ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
361 مستندًا
يشرح المستند اتباع الاتجاه من خلال الفرق بين التباين المحقق طويل الأجل وقصير الأجل. ويذكر أن هذه العلاقة تنطبق على تعريفات متعددة لاستراتيجيات الاتجاه، وتساعد في تفسير التحدب الإيجابي لأداء استراتيجيات متابعة الاتجاه (CTA) مجتمعةً CTA. ويرى المؤلفون أن هذا…
تحسب الدراسة التقلب المحقق لمؤشر نيكي 225 وتفحص ما إذا كانت العوائد المعيارية بالتقلب تشبه التوزيع الطبيعي. ولمعالجة آثار فترات توقف التداول ليلًا، تقدّر التقلب على نحو منفصل لجلستي بورصة طوكيو الصباحية وبعد الظهر. كما تذكر أن ضوضاء البنية المجهرية للسوق…
يقدم هذا المستند نموذج إيدجوورث بلس بلس لتسعير الخيارات التي تقل آجال استحقاقها عن أسبوع. وينبع الدافع من أن التقلب الضمني للخيار عندما يساوي سعر التنفيذ تقريبًا سعر الأصل الحالي يمكن أن يتذبذب بشدة عبر هذه الآجال القصيرة، ما يصعّب التسعير المشترك بالأساليب…
تأثير التقلب المنخفض هو ميل مذكور للأسهم الأقل مخاطرة إلى تحقيق عوائد أقوى معدلة حسب المخاطر من الأسهم الأعلى مخاطرة. ويرتب تطبيق مباشر الأسهم حسب تقلب عوائدها الأسبوعية السابقة، وينشئ محافظ عشرية، ويشتري مجموعة الأسهم الأقل تقلبًا. وتحدد الوثيقة إعادة توازن…
تصف الوثيقة نهجًا للتداول الليلي في SPY مشروطًا بثلاث إشارات للمعنويات والاتجاه: أن يكون SPY فوق متوسطه المتحرك لـ20 يومًا، وأن يكون VIX دون متوسطه المتحرك، وأن يكون مؤشر معنويات السوق Brain فوق متوسطه لـ20 يومًا. عندما تتحقق الشروط كلها، يحتفظ المستثمر…
تصف الوثيقة استراتيجية شهرية للأسهم طويلة وقصيرة المراكز تسعى إلى استغلال الزخم لدى الشركات الكبيرة بالتركيز على الأسهم مرتفعة التقلب مؤخرًا. وتقتصر على الأسهم المدرجة في البورصات التي يزيد سعرها على $5، وتقسم الأسهم حسب القيمة السوقية وتستخدم النصف الأكبر…
يسعى تداول التشتت إلى الاستفادة من الفرق بين علاوات مخاطر التقلب لخيارات المؤشرات وخيارات الأسهم الفردية. ويبيع مركز أساسي خيارات المؤشرات ويشتري خيارات الأسهم المكوّنة لها. ولأن الصفقة معرضة للارتباط، فإنها تميل إلى الاستفادة عندما تتحرك الأسهم الفردية…
يشرح المستند علاوة إعادة التوازن بوصفها العائد الذي قد يتحقق من إعادة أوزان المحفظة دوريًا إلى مستوياتها المستهدفة. تبيع إعادة الموازنة الأصول التي ارتفعت نسبتها في المحفظة وتشتري ما انخفضت نسبته. أما محفظة الشراء والاحتفاظ فتسمح للأوزان بالانجراف نحو الأصول…
يشرح المستند استراتيجية تتداول أساس عقود VIX الآجلة وتحوط التعرض العام للأسهم بعقود E-mini S&P 500 الآجلة. وتفسر الأساس على أنه علاوة مخاطر التقلب: إذ تجد الأبحاث المذكورة أنه يتنبأ بعوائد العقود الآجلة، رغم أنه لا يتنبأ بدرجة ذات دلالة بالتغيرات في VIX…
يبحث هذا الفلتر عن أسهم بمدى يومي يتجاوز 1، وأقصى تراجع معلن بين 4% و5%، وعائد يومي إيجابي. ويعامل المدى والتراجع كمقياسين لحركة السعر، بينما يهدف العائد اليومي الإيجابي إلى تحديد سهم يتعافى رغم الهبوط الحاد. يقدم المستند أمثلة لمنطق المؤشر وPython، لكنه لا…
ينتقي هذا الفلتر أسهمًا بمعدل دوران بين 3% و12%، ورموز تبدأ بـ60، ومدى يومي لا يقل عن 1. ويعرض المستند معدل الدوران كمرشح للسيولة والمدى وسيلة للتركيز على الأسهم الأكثر تقلبًا. ويقدم أمثلة لتنفيذ الفلتر، لكنه لا يورد اختبارًا تاريخيًا أو أرقام أداء أو دليلًا…
يشرح المستند مؤشر قوة اتجاه الترند (TDFI) الذي يجمع بين تباعد المتوسطات المتحركة والاندفاع الاتجاهي المشترك بينها، ثم يرفع الاندفاع إلى قوة لتقليل تأثير الحركات الصغيرة. تستخدم ثلاث نسخ فترات سريعة ومتوسطة وبطيئة؛ وتمزج إشاراتها مع منح الفترة المتوسطة الوزن…
