تیم عامل‌ها و مراحل پژوهش استراتژی

شش عامل تخصصی هر استراتژی را با ترتیب ثابتی از مراحل پیش می‌برند و در میان مراحل کنترل‌هایی انجام می‌شود.

شش عامل

رهبر پژوهش فرضیه‌ها را می‌نویسد. توسعه‌دهنده استراتژی آن‌ها را به‌صورت استراتژی‌های NautilusTrader کدنویسی می‌کند. عامل تضمین کیفیت کد را از نظر منطق، جهت سیگنال، حالت‌های مرزی و توجیه‌پذیری کارمزد بررسی می‌کند. تحلیل‌گر استراتژی نتایج پس‌آزمایی و بهینه‌سازی را می‌خواند و درباره گام بعدی تصمیم می‌گیرد. مسئول ریسک ایمنی استراتژی ارتقایافته را ممیزی می‌کند. مدیر پرتفوی درباره ارتقا و بازنشسته‌کردن استراتژی‌ها در کل پرتفوی تصمیم می‌گیرد.

مراحل به‌ترتیب

یک اجرا از مراحل کدنویسی، راستی‌آزمایی، پس‌آزمایی، بازبینی پس‌آزمایی، بهینه‌سازی و تحلیل می‌گذرد. از مرحله تحلیل می‌تواند به کدنویسی برگردد تا تکرار شود، کنار گذاشته شود یا به بازبینی ریسک، ارتقا و معاملات کاغذی برسد. مراحل بعدی زودتر پردازش می‌شوند تا راستی‌آزمایی و پس‌آزمایی در صفی از کدهای تازه معطل نمانند.

راستی‌آزمایی پیش از هر پس‌آزمایی

کد پیش از دسترسی به داده‌های بازار از چهار لایه می‌گذرد: تحلیل ایستای کد منبع، آزمون سناریوهای ترکیبی با داده‌های ساختگی تأمین مالی، بهره باز و نقدشدن اجباری موقعیت‌ها، پس‌آزمایی کوتاه در محیط ایزوله روی کندل‌های واقعی که باید دست‌کم یک معامله تولید کند، و بازبینی منطق و توجیه‌پذیری کارمزد توسط تضمین کیفیت. در صورت شکست، اجرا همراه با یافته به توسعه‌دهنده بازگردانده می‌شود.

دو تصمیم تحلیل‌گر

پس از پس‌آزمایی نخست، تحلیل‌گر تصمیم می‌گیرد که بهینه‌سازی کند، تکرار کند یا کنار بگذارد؛ بنابراین ساعت‌ها بهینه‌سازی فقط صرف ایده‌هایی می‌شود که سیگنال واقعی دارند. پس از بهینه‌سازی، تحلیل‌گر با در دست داشتن شواهد خارج از نمونه و داده‌های نگه‌داشته‌شده، درباره ارتقا، تکرار یا کنار گذاشتن تصمیم می‌گیرد. همه تصمیم‌ها همراه با استدلالشان در صفحه استراتژی ذخیره می‌شوند.

محدودیت‌های تکرار و کنار گذاشتن

وقتی میانگین بازده هر معامله از هزینه‌های معاملاتی کمتر باشد، عملکرد خارج از نمونه ناموفق شود، راهبرد بارها در تأیید شکست بخورد، یا تحلیلگر هیچ مسیر قابل‌دوامی برای آن نبیند، راهبرد کنار گذاشته می‌شود. دلیل ثبت می‌شود و به عامل پژوهش بازخورد داده می‌شود تا همان بن‌بست دوباره تکرار نشود.

اجراهای پلتفرم و اجراهای شما

پلتفرم پیوسته پژوهش‌های خود را اجرا می‌کند؛ فضای کاری شما با ظرفیت رزروشده و اولویت بالاتر در کنار آن اجرا می‌شود، بنابراین ایدهٔ شما پشت کارهای پلتفرم در صف نمی‌ماند. هر زمان بخواهید می‌توانید اجراهای خود را از صفحهٔ راهبرد متوقف کنید، از سر بگیرید یا پایان دهید.