Wissensbibliothek

Dieses Notebook fragt Backtest-Register aus neun Fallstudien ab und erstellt vergleichbare Tabellen für nachgelagerte Analysen. Es ordnet Ergebnisse nach Anlageklasse und Datenfrequenz und erfasst die Performance über die Phasen Signal, Allokation, Kosten…

Dieses Notebook stellt eine Brücke für die Bereitstellung zwischen einer Offline-Pipeline für maschinelles Lernen und der Handels-Engine LEAN von QuantConnect vor. Es wählt reproduzierbar einen Modelllauf aus einer Registry aus, exportiert dessen…

Dieses Kapitel beschreibt den Portfolioaufbau als Umwandlung von Renditeprognosen, Risikoschätzungen und Beschränkungen in Gewichtungen, Hebel und Rebalancing-Entscheidungen. Es skizziert einen Forschungsablauf, der Allokationsentscheidungen dokumentiert,…

Dieses Notebook erläutert, wie sich Ausstiege auf Positionsebene bewerten und mit portfolioweiten Kontrollen kombinieren lassen. Feste Stop-Loss-, Take-Profit- und zeitbasierte Ausstiege werden mit nachziehenden und enger werdenden Stops verglichen; ein…

Dieses Notebook führt die Ergebnisse aus neun Marktfallstudien in einem mehrstufigen Prüfprozess für Strategien zusammen. Es prüft nacheinander, ob ein Modell einen positiven Informationskoeffizienten aufweist, seine ausgewählte Konfiguration einen positiven…

Dieses Notebook vergleicht Referenz-ETF-Portfolios anhand historischer Krisen, manuell festgelegter gleichzeitiger Anlageschocks und Monte-Carlo-Verlustszenarien. Zu den historischen Zeiträumen zählen starke Aktien- und zinsbedingte Kursverluste; die…

Dieses Notebook entwickelt einen Portfolio-Allocator, der einem Variablenauswahl-Netzwerk im Stil eines Temporal Fusion Transformer einen LSTM-Encoder vorschaltet. Das Auswahl-Netzwerk bettet jedes Eingabemerkmal separat ein und weist ihm Softmax-Gewichte…

Dieses Notebook wendet die Hauptkomponentenanalyse auf Veränderungen von Treasury-Renditen über verschiedene Laufzeiten an. Durch die Standardisierung der Veränderungen erhält jede Laufzeit den gleichen Einfluss; die resultierenden Komponenten werden als…

Dieses Tutorial leitet den Kelly-Anteil für eine binäre Wette her, indem es das erwartete logarithmische Vermögenswachstum maximiert, und erweitert das Konzept anschließend auf stetige Renditen und ein Mehrwertpapierportfolio. Es verwendet symbolische…

Dieses Kapitel behandelt Transaktionskosten als Einschränkung während der gesamten Strategieentwicklung und -umsetzung – von der Faktorevaluierung und dem Backtesting über die Portfoliozusammenstellung und Risikoüberwachung bis zur Produktionskontrolle. Es…

Dieses Notebook wandelt institutionelle 13F-Bestände in einen bipartiten Graphen von Institutionen und Aktien um und leitet daraus Forschungsmerkmale ab, darunter Ähnlichkeit gemeinsamer Aktienbestände, Breite und Konzentration des Eigentums sowie…

Dieses Notebook erläutert, wie sich Renditen und Risiken von ETF anhand von CAPM- und Fama-French-Faktorregressionen zerlegen lassen. Es schätzt Engagements über die gesamte Stichprobe mit robusten Standardfehlern gegen Heteroskedastizität und…

Dieses Notebook passt Skip-Gram-Word2Vec an institutionelle Bestände an: Jedes 13F-Portfolio wird als Satz behandelt, jede Aktienkennung als Token und der Rang der Positionsgröße als Tokenreihenfolge. Benachbarte Positionen bilden den Kontext. So können…

Dieses Notebook vergleicht Methoden zur Kapitalallokation auf US-Aktienpositionen, während Modell, Checkpoint, Rebalancing-Termine und ausgewählte Aktien konstant bleiben. Es untersucht Gewichtungen anhand der Prognosestärke, der Breite des…

Dieses Notebook wandelt Validierungsvorhersagen aus mehreren Modellfamilien in gleichgewichtete Long-Short-Portfolios um. Es ordnet Aktien nach prognostizierter Rendite, kauft die obersten Werte und verkauft die untersten leer. Mit einer gemeinsamen…

Dieses Notebook vergleicht sechs Long-only-Verfahren zur ETF-Portfolioaufteilung, die die Abhängigkeit von instabilen Schätzungen verringern sollen. Bei Schätzern mit Kovarianz verwendet es die Kovarianz-Shrinkage nach Ledoit-Wolf. Außerdem vergleicht es die…

Dieses Kapitel fasst neun Fallstudien zusammen, in denen Machine-Learning-Signale über Portfolioaufteilung, Handelskosten und Risiko-Overlays bis zur Auswertung eines eingefrorenen Holdouts verfolgt werden. Als Analyseeinheit dient der Verlauf jeder…

Dieses Notebook vergleicht Verfahren zur Positionsgrößenbestimmung in einem US-Aktienpanel, während Modell, Checkpoint, Rebalancing-Termine und ausgewählte Aktien unverändert bleiben. Prognosebasierte Verfahren skalieren das Kapital anhand der Prognosehöhe…

Dieses Notebook untersucht, ob veröffentlichte Investmentfaktoren glaubwürdige Renditeprämien bieten und einander diversifizieren. Es nutzt lange historische und anlageklassenübergreifende Reihen von AQR sowie Aktienfaktoren von Fama und French. Dabei kommen…

Diese Analyse beurteilt die Zuverlässigkeit ausgewählter Handelssignale, indem sie Evidenz zum Informationskoeffizienten (IC) mit den Sharpe Ratios vergleicht, die entstehen, wenn Prognosen in Positionen umgesetzt werden. Sie aggregiert Ergebnisse von…

Dieses Notebook vergleicht Gewichtungsregeln für den Verkauf von Straddles auf ausgewählten S&P-500-Symbolen. Die ausgewählten Symbole bleiben gleich, während die Allokation variiert wird; Gleichgewichtung dient als Basis. Zu den Methoden zählen Gewichtung…

Dieses Dokument beschreibt eine Benutzeroberfläche zur Untersuchung von Backtest-Ergebnissen, die in einem Register gespeichert sind. Sie unterstützt Zusammenfassungen der Anzahl von Läufen, die Prüfung von Spezifikationen und einzelnen Läufen, das Sortieren…

Dieses Notebook wandelt Prognosen auf Aktienebene in Validierungsportfolios um. An jedem Rebalancing-Datum sortiert es Aktien nach prognostizierter Rendite, kauft die oberste Gruppe, geht bei der untersten Short-Positionen ein und weist jeder Position gleich…

Dieses Quellmodul erstellt Katalogtabellen aus Experimentregistern für Modellprognosen und Backtests. Es definiert reservierte Felder für Herkunft, Identität, Abschlussstatus, Verfügbarkeit von Artefakten und Kennzahlen. Der Katalog enthält mehrere Maße für…