Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Diese explorative Analyse beschreibt ein tägliches Panel börsengehandelter Fonds aus neun Gruppen. Sie prüft die Symbolabdeckung im Zeitverlauf, vergleicht das Panel mit dem Klassifikationsverzeichnis, untersucht fehlende Werte und Nullvolumen und bewertet…
Dieses Notebook beschreibt, wie historische Nachrichten aus dem IEX-DEEP-Feed geparst und anhand aggregierter Aktualisierungen auf Preisebene in einem Limit-Orderbuch verarbeitet werden. Es extrahiert Änderungen der Markttiefe, beste Geld- und Briefkurse…
Dieses Notebook vergleicht drei Möglichkeiten, Prognosen mit Vorzeichen für Renditen in binäre Positionen umzuwandeln: einen festen Schwellenwert von null, ein nachlaufendes Perzentil der eigenen Werte jedes Symbols und ein querschnittliches Perzentil über…
Diese NASDAQ-100-Studie untersucht, wie sich Transaktionskosten auf eine häufig umgeschichtete Aktienstrategie auswirken. Sie trennt zwei mögliche Reaktionen auf Kosten: die Beschränkung des Handelsuniversums auf liquidere, kostengünstigere Titel und eine…
Diese Einsatzdemonstration trainiert ein Ridge-Modell mit historischen Tagesdaten für einen Querschnitt wichtiger FX-Paare neu, ruft aktuelle Balken über eine Paper-Sitzung von Interactive Brokers ab, ordnet die Paare und erstellt ein Long-Portfolio. Sie…
Dieses Tutorial wandelt ETF-Querschnittssignale in Long-only-Portfolios mit gleicher Gewichtung der zehn Spitzenwerte um. Es vergleicht Ridge-Regression und logistische Klassifikation mit Momentum- und Gleichgewichtungs-Benchmarks. Die Modelle werden in…
Dieses Notebook trainiert einen Proximal-Policy-Optimization-Agenten, der eine feste Order über einen festgelegten Zeitraum liquidiert. Es vergleicht die erlernte zeitliche Ausführung mit TWAP und einem Almgren–Chriss-Zeitplan, misst den Implementation…
Dieses Notebook untersucht AAPL-Handels- und Kursnotierungsdaten während des Börsencrashs im März 16, 2020, um zu zeigen, wie sich die Markt-Mikrostruktur unter Stress verändert. Es beschränkt die Daten auf die regulären Handelszeiten, unterscheidet…
Dieses Notebook vergleicht zwei Simulationen derselben monatlichen ETF-Momentumstrategie. Beide verwenden identische Zielgewichte, Anlageuniversen, Zeiträume und Gesamttransaktionskosten. Die eine berechnet Renditen aus verzögerten Gewichten und…
Dieses Notebook vergleicht die Speicherformate CSV, Parquet, Feather und HDF5 anhand eines deterministischen OHLCV-Datenpanels mit einer Million Zeilen. Gemessen werden Schreibzeit, vollständig eingelesene Daten, Dateigröße und Lesezugriffe, bei denen nur…
Dieses Audit vergleicht Trading-Engines, die dieselben eingefrorenen Modellziele und inhaltsadressierten historischen Eingaben für die ETF-Allokation, Futures, die Finanzierung von Krypto-Perpetuals, Devisen und US-Aktien wiedergeben. Es bewertet die…
Dieses Notebook zeigt einen schreibgeschützten Frage-Antwort-Ablauf für einen Graphen institutioneller Beteiligungen aus 13F-Einreichungen. Statt Datenbankabfragen aus natürlicher Sprache zu erzeugen, leitet es genau unterstützte Fragen an handgeschriebene…
Das Dokument erläutert, wie vier Markteinflussmodelle die nachteilige Kursbewegung pro Aktie für eine Order schätzen: kein Einfluss, linearer Einfluss, Einfluss proportional zur Quadratwurzel und ein konfigurierbares Potenzgesetz. Es erklärt die…
Dieses Notebook vergleicht Portfolioallokationen von PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib und skfolio anhand desselben ETF-Renditepanels. Es passt Allokatoren auf einem Trainingszeitraum an, prüft, ob gleichwertige Zielfunktionen und ausgerichtete Gewichte…
Diese Konfigurationsnotiz unterscheidet Einstellungen, die in einer Backtest-Identität erscheinen, von Einstellungen, die tatsächlich simulierte Handelskosten beeinflussen. Im beschriebenen Fallbeispiel verwenden alle registrierten Läufe einen vektorisierten…
Dieses Notebook bewertet Validierungsprognosen aus der Aktien- und Optionsforschung, indem es sie in Long-only-Aktienportfolios überführt. Es nutzt eine gleichgewichtete Top-K-Baseline, vergleicht mehrere Portfolio-Konzentrationen und folgt dem…
Dieses Notebook prüft, ob die Daten eine wöchentliche, querschnittliche Futures-Strategie unterstützen, bevor ein Modell trainiert wird. Es beschreibt einen Ansatz, der CME-Produkte ordnet, Long-Positionen in den höchstbewerteten und Short-Positionen in den…
Dieses Notebook vergleicht zwei Verfahren zur Schätzung von Geld-Brief-Spannen, wenn historische Daten tägliche Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse sowie Volumen, aber keine Quotes enthalten. Corwin-Schultz trennt Spread und Volatilität, indem es…
Dieses Tutorial erstellt eine kontinuierliche Futures-Reihe aus einzelnen ES-Kontrakten. Es bestimmt den Frontmonat anhand des Handelsvolumens, wobei eine monotone Rollbedingung gilt, und vergleicht den volumenbasierten Wechsel mit einer kalenderbasierten…
Dieses Tutorial erstellt einen monatlichen ETF-Rotationssimulator mit einem nachlaufenden risikobereinigten Momentum-Ranking und einem Regimefilter anhand der Treasury-Zinskurve. Zum Monatsende stuft die Regel zehn Fonds anhand ihrer jüngsten Kursentwicklung…
Dieses Notebook zeigt einen operativen Zyklus für eine ETF-Prognosestrategie: Marktdaten aktualisieren, Finanzmerkmale neu berechnen, ein Ridge-Modell neu trainieren, Betriebsartefakte speichern, aktuelle Querschnittsprognosen erstellen, sie durch eine…
Dieses Notebook entwickelt einen Rahmen, um Marktaktivität in modellierte Handelskosten und Strategiekapazität zu übersetzen. Es stellt das Wurzelmodell für Markteinfluss vor, benennt Volatilität und durchschnittliches Tagesvolumen als wichtige Eingaben und…
Dieses Dokument vergleicht vier Aktienmarktdatenquellen für die Untersuchung von Trades, Quotes und Limit-Orderbüchern: AlgoSeek TAQ, Databento Market-by-Order, NASDAQ ITCH und IEX HIST. Es erläutert Granularität, Abdeckung, Kosten oder Zugangsbedingungen,…
Dieses Notebook isoliert die Ergebnisse für die LEAN-Engine aus einer Prüfung, die beibehaltene Läufe realer Strategien mit passenden ML4T-Backtest-Profilen vergleicht. Es identifiziert vier unterstützte Arbeitslasten: ETF-Allokation, die Finanzierung von…