Wissensbibliothek

Dieses Notebook führt die Ergebnisse aus neun Marktfallstudien in einem mehrstufigen Prüfprozess für Strategien zusammen. Es prüft nacheinander, ob ein Modell einen positiven Informationskoeffizienten aufweist, seine ausgewählte Konfiguration einen positiven…

Dieses Notebook untersucht, ob der Total Value Locked als Alternativdatensignal für Ether-Renditen dienen kann. TVL fasst den Dollarwert der in dezentralen Finanzprotokollen hinterlegten Kryptoanlagen zusammen. Da es sich um einen preisbewerteten Bestand und…

Dieses Notebook definiert Schlusskurs-zu-Schlusskurs-Renditen für zwei Handelshorizonte im Querschnitt von ETFs. Jeder Horizont wird vom bereinigten Schlusskurs bis zum Schlusskurs einer festgelegten Anzahl späterer Sitzungen gemessen. Es erklärt, warum…

Dieses Kapitel versteht Strategieforschung als Entwurf und Evaluierung eines ausführbaren Entscheidungsprozesses – von der ersten ökonomischen Idee über Positionsgrößen, Beschränkungen und Kosten bis hin zu Tests unter liveähnlichen Bedingungen. Es…

Dieses Notebook demonstriert Prüfungen auf Merkmalsdrift bei ETF-Momentum- und technischen Merkmalen in ruhigen und angespannten Marktphasen sowie bei Krypto-Perpetuals mit Premiumindexdaten über verschiedene Marktregime hinweg. Es vergleicht den Population…

Dieses Notebook erläutert, wie Sie die Kontrakte zum US-Leitzins von Kalshi interpretieren und ihre Preise für quantitative Forschung aufbereiten. Der Preis eines binären Kontrakts entspricht einer impliziten Ereigniswahrscheinlichkeit; der Datenfeed enthält…

Dieses Notebook passt TSMixer an, um künftige ETF-Renditen anhand historischer Momentum-Merkmale vorherzusagen. Die Architektur wechselt zwischen einer gemeinsamen linearen Transformation entlang der Zeitachse und einem Merkmals-MLP, das an jedem Datum…

Dieser Datensatz dokumentiert eine Multi-Agenten-Pipeline, die schätzt, ob die Vereinigten Staaten bis Ende 2026 in eine Rezession eintreten. Agenten suchen nach Wirtschaftsindikatoren und Prognosen, bilden individuelle Wahrscheinlichkeiten, vergleichen ihre…

Das Dokument beschreibt eine gemeinsame Zustandsmaschine für automatisierte Handelsstopps mit den Zuständen geschlossen, offen und halboffen. Dieser Ablauf wird auf vier Bedingungen angewandt: Portfolio-Drawdown, Tagesverlust, aufeinanderfolgende…

Dieses Notebook erläutert einen überwachten Autoencoder zur Prognose der Richtung zukünftiger US-Aktienrenditen über mehrere Horizonte. Sein Encoder speist einen Rekonstruktionsdecoder, einen zusätzlichen Klassifikator und einen Hauptklassifikator. Das…

Dieses Notebook vergleicht pandas und Polars anhand von Operationen in Finanzdaten-Pipelines, darunter rollierende Berechnungen, gruppierte OHLCV-Zusammenfassungen, Fensterstatistiken, Filter, Joins, verzögerte Datei-Scans, Speicherbedarf und…

Dieses Notebook beschreibt einen TabM-Workflow für Modelle zu Währungspaaren. TabM wendet ein kleines neuronales Netz auf jede Entscheidungszeile an, statt die Beobachtungen als Sequenz zu behandeln. Das Notebook übernimmt Architektur und…

Dieses Notebook entwickelt eine Finanz-Feature-Matrix für eine marktübergreifende ETF-Momentum-Hypothese: Assets mit einer stärkeren relativen Performance könnten im folgenden Monat weiterhin besser abschneiden. Es kombiniert nachlaufende Renditen über…

Dieses Dokument stellt eine marktübergreifende Bestandsaufnahme modellbasierter Feature-Artefakte aus neun Fallstudien vor. Es liest Parquet-Schemata, statt deren Zeilen zu laden, schließt Identifikationsspalten aus, zählt Feature-Spalten und gruppiert Namen…

Dieses Dokument fasst eine Prognose für Aktienrenditen über fünf Sitzungen neu, indem es täglich erhobene Daten freitags abtastet. Das Label bleibt eine Rendite über fünf Sitzungen, umfasst im Wochenraster jedoch ungefähr einen Modellschritt. Das Notebook…

Dieses Dokument beschreibt, wie die in früheren Validierungsphasen ausgewählte Konfiguration anhand aller geeigneten Daten aus der Zeit vor -2021 neu angepasst und anschließend Prognosen für den Holdout 2021 erstellt werden. Es leitet das Trainingsintervall…

Dieses Notebook bewertet Gradient-Boosted Trees anhand von Analysen zu Aktienoptionen, bei denen Features wie implizite Volatilität, Skew, Laufzeitstruktur und Varianzrisikoprämie Markterwartungen abbilden. Es untersucht, ob ein nichtlineares Modell diese…

Dieses Notebook prüft, ob Gradient-Boosted Trees die Querschnittsrangfolge von Währungspaaren gegenüber einem regularisierten linearen Modell verbessern. Das FX-Universum umfasst Paare mit gemeinsamen Währungen, daher sind die Beobachtungen abhängig: Eine…

Dieses Notebook vergleicht zwei lokal ausgeführte Embedding-Modelle mit offenen Gewichten anhand von Passagen aus aktuellen 10-K-Berichten und einer festen Auswahl von Finanzrecherchefragen. Es erstellt jeweils Passagen aus zwei Sätzen, bettet dieselben…

Dieses Notebook erstellt preisbasierte Features für ein breites US-Aktienuniversum, darunter Momentum, gleitende Durchschnitte und Volatilitätsmaße. Die Aktien werden anhand dieser Features gegeneinander gerankt. Dafür werden ihre Handelbarkeit geprüft und…

Dieses Notebook vergleicht drei Möglichkeiten, einen vierphasigen Prognose-Workflow zu orchestrieren: die direkte Komposition in Python, eine CrewAI-Version mit rollenbasierten Prompts und eine LangGraph-Version, die dieselben Fachklassen wie die native…

Dieses Notebook prüft, ob vierstündige Spot-FX-Daten eine tägliche Querschnittsstrategie unterstützen können, die Währungspaare nach Momentum und Carry ordnet. Es testet, ob für die deklarierten Instrumente zu jedem Entscheidungszeitpunkt Kurse vorliegen, ob…

Dieses Notebook prüft, ob Finanz- und modellbasierte Merkmale Aktien nach Zukunftsrenditen ordnen können. Es berechnet täglich querschnittliche Information Coefficients, schätzt Unsicherheit unter Berücksichtigung serieller Abhängigkeiten, korrigiert die…

Dieses Notebook wendet die Hauptkomponentenanalyse auf Veränderungen von Treasury-Renditen über verschiedene Laufzeiten an. Durch die Standardisierung der Veränderungen erhält jede Laufzeit den gleichen Einfluss; die resultierenden Komponenten werden als…