Wissensbibliothek

Dieses Notebook vergleicht Provisionsmodelle für Aktien und Futures mit mehreren Slippage-Modellen und hebt hervor, dass sich ihre Einheiten und Annahmen unterscheiden. Prozentuale Gebühren bleiben als Anteil des Nominalwerts konstant, während…

Dieses Dokument beschreibt das Training eines Proximal-Policy-Optimization-Agenten zur Liquidierung eines festen Auftrags über einen festgelegten Zeithorizont. Es vergleicht die erlernte Ausführungsstrategie mit TWAP und einem Almgren-Chriss-Zeitplan anhand…

Dieses Notebook misst, wie gut die Lee-Ready-Methode die Richtung des Handelsinitiators anhand von Nasdaq-Nachrichten zu einzelnen Orders erschließt; die vom Handelsplatz bereitgestellten Initiatorlabels dienen als Referenz. Es rekonstruiert das…

Dieses Notebook misst, wie sich Transaktionskosten auf eine festgelegte CME-Futures-Strategiekonfiguration auswirken. Es wählt die berichtete Konfiguration in einem gemeinsamen Validierungsverfahren aus, übernimmt deren Risiko-Overlay in die Kostenläufe und…

Dieses Notebook erläutert, wie sich aus DataBento-Market-by-Order-Nachrichten für ein einzelnes NASDAQ-Symbol und einen Handelstag ein Limit-Orderbuch rekonstruieren lässt. Es bildet jede Order ab, fasst Orders auf Kursebenen zusammen und verwaltet Geld- und…

Dieses Notebook vergleicht Verfahren zur Absicherung einer Short-Position in einem europäischen Call bei diskretem Rebalancing und proportionalen Handelskosten. Es definiert den selbstfinanzierenden End-P&L und trainiert anschließend einen neuronalen Hedger,…

Dieses Notebook vergleicht die Hyperparameterabstimmung mit einem einzelnen Ziel mit einer Mehrzielsuche für LightGBM-Prognosemodelle. Die Baseline maximiert den Information Coefficient (IC) der Validierung. Die Suche mit NSGA-II maximiert stattdessen IC und…

Dieses Notebook führt eine ausgewählte NASDAQ-100-Mikrostrukturkonfiguration mit den registrierten Holdout-Prognosen aus. Modell, Portfolioaufteilung, Konzentration, Rebalancing-Zeitplan, Risiko-Overlay und Kostenannahmen stammen aus früheren Arbeiten und…

Dieses Notebook erläutert, wie eine Strategie aus einer festen Menge von US-Aktien-Backtests ausgewählt und anschließend in einem separaten Holdout-Zeitraum bewertet wird. Es prüft, ob die Kandidaten dieselben erforderlichen Daten- und Protokollkennungen…

Dieses Notebook zeigt einen operativen Workflow, der eine gemeinsame Backtest- und Live-Strategie mit einer Paper-Trading-Sitzung bei Interactive Brokers verbindet. Es prüft Kontoidentität und Kontostand, ruft historische Balken zur Initialisierung von…

Diese Machbarkeitsanalyse prüft, ob sich mit dem verfügbaren US-Aktienpanel eine tägliche Long-Short-Rangfolgestrategie untersuchen lässt. Sie untersucht die Point-in-Time-Konstruktion des Anlageuniversums anhand von Kurs- und Handelsumschlagsschwellen,…

Dieses Notebook prüft einen Jahresberichtskorpus, bevor er für die Finanzrecherche indexiert wird. Es misst die Verzögerung zwischen dem Ende eines Geschäftsjahreszeitraums und dem Datum der öffentlichen Einreichung und zeigt, warum Point-in-Time-Anwendungen…

Dieses gemeinsam genutzte Analysemodul beschreibt Methoden zur Schätzung von Handelsfriktionen über verschiedene Anlageklassen hinweg. Es umfasst Hoch-Tief- und Rendite-Autokovarianzschätzer für Geld-Brief-Spreads, rollierende Durchschnittswerte des Volumens…

Dieses Notebook testet, wie eine ausgewählte Strategie mit Merkmalen von US-Unternehmen auf veränderte Annahmen zu Transaktionskosten reagiert. Die Strategiekonfiguration bleibt fest; erneute Backtests auf Validierungsdaten durchlaufen ein festgelegtes…

Diese Fallstudie bewertet einen wöchentlichen Short Straddle auf S&P-500-Optionen anhand registrierter Backtests. Sie wählt eine Konfiguration aus einem festgelegten liquiden Universum aus, ordnet Kandidaten anhand der Validierung und bewertet die…

Diese Analyse rekonstruiert Lebenszyklen von NASDAQ-Limitaufträgen anhand von ITCH-Nachrichten. Sie verfolgt Aufträge von der Übermittlung bis zum ersten stornierungsbezogenen Ereignis oder zur Ausführung. Sie unterscheidet Hinzufügungen, Löschungen,…

Dieser Prüfdatensatz legt fest, wie mehrere Backtesting-Frameworks mit ML4T anhand realer Strategiefallstudien und eines synthetischen Stresstests verglichen werden. Er definiert Vergleichsregeln für geordnete Ausführungen, Zeitstempel, Kontogeldwerte,…

Dieses Notebook vergleicht die Korrektheit und Laufzeit von VectorBT Pro und VectorBT OSS mit ML4T anhand unterstützter Fallstudienstrategien. Es behandelt die Portfolioallokation mit ETF, den Devisenhandel mit USD-Notierung und ein Aktienpanel aus US für…

Dieses Notebook veranschaulicht, wie ein Auftrag mit festem Dollarbetrag bei verschiedenen Aktien sehr unterschiedliche Kosten verursachen kann, da seine Größe im Verhältnis zum verfügbaren Handelsvolumen entscheidend ist. Es wendet ein Markteinflussmodell…

Dieses Dokument erläutert, wie sich Labels für künftige Renditen und Richtungen für die NASDAQ-100-Intraday-Forschung konstruieren lassen. Es definiert die Rendite anhand einer expliziten Ausführungskonvention: einen Balkenschluss beobachten, beim nächsten…

Dieses Kapitel beschreibt die Governance nach der Bereitstellung von Trading-Systemen auf Basis maschinellen Lernens. Es unterscheidet technische Fehler, bei denen identische Eingaben unterschiedliche Ausgaben erzeugen, von statistischem Leistungsabfall, bei…

Dieses Notebook prüft die Lee-Ready-Klassifizierung von Trades anhand von Aggressor-Seiten-Labels in Nasdaq-Order-by-Order-Daten. Es rekonstruiert das Limit-Orderbuch aus Hinzufüge-, Änderungs-, Stornierungs-, Ausführungs- und Rücksetzmeldungen und richtet…

Dieses Notebook misst, wie sich Handelskosten auf Strategien auswirken, die bereits anhand von Signalen, Allokation und Risikosteuerung ausgewählt wurden. Bevor die Kosten variiert werden, wird je Label eine anhand der Validierung ausgewählte Konfiguration…

Dieses Dokument stellt eine ereignisgesteuerte Methode vor, um eine begrenzte Zahl von Intraday-Positionen zu halten. Vorhersagen werden anhand des jeweils neuesten verfügbaren Scores den Kursbars zugeordnet, optional begrenzt durch eine Aktualitätsgrenze.…