Wissensbibliothek

Diese NASDAQ-100-Studie untersucht, wie sich Transaktionskosten auf eine häufig umgeschichtete Aktienstrategie auswirken. Sie trennt zwei mögliche Reaktionen auf Kosten: die Beschränkung des Handelsuniversums auf liquidere, kostengünstigere Titel und eine…

Dieses Notebook stellt PCMCI als Methode vor, mit der sich verzögerte Beziehungen in multivariaten Finanzzeitreihen erkennen lassen, ohne vorab einen Kausalgraphen festzulegen. Es wendet die Methode auf Renditen von ETF und Volatilitätsindizes an, vergleicht…

Dieses Tutorial wandelt ETF-Querschnittssignale in Long-only-Portfolios mit gleicher Gewichtung der zehn Spitzenwerte um. Es vergleicht Ridge-Regression und logistische Klassifikation mit Momentum- und Gleichgewichtungs-Benchmarks. Die Modelle werden in…

Diese Studie prüft, ob die schlechte Anpassung eines linearen Modells an monatliche US-Aktienrenditen auf dessen quadratische Fehlerfunktion zurückzuführen ist. Zielvariable für die zukünftigen Renditen, Merkmale und Walk-Forward-Folds bleiben unverändert;…

Dieses Notebook führt NLinear als Basismodell zur Prognose von Aktienrenditen anhand geordneter Merkmalsfenster ein. Jedes Beispiel umfasst 60 aufeinanderfolgende Handelssitzungen für eine Aktie. Für jedes Merkmal zieht das Modell den jüngsten Wert ab,…

Diese Referenz beschreibt zwei öffentliche SEC-Meldequellen zur Untersuchung von Aktienpositionen und Insideraktivitäten. Quartalsmeldungen nach 13F enthalten institutionelle Bestände, entweder für eine ausgewählte Gruppe von Vermögensverwaltern oder als…

Dieses Notebook passt neuronale TabM-Modelle an ein Renditeziel für einen Short Straddle auf Optionen des S&P 500 an und vergleicht drei Modellkapazitäten anhand desselben Merkmalsdatenbestands wie bei linearen und Boosting-Ansätzen. TabM nutzt einen…

Dieses Notebook bewertet positionsbezogene Risikokontrollen für eine Aktien- und Optionsallokation im S&P 500. Feste Stop-Losses, nachgezogene Stop-Losses und zeitbasierte Ausstiege werden jeweils mit der eigenen Strategie ohne zusätzliche Regel verglichen.…

Dieses Dokument veranschaulicht instrumentierte PCA, bei der Faktorladungen von Anlagen als lineare Funktionen von Merkmalen modelliert werden, die vor der Rendite beobachtet wurden. Wechselseitige kleinste Quadrate schätzen die Abbildung von Merkmalen auf…

Dieses Dokument beschreibt einen reproduzierbaren US-Aktienbenchmark aus dem Replikationsarchiv zur Anlagebewertung von Chen, Pelger und Zhu. Er enthält rund 1.2 Millionen monatliche Aktienbeobachtungen von 1967 bis 2016, 46 Unternehmensmerkmale,…

Dieses Dokument erläutert, wie TSMixer die jüngste Merkmalsgeschichte einer Aktie als Matrix aus Handelssitzungen und Merkmalen verarbeitet. Seine Blöcke mischen Informationen entlang der Merkmalsspalten über die Zeit und anschließend zwischen Merkmalen…

Dieses Notebook verwendet registrierte Walk-Forward-GBM-Prognosen für ETFs und CME-Futures, um Gleichgewichtung, umgekehrt zur konformen Intervallbreite gewichtete Allokation und Gewichtung proportional zu positiven Prognosewerten zu vergleichen. Es…

Dieses Notebook vergleicht Zero-Shot-Prognosen von Chronos und TinyTimeMixer mit einem LSTM und einem regularisierten linearen Modell auf einem ETF-Panel. Alle Modelle erhalten denselben univariaten historischen Kontext; die vortrainierten Modelle…

Dieses Notebook prüft, ob Kennzahlen aus dem Optionsmarkt künftige Renditen über Aktien hinweg ordnen können. Es passt festgelegte lineare Modelle an aus Optionen abgeleitete Merkmale an, verwendet Walk-Forward-Validierung und vergleicht die Stärke der…

Dieses Notebook erläutert, wie GARCH das Clustering von Volatilität in ein Merkmal je Handelssitzung überführt. Zunächst werden Renditediagramme und ein ARCH-LM-Test verwendet, um zu prüfen, ob quadrierte Renditen von ihren eigenen Verzögerungen abhängen. In…

Dieses Notebook untersucht AAPL-Handels- und Kursnotierungsdaten während des Börsencrashs im März 16, 2020, um zu zeigen, wie sich die Markt-Mikrostruktur unter Stress verändert. Es beschränkt die Daten auf die regulären Handelszeiten, unterscheidet…

Dieses Notebook vergleicht zwei Simulationen derselben monatlichen ETF-Momentumstrategie. Beide verwenden identische Zielgewichte, Anlageuniversen, Zeiträume und Gesamttransaktionskosten. Die eine berechnet Renditen aus verzögerten Gewichten und…

Dieses Notebook vergleicht die Speicherformate CSV, Parquet, Feather und HDF5 anhand eines deterministischen OHLCV-Datenpanels mit einer Million Zeilen. Gemessen werden Schreibzeit, vollständig eingelesene Daten, Dateigröße und Lesezugriffe, bei denen nur…

Dieses Notebook erläutert den Lebenszyklus täglicher OHLCV-Daten: einen anfänglichen historischen Bestand laden, ein kleines überlappendes Delta abrufen, fehlende Handelssitzungen erkennen und Aktualität sowie Validierungsprobleme jedes Symbols…

Dieses Notebook zeigt einen schreibgeschützten Frage-Antwort-Ablauf für einen Graphen institutioneller Beteiligungen aus 13F-Einreichungen. Statt Datenbankabfragen aus natürlicher Sprache zu erzeugen, leitet es genau unterstützte Fragen an handgeschriebene…

Dieses Notebook erläutert die instrumentierte Hauptkomponentenanalyse (IPCA) für ein veränderliches US-Aktienpanel. Die herkömmliche Hauptkomponentenanalyse (PCA) weist jeder Aktie eine angepasste Ladung zu. Damit lassen sich im Trainingsdatensatz fehlende…

Diese Pipeline erstellt Finanzmerkmale für einen ETF-Bereitstellungsablauf aus OHLCV-Kursen und einer Zinskurve. Sie leitet Renditen und risikobereinigte Renditen über mehrere Lookback-Zeiträume, Momentum-Beschleunigung und Volatilitätsverhältnisse ab und…

Dieses Notebook erstellt Labels für Forward-Renditen einer Strategie, die Signale aus börsennotierten Optionen auswertet und die zugrunde liegenden Aktien handelt. Es passt tägliche Aktienkurse um Splits und Dividenden an, verwendet eine dauerhafte…

Dieses Notebook bewertet Validierungsprognosen aus der Aktien- und Optionsforschung, indem es sie in Long-only-Aktienportfolios überführt. Es nutzt eine gleichgewichtete Top-K-Baseline, vergleicht mehrere Portfolio-Konzentrationen und folgt dem…