ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
918 مستندًا
تصف الوثيقة استراتيجية شهرية طويلة وقصيرة المراكز ترتب ست محافظ لأسهم راسل حسب النمط: أسهم القيمة والنمو للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وتقيس عوائدها كل شهر خلال الأشهر 12 السابقة، وتشتري النمط الأفضل أداءً وتبيع الأضعف. وتعرض التناوب بين الأنماط كوسيلة…
يقارن نموذج FED عائد أرباح الأسهم الإجمالي بعائد السندات الحكومية طويلة الأجل. وتقدّر هذه الاستراتيجية العائد الزائد لسوق الأسهم في الشهر التالي باستخدام انحدار تنبؤي متحرك يجعل فجوة العائد مدخلًا له. وعند كل قرار شهري، تستثمر بالكامل في الأسهم إذا كان…
تصف الوثيقة استراتيجية معاكسة للاتجاه تستخدم 16 صندوقًا متداولًا للأسهم، يختص كل منها بدولة واحدة. رتّب الدول حسب عوائد الأشهر 36 السابقة، واشترِ أضعف أربعة أداءً وبِع على المكشوف أقوى أربعة؛ وأعد التوازن كل ثلاث سنوات. وتشير الأبحاث المذكورة إلى أن انعكاسات…
يصف المستند استراتيجية أسهم ترتب أسهم NYSE وNasdaq وAMEX حسب إنفاق البحث والتطوير نسبةً إلى القيمة السوقية. وفي نهاية أبريل، تجمع الاستراتيجية نفقات البحث والتطوير لكل شركة خلال السنوات الخمس السابقة، وتقيسها نسبة إلى القيمة السوقية، ثم تكوّن محفظة متساوية…
يشرح المستند علاوة إعادة التوازن بوصفها العائد الذي قد يتحقق من إعادة أوزان المحفظة دوريًا إلى مستوياتها المستهدفة. تبيع إعادة الموازنة الأصول التي ارتفعت نسبتها في المحفظة وتشتري ما انخفضت نسبته. أما محفظة الشراء والاحتفاظ فتسمح للأوزان بالانجراف نحو الأصول…
يقارن عامل الاستثمار، المعروف عادة باسم CMA، عوائد محافظ متنوعة لشركات ذات نمو منخفض ومرتفع في الأصول. والتفسير المعروض هو أن الشركات المحافظة التي تستثمر أقل تفوقت تاريخيًا على الشركات الجريئة التي تستثمر أكثر. وتربط الصفحة هذا العامل بنموذج فاما وفرنش ذي…
تستخدم استراتيجية الأسهم توقيت إعلانات الشركات إشارةً لأداء الأسهم حول الأرباح. والتفسير المقترح هو احتمال امتلاك المديرين معلومات عن النتائج المقبلة: فهم يميلون إلى إعلان إعادة شراء الأسهم قبل الأرباح الإيجابية، وطرح أسهم ثانوية قبل الأرباح السلبية. ويتخذ…
يصف المستند استراتيجية فروق للعقود الآجلة تستند إلى فرق السعر بين نفط WTI ونفط برنت. ويوضح اختلاف النفطين في التركيب وخصائص الإنتاج والنقل، مع احتمال أن تؤدي الصدمات المؤقتة إلى ابتعاد فارق السعر عن توازنه الأطول أمدًا. ويتعامل النهج المقترح مع هذه…
يصف المستند استراتيجية لاختيار الأسهم باستخدام مقاييس لغوية محسوبة من إفصاحات الشركات 10-K و10-Q. يعكس الثراء المعجمي تنوع المفردات، وتقيس الكثافة المعجمية حصة اللغة الحاملة للمعلومات، بينما تقيس الكثافة التخصصية تركّز المصطلحات المرتبطة بالتمويل. وتتتبع…
يشرح المستند استراتيجية قيمة نسبية تجمع الأسهم ذات المسارات السعرية التاريخية المتشابهة في أزواج. توحّد الاستراتيجية سلاسل العائد الإجمالي، وتختار التطابقات القريبة باستخدام مجموع مربعات فروق الأسعار، ثم تتداول الأزواج المختارة في فترة لاحقة. عندما يتحرك…
تستخدم استراتيجية تداول الدولار المحمول متوسط الخصم الآجل لسلة من عملات الأسواق المتقدمة مقارنة بمعدل سندات الخزانة الأمريكية لثلاثة أشهر US لاختيار مركز العملة. إذا تجاوز المعدل US متوسط الخصم الآجل للسلة، تتخذ الاستراتيجية مركز شراء على الدولار وبيع على…
يعرض هذا المستند استراتيجية بيع قصيرة قائمة على قواعد لمؤشر DAX على رسم بياني لأربع ساعات. تقارن الاستراتيجية متوسطًا أسيًا سريعًا متعدد المراحل بمتوسط هول متحرك أبطأ، ثم تبحث عن انعكاس هابط وجيز بينما يشير السعر والمتوسطات إلى سوق صاعدة. كما تقيد الدخول…
