Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Dieses Notebook prüft, ob Kennzahlen aus dem Optionsmarkt künftige Renditen über Aktien hinweg ordnen können. Es passt festgelegte lineare Modelle an aus Optionen abgeleitete Merkmale an, verwendet Walk-Forward-Validierung und vergleicht die Stärke der…
Dieses Notebook vergleicht zwei Simulationen derselben monatlichen ETF-Momentumstrategie. Beide verwenden identische Zielgewichte, Anlageuniversen, Zeiträume und Gesamttransaktionskosten. Die eine berechnet Renditen aus verzögerten Gewichten und…
Dieses Notebook erläutert den Lebenszyklus täglicher OHLCV-Daten: einen anfänglichen historischen Bestand laden, ein kleines überlappendes Delta abrufen, fehlende Handelssitzungen erkennen und Aktualität sowie Validierungsprobleme jedes Symbols…
Dieses Audit vergleicht Trading-Engines, die dieselben eingefrorenen Modellziele und inhaltsadressierten historischen Eingaben für die ETF-Allokation, Futures, die Finanzierung von Krypto-Perpetuals, Devisen und US-Aktien wiedergeben. Es bewertet die…
Dieses Notebook nutzt Analysen maximaler günstiger und ungünstiger Kursbewegungen, um Breiten von Triple Barriers anhand beobachteter Kursverläufe festzulegen. Bei einem Long-Einstieg zum Schlusskurs eines Balkens misst es den besten Höchstkurs und den…
Das Dokument erläutert, wie vier Markteinflussmodelle die nachteilige Kursbewegung pro Aktie für eine Order schätzen: kein Einfluss, linearer Einfluss, Einfluss proportional zur Quadratwurzel und ein konfigurierbares Potenzgesetz. Es erklärt die…
Dieses Notebook vergleicht Portfolioallokationen von PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib und skfolio anhand desselben ETF-Renditepanels. Es passt Allokatoren auf einem Trainingszeitraum an, prüft, ob gleichwertige Zielfunktionen und ausgerichtete Gewichte…
Dieses Notebook erstellt Labels für Forward-Renditen einer Strategie, die Signale aus börsennotierten Optionen auswertet und die zugrunde liegenden Aktien handelt. Es passt tägliche Aktienkurse um Splits und Dividenden an, verwendet eine dauerhafte…
Diese Konfigurationsnotiz unterscheidet Einstellungen, die in einer Backtest-Identität erscheinen, von Einstellungen, die tatsächlich simulierte Handelskosten beeinflussen. Im beschriebenen Fallbeispiel verwenden alle registrierten Läufe einen vektorisierten…
Dieses Notebook bewertet Validierungsprognosen aus der Aktien- und Optionsforschung, indem es sie in Long-only-Aktienportfolios überführt. Es nutzt eine gleichgewichtete Top-K-Baseline, vergleicht mehrere Portfolio-Konzentrationen und folgt dem…
Dieses Notebook prüft, ob die Daten eine wöchentliche, querschnittliche Futures-Strategie unterstützen, bevor ein Modell trainiert wird. Es beschreibt einen Ansatz, der CME-Produkte ordnet, Long-Positionen in den höchstbewerteten und Short-Positionen in den…
Dieses Notebook erläutert, wie sich ein vierteljährliches Panel mit Aktienfundamentaldaten aus SEC XBRL-Daten erstellen und prüfen lässt. Jede Beobachtung enthält sowohl die beschriebene Geschäftsperiode als auch das Datum, an dem die Einreichung öffentlich…
Diese Fallstudie konfiguriert ein LSTM-Modell zur Prognose von FX-Paar-Labels. Sie stellt den fortgeschriebenen verborgenen Zustand des rekurrenten Modells festen Lookback-Transformationen und Faltungs-Rezeptionsfeldern gegenüber; Vergleiche mit anderen…
Diese Studie untersucht, ob Größen aus dem Optionsmarkt zukünftige Aktienrenditen in eine Rangfolge bringen können. Zu den Merkmalen gehören die implizite Volatilität über verschiedene Laufzeiten, die Put-Call-Skew, die Steigung der Laufzeitenstruktur und…
Dieses Dokument entwickelt ein tägliches Merkmals-Panel zur Rangordnung von zwanzig Währungspaaren zum New Yorker Schlusskurs um 5 PM. Es unterscheidet rangfähige Signale wie standardisierte Renditen über mehrere Zeithorizonte und die Kanalposition von…
Dieses Tutorial erstellt eine kontinuierliche Futures-Reihe aus einzelnen ES-Kontrakten. Es bestimmt den Frontmonat anhand des Handelsvolumens, wobei eine monotone Rollbedingung gilt, und vergleicht den volumenbasierten Wechsel mit einer kalenderbasierten…
Dieses Tutorial erstellt einen monatlichen ETF-Rotationssimulator mit einem nachlaufenden risikobereinigten Momentum-Ranking und einem Regimefilter anhand der Treasury-Zinskurve. Zum Monatsende stuft die Regel zehn Fonds anhand ihrer jüngsten Kursentwicklung…
Dieses Notebook zeigt einen operativen Zyklus für eine ETF-Prognosestrategie: Marktdaten aktualisieren, Finanzmerkmale neu berechnen, ein Ridge-Modell neu trainieren, Betriebsartefakte speichern, aktuelle Querschnittsprognosen erstellen, sie durch eine…
Dieses Notebook vergleicht LightGBM mit einem einfachen mehrschichtigen Perzeptron, TabM und optional TabPFN zur Vorhersage von Querschnittsrenditen für ETF. Die Modelle werden auf gemeinsamen Walk-Forward-Folds anhand des Rang-Informationskoeffizienten…
Dieses Notebook isoliert die Ergebnisse für die LEAN-Engine aus einer Prüfung, die beibehaltene Läufe realer Strategien mit passenden ML4T-Backtest-Profilen vergleicht. Es identifiziert vier unterstützte Arbeitslasten: ETF-Allokation, die Finanzierung von…
Dieses Notebook vergleicht einen Random Forest mit XGBoost, LightGBM und CatBoost anhand eines Panels anonymisierter Unternehmensmerkmale und Renditen. Der Datensatz enthält zeitlich getrennte Trainings-, Validierungs- und Testdaten. Als Hauptmaß für die…
Das Notebook erläutert den Value at Risk als Verlustquantil und den Conditional Value at Risk, auch Expected Shortfall genannt, als durchschnittlichen Verlust jenseits dieser Schwelle. Es schätzt das eintägige Tail-Risiko für einen breit aufgestellten…
Dieses Notebook beschreibt, wie Holdout-Prognosen für eine ausgewählte Finanzierungsstrategie mit unbefristeten Kryptokontrakten erstellt werden. Es leitet die Konfiguration aus den Validierungsergebnissen ab, übernimmt die Auswahl des Checkpoints und…
Dieses Notebook bewertet eine ausgewählte Aktien- und Optionsstrategie für den S&P 500, indem es ihre Validierungskonfiguration aus registrierten Kandidaten mit vollständiger Abdeckung rekonstruiert. Es verfolgt den Auswahlprozess von einer gleichgewichteten…