Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
55 Dokumente
Dieses Notebook vergleicht die Übereinstimmung von Backtrader, Zipline Reloaded und einem internen Trading-Framework anhand ausgewählter realer Strategien aus Fallstudien. Es umfasst ETF und US-Vergleiche mit US-Aktienpanels für beide externen Engines sowie…
Dieses Notebook erstellt eine wiederverwendbare Diagnoseübersicht für Finanzdatensätze vor dem Preprocessing oder der Merkmalsentwicklung. Es prüft den Datentyp des Zeitindex, fehlende Zeitstempel, Reihenfolge und Eindeutigkeit, findet exakte und…
Dieses Notebook beschreibt, wie eine zuvor ausgewählte FX-Strategie anhand von Holdout-Prognosen bewertet wird. Es verwendet erneut die registrierte Backtest-Spezifikation der ausgewählten Konfiguration und hält Signal, Allokation, Risikokontrollen,…
Dieses Notebook bewertet potenzielle Merkmale für 20 Währungspaare einzeln anhand zukünftiger Renditen. Es beschränkt die Analyse auf Walk-Forward-Validierungszeiträume, kennzeichnet jede Sitzung mit ihrem Fold und lässt vor dem Holdout eine Pufferlücke,…
Diese Fallstudie erklärt, wie Forward-Return-Labels für eine querschnittliche Devisenstrategie erstellt werden, die Währungspaare ordnet und entsprechend ihrer relativen Platzierung kauft oder verkauft. Zunächst ordnet sie Vier-Stunden-Spot-Bars anhand der…
Dieses Notebook führt durch die Bereitstellung eines täglichen FX-Paarmodells, bei dem Interactive Brokers sowohl als Live-Datenquelle als auch als Ausführungsplatz dient. Es trainiert ein Ridge-Regressionsmodell auf einem historischen Panel, berechnet eine…
Dieses Notebook untersucht erhaltene Ergebnisse einer Prüfung realer Strategien, bei der die LEAN-Engine mit entsprechenden ML4T-Backtestprofilen verglichen wird. Es ermittelt, welche Workloads der Anlageklassen durch die eingefrorenen Eingaben unterstützt…