Wissensbibliothek

Dieses Notebook vergleicht zwei Transformer-Architekturen zur Prognose von 21-Tage-ETF-Renditen anhand zurückliegender Momentum-Merkmale. PatchTST gruppiert aufeinanderfolgende Tage zu Patches und ordnet kurze Sequenzen lokaler Formen jeweils einem Token zu.…

Dieses Notebook prüft, ob vier Strategien verwalteter Portfolios SPY-Renditen erklären, wenn die gemeinsame Bewegung breiter ETF kontrolliert wird. Die Strategien ordnen ETFs anhand verzögerten Momentums, der Volatilität oder jüngster Renditen. Zehn…

Dieses Notebook prüft, ob sich der Information Coefficient (IC) eines Signals von Rauschen unterscheiden lässt, wenn aufeinanderfolgende Beobachtungen abhängig sind. Anhand eines Momentum-Signals und von ETF-Daten wird veranschaulicht, wie überlappende…

Dieses Notebook beschreibt einen operativen Ablauf, um eine Strategie über TWS oder Gateway mit Interactive Brokers zu verbinden. Es prüft, ob es sich um ein Paper-Konto handelt, liest Kontowerte und Positionen aus und ruft historische Bars ab, um den…

Dieses Notebook führt anhand eines Long-Short-Momentum-Beispiels über mehrere Anlageklassen in die Mechanik des Backtestings von Futures ein. Es erklärt, wie Kontraktspezifikationen mithilfe von Multiplikatoren Kursbewegungen in Gewinne und Verluste in…

Dieses Notebook untersucht, wie empfindlich ein Momentum-Backtest für ETF gegenüber der angenommenen Handelsgebühr ist. Es hält die Gewichte und den Handelszeitplan der Strategie konstant, führt den Simulator mit verschiedenen Kosten pro Handelsseite erneut…

Diese Analyse vergleicht registrierte Modellfamilien anhand eines anlageklassenübergreifenden ETF-Panels mit Walk-Forward-Validierungsergebnissen. Die Modelle prognostizieren Renditen über 21 Handelstage und werden anhand querschnittlicher…

Dieses Notebook bewertet veröffentlichte Faktorrenditen als mögliche Bausteine für Portfolios. Es trennt drei Fragen: ob die durchschnittliche Rendite eines Faktors eine anspruchsvolle statistische Schwelle überschreitet, ob Faktoren einander aus Gründen…

Dieses Notebook zeigt, wie sich Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Regeln für ein Momentum-Portfolio abstimmen lassen, während ein chronologisches Holdout erhalten bleibt. Es vergleicht eindimensionale Parametersuchen, gemeinsame Regelraster sowie…

Dieses Notebook setzt eine monatliche ETF-Momentum- und Zinskurven-Regimestrategie auf zwei Arten um: mit vektorisierter Renditeberechnung und einer sequenziellen Kontosimulation. Beide verwenden dieselben Zielgewichte, Anlagen, Daten und gesamten…

Diese explorative Analyse prüft, ob ein Momentum-Signal über zwölf Monate, bei dem der jüngste Monat ausgelassen wird, mit den Renditen des Folgemonats in einem Universum von 100-ETF zusammenhängt. Sie erstellt anhand bereinigter Schlusskurse ein monatliches…

Das Notebook beschreibt eine Double-Machine-Learning-Analyse mit wachsendem Zeitfenster. Sie prüft, ob Momentum über 12 bis -2 Monate die Renditen von US-Unternehmen im Folgemonat vorhersagt, nachdem um Beta, idiosynkratische Volatilität,…

Dieses Modul definiert eine monatliche ETF-Allokationsbaseline anhand eines risikoadjustierten Momentum-Scores: der kumulierten Rendite des Rückblickzeitraums geteilt durch die annualisierte realisierte Volatilität. Überschreitet die Steigung der Zinskurve…

Diese Demonstration beschreibt den Betrieb einer kontinuierlich laufenden Krypto-Strategie, die mit einem USD-Spot-Broker verbunden ist. Sie überträgt ein größeres Universum aus einer Perpetual-Futures-Fallstudie auf die kleinere Auswahl verfügbarer…

Dieses Notebook vergleicht lineare Modelle mit ETF-Merkmalen, die aus überlappenden Renditefenstern und verwandten Momentum-, Volatilitäts- und Oszillatormessungen abgeleitet werden. Solche Prädiktoren sind kollinear, wodurch die Koeffizienten der…

Dieses Lehr-Notebook gibt einen Überblick über Preis- und Volumenmerkmale für quantitative Forschung. Es behandelt einfache und logarithmische Renditen über verschiedene Horizonte, Momentum mit Auslassung der jüngsten Periode, Übernacht- und…

Dieses Notebook stellt einen Ablauf vor, um zu untersuchen, ob Momentum mit Auslassung der jüngsten Periode über sechs Monate die Forward-Renditen über 21 Tage beeinflusst und ob sich der Effekt mit der Marktvolatilität verändert. Es schätzt Effekte auf…

Dieses Notebook vergleicht zwei vortrainierte Zeitreihen-Grundmodelle, Chronos und TinyTimeMixer, mit einem LSTM und einer regularisierten linearen Basislinie auf einem ETF-Panel. Jedes Modell erhält einen univariaten historischen Kontext; die vortrainierten…

Dieses Dokument stellt eine Kostensensitivitätsanalyse für eine feste ETF-Momentumstrategie vor. Universum, Gewichtungen, Zeitplan und Simulator bleiben unverändert, während der Backtest mit einer Reihe von Gebühren pro Handelsseite erneut ausgeführt wird.…

Diese Analyse schätzt, ob Momentum unter Auslassung der jüngsten Periode mit einer kausalen Veränderung der zukünftigen ETF-Renditen verbunden ist, statt zu fragen, wie gut Momentum Renditen prognostiziert. Double Machine Learning modelliert Ergebnis und…

Dieses Notebook untersucht Gradient-Boosting-Modelle zur Prognose von Renditen und Kursrichtung bei Krypto-Perpetuals. Das Raster variiert die Baumkapazität und die Verlustfunktion, einschließlich der Ziele quadratischer Fehler, absoluter Fehler und Huber,…

Dieses Dokument erläutert, wie Renditen rund um Ereignisse wie Signalauslösungen, Gewinnmeldungen oder makroökonomische Veröffentlichungen gemessen werden. Das ausgearbeitete Beispiel verwendet Momentum-Ausbrüche bei liquiden ETFs. Für jedes Ereignis liefert…

Diese Konfiguration beschreibt monatliche Long-Short-Portfolios mit US-Aktien, die nach Unternehmensmerkmalen sortiert sind. Sie legt ein Universum vollständiger Fälle mit 46 Merkmalen, Entscheidungen zum Monatsende, Ausführung zur nächsten Eröffnung,…

Dieses Notebook erstellt einen monatlichen ETF-Rotations-Backtest, der von Portfoliorenditen bis zu simulierten Trades reicht. Es ordnet zehn Fonds anhand zurückliegender risikobereinigter Renditen, nutzt ein Regime der Treasury-Zinskurve, um zwischen den…