Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
105 Dokumente
Dieses Dokument entwickelt ein tägliches Merkmals-Panel zur Rangordnung von zwanzig Währungspaaren zum New Yorker Schlusskurs um 5 PM. Es unterscheidet rangfähige Signale wie standardisierte Renditen über mehrere Zeithorizonte und die Kanalposition von…
Dieses Tutorial erstellt einen monatlichen ETF-Rotationssimulator mit einem nachlaufenden risikobereinigten Momentum-Ranking und einem Regimefilter anhand der Treasury-Zinskurve. Zum Monatsende stuft die Regel zehn Fonds anhand ihrer jüngsten Kursentwicklung…
Dieses Notebook stellt einen Ablauf vor, der standardisiertes Laden von ETF-Daten, ein Merkmalsregister und Signalanalysen verbindet. Es zeigt, wie sich Metadaten zu Indikatoren auffinden, Merkmale mit Standardwerten oder expliziten Parametern berechnen und…
Dieses Notebook verwendet reale ETF-Daten, um zu prüfen, ob ein Momentum-Signal bei angemessenen Änderungen des Rückblickzeitraums, der Marktphase und der Umsetzung nützlich bleibt. Es berechnet querschnittliche Information Coefficients zwischen Momentum und…
Dieses Notebook unterscheidet die Prognose von Renditen von der Behauptung, Momentum verursache sie. Als Behandlung dient die Rendite einer Aktie im Vorjahr ohne den jüngsten Monat; die Zielgröße ist die künftige Rendite. Jüngste Volatilität, Rang der…
Dieses Notebook prüft, ob gelernte Graph-Embeddings einem tabellarischen Modell für US-Aktien zusätzliche Prognoseinformationen liefern. Es erstellt ein Netzwerk anhand absoluter Renditekorrelationen, die vor dem Zielzeitraum gemessen wurden, konstruiert…
Dieses Notebook untersucht die Performance einer festen Long-only-ETF-Momentum-Baseline unter verschiedenen Marktbedingungen von 2010 bis 2024. Es ordnet jede Tagesrendite anhand von Volatilitäts- und Trendmaßen ein, die vor Beginn dieser Rendite bekannt…
Dieses Notebook definiert Ziele für zukünftige Renditen, um US-Aktien zu ordnen, und erläutert, wie ihre Horizonte tatsächlichen Handelssitzungen entsprechen. Für Renditen verwendet es um Splits und Dividenden bereinigte Preise, für die Handelbarkeitsprüfung…
Diese Fallstudie wendet kausale Schätzverfahren auf das Momentum von ETF an und untersucht, ob dessen Effekt auf zukünftige Renditen je nach Marktvolatilität variiert. Sie verwendet ein kontinuierliches Momentum-Treatment, eine Zielgröße für die Rendite über…
Das Dokument überführt eine Cross-Asset-Momentumhypothese in einen monatlichen explorativen Test mit einem Universum von 100-ETF. Es erstellt angepasste Monatsendkurse, misst Momentum von 12 bis -1 Monaten, teilt anschließend geeignete ETFs in fünf gleich…
Dieses Notebook erklärt, warum gewöhnliche t-Tests die Stärke eines Informationskoeffizienten (IC) überschätzen können, wenn tägliche IC-Beobachtungen voneinander abhängig sind. Es erstellt ein Momentum-Signal auf Basis von ETF-Daten, untersucht die…
Dieses Notebook untersucht, wie sich der Rebalancing-Takt auf den Portfolio-Umschlag, die Brutto-Performance und kostenbereinigte Ergebnisse eines Momentum-Portfolios aus den am höchsten gerankten ETFs auswirkt. Es schätzt den Portfolio-Umschlag anhand…
Dieses Notebook vergleicht LightGBM-Modelle mit einer Ridge-Baseline zur Prognose von ETF-Renditen über zwei Zeithorizonte. Es erläutert, warum Bäume Wechselwirkungen abhängig von der Marktphase erkennen können, etwa wenn sich Momentum unter Marktstress…
Diese Demo skizziert einen durchgehend laufenden Krypto-Handelsablauf, der mit dem USD-Spotmarkt von Alpaca verbunden ist. Sie ordnet ein Anlageuniversum aus einer Perpetual-Futures-Fallstudie den vom Handelsplatz unterstützten Spot-Paaren zu und macht…
Dieses Notebook zeigt, wie StopLoss-, TakeProfit- und TrailingStop-Regeln für ein Momentum-Portfolio abgestimmt werden, wobei Kalibrierung und Evaluierung chronologisch getrennt bleiben. Es testet einzelne Regelbreiten und gemeinsame Kombinationen anhand von…
Dieses Dokument zeigt, wie sich eine fünftägige ETF-Momentumstrategie über eine gemeinsame Strategieschnittstelle mit Alpaca verbinden lässt. Die Strategie verfolgt Momentum bei SPY, QQQ und IWM und erzeugt Signale, wenn ein Schwellenwert überschritten wird.…
Diese Fallstudie zu US-Aktien unterscheidet zwischen der Prognose künftiger Renditen und der Behauptung, Momentum verursache diese Renditen. Als Behandlung verwendet sie die Rendite einer Aktie im Vorjahr ohne den jüngsten Monat, als Ergebnis die…
Dieses Notebook erweitert eine Merkmalsbewertung für ETF von einem einzelnen Renditehorizont auf eine Untersuchung von zehn Merkmalen und drei Horizonten und korrigiert für Mehrfachtests. Anschließend wendet es mechanismusbasierte Diagnosen auf Momentum mit…
Dieses Notebook verwendet Double Machine Learning (DML), um den adjustierten Effekt eines kontinuierlichen ETF-Momentummaßes auf nachfolgende Renditen zu schätzen. Dabei kontrolliert es für jüngere und längerfristige Volatilität, Marktregime und die Steigung…
Dieses Feature-Engineering-Modul bereitet tägliche Kursdaten für systematische Makro-Portfoliomodelle auf. Es erstellt Renditen über verschiedene Zeithorizonte, skaliert mit der geschätzten Volatilität, mehrere MACD-Signale über verschiedene Skalen und…
Dieses Notebook erstellt preisbasierte Features, um ein breites US-Aktienuniversum zu ordnen. Es beschreibt Momentum-, Volatilitäts-, gleitende Durchschnitts- und technische Indikatorfamilien und bewertet sie anhand eines Labels für die Rendite der folgenden…
Dieses Tutorial gibt einen Überblick über Features aus historischen Kurs- und Volumendaten von Vermögenswerten, darunter Renditen über verschiedene Horizonte, Trend- und Umkehrmaße, mehrere Volatilitätsschätzer, Volatilitätsregime, Liquidität, Tail-Risiko…
Diese Fallstudie bewertet tägliche querschnittliche Signale in einem breiten US-Aktienuniversum und beschreibt eine umfangreiche Forschungspipeline: von zeitpunktgenauen Daten und entwickelten Features über Modellvergleiche und Portfoliokonstruktion bis hin…
Dieses Notebook bewertet einen querschnittlichen Momentum-Faktor anhand von Informationskoeffizienten, Quantilrenditen, Spreads zwischen oberen und unteren Quantilen sowie Klassifikationsdiagnostik. Es führt Spearman-IC als tagweise Rangkorrelation zwischen…