تصف هذه الوثيقة مؤشراً يرسم ثلاث قنوات من نطاقات بولينجر حول متوسط متحرك واحد. وتظهر القنوات كغيمة ملونة، فيما تعرض تسميات الأسعار أحدث قيمها. ويمكن للعرض أن يساعد المتداولين على مقارنة السعر سريعاً بأغلفة متعددة قائمة على التقلب. لا تتضمن الملاحظة إعدادات…
يشرح هذا الدليل التمهيدي المؤشرات الفنية بوصفها ملخصات رياضية للأسعار ونشاط التداول، يستخدمها المتداولون لتقييم سياق السوق. ويصنف المؤشرات إلى فئات الحجم والزخم والاتجاه والتقلب، ويشير إلى أن الإشارات واسعة المتابعة قد تؤثر في سلوك التداول بقدر ما تصفه.…
تبحث الوثيقة في تفسير الفرق بين نظامين في تقييمهما بالقيمة السوقية للخيار نفسه على AUD/JPY ضمن إطار شبيه ببلاك–شولز. تعرض الأنظمة تقلبات ضمنية وأسعاراً آجلة وحساسيات فيغا ودلتا USD مختلفة. والسؤال هو مقدار ما يرجع من فجوة التقييم إلى مدخلات التقلب والسعر…
تسأل الوثيقة لماذا قد تظهر خيارات الأصل الأساسي نفسه وبأجل الاستحقاق نفسه تقلبات ضمنية مختلفة. التقلب الضمني هو قيمة التقلب التي تجعل نموذج تسعير مختارًا يعيد إنتاج السعر المقتبس للخيار؛ وليس بالضرورة تنبؤًا مباشرًا بتقلب مستقبلي ثابت. وتتعلق الأمثلة بأسعار…
توضح الوثيقة كيفية تحويل التقلب المقدّر من عوائد الأسهم اليومية على نافذة متحركة إلى أساس سنوي. وفق الافتراض المذكور بأن العوائد مستقلة ومتماثلة التوزيع وأن التباين يتناسب مع الزمن المنقضي، يقدّر الانحراف المعياري للعوائد اليومية التقلب اليومي. ومع 252 يوم…
تسعى استراتيجية TradingView هذه إلى دخول مراكز طويلة عندما يغلق السعر دون نطاق بولينجر السفلي ويكون RSI للفترة 14 دون 30. وتستخدم النطاقات متوسطاً متحركاً بسيطاً لفترة 10 أساساً لها، وعرضاً مقداره انحرافان معياريان. ويُغلق المركز عندما يبلغ السعر الأساس أو…
تتناول هذه التعليقات السوقية Bitcoin وEther خلال فترة تماسك، باستخدام سلوك السعر الفوري والتقلب الضمني وهيكل الأجل وانحراف الخيارات والفائدة المفتوحة والتمويل والتصفية وصفقات الخيارات الكبيرة. وتصف تسطح هيكل الأجل مع انحسار التقلب المحقق، وتشير إلى علاقة…
يصف إعلان الإصدار تغييرات في MLFinLab، وهي مجموعة أدوات لتطوير أنظمة تداول قائمة على تعلم الآلة. أصبح توليد الأشرطة يعيد الطوابع الزمنية كفهرس DataFrame، بما يوائم الناتج مع الدوال اللاحقة ويجنب تحويل الفهرس يدوياً. وأصبحت مقدّرات التقلب تختار مدخلات OHLC…
يقيّم المقال حركة سعر Pi Network المتوقفة باستخدام مقاييس التقلب وبنية الرسم ومستويات الدعم والمقاومة القريبة. ويصف تضيق نطاقات بولينجر وانخفاض التقلب التاريخي وATR، ونموذج قاع مزدوج مقترحًا مع دعم وخط عنق. وتُستخدم هذه الإشارات لتحديد مستويات صعود محتملة،…
يعرض هذا الدليل الاستخدامات المعلنة لدوجكوين، ومنها المدفوعات بين الأفراد والإكراميات على وسائل التواصل الاجتماعي وجمع التبرعات الخيرية ومشتريات التجار والألعاب والمعاملات الإلكترونية الصغيرة. ويربط هذه الاستخدامات بالتأكيدات السريعة نسبيًا للشبكة والرسوم…
يصف المقال موجة بيع واسعة للعملات الرقمية أعقبت إعلان رسوم جمركية أمريكية على الواردات الصينية. ويعزو الخسائر الحادة إلى النفور من المخاطر الاقتصادية الكلية والتصفيات المتسلسلة لمراكز الشراء ذات الرافعة وسحب صانعي السوق للسيولة. كما يشير إلى تراجعات مُعلنة…
تشرح هذه المفكرة كيفية إنشاء سمات قائمة على النماذج للوحة أسهم US من دون السماح للمشاهدات المستقبلية بالتأثير في القيم التاريخية. وتتمثل الطريقة الأساسية في جدولة التقدير: تستخدم النماذج فترة إحماء، ولا تُلائم إلا بيانات تسبق الكتلة التي ستصفها، ثم تنتج سمات…