Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
30 Dokumente
Diese Konfiguration legt einen Research-Workflow für eine Long-Short-Strategie mit Krypto-Perpetual-Futures fest. Sie definiert ein nach Volumen ausgewähltes Anlageuniversum mit 19 Assets, Entscheidungen im Rhythmus der achtstündigen Funding-Abrechnungen und…
Dieses Notebook wendet konfigurierte Stop-Loss-, Trailing-Stop- und zeitbasierte Ausstiegsregeln auf das stärkste nach Validierung gereihte Signal oder die stärkste Allokationsstrategie für jeden Futures-Renditehorizont an. Jede Regel wird für sich auf ihrer…
Diese Fallstudie untersucht wöchentliche Long-Short-Strategien, die nach Carry sortiert werden, für ein diversifiziertes Universum von CME-Futures. Sie nutzt Tagesdaten, Walk-Forward-Modellbewertung und Kosten für Provisionen, Spreads und Roll-Slippage. Sie…
Dieses Notebook erklärt die Konstruktion von Merkmalen anhand von Daten, die über die Kurshistorie eines einzelnen Vermögenswerts hinausgehen. Es leitet die annualisierte Futures-Rollrendite aus gleichzeitigen Kursen naher und späterer Kontrakte ab und…
Diese Konfiguration definiert ein wöchentliches Futures-Anlageuniversum aus Aktienindizes, Staatsanleihen, Energie, Metallen, Währungen, Agrarrohstoffen und Vieh. Als Entscheidungszeitpunkt wird der Freitagsschluss festgelegt, als Ausführungszeitpunkt die…
Dieses Notebook entwickelt Merkmale für eine querschnittliche Hypothese: Ungewöhnlich teure Long-Positionen in Perpetual Futures könnten einer relativen Schwäche vorausgehen, wenn sich überfüllte Trades auflösen. Es wandelt Funding-Raten und…