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戦略リサーチ

戦略

AIエージェントと協力してエッジを見極め、戦略コードを作成し、何をなぜテストしたかの記録を残しましょう。

arXiv論文：専門家の見解を用いたフレイルティ相関デフォルトモデルの予測におけるParticle MCMC

結果: 中止

arXiv paper: Particle MCMC in forecasting frailty correlated default models with expert opinion

data_unavailable：オペレーターはData Scoutの提案を却下しました（Claudeへの引き継ぎ2026-10-17の3C節に明記された、オペレーター承認済みのデータ判断を実行してください。パフォーマンス判定ではありません。）

BTC 単一資産ダブルトップ／ボトム（M/W）パターン反転ロング・ショート戦略、BINANCE日足（Edwards-Magee 1948 二つのピークによる構造的反転、イベント駆動型）

結果: 中止

BtcDailyDoubleTopBottomReversalLS

この戦略は、エドワーズ＆マギーの古典的なダブルトップ／ダブルボトム反転を、BTCの日足によるマーケットニュートラルなロング・ショート運用として実装しました。初回バックテストは見栄えがよく、他との差もありました。57回のロング／ショート均衡取引、プロフィットファクター1.24、ほぼゼロのベータ、低い8.9%ドローダウンを示し、取引数は下限約62をわずかに下回り、損益は2022に集中していたものの、バックテスト審査では「最適化」判定となり……さらに表示折りたたむ

この戦略は、エドワーズ＆マギーの古典的なダブルトップ／ダブルボトム反転を、BTCの日足によるマーケットニュートラルなロング・ショート運用として実装しました。初回バックテストは見栄えがよく、他との差もありました。57回のロング／ショート均衡取引、プロフィットファクター1.24、ほぼゼロのベータ、低い8.9%ドローダウンを示し、取引数は下限約62をわずかに下回り、損益は2022に集中していたものの、バックテスト審査では「最適化」判定となりました。その後の最適化で、審査担当者が指摘した脆弱性が明らかになりました。パラメーター探索で取引数は15に減り、ウォークフォワードのシャープレシオはインサンプルの5.92からアウトオブサンプルの1.06へ急落し、ウィンドウ一つは取引ゼロとなりました。PBOは0.63に達し、選択されたシャープレシオ2.70は、運による結果とみなす基準7.08を大きく下回りました（ディフレーテッド・シャープレシオ0.0005）。アナリストは、唯一合格したホールドアウトを優位性ではなくホールドアウトでの幸運と判断し、二度の反復後に戦略を断念しました。教訓は、真に中立でも発生頻度が低いパターンは、最適化を乗り切るほど頻繁に取引されなかったということです。プロモーション、ペーパートレード、実運用の段階には進みませんでした。

シャープレシオ
0.55
トータルリターン
7.98%
最大ドローダウン
8.89%
取引数合計
57

FMZ在庫維持型LTC現物裁定：Binance–OKX

結果: 中止

LtcPrefundedSpotArbitrageBlocked

この仮説は、FMZ型の在庫維持型LTC現物裁定を、BinanceとOKX間で行う研究提案にしました。3回の反復を通じて、開発者はカタログに両方のLTC現物取引所のバーしかなく、気配値ティックや板の差分がないこと、また実行環境が現物口座にUSDTのみを初期投入することを確認しました。バー終値を代理値として別の仕組みを試す代わりに、開発者は明確に失敗するコードを書き、合成検証シナリオはすべてセットアップ時に失敗しました。実行は検証ループで中止され、バックテスト、最適化、アナリスト審査、リスク審査には進みませんでした。

SOL 出来高確認モメンタム、HYPERLIQUIDでのロングショート(SOLUSD.HYPERLIQUID、4H — 同一のエッジを、扱いの少ないDEX取引所に移植)

結果: 中止

SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentumLS

CEX上で手数料をかろうじて上回るだけのモメンタム・エッジは、取引所移植には耐えられない。最適化を行う価値があるためには、トレード当たりの純リターンがまず正である必要がある。

シャープレシオ
0.23
トータルリターン
16.48%
最大ドローダウン
32.32%
取引数合計
208

OKX無期限・四半期ベーシス回帰

結果: 中止

OkxPerpetualQuarterlyBasisReversion

この仮説では、OKX BTCの無期限先物と四半期先物の年率換算ベーシスの平均回帰を捉えることを試みました。両レッグを等額で取引し、ボラティリティ条件で絞った極端な乖離時のみエントリーします。戦略は2回の反復を経て実装されましたが、四半期レッグ（BTC-USDT-261225.OKX、4時間足）の足データを5回の再試行後も収集できず、バックテストを実行する前に中止されました。バックテストのレビュー、最適化、アナリストレビュー、リスクレビューには進まず、パイプラインは該当シンボルの履歴補完後に仮説を再評価すべきと記録しました。

Bybit PCA残差（Avellaneda-Leeのsスコア）回帰：時点別Bybit USDT無期限先物上位-20銘柄、日次リターンに3ファクターPCAを適用、60日間のリターンでロング z<-1.5／ショート z>+1.5の単独銘柄ベット、|z|<0.5または10日経過で決済（1-DAY本のバー、極端な値の銘柄がなければポジションなし）

結果: 中止

BybitPcaResidualSScoreReversionDaily

この仮説では、Avellaneda-LeeのPCAのsスコア回帰アイデアをUS銘柄から、日足の時点別Bybit USDT無期限先物上位N銘柄へ移し、両極端をヘッジなしの単一銘柄ベットとして取引します。3回の反復を通じ、戦略はLayer 3のサンドボックス検証で300秒の実時間制限を超え、失敗し続けました。最終版では性能だけを変更し、流動性の高い無期限先物8銘柄（BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE、ADA、LINK、LTC）に絞りました。シグナルは変更しませんでしたが、検証を通過できませんでした。バックテスト指標を出す前に実行を断念しました。