Wissensbibliothek

Dieses Notebook zeigt eine gemeinsame OHLCV-Schnittstelle für Yahoo Finance, ein US-Aktienarchiv mit langer Historie und FRED-Makrodatenreihen. Es erstellt ein ETF-Universum für eine spätere Rotationsfallstudie, zeigt die Kombination historischer und…

Dieses Notebook entwickelt ein einheitensensitives Framework zur Schätzung von Handelskosten bei Aktien, ETFs, Futures, Devisen und Krypto-Perpetuals. Zunächst unterscheidet es gehandeltes Volumen von Aktivitätsmaßen, die sich nicht in den Dollar-Umsatz…

Dieses Notebook berechnet die Kosten führender ETF-Allokationskonfigurationen anhand zweier Kostenraster neu, während Prognosen, Konzentration und Allokationsregeln unverändert bleiben. Es vergleicht das Kommissions- und Halbspreadmodell der Fallstudie je…

Dieses Notebook misst, wie Ausführungskosten die bereits ausgewählte Konfiguration für Krypto-Perpetual-Futures beeinflussen. Modell, Checkpoint, Einstiegsregel, Allokation und Risikokontrolle bleiben unverändert; anschließend werden Backtests über ein…

Dieses Notebook erstellt einen monatlichen ETF-Rotations-Backtest, der von Portfoliorenditen bis zu simulierten Trades reicht. Es ordnet zehn Fonds anhand zurückliegender risikobereinigter Renditen, nutzt ein Regime der Treasury-Zinskurve, um zwischen den…

Dieses Notebook rekonstruiert für jeden AAPL-Trade während einer einzelnen Sitzung im März 2020 das jeweils aktuelle beste Geld- und Briefgebot. Anschließend wendet es die Lee–Ready-Methode an, um abzuleiten, ob Käufer oder Verkäufer den Trade initiiert…

Dieses Notebook erstellt einen nachvollziehbaren Bericht für eine reine Bitcoin-Long-Strategie, deren Ein- und Ausstieg anhand von RSI-Schwellenwerten erfolgt. Es vergleicht Brutto- und Nettoergebnisse und misst anschließend die Leistung gegenüber einer…

Diese Konfiguration beschreibt eine tägliche Long-Short-US-Aktienstrategie, die ein breites Aktienuniversum anhand von Modellprognosen sortiert, das oberste Dezil kauft und das unterste Dezil mit gleichen Gewichten innerhalb der jeweiligen Gruppe…

Dieses Notebook wandelt Modellranglisten in einfache Krypto-Perpetual-Portfolios um. Zu jedem Funding-Zeitpunkt wählt eine Einstiegsregel Kontrakte am oberen oder unteren Ende der Rangliste aus und gewichtet sie gleich. Die Gleichgewichtung dient als…

Dieses Notebook misst, wie sich die Sharpe-Kennzahl der Validierung für S&P-500-Optionsstraddles am Geld bei angenommenen Ausführungskosten und zwei Optionsuniversen verändert. Es gibt die Spread-Kosten als Anteil des notierten halben Optionsspreads an, da…

Dieses Notebook erklärt, wie sich bewerten lässt, ob Strategien auf einem US-Aktienpanel Trading-Kosten standhalten. Es fixiert anhand der Validierungs-Sharpe eine Konfiguration pro Label und bewertet dann dieselbe Strategie zu festgelegten Kostenniveaus…

Dieses Dokument erklärt, wie sich der Lebenszyklus einer Live-Order als endliche Menge von Zuständen und gültigen, ereignisgesteuerten Übergängen darstellen lässt. Es behandelt Übermittlung, Brokerbestätigung, Annahme durch die Börse, teilweise und…

Dieses Notebook zeigt, wie sich Bruttorenditen unter expliziten Annahmen zu Trading, Finanzierung und Fondskosten in eine Nettoperformance umrechnen lassen. Das Kostenmodell umfasst Spread und Marktauswirkung, Provisionen und Börsengebühren, Margin-Zinsen,…

Dieses Notebook vergleicht Behavior Cloning mit invers verstärkendem Lernen (IRL), um aus Ausführungsdatensätzen zu lernen. Die Demonstrationen stammen aus einem TWAP-Zeitplan mit bekanntem risikoneutralem Ziel: Trades gleichmäßig zu verteilen, um die…

Das Notebook stellt das Almgren–Chriss-Framework für die zeitliche Planung einer großen Liquidation vor. Es misst den Implementation Shortfall gegenüber dem Ankunftspreis und modelliert zwei konkurrierende Kosten: Marktauswirkung, die mit der…

Dieses Notebook führt durch die Bereitstellung eines täglichen FX-Paarmodells, bei dem Interactive Brokers sowohl als Live-Datenquelle als auch als Ausführungsplatz dient. Es trainiert ein Ridge-Regressionsmodell auf einem historischen Panel, berechnet eine…

Diese Studie bewertet führende Kombinationen aus ETF-Allokation und Risikokontrolle anhand zweier Kostenraster neu, während jede registrierte Strategiekonfiguration unverändert bleibt. Ein Raster verwendet Basispunkte pro Trade; das andere die festgelegte…

Dieses Notebook untersucht erhaltene Ergebnisse einer Prüfung realer Strategien, bei der die LEAN-Engine mit entsprechenden ML4T-Backtestprofilen verglichen wird. Es ermittelt, welche Workloads der Anlageklassen durch die eingefrorenen Eingaben unterstützt…

Das Notebook vergleicht zwei Möglichkeiten, einen großen Aktienauftrag über eine Handelssitzung in kleinere Aufträge aufzuteilen. TWAP sendet in jedem Zeitintervall ungefähr gleiche Mengen und benötigt keine Marktprognose. VWAP teilt die Aktien anhand eines…

Dieses Notebook prüft, ob Portfolioaufbau eine Strategie mit Trades in jedem NASDAQ-100-Balken retten kann, deren Ergebnis durch Kosten zunichtegemacht wird. Es wählt anhand des festgelegten Auswahluniversums führende Baseline-Prognosen aus und führt…

Dieses Kapitel beschreibt einen Weg von der Forschung zur Live-Ausführung, bei dem dieselbe Strategielogik im Backtest, im Paper Trading und im Live-Trading laufen kann. Es behandelt Broker- und Plattformintegrationen, Bereitstellungsschleifen, Prüfungen auf…

Dieses Notebook implementiert eine ausschließlich long ausgerichtete RSI-Mean-Reversion-Regel für unbefristete BTC/USDT-Kontrakte auf Basis eines ereignisgesteuerten Backtesting-Systems. Es fasst untertägige Beobachtungen zu täglichen UTC-Balken zusammen,…

Dieses Dokument erläutert, wie TWAP und VWAP eine große Parent-Order über eine Handelssitzung in Child-Orders aufteilen. TWAP teilt jedem Zeitintervall gleich große Anteile zu; VWAP weist Anteile proportional zu einer Prognose des Intervallvolumens zu. Das…

Diese Machbarkeitsanalyse prüft, ob Kursnotierungen eine marktneutrale Querschnittsstrategie unterstützen können, die NASDAQ-100-Bestandteile im Fünfzehn-Minuten-Takt einordnet und Positionen an beiden Enden der Rangliste hält. Sie prüft, ob genügend…