Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Dieses Notebook untersucht, ob historische ETF-Daten eine monatliche Rangstrategie unterstützen können, bevor ein Modell oder eine Prognose erstellt wird. Es prüft die zeitpunktbezogene Eignung anhand der Liquidität des Vorjahres, zählt verfügbare Fonds an…
Dieses Notebook prüft potenzielle Merkmale für eine Strategie, die auf dieselbe Aktie Call- und Put-Optionen am Geld mit identischem Verfallsdatum verkauft und den Straddle bis zum Verfall hält. Für jedes Merkmal wird gemessen, ob es die verfügbaren Titel in…
Dieses Notebook vergleicht die BM25-Schlüsselwortsuche, dichte Einbettungen, Reciprocal Rank Fusion (RRF) und das Reranking durch Cross-Encoder anhand von Passagen aus 10-K-Meldungen von Unternehmen. Es erstellt jeden Suchansatz und bewertet die Rangfolge…
Dieses Notebook vergleicht LightGBM-Modelle in einem Panel mit US-Aktien über drei Renditehorizonte. Das Raster variiert die Anzahl der Baumblätter und die Verlustfunktionen; anschließend bewertet es jede Konfiguration bei mehreren Baumzahl-Prüfpunkten. Die…
Dieses Notebook verarbeitet die vierteljährlichen Massendaten zu 13F-Beständen der SEC, um institutionelle Beteiligungen, Manager-Rangfolgen und Netzwerke gemeinsamer Beteiligungen zu untersuchen. Es wählt für jeden Manager anhand der Meldedaten die jüngste…
Dieses Notebook nutzt aus NASDAQ ITCH abgeleitete Trades und Auftragsmeldungen, um Muster der Markt-Mikrostruktur zu veranschaulichen. Es untersucht eine negative Autokorrelation erster Ordnung bei Renditen aus Tick-Handelspreisen und erläutert, wie…
Dieses Hilfsmodul stellt statistische Funktionen zur Diagnose von Panels mit Trading-Daten bereit. Seine Autokorrelationsmethode berechnet die Kurve zunächst für jede Einheit einzeln und bündelt die Ergebnisse erst danach, um eine scheinbare Abhängigkeit…
Diese Fallstudie zu US-Aktien unterscheidet zwischen der Prognose künftiger Renditen und der Behauptung, Momentum verursache diese Renditen. Als Behandlung verwendet sie die Rendite einer Aktie im Vorjahr ohne den jüngsten Monat, als Ergebnis die…
Dieses Lehr-Notebook vergleicht Methoden zur Erstellung von Ziel-Labels für überwachte Trading-Modelle anhand von ETF-Daten. Es behandelt Renditen und Richtungs-Labels mit festem Horizont, rollierende Zeitreihen-Perzentile, querschnittliche Perzentile,…
Dieses Notebook zeigt Prüfungen auf Lookahead-Bias anhand von ETF-Kursen und makroökonomischen Zeitreihen. Es zeigt, dass ein zentrierter gleitender Durchschnitt zukünftige Beobachtungen einschließt, Kurswendepunkte zu genau nachzeichnen kann und am jüngsten…
Dieses Notebook vergleicht drei Möglichkeiten, Marktregime für Prognosen zu nutzen: ein Basismodell ohne Regimeeingabe, ein einzelnes Modell mit der gefilterten Wahrscheinlichkeit eines volatilen Zustands und separate Modelle, die innerhalb fest zugeordneter…
Dieses Notebook schätzt, ob der Anteil des vorzeichenbehafteten, käuferinitiierten Volumens mit künftigen 15-Minuten-Renditen zusammenhängt, nachdem relativer Spread, jüngste realisierte Volatilität und die Rendite des Vormonats berücksichtigt wurden. Double…
Dieses Notebook verwendet Double Machine Learning (DML), um den adjustierten Effekt eines kontinuierlichen ETF-Momentummaßes auf nachfolgende Renditen zu schätzen. Dabei kontrolliert es für jüngere und längerfristige Volatilität, Marktregime und die Steigung…
Dieses Notebook erläutert die hierarchische Risikoparität (HRP), eine Portfolioaufbaumethode, die die Empfindlichkeit gegenüber verrauschten Kovarianzschätzungen begrenzen soll. Es beschreibt drei Schritte: Vermögenswerte anhand ihrer Korrelationsdistanz…
Dieses Notebook bewertet registrierte ETF-Backtests entlang der Strategiepipeline, von Signalen und Allokation bis zu Kosten und Risikoüberlagerungen. Es liest bestehende Prognosen und Backtests aus, statt Modelle anzupassen oder neue Backtests hinzuzufügen,…
Dieses Notebook verwendet aus NASDAQ ITCH abgeleitete Handelsdatensätze, um die Intraday-Handelsaktivität zu untersuchen. Es fasst einzelne Trades in Zeitbalken zusammen und vergleicht Aktienvolumen, Handelszahlen, letzte Kurse und volumengewichtete Kurse…
Dieser Leitfaden stellt zwei Quellen für US-Tickdaten zu US-Aktienorderbüchern für die Mikrostrukturforschung vor: Databento-Market-by-Order-Ereignisse und NASDAQ-TotalView-ITCH-Nachrichten. Er beschreibt ihre Formate, Abdeckung, ungefähren Datenmengen und…
Dieses Notebook untersucht, wie Renditeprognosen für ETFs Unsicherheit ausdrücken können, und vergleicht Monte-Carlo-Dropout mit tiefen Ensembles. Dropout bleibt bei wiederholten Inferenzdurchläufen aktiv, während ein Ensemble die Abweichungen zwischen…
Dieses Notebook vergleicht sechs Methoden zur Gewichtung von ETF-Portfolios, die anhand derselben prognostizierten Rangfolge ausgewählt wurden: gleiche Gewichtung, Score-Gewichtung, inverse Volatilität, Risikoparität, Mean-Variance-Optimierung und…
Dieses Notebook passt ein festgelegtes LSTM-Modell für Prognosen in einer S&P-500-Optionsstudie an. Das Netzwerk erhält chronologische Zeitfenster der Historie jedes Symbols und verwendet einen gesteuerten rekurrenten Zustand, um Informationen über mehrere…
Dieses Notebook vergleicht drei Verfahren zur Klassifizierung von Sätzen aus Finanznachrichten als positiv, neutral oder negativ: TF-IDF-Wort- und Phrasenmerkmale mit logistischer Regression, gemittelte statische Wortvektoren mit einem Klassifikator und ein…
Dieses Notebook bewertet bilanz- und preisbasierte Merkmale als eigenständige Prognosefaktoren für die Renditen von US-Aktien im Folgemonat. Es berechnet monatliche querschnittliche Rangkorrelationen zwischen jedem Merkmal und dem Rendite-Label und fasst sie…
Dieses Notebook stellt einen diagnostischen Rahmen für einen ETF-Allokations-Backtest vor. Es berechnet Risiko- und Renditemaße wie Sharpe, Sortino, Calmar, Volatilität, Value at Risk und maximalen Drawdown, verfolgt die rollierende Wertentwicklung und die…
Dieses Notebook erstellt einen Überwachungsablauf für ein eingesetztes Finanzmodell anhand realer Holdout-Artefakte. Bevor Drift gemessen wird, prüft es, ob eingehende Merkmalsdaten ausgefüllt und strukturell gültig sind; anschließend vergleicht es Referenz-…