Wissensbibliothek

Dieses Notebook stellt einen Ablauf vor, der standardisiertes Laden von ETF-Daten, ein Merkmalsregister und Signalanalysen verbindet. Es zeigt, wie sich Metadaten zu Indikatoren auffinden, Merkmale mit Standardwerten oder expliziten Parametern berechnen und…

Diese Studie erstellt anhand von Market-by-Order-Daten für NVDA ein minütliches Maß für den Orderflow-Druck. Sie versieht hinzugefügte Orders, Stornierungen und Ausführungen je nach Seite mit einem Vorzeichen, gewichtet Ereignisse nach Umfang und Abstand zum…

Dieses Dokument erklärt, wie die Suchschnittstelle eines Prognoseagenten die verwendeten Belege einschränken und seine Aktivitäten nachvollziehbar machen kann. Ein anbieterneutrales Protokoll gibt typisierte Ergebnisse mit Quelle, Veröffentlichungsdatum,…

Dieses Notebook wandelt Prognosen für FX-Paare in Basis-Handelsergebnisse um. Zu jedem Entscheidungszeitpunkt ordnet es die Paare nach Rang, bildet gleich große Long- und Short-Positionen und führt die ausgewählten Prognosekonfigurationen und Checkpoints mit…

Dieses Notebook vergleicht DQN, PPO und A2C in einer simulierten Umgebung für den Kryptowährungshandel. Es kalibriert einen GARCH(1,1)-Volatilitätsprozess anhand stündlicher Renditen von Bitcoin-Perpetual-Futures und simuliert dann Pfade, die…

Dieses Notebook bewertet Stop-Losses je Position, nachlaufende Stops und zeitbasierte Ausstiege auf Basis von Konfigurationen aus der Allokationsphase einer NASDAQ-100-Intraday-Strategie. Entscheidungen fallen alle fünfzehn Minuten, während die…

Dieses Kapitel stellt Reinforcement Learning als Werkzeug für sequenzielle Steuerung dar und grenzt es von überwachter Prognose ab. Im Mittelpunkt stehen Aufgaben, bei denen Aktionen spätere Ergebnisse beeinflussen und Belohnungen vergleichsweise konkret…

Dieses Modul definiert eine Point-in-Time-Simulationsumgebung für die Ausführung einer großen Verkaufsorder in Krypto-Perpetual-Futures. Die Beobachtungen kombinieren den verbleibenden Bestand und die verbleibende Zeit mit Marktvolatilität, Premium-Index,…

Dieses Kapitel stellt Marktdaten als Ergebnis von Handelsregeln, Liquidität und dem Verhalten der Marktteilnehmer dar. Es gibt einen Überblick von Quotes auf der obersten Orderbuchebene bis hin zu Order-Level-Feeds und beschreibt anschließend, wie…

Diese Analyse prüft, ob tägliche Optionsdaten eine wöchentliche Strategie unterstützen können, die Straddles am Geld auf S&P-500-Bestandteile verkauft, Aktien delta-absichert und die Kontrakte bis zum Verfall hält. Sie erläutert, wie Calls und Puts einen…

Diese Fallstudie skizziert eine Forschungspipeline für Krypto-Perpetual-Futures. Dabei werden Funding-Zahlungen, die bei regelmäßigen Abrechnungen zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht werden, als mögliche Renditequelle betrachtet. Beschrieben…

Dieses Notebook untersucht, warum zwei Backtesting-Engines bei identischen Signalen unterschiedliche Ergebnisse liefern können. Es hält Strategie und handelbares Universum konstant, legt bei gleichen Prognosen deterministische Portfolio-Gewichte fest und…

Dieses Kapitel behandelt einen Backtest als Versuch, eine Strategie anhand expliziter Annahmen zu Signalzeitpunkt, Ausführung, Neugewichtung, Positionsgröße, Kosten, Beschränkungen und Benchmarks zu widerlegen. Es vergleicht vektorisierte und…

Dieses Capstone-Notebook vergleicht gleiche Gewichtung, inverse Volatilität, Mean-Variance-Optimierung und hierarchische Risikoparität anhand eines gemeinsamen Signals für ein diversifiziertes ETF-Universum. Ein rollendes Ridge-Modell verwendet Momentum-,…

Dieses Notebook beschreibt die Rekonstruktion eines NASDAQ-Limit-Orderbuchs aus DataBento-Nachrichten mit Marktdaten pro Order für ein einzelnes Symbol und einen Handelstag. Es stellt eine modulare Engine vor, die den Status einzelner Orders verfolgt, Orders…

Dieses Notebook untersucht, wie sich der Rebalancing-Takt auf den Portfolio-Umschlag, die Brutto-Performance und kostenbereinigte Ergebnisse eines Momentum-Portfolios aus den am höchsten gerankten ETFs auswirkt. Es schätzt den Portfolio-Umschlag anhand…

Dieses Notebook beschreibt einen 15-Minuten-Backtest-Workflow für Prognosen zu NASDAQ-100-Aktien. Zunächst wird die technische Verarbeitung eines Zufallssignals geprüft: Da zufälliger Handel nach Kosten Verluste machen sollte, kann ein anhaltend profitables…

Dieses Notebook erstellt Kennzahlen zur Markt-Mikrostruktur aus NASDAQ ITCH-Handelsdaten, fasst Trades zu Intraday-Bars zusammen und unterscheidet Liquiditäts-Proxys von Orderflow-Signalen und dem Zustand des Orderbuchs. Vor der Aggregation werden einzelne…

Diese Demo skizziert einen durchgehend laufenden Krypto-Handelsablauf, der mit dem USD-Spotmarkt von Alpaca verbunden ist. Sie ordnet ein Anlageuniversum aus einer Perpetual-Futures-Fallstudie den vom Handelsplatz unterstützten Spot-Paaren zu und macht…

Dieses Notebook untersucht, wie sich Transaktionskosten auf eine häufig rebalancierte NASDAQ-100-Strategie auswirken. Zunächst werden Kostenannahmen in Basispunkten auf bestehende Backtests ohne Kosten angewendet, um zu zeigen, wie sich die Sharpe Ratio mit…

Dieses Notebook wandelt Modellrankings in einfache Krypto-Perpetual-Futures-Portfolios um, damit spätere Experimente die Auswirkungen veränderter Positionsgrößen, Kosten oder Risikokontrollen messen können. Es nutzt Einstiegsregeln wie die Auswahl der…

Dieses Dokument zeigt, wie sich eine fünftägige ETF-Momentumstrategie über eine gemeinsame Strategieschnittstelle mit Alpaca verbinden lässt. Die Strategie verfolgt Momentum bei SPY, QQQ und IWM und erzeugt Signale, wenn ein Schwellenwert überschritten wird.…

Dieses Notebook macht aus Modellprognosesätzen vergleichbare Backtests für Optionen auf den S&P 500. An jedem wöchentlichen Entscheidungstermin ordnet es die prognostizierten Renditen, wählt die höchstplatzierten Symbole aus dem liquiden Anlageuniversum aus…

Dieses Notebook zeigt, wie Feast mit Parquet-Quellen, Entitäten, Feature-Views, Zeitstempeln und einer Time-to-Live-Regel konfiguriert wird. Anschließend ruft es Features für Trainingsbeispiele und eine Live-Abfrage zum jeweiligen Stichtag ab. Die Ausgabe…