تشرح هذه الوثائق كيفية تشغيل Freqtrade واختيار الإعداد والاستراتيجية ومجلد البيانات وقاعدة البيانات المستخدمة في تشغيل الروبوت. وتعرض خيارات سطر الأوامر للتداول الفعلي أو محاكاة التداول، بما فيها إعدادات الرصيد والرسوم في وضع المحاكاة، وتشير إلى ضرورة مزامنة…
تناقش الوثيقة تقدير بيتا من عوائد كل 15 دقيقة لـXLF مقابل SPY على مدى عدة أيام، مع التركيز على القفزات الظاهرة عند افتتاح اليوم التالي. ويفترض الرد احتساب بيتا من العوائد لا من مستويات الأسعار، ويشير إلى أن الفجوات الليلية لا ينبغي إدراجها في انحدار يهدف إلى…
تسأل الوثيقة لماذا تكون دالة التغاير الذاتي لسلسلة زمنية مستقرة متماثلة بالنسبة إلى الإزاحة: فالتغاير عند الإزاحة k يساوي التغاير عند الإزاحة −k. ويستخدم التفسير خاصيتين أساسيتين للتغاير والاستقرار بدلًا من نتيجة خاصة بنموذج معين. لا يغير عكس ترتيب المتغيرين…
تشرح الوثيقة كيفية تعديل بيانات الأسهم التاريخية بحيث تصبح الأسعار وأحجام التداول قابلة للمقارنة عبر تجزئة الأسهم. في التجزئة الأمامية، يقسم الجواب المقبول الأسعار السابقة للتجزئة على معامل التجزئة، ويضرب أحجام التداول السابقة فيه. ويستخدم المثال تجزئة بنسبة…
يشرح هذا الدليل خطوة بخطوة ترجمة نظام تداول من My-Language إلى JavaScript. يحسب المثال مؤشرًا على نمط WaveTrend من متوسط أعلى وأدنى وسعر إغلاق كل شمعة، ويطبق متوسطات متحركة أسية وانحرافًا مطبّعًا، ثم يملّس النتيجة بمتوسط تكراري مرجّح. وتشير المقالة إلى أن…
يحسب هذا المؤشر إحصاءات متحركة للعائد والمخاطر لأداة متداولة، ويقارن العوائد بمعيار أسهم قابل للاختيار. تتحكم المدخلات في المعيار وطول فترة النظر إلى الخلف وطريقة حساب العائد ومجموعة المقاييس المعروضة. وتشمل المخرجات متوسط العائد والانحراف المعياري والتباين…
تجمع هذه الاستراتيجية بين تقاطعات سلاسل الأسعار المصفاة بمرشح Hann وإشارات بنية السوق. وتتتبع القمم والقيعان المحورية، وترصد اختراق مستوياتها، وتستخدم حالة اتجاه بنيوية لتجنب الدخول عكس اتجاه مؤكد. ويرشح نطاق ADX أنظمة السوق؛ كما تقيد مرشحات اختيارية التداول…
تجمع استراتيجية TradingView هذه بين قراءة اتجاهية مرجّحة لتغيرات الأسعار الأخيرة ومرشحات الاتجاه والزخم والحجم والتقلب. كما تقيّم الميل الصعودي والهبوطي باستخدام VWAP وRSI وMACD ومحاذاة EMA وADX والحجم وقراءة مؤكدة لـRSI على إطار خمس دقائق. تتحكم العتبات…
يدرس الكاتب مخاطر تعديل الصفقات التي تنشئها أنظمة العقود الآجلة الآلية أو إغلاقها يدوياً. والتوصية الأساسية هي ترك النظام يدير المركز المفتوح ما دامت قواعده سارية، مع حصر التدخل في المخاطر النادرة وغير المعتادة التي حُددت قبل يوم التداول. وتشمل عادات…
تقسم المقالة عمل التداول الفردي إلى أربعة أدوار: البحث في حقيقة أثر سوقي، وهندسة استراتيجية قابلة للتداول، وبناء محفظة من الاستراتيجيات، وتشغيل النظام الناتج. ويتطلب كل دور تركيزاً مختلفاً، من الاستقصاء المفتوح إلى التنفيذ اليومي القابل للتكرار. ويرى الكاتب…
تقارن هذه المقالة استراتيجيات منهجية بسيطة، مثل إشارات المؤشرات في الأسواق عالية السيولة، بأساليب أكثر تقدماً قد تستخدم أدوات متخصصة وتحليلاً إحصائياً وبناءً صريحاً للمحفظة. وتربط الاختيار بأهداف المستثمر، التي قد تشمل الدخل أو الحفاظ على رأس المال أو تنمية…
يشرح المقال محول القرار عبر الإنترنت (ODT)، وهو نهج يضبط محول القرار ضبطًا دقيقًا عبر التفاعل المستمر مع بيئة. ويستعرض كيفية تكييف النموذج الأساسي للأفعال وفق الحالات والأفعال الحديثة وقيم العائد التراكمي المستقبلي المستهدف، ثم يصف سياسة ODT العشوائية وقيد…