータ感度分析を行い、特定の値でしか機能しない設定を検出した後、戦略がこれまで見ていないデータを使ってウォークフォワード検証とホールドアウト検証を実施します。アウトオブサンプルでパフォーマンスが大きく低下する戦略や、わずかなパラメータ変更にもろい戦略は、自動的に中止され、昇格されません。
研究アイデアから昇格の判断までの、六つのエージェントによる完全なパイプライン
取引のアイデアは、専門エージェントの連携を通じて進みます。リサーチリードと戦略開発エージェントが仮説をコードにし、QAエージェントと戦略アナリストが結果をレビューして評価します。その後、リスクオフィサーとポートフォリオマネージャーが、昇格または資本配分の最終判断を行います。エージェントのセッションは保持されるため、中断後に作業を再開できます。
市場データを拡充：資金調達率、建玉、清算データ
データパイプラインでは、価格データに加えて資金調達率、建玉、清算データも収集するようになり、リサーチエージェントがより多くの市場情報を活用できるようになりました。また、データ収集を安定して継続できるよう、データ収集機能にプロキシのローテーション機能を追加しました。
シャープレシオを日次リターンから計算
これまでバックテストのシャープレシオは取引ごとの損益から算出していたため、小さな取引を多数行う戦略では、リスク調整後のパフォーマンスが過大に見積もられることがありました。計算方法を日次リターンに変更し、バックテストレポートのパフォーマンス指標の精度を高めました。
パイプラインの健全性と状態を確認する監視API
新しい監視APIでは、システムの健全性、パイプラインの状態、実行中の処理、記録されたエラーを確認できるエンドポイントに加え、上書き用エンドポイントを提供します。これにより、進行中の戦略リサーチの状態を確認し、必要に応じて各ステージを手動で上書きできます。
停止したステージとエージェント出力の解析に関するパイプラインの信頼性を改善
再起動後にコーディング段階で停止した戦略が二度と処理されない不具合を修正しました。オーケストレーターは各サイクルですべてのアクティブなステージを確認するようになりました。Markdownでラップされた回答や余分なテキストを含むエージェントの回答も、エラーにならず安定して解析されます。また、データベースの列挙値が一貫した形式で書き込まれるようになりました。