Wissensbibliothek

Dieses Notebook zeigt, wie ein Korrelationsnetzwerk aus einem Schätzfenster ein Aktienuniversum beschreiben und zum Aufbau eines netzwerkdiversifizierten Portfolios dienen kann. Es wählt liquide Symbole ausschließlich anhand von Daten aus, die vor der…

Dieses Notebook erstellt einen LSTM-Allokator, der Folgen von ETF-Renditen und rollierenden Volatilitätsmerkmalen direkt in reine Long-Portfoliogewichte umwandelt. Eine Softmax-Ausgabe hält die Gewichte nichtnegativ und investiert das gesamte Kapital. Statt…

Diese explorative Analyse untersucht das ältere Quandl-WIKI-US-Aktienpanel mit Blick auf Kurskonventionen, Datenabdeckung und darauf, welche Backtests sich mit der Historie durchführen lassen. Sie unterscheidet Rohkurse, die gehandelte Kursniveaus…

Dieses Notebook untersucht, wie sich Transaktionskosten auf eine feste CME-Futureskonfiguration auswirken, die an anderer Stelle im Forschungsprozess ausgewählt wurde. Es wendet ein Raster von Gesamtkosten an, wobei jede Stufe gleichmäßig auf Kommissionen…

Dieses Notebook behandelt die Sharpe Ratio als Schätzwert mit Stichprobenunsicherheit. Es entwickelt Konfidenzintervalle und probabilistische Sharpe-Berechnungen, die Stichprobenlänge, Schiefe und Kurtosis berücksichtigen. Anschließend werden anhand der…

Dieses Notebook vergleicht PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib und skfolio. Dazu passt es Portfolioallokatoren auf einem gemeinsamen ETF-Renditepanel an und wertet ihre eingefrorenen Gewichte anhand späterer Beobachtungen aus. Es umfasst Mean-Risk-, Tail-Risk-,…

Dieses Notebook erstellt Merkmale aus minutengenauen NASDAQ-100-Daten mit drei Verfahren: einer rollierenden heterogenen autoregressiven Regression für kurzfristige Varianzprognosen, einer Fourier-Transformation zur Beschreibung periodischer Strukturen in…

Dieses Notebook prüft, ob sich eine monatliche Long-Short-Strategie auf Grundlage von Firmenmerkmalen mit einem veröffentlichten US-Unternehmenspanel untersuchen lässt. Es überprüft die Datencodierung, die zeitlichen Veränderungen des verfügbaren…

Dieses Notebook entwickelt die Lösung von Almgren–Chriss für die Liquidation einer Position, bei der der Markteinfluss gegen das Risiko abgewogen wird, Preisbewegungen ausgesetzt zu bleiben. Es verwendet den Implementation Shortfall relativ zum…

Dieses Notebook zeigt, wie sich ein Finanzereignisgraph analysieren lässt, ohne den Zeitpunkt des Ereignisses, seine Veröffentlichung und seine Extraktion durch die Graph-Pipeline zu verwechseln. Es lädt mit Zeitstempeln versehene Beziehungen aus…

Das Dokument stellt latente Faktoren als gemeinsame Renditetreiber vor, die aus der gemeinsamen Bewegung von Futures abgeleitet und nicht als benannte Prädiktoren vorgegeben werden. Es vergleicht zwei Verfahren, die jeweils innerhalb eines Trainings-Folds…

Das Dokument beschreibt, wie Validierungsprognosen linearer Modelle, Gradient Boosting, tabellarischen Deep Learnings und Sequenzmodellen für S&P-500-Optionen verglichen werden. Vor der Berichterstattung von Diagnosen wird geprüft, ob jede registrierte…

Dieses Notebook erstellt aus registrierten NASDAQ-100-Mikrostruktur-Backtests eine Strategiebewertung, ohne Modelle zu trainieren oder Backtests erneut auszuführen. Es liest Kennzahlen und Provenienz aus der Registry, erstellt bei Bedarf abgeleitete…

Dieses Notebook wendet eine zuvor ausgewählte CME-Futures-Konfiguration auf Holdout-Prognosen an. Dabei nutzt es den festgelegten Allokator, den Rebalancing-Zeitplan, die Konzentrationsregeln und die Transaktionskostenannahmen. Der zentrale methodische Punkt…

Dieses Notebook erläutert, wie Feature Stores Trainingsdaten und Live-Modelleingaben aufeinander abstimmen. Es beschreibt Feature Views anhand ihres Entitätsschlüssels, Ereigniszeitpunkts, ihrer Gültigkeitsdauer und ihrer Merkmalsdaten und stellt…

Dieses Notebook beschreibt, wie eine Konfiguration für eine CME-Futures-Fallstudie anhand registrierter Validierungs-Backtests ausgewählt wird. Kandidaten aus den Stufen für Signal, Allokation und Risikomanagement werden zusammengeführt; anschließend wird…

Dieses Notebook setzt eine monatliche ETF-Momentum- und Zinskurven-Regimestrategie auf zwei Arten um: mit vektorisierter Renditeberechnung und einer sequenziellen Kontosimulation. Beide verwenden dieselben Zielgewichte, Anlagen, Daten und gesamten…

Dieses Dokument erläutert ein Verfahren mit fünf Schwellen zur Bewertung von neun Trading-Fallstudien: von der Signalqualität über Validierung und Transaktionskosten bis zu Holdout-Performance und Evidenzqualität. Die Schwellen bauen aufeinander auf; eine…

Dieses Notebook beschreibt das Training eines Long-Short-Term-Memory-Netzes mit einminütigen NASDAQ-100-Mikrostrukturmerkmalen, um Renditen über mehrere Horizonte vorherzusagen. Das Modell verarbeitet eine zurückliegende Sequenz Schritt für Schritt und…

Dieses Notebook vergleicht Volatilitätsmessungen, schätzt ein heterogenes autoregressives (HAR)-Modell und misst Rauigkeit anhand von Hurst-Exponenten. Zunächst werden die realisierte Intraday-Varianz und tägliche Schätzer gegenübergestellt. Dabei werden…

Das Notebook stellt einen bedingten Autoencoder vor, der die instrumentierte Hauptkomponentenanalyse erweitert: Eine lineare Abbildung von Aktienmerkmalen auf Faktor-Exposures wird durch ein neuronales Netz ersetzt. Die Struktur aus Exposure mal…

Dieses Hilfsmodul erstellt Tabellen und Grafiken zur Bewertung prädiktiver Modelle anhand von Validierungs- und Holdout-Daten. Zu den Diagnosen zählen Konfidenzintervalle für Informationskoeffizienten, der Rückgang von der Validierung zum Holdout, um die…

Dieses Notebook vergleicht Optuna-Hyperparametersuchen für XGBoost, LightGBM und CatBoost auf einem Datensatz mit Unternehmensmerkmalen. Jede Bibliothek erhält eine eigene Suchstudie mit einem Tree-structured-Parzen-Schätzer, Median-Pruning, vorzeitigem…

Dieses Notebook stellt einen Ablauf zur Beschaffung und Pflege von Finanzzeitreihen mit einer einheitlichen Verwaltung, vordefinierten oder benutzerdefinierten Symboluniversen und partitionierter Parquet-Speicherung vor. Es behandelt den Abruf einzelner und…