Wissensbibliothek

Dieses Notebook prüft, ob historische ETF-Daten eine monatliche Rangfolgestrategie unterstützen können, bevor ein Modell angepasst oder Prognosen erstellt werden. Es prüft das handelbare Universum anhand der Liquidität des Vorjahres, zählt die zulässigen…

Dieses Notebook vergleicht in Kryptowährung abgerechnete Ereigniskontrakte von Polymarket mit der regulierten Handelsplattform Kalshi als alternative Datenquellen. Es erläutert, wie Zugangsregeln, Abrechnungswerte, Positionslimits und Listing-Richtlinien…

Dieses Notebook erläutert ein unbedingtes, signaturbasiertes Wasserstein-GAN zur Erzeugung finanzieller Zeitreihen. Es transformiert Renditen in erweiterte Pfade, berechnet gekürzte Pfadsignaturen und trainiert einen durch Brownsches Rauschen gesteuerten…

Dieses Notebook bewertet TSMixer als globales Sequenzmodell für ein ETF-Panel. Das Modell verwendet fondsübergreifend gemeinsame Parameter, greift aber auf den eigenen Verlauf und die Kovariaten jedes Fonds zurück. Seine Mischschichten lernen zeitliche…

Dieses Notebook definiert Vorwärtsrenditeziele für eine Futuresstrategie im Querschnitt, die Produkte nach ihrer Laufzeitstruktur einordnet, stärkere Carry-Produkte long geht und schwächere short. Es unterscheidet um Rollvorgänge bereinigte Kurse, die sich…

Dieses Notebook beschreibt die Verwendung von TSMixer zur Prognose von Aktienrenditen anhand geordneter Fenster von Merkmalen jeder Aktie. Jedes Beispiel enthält 60 aufeinanderfolgende Handelssitzungen; Fenster, die Lücken im Verlauf einer Aktie überspannen,…

Dieses Dokument stellt ein mehrstufiges Verfahren vor, um Firmennamen aus Meldungen, Nachrichten und alternativen Daten Wertpapieren zuzuordnen. Es unterscheidet Entitätskennungen wie CIK und LEI von Wertpapierkennungen wie FIGI, CUSIP und ISIN und erklärt,…

Dieses Dokument erläutert ein überwachtes Autoencoder-Faktormodell zur Vorhersage von Aktienrenditen in einem Forschungsumfeld zur Analyse von Aktienoptionen. Anders als PCA, IPCA und ein unüberwachter bedingter Autoencoder kombiniert sein Trainingsziel die…

Dieses Dokument beschreibt einen festen Backtest außerhalb der Stichprobe für eine ausgewählte CME-Futuresstrategie. Konfiguration, Vorhersagen, Allokator, Umschichtungsrhythmus, Konzentration und Transaktionskostenannahmen stammen aus früheren…

Dieses Notebook untersucht lineare Prognosemodelle für einen Querschnitt von CME-Futuresprodukten mit Merkmalsspalten aus verwandten Gruppen, darunter Carry, Momentum, Volatilität und rollierende Risikomaße. Da Spalten innerhalb einer Gruppe häufig…

Diese Lehranalyse vergleicht vier neuronale Netzwerkarchitekturen anhand derselben Aufgabe: die nächste Tagesrendite aus einem jüngeren Renditefenster vorherzusagen. Ein zusammengeführter Satz aus acht börsengehandelten Fonds bietet unterschiedliche…

Dieses Notebook prüft die vollständige Menge kanonischer Validierungsvorhersagen für eine Studie zu FX-Paaren. Es kontrolliert Modellidentität, Verfügbarkeit der Artefakte, Vollständigkeit, Abdeckung der konfigurierten Labels und Übereinstimmung der…

Dieses Notebook prüft die registrierten Validierungsvorhersagen einer Studie zu FX-Paaren. Es kontrolliert, ob der Katalog die konfigurierte Modellpopulation, vollständige Vorhersagesätze, verfügbare Artefakte und aktuelle Modellidentitäten umfasst.…

Dieses Notebook misst, wie gut die Lee-Ready-Methode die Richtung des Handelsinitiators anhand von Nasdaq-Nachrichten zu einzelnen Orders erschließt; die vom Handelsplatz bereitgestellten Initiatorlabels dienen als Referenz. Es rekonstruiert das…

Dieses Notebook bewertet NLinear, ein einfaches Sequenzmodell, das den zuletzt beobachteten Wert von einem Rückblickfenster abzieht und die resultierende Sequenz mit einer linearen Transformation auf eine Prognose abbildet. Es passt die ETF-Modellpopulation…

Diese Fallstudie schätzt lineare Modelle zur Vorhersage von Renditen und Richtung bei Krypto-Perpetual-Futures. Die Merkmalsmatrix wird von Varianten des Perpetual-Aufschlags dominiert, der Differenz zwischen Kontrakt- und Kassakurs, die Funding-Zahlungen…

Dieses Notebook stellt einen bedingten Autoencoder für Aktienrenditen vor, bei dem ein neuronales Netz Aktienmerkmale auf nichtlineare Faktorladungen abbildet, während ein weiteres Netz zeitgleiche latente Faktoren aus merkmalsgesteuerten Portfoliorenditen…

Dieses Notebook erläutert, wie sich aus DataBento-Market-by-Order-Nachrichten für ein einzelnes NASDAQ-Symbol und einen Handelstag ein Limit-Orderbuch rekonstruieren lässt. Es bildet jede Order ab, fasst Orders auf Kursebenen zusammen und verwaltet Geld- und…

Dieses Notebook vergleicht die Hyperparameterabstimmung mit einem einzelnen Ziel mit einer Mehrzielsuche für LightGBM-Prognosemodelle. Die Baseline maximiert den Information Coefficient (IC) der Validierung. Die Suche mit NSGA-II maximiert stattdessen IC und…

Diese Bewertung verfolgt eine einzelne US-Aktienstrategie von einer eingefrorenen Menge von Validierungs-Backtests bis zu ihrer Holdout-Auswertung. Sie wendet eine deterministische Regel an: Gewählt wird der Kandidat mit der höchsten Sharpe Ratio in der…

Dieses Notebook erläutert, wie eine Strategie aus einer festen Menge von US-Aktien-Backtests ausgewählt und anschließend in einem separaten Holdout-Zeitraum bewertet wird. Es prüft, ob die Kandidaten dieselben erforderlichen Daten- und Protokollkennungen…

Dieses Notebook vergleicht drei lineare Zeitreihenmodelle, einen Transformer-Encoder und Prognosen ohne trainierbare Parameter für tägliche SPY-Renditen. Die linearen Ansätze bilden ein historisches Fenster auf eine Mehrtagesprognose ab; Varianten trennen…

Dieses Notebook präsentiert eine mehrstufige Prognosedebatte mit Bullen- und Bärenrollen. Jede Seite argumentiert für eine höhere oder niedrigere Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, sieht in späteren Runden das vorherige Argument der Gegenseite und nennt…

Dieses Notebook untersucht, ob Gradient-Boosting-Bäume nichtlineare Zusammenhänge in NASDAQ-100-Mikrostrukturmerkmalen finden können, die einem linearen Modell möglicherweise entgehen. Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, dass die Order-Flow-Imbalance…