آزمایشگاه بک‌تست استراتژی معاملاتی

بک‌تست‌ها و بهینه‌سازی‌های استراتژی را با تنظیمات دلخواهتان، بیرون از خط لوله، اجرا کنید.

Backtest Lab چیست

Backtest Lab، بدون فرستادن دوبارهٔ استراتژی به خط پردازش، بک‌تست یا بهینه‌سازی آن را بر اساس تنظیمات شما اجرا می‌کند. این ابزار از همان موتور، داده‌ها و مدل هزینهٔ خط پردازش استفاده می‌کند؛ بنابراین نتیجهٔ آزمایشگاه با نتایج خود استراتژی قابل مقایسه است.

چه چیزهایی را می‌توانید آزمایش کنید

می‌توانید نسخهٔ فعلی هر یک از استراتژی‌های خودتان را آزمایش کنید؛ همچنین استراتژی‌هایی را که با Import strategy وارد کرده‌اید، پس از آن‌که فرایند انتقال آن‌ها با موفقیت راستی‌آزمایی شد، و نسخه‌های بازارگاه را تا زمانی که اشتراکتان دسترسی به کد آن‌ها را باز نگه می‌دارد.

تنظیماتی که کنترل می‌کنید

بازهٔ آزمون، سرمایهٔ اولیه، کارمزدها، اهرم و مقادیر پارامترها را انتخاب کنید. برای بهینه‌سازی، بازهٔ جست‌وجوی هر پارامتر را نیز تعیین کنید. سرمایهٔ اولیه از $100 شروع می‌شود، کارمزدها می‌توانند حداکثر 0.5% باشند و بازهٔ آزمون می‌تواند در زودترین حالت از سال 2010 آغاز شود. بک‌تست به دست‌کم یک روز داده نیاز دارد و بهینه‌سازی به دست‌کم 90 روز داده نیاز دارد.

قیمت و اعتبار

هزینهٔ هر کار پیش از شروع نمایش داده می‌شود و هنگام ثبت ثابت می‌ماند. هزینهٔ هر بک‌تست چند اعتبار است و با تعداد کندل‌ها افزایش می‌یابد؛ بهینه‌سازی به‌دلیل اجرای بک‌تست‌های متعدد هزینهٔ بیشتری دارد که به تعداد پارامترهای مورد جست‌وجو بستگی دارد. برای اجرای کارهای آزمایشگاه باید اعتبار کافی در موجودی‌تان داشته باشید. اگر کاری پیش از اجرا ناموفق شود، پیش از شروع لغو شود یا از دست برود، همهٔ اعتبار آن بازپرداخت می‌شود.

محدودیت‌ها

هم‌زمان می‌توانید حداکثر 3 کار آزمایشگاهی فعال داشته باشید که فقط یکی از آن‌ها می‌تواند بهینه‌سازی باشد؛ همچنین می‌توانید در هر ساعت حداکثر 30 کار آغاز کنید.

خواندن نتایج آزمایشگاه

هر کار نسبت شارپ، بازده کل، حداکثر افت سرمایه، تعداد معاملات، نرخ معاملات برنده و منحنی ارزش حساب را گزارش می‌کند. بهینه‌سازی آزمایشگاه، آزمایش خودتان است: سابقهٔ خط لولهٔ استراتژی، وضعیت ارتقای آن یا دروازه‌هایش را تغییر نمی‌دهد.