予測と注文を分離する
シグナルは方向性と確信度を表します。ポジションサイジング、リバランス、執行によって、その予測がどのように取引戦略になるかが決まります。
アルファとシグナル
戦略のもとになる予測を見つける
AIエージェントが取引仮説と戦略コードを開発します。Stratmillには、予測を評価し、売買回転率とコストを考慮し、共通のリスクモデルの下でシグナルを組み合わせるシグナルリサーチ機能も備わっています。
すべての評価は、ワークスペースのAlpha Signalsページに表示されます。複数のシグナルをまとめたブック機能は、引き続きエンジンで利用できます。
signal_evaluation.pyresult = evaluate_signal(
forecast, next_return,
round_trip_cost=cost,
)
net_edge = result.net_edge
イメージ図・実際の運用結果ではありません
インタラクティブな図解
予測をその結果まで追跡する。
AIが生成したアイデアには、測定可能な証拠が必要です。連続する観測値を表示し、予測スコアとその後に生じたリターンを比較します。
関係性は出発点にすぎません。
この小規模な例で正の相関が見られても、取引可能な優位性があるとは限りません。シグナルを組み合わせる前に、予測期間、独立したサンプル、売買回転率、コストを確認してください。
予測とその後の結果選択した観測値
次のバーのリターン（%）
予測スコア
- 観測値
- サンプル相関（IC）
- 直近のリターン
最初の観測値から得られる推定は、非常に不確かなものです。
新たな観測値によって、見かけ上の関係性が弱まることがあります。
結論を導く前に、サンプル全体とその不確実性を確認してください。
アルファとシグナルの内部。
この段階がAI取引戦略ファクトリーにどのように貢献するかを見てみましょう。
コストを差し引いて残るものを測定する
シグナル評価では、情報係数、統計的エビデンス、売買回転率、ネットエッジ、既存の予測との相関を考慮します。
却下したアイデアも保持する
シグナルライブラリには、却下されたものも含め、すべての評価判定が記録され、Alpha Signalsページに表示されます。コストを差し引くと消えてしまう予測も、有用な研究結果です。
効果から組み合わせたブックへ。
予測単体では有用でも、同じエクスポージャーをすでに持つブックにはほとんど寄与しない場合があります。情報量と寄与度の両方を評価しましょう。
仮説
想定する効果と予測期間を定義する。
評価
情報量、売買回転率、ネットエッジを測定する。
組み合わせ
予測に重みを付け、組み合わせたエクスポージャーの規模を決める。
アトリビューション
寄与度を確認し、シグナルを除いた場合と比較する。
シグナルのエビデンスを総合的に読む。
単一の統計値だけで、予測が承認済み戦略になるわけではありません。シグナル評価は、戦略検証、バックテスト、リリース審査の上流に位置します。
すべての列を見るには横にスクロールしてください。
| 測定項目 | 答えられる問い | 注目点 |
|---|---|---|
| 情報係数 | 予測はその後のリターンと整合しているか？ | サンプルサイズ、不確実性、予測期間。 |
| 売買回転率とネットエッジ | 追随するためのコストを差し引いても、推定された効果は残るか？ | 取引コストと予測の変化によって、グロスエッジが失われる可能性があります。 |
| 相関 | この予測は、すでにブックにある予測と似ているか？ | 名前が異なっていても、根底にある賭けは同じ場合があります。 |
| 寄与度 | 組み合わせたブックの結果は、各シグナルにどのように配分されるか？ | 記録されたアトリビューションは配分結果です。シグナルなしの運用結果と比較して、その限界効果を検討してください。 |
よくある質問。
その他の質問と回答ここでいうアルファとは？
アルファリサーチでは、既存のエクスポージャーやベンチマークを超えるリターンに寄与し得る予測効果を探します。アルファ仮説は検証すべき主張であり、超過リターンの約束ではありません。
シグナル評価はどこで確認できますか？
ワークスペースのAlpha Signalsページにあるシグナルライブラリで確認できます。パイプラインがあなたの戦略について登録した予測評価を、採用・却下を問わずすべて一覧表示します。情報係数、期間あたりのグロスおよびネットのエッジ、コスト、予測期間、判定を確認できます。ステージや判定で絞り込み、戦略名や金融商品で検索できます。また、サインイン済みのユーザーなら誰でも評価を閲覧できるプラットフォーム戦略に切り替えることもできます。
Alpha Signalsページには、どの評価ステージが表示されますか？
三つです。Baselineは、レビューや調整を行う前の最初の完全なバックテストです。Optimized replayは、最適化したパラメーターを調整に使用したデータで再生するため、インサンプルであり、アウトオブサンプルの根拠にはなりません。Final examは、確保しておいた最終ウィンドウを一度だけ読み取った結果で、戦略の合否にかかわらず保持されます。
これはライブ市場指標と同じものですか？
いいえ。ライブ市場指標は現在の市場環境を表します。リサーチシグナルはその後の結果に対して評価された予測であり、指標だけでは取引可能なエッジの証拠にはなりません。
複数のシグナルで一つの戦略を共有できますか？
シグナルブックのコンポーネントは、重み付けされた予測を単一のポジションに統合し、そのリスク管理とリバランスを行います。
承認されたシグナルは、そのままライブ取引に移行しますか？
いいえ。シグナルの承認はリサーチ上の判定です。そこから生じる戦略には、検証、テスト、審査、ペーパー取引への登録がなお必要です。ライブ執行には、さらに口座固有の承認と運用上の確認が必要です。
アトリビューションは、シグナルがリターンを生み出したことを証明しますか？
いいえ。ブックには損益の持分ベースの配分が記録されます。シグナルあり・なしの比較は寄与度を別の角度から示しますが、将来の挙動に関する不確実性を取り除くものではありません。
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