Wissensbibliothek

Dieses Notebook erläutert, wie vier Markteinflussmodelle in einem Backtest angewendet werden: ohne Einfluss, linearer Einfluss, Einfluss nach einer Quadratwurzelfunktion und ein konfigurierbares Potenzgesetz. Jedes Modell schätzt anhand von Orderrichtung,…

Dieses Notebook beschreibt die Rekonstruktion eines Limit-Orderbuchs für ein einzelnes Symbol und einen einzelnen Tag anhand von NASDAQ- und ITCH-Nachrichten. Es verarbeitet Nachrichten zum Hinzufügen, Ausführen, Stornieren, Löschen und Ersetzen und verfolgt…

Diese explorative Analyse erläutert, wie Minutenbalken aus Kursnotierungs- und Handelsdaten für NASDAQ-100-Bestandteile zu interpretieren sind. Sie ordnet die Felder in Gruppen zu Geld- und Briefkursen, Ausführungen, Spreads, Volumen, Handelspreisbuckets,…

Dieses Notebook veranschaulicht anhand konstruierter Beispiele Ausstiege auf Positionsebene und Kontrollen auf Portfolioebene. Zu den statischen Regeln gehören Stop-Losses, Gewinnziele und zeitbasierte Ausstiege; dynamische Regeln umfassen Trailing-Stops,…

Dieses Notebook stellt ein deterministisches Verfahren vor, um zu prüfen, ob Backtest- und Live-Trading-Pipelines gleich funktionieren. Es vergleicht aufeinanderfolgende Stufen: Merkmale aus denselben Balken, Prognosen anhand dieser Merkmale, Signale bei…

Dieses Notebook erprobt einen Bereitstellungszyklus für ein Modell zur Prognose der Richtung von Krypto-Finanzierungsraten. Es trainiert einen LightGBM-Klassifikator anhand historischer, von Binance abgeleiteter Perpetual-Daten, ruft Live-Stundenbalken und…

Dieses Notebook erläutert, wie sich IEX-DEEP-Nachrichten auslesen und aggregierte Limit-Orderbücher für jede Preisebene führen lassen. Es extrahiert Aktualisierungen der Preisebenen, beste Geld- und Briefkurse sowie Handelsmeldungen und verwendet die daraus…

Dieses Notebook prüft, ob eine Standard-Portfolioallokation eine NASDAQ-100-Handelsstrategie verbessern kann, die bei jedem Balken handelt und bereits durch Transaktionskosten belastet ist. Es wählt Prognosen anhand der Validierungsperformance im…

Dieses Notebook analysiert rekonstruierte NASDAQ-Limit-Orderbücher, um Intraday-Spreads und die Markttiefe an der besten Geld- und Briefseite zu beschreiben. Anschließend untersucht es, ob ein Ungleichgewicht im Orderflow mit nachfolgenden Renditen in…

Dieses Notebook stellt eine Brücke für die Bereitstellung zwischen einer Offline-Pipeline für maschinelles Lernen und der Handels-Engine LEAN von QuantConnect vor. Es wählt reproduzierbar einen Modelllauf aus einer Registry aus, exportiert dessen…

Diese Analyse prüft, ob tägliche Options- und Aktiendaten eine wöchentliche S&P-500-Strategie stützen können, die die Bestandteile nach der impliziten Volatilität am Geld mit einer Laufzeit von dreißig Tagen sortiert und die am höchsten eingestuften Aktien…

Diese Studie wandelt registrierte Modellprognosen in vergleichbare S&P-500-Optionsstrategien um. An wöchentlichen Entscheidungstagen ordnet sie prognostizierte Renditen, filtert nach einem liquiden Anlageuniversum und verkauft gleich gewichtete…

Dieses Notebook führt die Ergebnisse aus neun Marktfallstudien in einem mehrstufigen Prüfprozess für Strategien zusammen. Es prüft nacheinander, ob ein Modell einen positiven Informationskoeffizienten aufweist, seine ausgewählte Konfiguration einen positiven…

Dieses Notebook entwickelt einen einheitenbewussten Rahmen zur Schätzung von Handelskosten für Aktien, Krypto-Perpetuals, Futures, ETFs und Devisen. Es unterscheidet zwischen Aktienvolumen, Kontraktvolumen, Basiswertvolumen und Preisaktualisierungen.…

Das Dokument beschreibt eine gemeinsame Zustandsmaschine für automatisierte Handelsstopps mit den Zuständen geschlossen, offen und halboffen. Dieser Ablauf wird auf vier Bedingungen angewandt: Portfolio-Drawdown, Tagesverlust, aufeinanderfolgende…

Dieses Notebook vermittelt, wie sich binäre Nachrichten von NASDAQ TotalView-ITCH dekodieren und als strukturierte Daten für spätere Microstructure-Analysen speichern lassen. Es erklärt Nachrichtenrahmung, Felder mit fester Breite, Big-Endian-Werte,…

Dieses Notebook vergleicht pandas und Polars anhand von Operationen in Finanzdaten-Pipelines, darunter rollierende Berechnungen, gruppierte OHLCV-Zusammenfassungen, Fensterstatistiken, Filter, Joins, verzögerte Datei-Scans, Speicherbedarf und…

Dieses Notebook erstellt minütliche Features aus NASDAQ-100-Kursnotierungen und Handelsdaten, um kurzfristigen Kursdruck zu untersuchen. Es behandelt die normalisierte Orderflow-Imbalance als wichtigsten Signalkandidaten und nutzt Spread, Markttiefe,…

Diese Fallstudie erstellt minutengenaue Merkmale aus NASDAQ-100-Quote- und Transaktionsdaten, um zu untersuchen, ob jüngste aggressive Käufe oder Verkäufe kurzfristige Kursdrifts vorhersagen. Orderflow-Imbalance ist das vorgeschlagene Signal; Spread,…

Dieses Notebook erstellt mehrere Stichprobenverfahren aus einem einzelnen Handelstag mit NASDAQ ITCH-Transaktionen einer Aktie: zeitbasierte, Tick-, Volumen-, Dollar-, Imbalance- und Run-Balken. Es vergleicht ihre statistischen Eigenschaften, darunter…

Dieses Kapitel behandelt Transaktionskosten als Einschränkung während der gesamten Strategieentwicklung und -umsetzung – von der Faktorevaluierung und dem Backtesting über die Portfoliozusammenstellung und Risikoüberwachung bis zur Produktionskontrolle. Es…

Dieses Notebook erläutert, wann eine Handelsstrategie klarer Balken für Balken mit sich veränderndem Zustand simuliert werden kann, statt sie als vorab berechnete Signale oder Gewichtungen auszudrücken. Es vergleicht arraybasierte Backtests, die schnell und…

Dieses Notebook untersucht, wie Zeit-, Tick-, Volumen-, Dollar- und Imbalance-Bars anhand mehrerer Handelssitzungen mit NVDA-Handelsdaten auf Auftragsebene kalibriert werden. Es filtert die Trades auf die regulären Handelszeiten, verwendet die…

Dieses Notebook prüft, ob historische ETF-Daten eine monatliche Rangfolgestrategie unterstützen können, bevor ein Modell angepasst oder Prognosen erstellt werden. Es prüft das handelbare Universum anhand der Liquidität des Vorjahres, zählt die zulässigen…