Wissensbibliothek

Dieses einführende Tutorial stellt ein praktisches Verfahren zur Fehlersuche in MQL5-Programmen vor und nutzt dafür ein Skript zur Markierung von Chartkursen mit Compilerfehlern als Beispiel. Es erklärt, wie Fehlerberichte nach Beschreibung, Datei, Zeile und…

Dieses Tutorial wandelt einen benutzerdefinierten UT-Bot-Alerts-Indikator in einen MQL5-Expert-Advisor um. Es betont das zuverlässige Auslesen von Indikatorpuffern und die Synchronisierung von Entscheidungen mit neuen Bars. Der EA wertet das Signal der…

Dieser Artikel beschreibt ein MetaTrader-Panel, mit dem sich schätzen lässt, wie sich die Trades eines Signalgebers auf das Konto eines Abonnenten übertragen würden. Nutzer können Kontostand, Kontowährung, Hebel und Einzahlungsbelastung festlegen; der…

Dieser Artikel erklärt, wie ein MQL5-Expert Advisor Trading-Ereignisse über WinINet an einen lokalen HTTP-Server senden kann. OnTradeTransaction serialisiert Eröffnungen und Schließungen als JSON und legt sie in eine Warteschlange im Arbeitsspeicher. Ein…

Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie eine Anforderungsspezifikation für einen benutzerdefinierten Trading-Indikator erstellen. Er empfiehlt, zuerst den Zweck des Indikators festzulegen und danach Berechnungen und Verhalten als geordnete Abfolge von Schritten zu…

Der Artikel zeigt, wie wiederholte Auftragssuchen und die Zustandsverwaltung aus einem Expert Advisor in wiederverwendbare Funktionen ausgelagert werden können. Bei einer einzelnen Position durchsucht das Beispiel offene Aufträge nach passendem Symbol und…

Die Vorlesung beschreibt, wie Transaktionskosten die Strategieperformance beeinflussen und wie institutionelle Handelsteams die Ausführung beurteilen. Sie unterscheidet explizite Provisionen und Gebühren von indirekten Kosten wie Spread und Marktauswirkung.…

Das Dokument unterscheidet Aktienvolumen von Dollarvolumen und erklärt, warum Balkendaten durchschnittliche, volumen-gewichtete oder zuletzt gehandelte Preise ausweisen können. Es beschreibt typische Intraday-Volumenmuster bei US-Aktien, einschließlich einer…

Das Dokument erläutert eine Long-Short-Aktienstrategie im Querschnitt: Aktien werden anhand eines Modells gerankt, die höchstplatzierten Titel gekauft und die niedrigstplatzierten mit ausgeglichenem Dollarengagement leerverkauft. Das Rankingsignal wird als…

Dieses Notebook erläutert, wie vier Markteinflussmodelle in einem Backtest angewendet werden: ohne Einfluss, linearer Einfluss, Einfluss nach einer Quadratwurzelfunktion und ein konfigurierbares Potenzgesetz. Jedes Modell schätzt anhand von Orderrichtung,…

Dieses Notebook beschreibt die Rekonstruktion eines Limit-Orderbuchs für ein einzelnes Symbol und einen einzelnen Tag anhand von NASDAQ- und ITCH-Nachrichten. Es verarbeitet Nachrichten zum Hinzufügen, Ausführen, Stornieren, Löschen und Ersetzen und verfolgt…

Diese explorative Analyse erläutert, wie Minutenbalken aus Kursnotierungs- und Handelsdaten für NASDAQ-100-Bestandteile zu interpretieren sind. Sie ordnet die Felder in Gruppen zu Geld- und Briefkursen, Ausführungen, Spreads, Volumen, Handelspreisbuckets,…

Dieses Notebook veranschaulicht anhand konstruierter Beispiele Ausstiege auf Positionsebene und Kontrollen auf Portfolioebene. Zu den statischen Regeln gehören Stop-Losses, Gewinnziele und zeitbasierte Ausstiege; dynamische Regeln umfassen Trailing-Stops,…

Dieses Notebook stellt ein deterministisches Verfahren vor, um zu prüfen, ob Backtest- und Live-Trading-Pipelines gleich funktionieren. Es vergleicht aufeinanderfolgende Stufen: Merkmale aus denselben Balken, Prognosen anhand dieser Merkmale, Signale bei…

Dieses Notebook erprobt einen Bereitstellungszyklus für ein Modell zur Prognose der Richtung von Krypto-Finanzierungsraten. Es trainiert einen LightGBM-Klassifikator anhand historischer, von Binance abgeleiteter Perpetual-Daten, ruft Live-Stundenbalken und…

Dieses Notebook erläutert, wie sich IEX-DEEP-Nachrichten auslesen und aggregierte Limit-Orderbücher für jede Preisebene führen lassen. Es extrahiert Aktualisierungen der Preisebenen, beste Geld- und Briefkurse sowie Handelsmeldungen und verwendet die daraus…

Dieses Notebook prüft, ob eine Standard-Portfolioallokation eine NASDAQ-100-Handelsstrategie verbessern kann, die bei jedem Balken handelt und bereits durch Transaktionskosten belastet ist. Es wählt Prognosen anhand der Validierungsperformance im…

Dieses Notebook analysiert rekonstruierte NASDAQ-Limit-Orderbücher, um Intraday-Spreads und die Markttiefe an der besten Geld- und Briefseite zu beschreiben. Anschließend untersucht es, ob ein Ungleichgewicht im Orderflow mit nachfolgenden Renditen in…

Dieses Notebook stellt eine Brücke für die Bereitstellung zwischen einer Offline-Pipeline für maschinelles Lernen und der Handels-Engine LEAN von QuantConnect vor. Es wählt reproduzierbar einen Modelllauf aus einer Registry aus, exportiert dessen…

Diese Analyse prüft, ob tägliche Options- und Aktiendaten eine wöchentliche S&P-500-Strategie stützen können, die die Bestandteile nach der impliziten Volatilität am Geld mit einer Laufzeit von dreißig Tagen sortiert und die am höchsten eingestuften Aktien…

Diese Studie wandelt registrierte Modellprognosen in vergleichbare S&P-500-Optionsstrategien um. An wöchentlichen Entscheidungstagen ordnet sie prognostizierte Renditen, filtert nach einem liquiden Anlageuniversum und verkauft gleich gewichtete…

Dieses Notebook führt die Ergebnisse aus neun Marktfallstudien in einem mehrstufigen Prüfprozess für Strategien zusammen. Es prüft nacheinander, ob ein Modell einen positiven Informationskoeffizienten aufweist, seine ausgewählte Konfiguration einen positiven…

Dieses Notebook entwickelt einen einheitenbewussten Rahmen zur Schätzung von Handelskosten für Aktien, Krypto-Perpetuals, Futures, ETFs und Devisen. Es unterscheidet zwischen Aktienvolumen, Kontraktvolumen, Basiswertvolumen und Preisaktualisierungen.…

Das Dokument beschreibt eine gemeinsame Zustandsmaschine für automatisierte Handelsstopps mit den Zuständen geschlossen, offen und halboffen. Dieser Ablauf wird auf vier Bedingungen angewandt: Portfolio-Drawdown, Tagesverlust, aufeinanderfolgende…