Wissensbibliothek

Dieses Notebook erklärt, wie angepasste GJR-GARCH- und Hidden-Markov-Modelle in Handelsmerkmale umgewandelt werden, während Look-ahead-Bias kontrolliert wird. GJR-GARCH schätzt die bedingte Volatilität und erfasst die stärkere Wirkung negativer…

Dieses Notebook gibt einen Überblick über Methoden, um Veränderungen im Prozess zu finden, der eine Finanzzeitreihe erzeugt, und verwendet dazu tägliche SPY-Daten. Es stellt den Zivot–Andrews-Test, der einen Bruch schätzt und zugleich auf eine Einheitswurzel…

Dieses Hilfsprogramm bereitet Prognoseartefakte für Live-Demo-Notebooks vor, indem es unterschiedliche Spaltennamen und Datumsformate in eine einheitliche Struktur aus Zeitstempel, Anlage und Prognose überführt. Es gruppiert doppelte…

Dieses Notebook trainiert ein Skip-gram-Word2Vec-Modell mit einem kleinen, nach Sentiment gekennzeichneten Finanznachrichtenkorpus und untersucht, was dessen nächste Nachbarn zeigen. Die Methode bildet Wörter anhand der Kontexte ab, in denen sie auftreten.…

Dieses Dokument beschreibt einen Arbeitsablauf, der FRED-Treasury-Renditen und Wirtschaftsindikatoren sammelt, Reihen mit unterschiedlichen Meldefrequenzen an einen Tageskalender anpasst und den resultierenden Datensatz lädt oder filtert. Zu den Indikatoren…

Dieses Notebook analysiert rekonstruierte NASDAQ-Orderbücher, um Intraday-Spreads und die Tiefe am besten Geld- und Briefkurs zu beschreiben. Anschließend untersucht es, ob die Orderflow-Imbalance mit der Rendite des nächsten Zeitintervalls zusammenhängt.…

Dieses Notebook nutzt lineare Regression als Baseline zur Prognose von NASDAQ-100-Renditen anhand von Intraday-Mikrostrukturmerkmalen auf Minutenebene. Da sich Spread- und Order-Imbalance-Messungen über verschiedene Rückblickzeiträume überschneiden, ist die…

Dieses Notebook vergleicht zwei kausale Fragen zu extremen Prämien bei Bitcoin-Perpetual-Futures: Sagt ein Prämienzustand zukünftige Renditen voraus, und sagt er eine spätere Rückbildung der Prämie voraus? Die Behandlung ist ein binärer Indikator für einen…

Dieses Notebook zeigt einen Arbeitsablauf, mit dem sich die Modellierung finanzieller Zeitreihen beurteilen lässt. Es beginnt mit Diagrammen zu Kursen und Renditen von SPY, den Niveaus von VIX und der Renditeverteilung, um driftende Niveaus, gehäufte…

Dieses Notebook bildet Vorhersageintervalle um Prognosen mit Gradient Boosting und vergleicht Split Conformal Prediction mit Quantilregression, Conformalized Quantile Regression und adaptiver konformer Inferenz. Split Conformal verwendet eine chronologische…

Diese Panelstudie zu US-Aktien nutzt ein regularisiertes lineares Modell als Baseline, um anhand von Merkmalen zum Börsenschluss zukünftige Renditen vorherzusagen. Die Merkmale umfassen überlappende Momentum- und Volatilitätsmessungen, wodurch…

Diese ETF-Merkmalsstudie erstellt drei modellbasierte Eingaben: ein Hidden-Markov-Modell (HMM) zur Schätzung des Marktregimes, fraktional differenzierte Kurse von Referenzfonds und die bedingte Volatilität je ETF anhand von GARCH(1,1). Um Look-ahead zu…

Diese Studie vergleicht Gradient-Boosted Trees mit einem regularisierten linearen Modell, um Währungspaare nach künftigen Renditen zu ordnen. Bäume können bedingte Beziehungen darstellen, etwa Momentum in einem Marktregime und Carry in einem anderen, während…

Diese explorative Analyse untersucht einen vierstündigen OANDA-Datensatz mit zwanzig Währungspaaren. Sie erläutert, dass das Volumenfeld Kursaktualisierungen an einem Handelsplatz zählt, nicht das konsolidierte Handelsvolumen, und daher keine marktweite…

Dieses Notebook setzt einen Prognoseagenten aus einem Sprachmodell-Client, einem Suchwerkzeug und einer begrenzten Zugfolge zusammen. Der Agent sucht nach Belegen und gibt eine binäre Wahrscheinlichkeit mit Begründung zurück. Sein Antwortparser behandelt…

Dieses Notebook nutzt bayessche Ereignisstudien mit strukturellen Zeitreihen, um die Wirkung von Mitteilungen der Federal Reserve auf einen Anleihen-ETF zu schätzen. Es erstellt ein Gegenfaktum aus Beziehungen vor dem Ereignis zwischen den täglichen…

Dieses Notebook prüft, ob vier Strategien verwalteter Portfolios SPY-Renditen erklären, wenn die gemeinsame Bewegung breiter ETF kontrolliert wird. Die Strategien ordnen ETFs anhand verzögerten Momentums, der Volatilität oder jüngster Renditen. Zehn…

Dieses Notebook überträgt Word2Vec Skip-gram auf institutionelle Aktienbestände. Es behandelt das Portfolio jeder Institution als Satz, Aktienkennungen als Token und nach gemeldetem Bestandswert geordnete Positionen als Wortreihenfolge. Aktien, die…

Dieses Notebook erklärt, warum unveränderte Aktienkurse irreführende Renditen ergeben können, wenn sie Aktiensplits oder Bardividendentermine umfassen. Es beschreibt die rückwirkende Bereinigung, bei der historische Preise anhand späterer Kapitalmaßnahmen…

Dieses Notebook prüft, ob sich der Information Coefficient (IC) eines Signals von Rauschen unterscheiden lässt, wenn aufeinanderfolgende Beobachtungen abhängig sind. Anhand eines Momentum-Signals und von ETF-Daten wird veranschaulicht, wie überlappende…

Dieses Notebook erklärt, wie ein bereitgestelltes Panel wirtschaftlicher Zeitreihen von FRED untersucht und dessen Tageskalender, Metadaten und abgeleitete Spalten interpretiert werden. Da das Panel auf einen täglichen Kalender abgeflacht wurde, lassen…

Dieses Notebook behandelt ARIMA-Prognosen als Eingabespalten für nachgelagerte Modelle statt als eigenständige Prognosen. Es passt Modelle an ETF-Renditen an, nutzt Stationaritätsprüfungen und Autokorrelationsdiagnostik zur Auswahl möglicher Ordnungen und…

Dieses Notebook beschreibt, wie NLinear-Prognosen für FX-Labels vorbereitet und registriert werden. NLinear zieht den zuletzt beobachteten Wert von jeder Eingabehistorie fester Länge ab und konzentriert das Modell so auf Veränderungen innerhalb des…

Dieses gemeinsame Analysewerkzeug unterstützt den Vergleich von Trading-Modellprognosen anhand von Registry-Metriken und Diagnosen auf Prognoseebene. Es lädt vorab berechnete Information-Coefficient-Ergebnisse, kann optional nach Label oder Modellfamilie…