Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
738 Dokumente
Dieses Notebook entwickelt das Long-only-Markowitz-Framework mit vollständiger Investition, einschließlich zulässiger Portfolios, effizienter Grenze sowie Lösungen für maximale Sharpe Ratio und minimale Varianz. Es erläutert, wie die Portfoliovarianz von der…
Dieses Notebook wandelt Modellrankings in einfache Krypto-Perpetual-Futures-Portfolios um, damit spätere Experimente die Auswirkungen veränderter Positionsgrößen, Kosten oder Risikokontrollen messen können. Es nutzt Einstiegsregeln wie die Auswahl der…
Dieses Notebook zeigt, wie StopLoss-, TakeProfit- und TrailingStop-Regeln für ein Momentum-Portfolio abgestimmt werden, wobei Kalibrierung und Evaluierung chronologisch getrennt bleiben. Es testet einzelne Regelbreiten und gemeinsame Kombinationen anhand von…
Dieses Dokument zeigt, wie sich eine fünftägige ETF-Momentumstrategie über eine gemeinsame Strategieschnittstelle mit Alpaca verbinden lässt. Die Strategie verfolgt Momentum bei SPY, QQQ und IWM und erzeugt Signale, wenn ein Schwellenwert überschritten wird.…
Dieses Dokument vergleicht alternative Methoden zur Positionsgrößenbestimmung für CME-Futures-Strategien, die anhand einer nach gleich gewichteter Validierungs-Sharpe-Ratio geordneten Baseline ausgewählt wurden. Bei gleicher Gewichtung wird jedes ausgewählte…
Dieses Notebook macht aus Modellprognosesätzen vergleichbare Backtests für Optionen auf den S&P 500. An jedem wöchentlichen Entscheidungstermin ordnet es die prognostizierten Renditen, wählt die höchstplatzierten Symbole aus dem liquiden Anlageuniversum aus…
Dieses Dokument erläutert, wie ein bestehendes Modell und ein Kandidatenmodell vor einer Kapitalallokation in einer Shadow-Evaluierung verglichen werden. Rollen und Freigabeschwellen werden vorab festgelegt; anschließend wird der Kandidat anhand von fünf…
Dieses Notebook zeigt, wie Feast mit Parquet-Quellen, Entitäten, Feature-Views, Zeitstempeln und einer Time-to-Live-Regel konfiguriert wird. Anschließend ruft es Features für Trainingsbeispiele und eine Live-Abfrage zum jeweiligen Stichtag ab. Die Ausgabe…
Das Notebook stellt einen überwachten Autoencoder zur Modellierung von Aktienfaktoren vor. Anders als unüberwachte Autoencoder, die einen Engpass durch Rekonstruktion des Querschnitts erlernen, bezieht dieses Modell auch zukünftige Renditen in sein…
Dieses Notebook wendet ein neuronales Modell stochastischer Diskontfaktoren auf CME-Futures an. In der Asset-Preisbildung ist ein stochastischer Diskontfaktor eine Zufallsvariable, deren Produkt mit der Rendite jedes Vermögenswerts unter Arbitragefreiheit…
Das Dokument zeigt einen Broker-Wrapper, der Orders und den Portfoliostatus prüft, bevor er Trades weiterleitet. Zu den Kontrollen gehören Obergrenzen für Stückzahl und Wert je Order, Positionslimits, Orderratenlimits, Positiv- und Sperrlisten für…
Diese Analyse prüft, ob Abrechnungsdaten eine wöchentliche, querschnittliche CME-Futures-Strategie unterstützen können, bevor ein Modell angepasst wird. Sie untersucht, ob an den Rebalancing-Terminen genügend Produkte notiert sind, um die vorgesehenen Long-…
Diese Fallstudie bewertet monatliche Long-Short-Dezilstrategien auf Basis von Unternehmensmerkmalen aus den US. Sie vergleicht lineare Modelle, Gradient Boosting und Ansätze mit latenten Faktoren unter Berücksichtigung zeitpunktbezogener Verzögerungen bei…
Dieses Notebook vergleicht eingebettete, serverbasierte, universelle und auf den Handel ausgerichtete Datenbanken bei Aufgaben mit Finanzzeitreihen: Massenschreibvorgänge, vollständige Scans, Zeitfensterabfragen, OHLCV-Aggregation und die Zuordnung von…
Diese Lehrdarstellung vergleicht parametrische stochastische Modelle und Bootstrap-Verfahren zur Erzeugung synthetischer Finanzpfade. Sie behandelt geometrische Brownsche Bewegung, Sprungdiffusion, Mittelwertrückkehr, stochastische Volatilität nach Heston…
Diese Analyse vergleicht drei Verfahren, um vorzeichenbehaftete Modellprognosen von Renditen in binäre Positionen umzuwandeln: einen festen Schwellenwert von null, ein nachlaufendes Perzentil je Symbol und ein Perzentil im Querschnitt der Symbole. Sie wendet…
Dieses Notebook richtet Feast als Feature-Store für Finanz- und Modelldaten ein und vergleicht anschließend historische und zeitpunktbezogene Abrufe mit einem transparenten, manuell erstellten Join. Es definiert Entitäten, zeitgestempelte Quellen,…
Dieses Notebook vergleicht Zielfunktionen für Gradient Boosting bei monatlichen Aktienrenditen aus den US und hält Merkmale, Zielvariable und Walk-Forward-Folds konstant. Es stellt den quadratischen Fehler dem absoluten Fehler und dem Huber-Verlust…
Dieses Modul koordiniert Walk-Forward-Anpassung und -Bewertung für mehrere latente Faktormodelle, darunter Hauptkomponenten, instrumentierte Hauptkomponenten und neuronale Autoencoder. Es bereitet Paneldaten und Folds vor, ruft modellspezifische Abläufe auf…
Dieses Notebook misst, wie sich veränderte proportionale Transaktionskosten auf jeweils eine anhand der Validierung ausgewählte FX-Strategie je Renditelabel auswirken. Zunächst wählt es eine übergeordnete Strategie aus Kandidaten für Signal, Allokation und…
Diese Analyse erläutert, wie Informationskoeffizienten (ICs) im Querschnitt für CME-Futuresmodelle zu lesen sind und wie sie mit späteren Portfoliotests zusammenhängen. Sie berechnet für jedes Datum die Rangkorrelation zwischen prognostizierten und…
Dieses Notebook untersucht, ob historische ETF-Daten eine monatliche Rangstrategie unterstützen können, bevor ein Modell oder eine Prognose erstellt wird. Es prüft die zeitpunktbezogene Eignung anhand der Liquidität des Vorjahres, zählt verfügbare Fonds an…
Das Dokument erläutert, wie die Deflated Sharpe Ratio (DSR) den Sharpe-Wert einer ausgewählten Strategie um die Anzahl getesteter Strategien, die Streuung ihrer Sharpe-Schätzungen und nicht normalverteilte Renditen bereinigt. Es vergleicht sie mit einer…
Dieses Notebook untersucht, warum zwei Backtesting-Engines bei identischen Signalen unterschiedliche Ergebnisse liefern können. Es hält eine vorab berechnete ETF-Strategie konstant, bildet anhand ihrer Prognosen ein deterministisches Portfolio und verändert…