Wissensbibliothek

Dieses Notebook stellt einen diagnostischen Rahmen für einen ETF-Allokations-Backtest vor. Es berechnet Risiko- und Renditemaße wie Sharpe, Sortino, Calmar, Volatilität, Value at Risk und maximalen Drawdown, verfolgt die rollierende Wertentwicklung und die…

Dieses Notebook führt vektorisiertes Backtesting mit VectorBT anhand einer Long-only-Mean-Reversion-Regel RSI auf Marktdaten zu Bitcoin-Perpetuals ein. Es berechnet einen auf Schlusskursen basierenden RSI, eröffnet Positionen, wenn der Wert des Vortags unter…

Dieses Notebook verbindet die Positionsgrößenbestimmung mit der Analyse maximal ungünstiger und günstiger Kursbewegungen während eines Trades. Es zeigt eine feste prozentuale Positionsgrößenbestimmung, bei der sich die Aktienzahl aus einem Risikobudget je…

Dieses Notebook erläutert, wie Ridge-Regressionsprognosen für ein ETF-Panel mit SHAP interpretiert werden. Bei einem linearen Modell entspricht der Beitrag jedes Merkmals seinem Koeffizienten multipliziert mit der Abweichung des Merkmals vom…

Dieses Notebook erklärt, wie ein bedingter Autoencoder ein instrumentiertes Hauptkomponentenmodell erweitert: Ein neuronales Netz ordnet Aktienmerkmalen Faktor-Exposures zu, während das Modell dieselbe Struktur aus Exposure mal Faktorrendite beibehält. Es…

Dieses Notebook vergleicht sechs Allokationsmethoden für Krypto-Perpetual-Strategien, die bereits einen grundlegenden Auswahlprozess bestanden haben. Prognosen und Einstiegsregeln jeder Strategie bleiben fest, während sich die Kapitalzuweisung ändert: Ein…

Dieses Notebook demonstriert Deep Hedging für einen leerverkauften europäischen Call. Es simuliert Kursverläufe des Basiswerts mit geometrischer Brownscher Bewegung, berechnet die Black-Scholes-Delta als Benchmark und trainiert ein teilweise rekurrentes…

Dieses Modul legt fest, wie ein Holdout-Auswahlfeld über Validierungsstufen und Strategielabels hinweg zusammengestellt wird. Es behandelt Abweichungen, durch die eingefrorene Kandidatensätze und die Rekonstruktion im Live-Betrieb unterschiedliche…

Dieses Notebook zeigt, wie sich prüfen lässt, ob vier Strategien für verwaltete Portfolios nach Kontrolle der durch zehn Hauptkomponenten erfassten breiten Bewegungen zusätzliche Erklärungskraft für SPY-Renditen liefern. Die Kandidatenportfolios ordnen ETFs…

Das Dokument erklärt die instrumentierte Hauptkomponentenanalyse zur Modellierung von ETF-Renditen. Anders als die gewöhnliche PCA, die jedem Fonds feste Faktor-Exposures zuweist, modelliert IPCA die Exposures jedes Fonds als gemeinsame lineare Funktion…

Dieses Notebook leitet die Kelly-Positionsgröße her, indem es bei einer binären Wette das erwartete logarithmische Vermögen maximiert. Anschließend veranschaulicht es, wie die Einsatzhöhe die Verteilung simulierter Vermögenspfade verändert. Der Ansatz wird…

Diese Evaluation prüft Merkmale aus Optionsoberflächen, preisbasierte Merkmale und bedingte Volatilitätsmerkmale anhand künftiger Aktienrenditen. Für jede Sitzung berechnet sie eine Querschnitts-Rangkorrelation zwischen Merkmalswerten und nachfolgenden…

Dieses Notebook bewertet eine zuvor ausgewählte ETF-Strategie in einem reservierten Holdout-Zeitraum. Es ruft die passenden Prognosen anhand ihrer Trainingsidentität und ihres Checkpoints ab, wendet die zuvor festgelegte Strategiespezifikation und…

Dieses Modul erläutert, wie historische S&P-500-Kurse aufbereitet werden, wenn Tickersymbole im Zeitverlauf für unterschiedliche Wertpapiere stehen können. Es wendet Anpassungsfaktoren für Kapitalmaßnahmen an, verfolgt Wertpapierkennungen und markiert…

Dieses Hilfsprogramm beschreibt, wie eine Migration validiert wird, die Backtest-Kennungen ändert, ohne die zugrunde liegenden Berechnungen erneut auszuführen. Es durchsucht Datenbankschemata nach Spalten mit registrierten Adressen, einschließlich…

Dieses Notebook strukturiert fallstudienübergreifende Vergleiche von LightGBM-Modellen und nutzt lineare Modelle und TabM, sofern verfügbar, als Referenzfamilien. Es bewertet Konfigurationen mit unterschiedlichen Baumgrößen, Regressionsverlusten, Checkpoints…

Dieses Notebook beschreibt, wie sich Bruttorenditen in eine Nettoperformance überführen lassen, indem Handelsfriktionen, Finanzierung und Fondskosten getrennt modelliert werden. Das parametrisierte Kostenmodell berechnet Handelskosten anhand von…

Diese Fallstudie erläutert, warum Stop-Losses, Trailing-Stops und andere Positions-Overlays für US-Portfolios aus Unternehmensmerkmalen, die auf Monatsbeobachtungen beruhen, nicht getestet werden können. Der vektorisierte Backtest wendet einen Gewichtsvektor…

Das Dokument beschreibt, wie rollierende ETF-Renditefenster in Zweikanalbilder für ein herkömmliches faltendes neuronales Netz umgewandelt werden. Ein Gramian Angular Field bildet normalisierte Beobachtungen auf Winkel ab und hält paarweise Winkelbeziehungen…

Dieses Notebook beschreibt ein Verfahren zur Bewertung eines Herausforderermodells im Shadow-Modus, bevor es Kapital erhält. Es vergleicht gespeicherte Prognosen eines festen Bestandsmodells und eines Kandidaten, erstellt gleich gewichtete, nach Rang…

Dieses Notebook erstellt preisbasierte Features, um ein breites US-Aktienuniversum zu ordnen. Es beschreibt Momentum-, Volatilitäts-, gleitende Durchschnitts- und technische Indikatorfamilien und bewertet sie anhand eines Labels für die Rendite der folgenden…

Dieses Notebook schätzt, wie Ausführungskosten hypothetische Intraday-Strategierenditen schmälern können. Zunächst misst es volumen­gewichtete notierte Spreads für die NASDAQ-100-Bestandteile anhand von Minutenbalken-Kursnotierungen und verwendet dann den…

Dieses Notebook trainiert PatchTST, ein Sequenzmodell im Transformer-Stil, als Teil einer vorab festgelegten Modellpopulation für die Optionsforschung zum S&P 500. Es unterteilt eine Rückblick-Zeitreihe in Patches fester Länge, bettet diese als Tokens ein…

Dieses Notebook misst, wie eine in der Validierung ausgewählte FX-Strategie auf Änderungen proportionaler Transaktionskosten reagiert. Für jedes Prognoselabel wählt es anhand der Ergebnisse zu Signal, Allokation und Risiko-Overlay eine übergeordnete…