Wissensbibliothek

Dieses Notebook stellt eine Frage-Antwort-Anwendung für einen Neo4j-Graphen mit institutionellen 13F-Beteiligungen vor. Es leitet Fragen an eine von drei festgeschriebenen Cypher-Vorlagen weiter, statt aus der Frage eine Abfrage zu erzeugen, und verwendet…

Dieses Notebook erstellt eine Abrufpipeline für Auszüge aus Unternehmensberichten nach 10-K. Es lädt einen stabilen Satz von Berichten, teilt den Text in Satzfenster auf, erstellt lokale Einbettungen und indiziert die Abschnitte in einer Vektordatenbank. Der…

Diese Konfigurationsnotiz erläutert, warum eine mit L1 regularisierte logistische Regression mit drei Klassen SAGA und eine ausdrücklich verschärfte Toleranz verwendet. Sie vergleicht SAGA mit liblinear anhand eines…

Dieses Notebook stellt Pfadsignaturen als Merkmale fester Länge vor, die Reihenfolge und gemeinsame Geometrie von Beobachtungen in einem Zeitreihenfenster erhalten. Die erste Ebene erfasst die Gesamtänderung jeder Koordinate; die zweite bildet die…

Dieses Notebook beschreibt eine Double-Machine-Learning-Analyse mit expandierendem Fenster dazu, ob Momentum über 12 bis -2 Monate die Renditen von US-Unternehmen im Folgemonat vorhersagt, wenn Beta, IdioVol, LME und Varianz berücksichtigt werden.…

Dieses Notebook erstellt N-BEATS zur Prognose von Schlusskursen für SPY. Vollständig verbundene Blöcke verarbeiten ein ganzes Rückblickfenster; jeder erzeugt einen Backcast, der vor dem nächsten Block abgezogen wird, sowie eine Prognose für den künftigen…

Dieses Tutorial erläutert, wie sich Lookahead Bias in ETF- und makroökonomischen Daten erkennen und vermeiden lässt. Es zeigt, dass zentrierte gleitende Durchschnitte zukünftige Beobachtungen verwenden, während eine einfache Korrelation zwischen dem Niveau…

Das Dokument untersucht, wie Handelskosten die Validierungsleistung einer zuvor ausgewählten Aktien- und Optionsallokation im S&P 500 verändern. Es variiert Gebühren pro Handelsrichtung als Anteil des gehandelten Werts und vergleicht sie mit einer pauschalen…

Dieses Notebook gibt einen Überblick über Methoden zur Erkennung von Veränderungen in Finanzzeitreihen und verwendet SPY als Beispiel. Es stellt den Zivot-Andrews-Test, der einen Bruch schätzt und zugleich eine Einheitswurzelhypothese testet, PELT und der…

Dieses Notebook bewertet ein vortrainiertes Finanzstimmungsmodell anhand von FinMarBa-Schlagzeilen und erläutert, warum das Ergebnis kein sauberer Test der Übertragung von Sentiment ist. FinBERT wurde anhand menschlicher Einschätzungen der Textstimmung…

Dieses Notebook vergleicht Sequenzmodelle auf einem Wochenraster, um dieselbe Rendite über fünf Sitzungen vorherzusagen, die auch auf einem Tagesraster verwendet wird. Bei einer Abtastung freitags wird dieses Label ungefähr zu einem Ein-Schritt-Ziel. Dadurch…

Dieses Dokument beschreibt, wie mithilfe geschätzter Round-Trip-Handelskosten eine feste Auswahl von Aktien für Validierungs- und Holdout-Backtests getroffen wird. Die Näherung kombiniert geschätzte Kosten je Aktie im Verhältnis zum durchschnittlichen…

Diese explorative Analyse beschreibt ein tägliches Panel börsengehandelter Fonds aus neun Gruppen. Sie prüft die Symbolabdeckung im Zeitverlauf, vergleicht das Panel mit dem Klassifikationsverzeichnis, untersucht fehlende Werte und Nullvolumen und bewertet…

Dieses Notebook wendet TabM, ein neuronales Ensemble mit gemeinsamen Gewichten, auf Aktienrendite-Zielwerte an, die aus Aktienoptionsmerkmalen gebildet werden. Die Mitglieder nutzen ein gemeinsames zweischichtiges Netzwerk als Grundgerüst sowie separate…

Diese Datensatznotiz beschreibt eine diversifizierte Sammlung börsengehandelter Fonds, die in einer Momentum-Strategie und einer Reihe weiterer Finanzforschungsbeispiele verwendet wird. Sie enthält tägliche Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse…

Dieses Notebook wendet TabM auf eine flache Tabelle mit US-Aktienmerkmalen an und ordnet das Verfahren zwischen linearer Regularisierung und Baum-Ensembles ein. Jedes Ensemblemitglied teilt sich ein neuronales Netzwerk als Grundgerüst, hat aber einen eigenen…

Dieses Notebook passt Ridge-, Lasso- und Elastic-Net-Modelle an eine breite Auswahl etablierter Merkmale von US-Aktien an, darunter Kennzahlen zu Value, Profitabilität, Investitionen, Momentum, Größe, Risiko und Liquidität. Mit Walk-Forward-Folds werden rohe…

Diese Analyse wendet korrelationsbasierte Hauptkomponentenanalyse auf Renditen von börsengehandelten Fonds für einzelne Sektoren an. Durch die Standardisierung der Renditen vor der Zerlegung erhält jeder Sektor eine Einheitsvarianz. Die führenden Komponenten…

Dieses Notebook beschreibt, wie historische Nachrichten aus dem IEX-DEEP-Feed geparst und anhand aggregierter Aktualisierungen auf Preisebene in einem Limit-Orderbuch verarbeitet werden. Es extrahiert Änderungen der Markttiefe, beste Geld- und Briefkurse…

Dieses Notebook vergleicht gleich gewichtete, nach positiven Werten gewichtete und nach konformer Breite gewichtete Allokationen für hoch eingestufte ETFs und CME-Futures. Es schätzt entitätsspezifische Breiten von Split-Conformal-Intervallen anhand von…

Dieses Notebook vergleicht drei Möglichkeiten, Prognosen mit Vorzeichen für Renditen in binäre Positionen umzuwandeln: einen festen Schwellenwert von null, ein nachlaufendes Perzentil der eigenen Werte jedes Symbols und ein querschnittliches Perzentil über…

Dieses Dokument stellt einen überwachten Autoencoder als Kontrollmodell für bedingte latente Faktormodelle vor. Er bildet Unternehmensmerkmale direkt auf zukünftige Renditen ab und komprimiert 57 Eingaben durch einen schmalen Engpass. Der Vergleich mit einem…

Dieses Notebook erläutert, wie Aktiensplits und Bardividenden rohe historische Kursreihen beeinträchtigen und berechnete Renditen verzerren. Es demonstriert die rückwirkende Anpassung, bei der historische Kurse für spätere Kapitalmaßnahmen neu skaliert…

Dieses Notebook verwendet ETF-Merkmale und zukünftige Renditen, um klassische Inferenz mit der Methode der kleinsten Quadrate zu veranschaulichen, bevor es prognoseorientierte Methoden behandelt. Es untersucht Koeffiziententests und Standardfehler und…