Wissensbibliothek

Dieses Notebook verbindet die Positionsgrößenbestimmung mit der Analyse maximal ungünstiger und günstiger Kursbewegungen während eines Trades. Es zeigt eine feste prozentuale Positionsgrößenbestimmung, bei der sich die Aktienzahl aus einem Risikobudget je…

Dieses Notebook erläutert, wie Ridge-Regressionsprognosen für ein ETF-Panel mit SHAP interpretiert werden. Bei einem linearen Modell entspricht der Beitrag jedes Merkmals seinem Koeffizienten multipliziert mit der Abweichung des Merkmals vom…

Dieses Notebook beschreibt einen Arbeitsablauf, der jährliche und vierteljährliche SEC-Meldungen in strukturierten Text für spätere Sentiment-, Themen- und Embedding-Analysen umwandelt. Gewünschte Abschnitte werden den jeweiligen Formularen zugeordneten…

Dieses Notebook erklärt, wie ein bedingter Autoencoder ein instrumentiertes Hauptkomponentenmodell erweitert: Ein neuronales Netz ordnet Aktienmerkmalen Faktor-Exposures zu, während das Modell dieselbe Struktur aus Exposure mal Faktorrendite beibehält. Es…

Diese Studie prüft finanzielle und GJR-GARCH-Volatilitätsmerkmale anhand zukünftiger Aktienrenditen. Für jede Sitzung berechnet sie die Rangkorrelation zwischen einem Merkmal und den nachfolgenden Renditen über Aktien hinweg. Anschließend bewertet sie den…

Diese Referenz beschreibt zwei Korpora mit Finanznachrichten für Sentimentanalysen, die Entwicklung von Textmerkmalen und Experimente zum Zusammenhang zwischen Nachrichten und Renditen. FNSPID verknüpft Schlagzeilen mit Aktientickern und deckt einen langen…

Dieses Notebook zeigt, wie sich prüfen lässt, ob vier Strategien für verwaltete Portfolios nach Kontrolle der durch zehn Hauptkomponenten erfassten breiten Bewegungen zusätzliche Erklärungskraft für SPY-Renditen liefern. Die Kandidatenportfolios ordnen ETFs…

Dieses Dokument beschreibt einen Arbeitsablauf, um vierteljährliche SEC 13F-Bulkmeldungen in ein Panel institutioneller Beteiligungen umzuwandeln. Pro Vermögensverwalter wird anhand des Meldedatums die jüngste Meldung ausgewählt. Zur Identifizierung von…

Das Dokument erklärt die instrumentierte Hauptkomponentenanalyse zur Modellierung von ETF-Renditen. Anders als die gewöhnliche PCA, die jedem Fonds feste Faktor-Exposures zuweist, modelliert IPCA die Exposures jedes Fonds als gemeinsame lineare Funktion…

Dieses Notebook verwendet NASDAQ ITCH-Transaktionsdaten, um zu untersuchen, wie Volumen und Handelsaktivität während der regulären Sitzung variieren. Es fasst Transaktionen in Zeitbalken zusammen, vergleicht Preis und Volumen für beispielhafte Aktien mit…

Dieses Notebook vergleicht Prognosemodelle, die NASDAQ-100-Aktien nach ihrer Rendite in den nächsten 15 Minuten ordnen, anhand von Intraday-Mikrostrukturinformationen wie Spreads, Ungleichgewichten in der Markttiefe, vorzeichenbehaftetem Volumen und…

Diese Evaluation prüft Merkmale aus Optionsoberflächen, preisbasierte Merkmale und bedingte Volatilitätsmerkmale anhand künftiger Aktienrenditen. Für jede Sitzung berechnet sie eine Querschnitts-Rangkorrelation zwischen Merkmalswerten und nachfolgenden…

Dieses Modul erläutert, wie historische S&P-500-Kurse aufbereitet werden, wenn Tickersymbole im Zeitverlauf für unterschiedliche Wertpapiere stehen können. Es wendet Anpassungsfaktoren für Kapitalmaßnahmen an, verfolgt Wertpapierkennungen und markiert…

Dieses Notebook erläutert instrumentierte Hauptkomponentenanalyse (IPCA) für ein Aktienpanel mit Optionsoberflächenmerkmalen. Anders als bei gewöhnlicher PCA, bei der die Exponierungen jeder Aktie anhand ihrer Renditehistorie geschätzt werden, modelliert…

Dieses Notebook beschreibt, wie sich Bruttorenditen in eine Nettoperformance überführen lassen, indem Handelsfriktionen, Finanzierung und Fondskosten getrennt modelliert werden. Das parametrisierte Kostenmodell berechnet Handelskosten anhand von…

Diese Fallstudie erläutert, warum Stop-Losses, Trailing-Stops und andere Positions-Overlays für US-Portfolios aus Unternehmensmerkmalen, die auf Monatsbeobachtungen beruhen, nicht getestet werden können. Der vektorisierte Backtest wendet einen Gewichtsvektor…

Dieses Notebook erläutert instrumentierte Hauptkomponentenanalyse (IPCA), die gemeinsame Faktoren schätzt und zugleich die Faktor-Exponierungen jeder Aktie als gemeinsame lineare Funktion ihrer tagesgleichen Optionsoberflächenmerkmale modelliert. Dazu zählen…

Das Dokument beschreibt, wie rollierende ETF-Renditefenster in Zweikanalbilder für ein herkömmliches faltendes neuronales Netz umgewandelt werden. Ein Gramian Angular Field bildet normalisierte Beobachtungen auf Winkel ab und hält paarweise Winkelbeziehungen…

Dieses Notebook erstellt preisbasierte Features, um ein breites US-Aktienuniversum zu ordnen. Es beschreibt Momentum-, Volatilitäts-, gleitende Durchschnitts- und technische Indikatorfamilien und bewertet sie anhand eines Labels für die Rendite der folgenden…

Dieses Notebook schätzt, wie Ausführungskosten hypothetische Intraday-Strategierenditen schmälern können. Zunächst misst es volumen­gewichtete notierte Spreads für die NASDAQ-100-Bestandteile anhand von Minutenbalken-Kursnotierungen und verwendet dann den…

Dieses Notebook beschreibt eine Pipeline, die Beziehungen zwischen Lieferanten, Kunden und Wettbewerbern aus den 10-K-Berichten von Unternehmen extrahiert und als Neo4j-Wissensgraph speichert. Ein lokales Sprachmodell schlägt strukturierte…

Dieser Datensatzleitfaden vergleicht zwei Quellen für US-Aktien-Tickdaten zur Orderbuch- und Markt-Mikrostruktur-Forschung. Die Market-by-Order-Datensätze von Databento liefern vorverarbeitete Hinzufügungs-, Änderungs-, Stornierungs- und Handelsereignisse,…

Dieses Notebook zeigt, wie ein Transformer für die Erkennung benannter finanzieller Entitäten feinabgestimmt wird, um Textspannen in strukturierte Felder für Organisationen, Personen, Geldbeträge, Datumsangaben und Prozentsätze umzuwandeln. Es führt…

Dieses Notebook erläutert drei Möglichkeiten, aus Minutendaten des NASDAQ-100 modellbasierte Features zu erstellen: eine rollierende HAR-Regression für Varianzprognosen und Prognosefehler, eine Fourier-Transformation für jüngste Volumenmuster und…