Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
952 Dokumente
Dieses Notebook zeigt, wie ein Korrelationsnetzwerk aus einem Schätzfenster ein Aktienuniversum beschreiben und zum Aufbau eines netzwerkdiversifizierten Portfolios dienen kann. Es wählt liquide Symbole ausschließlich anhand von Daten aus, die vor der…
Diese explorative Analyse untersucht das ältere Quandl-WIKI-US-Aktienpanel mit Blick auf Kurskonventionen, Datenabdeckung und darauf, welche Backtests sich mit der Historie durchführen lassen. Sie unterscheidet Rohkurse, die gehandelte Kursniveaus…
Dieses Notebook erstellt Merkmale aus minutengenauen NASDAQ-100-Daten mit drei Verfahren: einer rollierenden heterogenen autoregressiven Regression für kurzfristige Varianzprognosen, einer Fourier-Transformation zur Beschreibung periodischer Strukturen in…
Diese Analyse verwendet NASDAQ-TotalView-ITCH-Nachrichten, um die Aktivität am Handelsplatz zu beschreiben und eine Tabelle mit Trades und den zugehörigen Ticker-, Seiten- und Ordermerkmalen zu erstellen. Sie zählt Nachrichtentypen, vergleicht Trades mit den…
Dieses Notebook prüft, ob sich eine monatliche Long-Short-Strategie auf Grundlage von Firmenmerkmalen mit einem veröffentlichten US-Unternehmenspanel untersuchen lässt. Es überprüft die Datencodierung, die zeitlichen Veränderungen des verfügbaren…
Das Dokument erläutert, wie sich handelsbasierte Mikrostrukturmerkmale aus zu Intraday-Balken aggregierten NASDAQ-Transaktionsdaten konstruieren lassen. Behandelt werden Kyle-Lambda, Amihud-Illiquidität, der Roll-Spread-Schätzer, Handelsintensität und das…
Das Dokument beschreibt, wie Validierungsprognosen linearer Modelle, Gradient Boosting, tabellarischen Deep Learnings und Sequenzmodellen für S&P-500-Optionen verglichen werden. Vor der Berichterstattung von Diagnosen wird geprüft, ob jede registrierte…
Das Dokument erläutert, wie Double Machine Learning (DML) schätzt, ob der Anteil des von Käufern initiierten Volumens künftige Renditen beeinflusst, nachdem Spread, kurzfristige Volatilität und zurückliegende Renditen berücksichtigt wurden. Mit Cross-Fitting…
Dieses Notebook erstellt aus registrierten NASDAQ-100-Mikrostruktur-Backtests eine Strategiebewertung, ohne Modelle zu trainieren oder Backtests erneut auszuführen. Es liest Kennzahlen und Provenienz aus der Registry, erstellt bei Bedarf abgeleitete…
Dieses Notebook zeigt, wie sich NASDAQ-TotalView-ITCH-Nachrichten mit Einzelauftragsdaten aus dem Binärformat in strukturierte Datensätze dekodieren lassen. Es erläutert den Nachrichtenaufbau und die layoutspezifischen Felder, zeigt das Entpacken der Felder…
Dieses Notebook erläutert, wie Feature Stores Trainingsdaten und Live-Modelleingaben aufeinander abstimmen. Es beschreibt Feature Views anhand ihres Entitätsschlüssels, Ereigniszeitpunkts, ihrer Gültigkeitsdauer und ihrer Merkmalsdaten und stellt…
Dieses Notebook setzt eine monatliche ETF-Momentum- und Zinskurven-Regimestrategie auf zwei Arten um: mit vektorisierter Renditeberechnung und einer sequenziellen Kontosimulation. Beide verwenden dieselben Zielgewichte, Anlagen, Daten und gesamten…
Dieses Notebook beschreibt das Training eines Long-Short-Term-Memory-Netzes mit einminütigen NASDAQ-100-Mikrostrukturmerkmalen, um Renditen über mehrere Horizonte vorherzusagen. Das Modell verarbeitet eine zurückliegende Sequenz Schritt für Schritt und…
Das Notebook stellt einen bedingten Autoencoder vor, der die instrumentierte Hauptkomponentenanalyse erweitert: Eine lineare Abbildung von Aktienmerkmalen auf Faktor-Exposures wird durch ein neuronales Netz ersetzt. Die Struktur aus Exposure mal…
Dieses Notebook vergleicht Optuna-Hyperparametersuchen für XGBoost, LightGBM und CatBoost auf einem Datensatz mit Unternehmensmerkmalen. Jede Bibliothek erhält eine eigene Suchstudie mit einem Tree-structured-Parzen-Schätzer, Median-Pruning, vorzeitigem…
Dieses Notebook stellt einen Ablauf zur Beschaffung und Pflege von Finanzzeitreihen mit einer einheitlichen Verwaltung, vordefinierten oder benutzerdefinierten Symboluniversen und partitionierter Parquet-Speicherung vor. Es behandelt den Abruf einzelner und…
Dieses Dokument beschreibt die Architektur eines neuronalen Policy-Netzes, das Zeitreihen und Kontext auf Ebene einzelner Vermögenswerte in begrenzte Portfolio-Risikogewichte überführt. Sein Grundgerüst je Vermögenswert kombiniert Kontexteinbettungen,…
Dieses Notebook vergleicht Methoden zur Positionsbemessung für führende Aktiensignalkonfigurationen des S&P 500. Zunächst wird anhand der Validierungs-Sharpe-Kennzahl für jede Konfiguration der stärkste Checkpoint mit vollständiger Abdeckung ausgewählt.…
Dieses Notebook beschreibt die Holdout-Prognosephase einer Studie zu Unternehmensmerkmalen von US. Es übernimmt die anhand der Validierungsergebnisse ausgewählte Modellkonfiguration, rekonstruiert ihre Trainingsspezifikation und ihren Checkpoint und passt…
Das Notebook beschreibt eine Double-Machine-Learning-Analyse mit wachsendem Zeitfenster. Sie prüft, ob Momentum über 12 bis -2 Monate die Renditen von US-Unternehmen im Folgemonat vorhersagt, nachdem um Beta, idiosynkratische Volatilität,…
Dieses Notebook stellt eine Pipeline vor, die strukturierte Unternehmensereignisse aus SEC 8-Meldungen extrahiert und in einen Neo4j-Wissensgraphen lädt. Ein Sprachmodell verarbeitet Meldungen stapelweise und erzeugt Ereignisdatensätze mit Subjekten,…
Dieses Notebook wendet Double Machine Learning an, um zu prüfen, ob der Spread aus impliziter minus realisierter Volatilität nach Bereinigung um beobachtete Störfaktoren mit späteren Aktienrenditen zusammenhängt. Es identifiziert realisierte Volatilität,…
Diese Demonstration prüft, ob eine Implementierung eines doppelten gleitenden Durchschnittskreuzens in Backtest- und Live-Engines übereinstimmende Signale erzeugt. Beide Engines erhalten dieselben vorbereiteten ETF-Balken und verwenden dieselben…
Dieses Notebook untersucht Tickdaten zu Trades und Quotes von AlgoSeek für AAPL während des Marktcrashs am 16. März 2020. Es beschränkt die Daten auf reguläre Handelszeiten, trennt Trade-Meldungen von NBBO-Updates und analysiert die Intraday-Aktivität,…