Wissensbibliothek

Dieses Dokument beschreibt, wie mithilfe geschätzter Round-Trip-Handelskosten eine feste Auswahl von Aktien für Validierungs- und Holdout-Backtests getroffen wird. Die Näherung kombiniert geschätzte Kosten je Aktie im Verhältnis zum durchschnittlichen…

Diese explorative Analyse beschreibt ein tägliches Panel börsengehandelter Fonds aus neun Gruppen. Sie prüft die Symbolabdeckung im Zeitverlauf, vergleicht das Panel mit dem Klassifikationsverzeichnis, untersucht fehlende Werte und Nullvolumen und bewertet…

Dieses Notebook wendet TabM, ein neuronales Ensemble mit gemeinsamen Gewichten, auf Aktienrendite-Zielwerte an, die aus Aktienoptionsmerkmalen gebildet werden. Die Mitglieder nutzen ein gemeinsames zweischichtiges Netzwerk als Grundgerüst sowie separate…

Diese Datensatznotiz beschreibt eine diversifizierte Sammlung börsengehandelter Fonds, die in einer Momentum-Strategie und einer Reihe weiterer Finanzforschungsbeispiele verwendet wird. Sie enthält tägliche Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse…

Dieses Notebook wendet TabM auf eine flache Tabelle mit US-Aktienmerkmalen an und ordnet das Verfahren zwischen linearer Regularisierung und Baum-Ensembles ein. Jedes Ensemblemitglied teilt sich ein neuronales Netzwerk als Grundgerüst, hat aber einen eigenen…

Dieses Notebook passt Ridge-, Lasso- und Elastic-Net-Modelle an eine breite Auswahl etablierter Merkmale von US-Aktien an, darunter Kennzahlen zu Value, Profitabilität, Investitionen, Momentum, Größe, Risiko und Liquidität. Mit Walk-Forward-Folds werden rohe…

Diese Analyse wendet korrelationsbasierte Hauptkomponentenanalyse auf Renditen von börsengehandelten Fonds für einzelne Sektoren an. Durch die Standardisierung der Renditen vor der Zerlegung erhält jeder Sektor eine Einheitsvarianz. Die führenden Komponenten…

Dieses Notebook beschreibt, wie historische Nachrichten aus dem IEX-DEEP-Feed geparst und anhand aggregierter Aktualisierungen auf Preisebene in einem Limit-Orderbuch verarbeitet werden. Es extrahiert Änderungen der Markttiefe, beste Geld- und Briefkurse…

Dieses Notebook vergleicht gleich gewichtete, nach positiven Werten gewichtete und nach konformer Breite gewichtete Allokationen für hoch eingestufte ETFs und CME-Futures. Es schätzt entitätsspezifische Breiten von Split-Conformal-Intervallen anhand von…

Dieses Notebook vergleicht drei Möglichkeiten, Prognosen mit Vorzeichen für Renditen in binäre Positionen umzuwandeln: einen festen Schwellenwert von null, ein nachlaufendes Perzentil der eigenen Werte jedes Symbols und ein querschnittliches Perzentil über…

Dieses Dokument stellt einen überwachten Autoencoder als Kontrollmodell für bedingte latente Faktormodelle vor. Er bildet Unternehmensmerkmale direkt auf zukünftige Renditen ab und komprimiert 57 Eingaben durch einen schmalen Engpass. Der Vergleich mit einem…

Dieses Notebook erläutert, wie Aktiensplits und Bardividenden rohe historische Kursreihen beeinträchtigen und berechnete Renditen verzerren. Es demonstriert die rückwirkende Anpassung, bei der historische Kurse für spätere Kapitalmaßnahmen neu skaliert…

Dieses Notebook verwendet ETF-Merkmale und zukünftige Renditen, um klassische Inferenz mit der Methode der kleinsten Quadrate zu veranschaulichen, bevor es prognoseorientierte Methoden behandelt. Es untersucht Koeffiziententests und Standardfehler und…

Diese NASDAQ-100-Studie untersucht, wie sich Transaktionskosten auf eine häufig umgeschichtete Aktienstrategie auswirken. Sie trennt zwei mögliche Reaktionen auf Kosten: die Beschränkung des Handelsuniversums auf liquidere, kostengünstigere Titel und eine…

Dieses Notebook stellt PCMCI als Methode vor, mit der sich verzögerte Beziehungen in multivariaten Finanzzeitreihen erkennen lassen, ohne vorab einen Kausalgraphen festzulegen. Es wendet die Methode auf Renditen von ETF und Volatilitätsindizes an, vergleicht…

Dieses Tutorial wandelt ETF-Querschnittssignale in Long-only-Portfolios mit gleicher Gewichtung der zehn Spitzenwerte um. Es vergleicht Ridge-Regression und logistische Klassifikation mit Momentum- und Gleichgewichtungs-Benchmarks. Die Modelle werden in…

Diese Studie prüft, ob die schlechte Anpassung eines linearen Modells an monatliche US-Aktienrenditen auf dessen quadratische Fehlerfunktion zurückzuführen ist. Zielvariable für die zukünftigen Renditen, Merkmale und Walk-Forward-Folds bleiben unverändert;…

Dieses Notebook führt NLinear als Basismodell zur Prognose von Aktienrenditen anhand geordneter Merkmalsfenster ein. Jedes Beispiel umfasst 60 aufeinanderfolgende Handelssitzungen für eine Aktie. Für jedes Merkmal zieht das Modell den jüngsten Wert ab,…

Diese Referenz beschreibt zwei öffentliche SEC-Meldequellen zur Untersuchung von Aktienpositionen und Insideraktivitäten. Quartalsmeldungen nach 13F enthalten institutionelle Bestände, entweder für eine ausgewählte Gruppe von Vermögensverwaltern oder als…

Dieses Notebook passt neuronale TabM-Modelle an ein Renditeziel für einen Short Straddle auf Optionen des S&P 500 an und vergleicht drei Modellkapazitäten anhand desselben Merkmalsdatenbestands wie bei linearen und Boosting-Ansätzen. TabM nutzt einen…

Dieses Notebook bewertet positionsbezogene Risikokontrollen für eine Aktien- und Optionsallokation im S&P 500. Feste Stop-Losses, nachgezogene Stop-Losses und zeitbasierte Ausstiege werden jeweils mit der eigenen Strategie ohne zusätzliche Regel verglichen.…

Dieses Dokument veranschaulicht instrumentierte PCA, bei der Faktorladungen von Anlagen als lineare Funktionen von Merkmalen modelliert werden, die vor der Rendite beobachtet wurden. Wechselseitige kleinste Quadrate schätzen die Abbildung von Merkmalen auf…

Dieses Dokument beschreibt einen reproduzierbaren US-Aktienbenchmark aus dem Replikationsarchiv zur Anlagebewertung von Chen, Pelger und Zhu. Er enthält rund 1.2 Millionen monatliche Aktienbeobachtungen von 1967 bis 2016, 46 Unternehmensmerkmale,…

Dieses Dokument erläutert, wie TSMixer die jüngste Merkmalsgeschichte einer Aktie als Matrix aus Handelssitzungen und Merkmalen verarbeitet. Seine Blöcke mischen Informationen entlang der Merkmalsspalten über die Zeit und anschließend zwischen Merkmalen…