Wissensbibliothek

Das Dokument beschreibt eine Ablationsstudie zur Frage, ob gelernte Graph-Einbettungen die Prognose von Aktienrenditen über gewöhnliche Tabellenmerkmale hinaus verbessern. Es erstellt ein Netzwerk aus historischen Korrelationen von Aktienrenditen, berechnet…

Diese Konfiguration beschreibt eine tägliche Long-Short-Strategie über 20 FX-Paare. Sie legt einen Entscheidungszeitpunkt zum New Yorker Börsenschluss, Ausführung am nächsten Balken, gleich gewichtete Positionsgrößen und Rangfolgesignale auf Basis von…

Dieses Dokument beschreibt ein Verfahren für gepaarte Performancevergleiche zwischen Stufen der Strategieauswahl. Es vergleicht Signalauswahlen mit gleich gewichteten Referenzen, Holdout- mit Validierungsauswahlen und Übergänge bei Allokation,…

Dieses Notebook vergleicht Random-Forest-Bagging mit XGBoost, LightGBM und CatBoost bei der Prognose von Aktienrenditen anhand anonymisierter Unternehmensmerkmale. Es verwendet vorab festgelegte zeitliche Trainings-, Validierungs- und Testaufteilungen, misst…

Dieses Tutorial erklärt, wie sich Marktdaten über einmalige Downloads hinaus organisieren lassen. Es stellt eine einheitliche Verwaltung zum Abruf einzelner Symbole oder ganzer Gruppen, vordefinierter und eigener Symboluniversen sowie zur…

Dieses Notebook prüft Risiko-Overlays auf Positions- und Portfolioebene für führende ETF-Allokationskombinationen einer Monatsstrategie. Es hält jede registrierte Prognose, Konzentration und jeden Allokator fest und vergleicht die Ergebnisse mit…

Diese Kapitelübersicht ordnet die Forschungsschritte zwischen validierten Marktdaten und der Modellevaluation. Sie behandelt eine an Datensplits angepasste Vorverarbeitung, Kodierung und Entscheidungen zum Umgang mit fehlenden Daten sowie die ausführungsnahe…

Dieses Notebook erklärt ein didaktisches, auf Mamba basierendes selektives Zustandsraummodell und evaluiert es für die Prognose von ETF-Renditen. Anders als ein Zustandsraummodell mit festen Parametern leitet es den Eingabe-Zustands-Term, den…

Dieses Notebook beschreibt, wie eine ausgewählte Funding-Strategie für Krypto-Perpetuals in einem späteren Holdout-Zeitraum bewertet wird. Es verwendet Prognosen wieder, die mit vor dem Holdout endenden Trainingsdaten erzeugt wurden, führt das gewählte…

Dieses Notebook stellt Pfadsignaturen als Merkmale fester Länge vor, die Reihenfolge und gemeinsame Geometrie von Beobachtungen in einem Zeitreihenfenster erhalten. Die erste Ebene erfasst die Gesamtänderung jeder Koordinate; die zweite bildet die…

Das Dokument zeigt einen VectorBT-Ablauf für eine Long-only-Bitcoin-RSI-Mean-Reversion-Regel. Es berechnet RSI anhand täglicher Schlusskurse, eröffnet eine Position, wenn der Wert des Vortags unter einen unteren Schwellenwert fällt, und schließt sie, wenn er…

Dieses Notebook erstellt N-BEATS zur Prognose von Schlusskursen für SPY. Vollständig verbundene Blöcke verarbeiten ein ganzes Rückblickfenster; jeder erzeugt einen Backcast, der vor dem nächsten Block abgezogen wird, sowie eine Prognose für den künftigen…

Dieses Tutorial erläutert, wie sich Lookahead Bias in ETF- und makroökonomischen Daten erkennen und vermeiden lässt. Es zeigt, dass zentrierte gleitende Durchschnitte zukünftige Beobachtungen verwenden, während eine einfache Korrelation zwischen dem Niveau…

Das Dokument untersucht, wie Handelskosten die Validierungsleistung einer zuvor ausgewählten Aktien- und Optionsallokation im S&P 500 verändern. Es variiert Gebühren pro Handelsrichtung als Anteil des gehandelten Werts und vergleicht sie mit einer pauschalen…

Das Notebook vergleicht Monte-Carlo-Dropout und tiefe Ensembles als Verfahren zur Schätzung der Unsicherheit täglicher ETF-Renditeprognosen. Bei Dropout bleibt die Ausblendung während wiederholter Prognosen aktiv, während die Ensemblemitglieder getrennt…

Diese Prüfung vergleicht mehrere Backtesting-Engines mit gemeinsamen historischen Eingaben für ETF-Allokation, CME-Futures, Krypto-Perpetuals mit Funding, Devisen und US-Aktien. Jedes unterstützte Paar erhält dieselben inhaltsadressierten Marktdaten und…

Dieses Notebook implementiert eine Long-only-RSI-Mean-Reversion-Regel für BTC/USDT-Perpetuals mit einer ereignisgesteuerten Backtesting-Engine. Es fasst untertägige Balken zu täglichen OHLCV-Daten in UTC zusammen, berechnet einen rollierenden RSI aus…

Dieses Notebook erläutert eine Baseline mit Hauptkomponenten zur Prognose von CME-Futuresrenditen. PCA wird an die Renditematrix der Produkte im Trainingsfold angepasst, sodass die Komponenten gemeinsame Bewegungsrichtungen über Kontrakte hinweg darstellen…

Dieses Notebook vergleicht Sequenzmodelle auf einem Wochenraster, um dieselbe Rendite über fünf Sitzungen vorherzusagen, die auch auf einem Tagesraster verwendet wird. Bei einer Abtastung freitags wird dieses Label ungefähr zu einem Ein-Schritt-Ziel. Dadurch…

Dieses Dokument beschreibt, wie mithilfe geschätzter Round-Trip-Handelskosten eine feste Auswahl von Aktien für Validierungs- und Holdout-Backtests getroffen wird. Die Näherung kombiniert geschätzte Kosten je Aktie im Verhältnis zum durchschnittlichen…

Dieses Notebook wendet TabM, ein neuronales Ensemble mit gemeinsamen Gewichten, auf Aktienrendite-Zielwerte an, die aus Aktienoptionsmerkmalen gebildet werden. Die Mitglieder nutzen ein gemeinsames zweischichtiges Netzwerk als Grundgerüst sowie separate…

Dieses Notebook erklärt, wie Labels für zukünftige Kursrenditen in einem Panel aus Krypto-Perpetuals mit achtstündigen Intervallen erstellt werden. Es verschiebt die Zeitstempel der Balkenöffnung auf den Zeitpunkt, zu dem Daten eines abgeschlossenen Balkens…

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über Verfahren zur Erzeugung synthetischer Finanzdaten und darüber, wie sich deren Nutzen beurteilen lässt. Es geht von der begrenzten Zahl realisierter Marktverläufe und dem Risiko aus, dass wiederholte Strategiesuchen…

Diese Fallstudie vergleicht festgelegte fixe und nachlaufende Stop-Regeln für FX-Positionen. Zunächst wird je Label eine übergeordnete Strategie aus einer abgeschlossenen Validierungskohorte ausgewählt; anschließend wird nur die Positionsrisikoregel…