Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Sergey Pankratyev beschreibt den Entwurf seines Roboters für die Automated Trading Championship, der zwölf Währungspaare über einen einzelnen komplexen EA handelt. Er verwendet technische Analyse und Daten zu Marktreaktionen; die Parameter werden anhand der…
Dieser Artikel überführt den DiNapoli-Ansatz zu Fibonacci-Retracements in eine automatisierte Strategie. Retracement-Niveaus bestimmen mögliche Einstiege, während Expansionsebenen Kursziele festlegen; gleitende Durchschnitte filtern Trades nach Trend, und…
Der Artikel stellt die Maximierung der Nuklearnorm als intrinsische Belohnung für Reinforcement-Learning-Agenten vor, die Umgebungen mit spärlichen externen Belohnungen erkunden. Dazu bildet er eine Matrix aus kodierten Darstellungen eines besuchten Zustands…
Dieses Tutorial zeigt, wie Sie Gewinn- und Verlustwerte geschlossener Trades aus einer CSV-Datei in eine kumulative Kontostandskurve umwandeln, die in einem MetaTrader-5-Indikatorfenster angezeigt wird. Es erklärt, dass die Kurve realisierte Kontoänderungen…
Der Artikel erklärt, wie sich Triple-Barrier-Labels zeitlich überschneiden können und dadurch Beobachtungen im Finanz-Machine-Learning abhängig statt unabhängig werden. Wenn viele Stichproben Informationen aus demselben Marktintervall enthalten, kann ein…
Der Artikel entwickelt eine automatisierte USDJPY-Strategie auf Tageskerzen, die bullische und bärische Engulfing-Kerzen als Umkehrsignale nutzt. Er definiert die Muster durch den Vergleich von Eröffnungs- und Schlusskurs der aktuellen Kerze mit den Preisen…
Der Artikel beschreibt Martingale-Ansätze, bei denen Verlustpositionen durch größere Trades oder durch zusätzliche Positionen zu günstigeren Preisen erweitert werden. Ziel ist, frühere Verluste durch eine spätere günstige Bewegung oder einen Rücksetzer…
Dieses Tutorial wandelt einen benutzerdefinierten UT-Bot-Alerts-Indikator in einen MQL5-Expert-Advisor um. Es betont das zuverlässige Auslesen von Indikatorpuffern und die Synchronisierung von Entscheidungen mit neuen Bars. Der EA wertet das Signal der…
Dieser Artikel beschreibt ein MetaTrader-Panel, mit dem sich schätzen lässt, wie sich die Trades eines Signalgebers auf das Konto eines Abonnenten übertragen würden. Nutzer können Kontostand, Kontowährung, Hebel und Einzahlungsbelastung festlegen; der…
Der Artikel skizziert einen Expert Advisor für mehrere Symbole, der für jedes ausgewählte Instrument eine zweistündige Kursspanne von 10:00 bis 12:00 UTC+2 erfasst. Nach Ende der Spanne kann ein Ausbruch nach oben einen Kauf auslösen, wenn der…
Der Artikel schlägt eine nichtlineare Regressionsgleichung vor, die Kurse anhand von zwei vorherigen Beobachtungen prognostiziert. Die sieben Terme kombinieren lineare und quadrierte Kurseingaben, eine Differenz als Momentummaß, eine Sinuskomponente zur…
Der Artikel skizziert einen Expert Advisor für mehrere Symbole, der Reversions- und Momentumsignale für jedes Instrument getrennt auswertet. Er berechnet einen Z-Score anhand des Kurses im Verhältnis zu einem gleitenden Durchschnitt und dessen…
Der Artikel erklärt, wie der Goertzel-Algorithmus ausgewählte Frequenzen der diskreten Fourier-Transformation effizient berechnet. Das macht ihn zu einer Option, wenn nur ein begrenzter Bereich von Zyklusperioden relevant ist. Beschrieben wird eine Klasse,…
Dieses Tutorial erklärt, wie bedingte Volatilität in einem ARCH- oder GARCH-Prozess Renditereihen mit schwereren Verteilungsschwänzen als eine Normalverteilung erzeugen kann. Es simuliert eine GARCH(1,1)-Reihe, vergleicht deren Randverhalten mit…
Die Vorlesung beschreibt, wie Transaktionskosten die Strategieperformance beeinflussen und wie institutionelle Handelsteams die Ausführung beurteilen. Sie unterscheidet explizite Provisionen und Gebühren von indirekten Kosten wie Spread und Marktauswirkung.…
Dieses Tutorial führt NumPy-Arrays und lineare Algebraoperationen ein, die in der quantitativen Finanzanalyse verwendet werden. Es erklärt Array-Dimensionen und -Formen, Indizierung, Slicing und elementweise Funktionen und wendet sie anschließend auf…
Diese Lektion nutzt ein Faktormodell, um das Portfoliorisiko in gemeinsame Faktorrisiken und anlagenspezifische Risiken aufzuteilen. Sie erstellt Renditen für Markt-, Größen- und Value-Faktoren, schätzt mithilfe einer Regression die Faktorengagements jeder…
Die Vorlesung erklärt, wie Regressionsresiduen – die Differenzen zwischen beobachteten und prognostizierten Werten – Aufschluss darüber geben können, ob die Annahmen eines linearen Modells plausibel sind. Ein Residuenplot sollte eine strukturlose Wolke um…
Die Vorlesung stellt die Hauptkomponentenanalyse als Methode vor, eine große Matrix mit einer kleineren Zahl orthogonaler Komponenten zusammenzufassen, die einen großen Teil ihrer Variation erfassen. Ein synthetisches Bild veranschaulicht die Zerlegung der…
Diese Vorlesung behandelt Parameterschätzungen als unsichere Größen, die sich mit neuen Beobachtungen oder je nach Stichprobenzeitraum verändern können. Sie schlägt vor, diese Instabilität zu messen, indem eine Statistik für mehrere Teildatensätze geschätzt…
Diese Vorlesung erklärt, wie Verletzungen von Regressionsannahmen Parameterschätzungen und statistische Schlussfolgerungen beeinflussen und warum Residuenanalysen auch bei komplexen Modellen hilfreich sind. Sie behandelt nicht normalverteilte Residuen und…
Diese Vorlesung erklärt, wie ein Stichprobenmittelwert den Populationsmittelwert schätzen kann und wie ein Konfidenzintervall dessen Unsicherheit ausdrückt. Sie leitet den Standardfehler aus der Streuung und Größe der Stichprobe ab und beschreibt…
Diese Vorlesung untersucht, warum sich Regressionskoeffizienten zwischen Stichproben deutlich verändern können und dadurch die Zuverlässigkeit eines Modells für neue Daten begrenzt ist. Anhand einfacher Beispiele zur linearen Regression zeigt sie, wie kleine…
Diese Vorlesung führt Faktormodelle als Regressionen ein, die Renditen eines Vermögenswerts mithilfe anderer Renditezeitreihen erklären. Sie schätzt das Beta eines Vermögenswerts gegenüber einer Benchmark anhand historischer Renditen. Anschließend nutzt sie…