Wissensbibliothek

Dieses Notebook berechnet die Kosten führender ETF-Allokationskonfigurationen anhand zweier Kostenraster neu, während Prognosen, Konzentration und Allokationsregeln unverändert bleiben. Es vergleicht das Kommissions- und Halbspreadmodell der Fallstudie je…

Dieses Notebook verwendet eine Hauptkomponentenanalyse für eine liquide Teilmenge von US-Aktien, um bruttonormalisierte Eigenportfolios zu bilden und ihre Rolle als latente Risikofaktoren zu untersuchen. Es analysiert die erklärte Varianz, interpretiert…

Dieses Notebook vergleicht lineare Modelle zur Prognose von ETF-Renditen anhand überlappender, aus Kursen abgeleiteter Merkmale. Da mehrere Renditehorizonte und Indikatorfamilien ähnliche Informationen codieren können, kann die gewöhnliche Methode der…

Diese Konfiguration beschreibt monatliche Long-Short-Portfolios mit US-Aktien, die nach Unternehmensmerkmalen sortiert sind. Sie legt ein Universum vollständiger Fälle mit 46 Merkmalen, Entscheidungen zum Monatsende, Ausführung zur nächsten Eröffnung,…

Dieser Leitfaden ordnet kausale Fragestellungen Python-Bibliotheken zu und verdeutlicht den Unterschied zwischen der Schätzung von Effekten unter einer angenommenen Kausalstruktur und der Entdeckung möglicher Strukturen aus Daten. Er stellt Double Machine…

Dieses Framework zeigt Qualitätsprüfungen für tägliche US-Aktien-OHLCV-Daten. Die strukturelle Validierung prüft Preisbeziehungen, positive Preise, nichtnegative Volumina, fehlende Werte, doppelte Datumsangaben, chronologische Reihenfolge, veraltete Preise…

Dieses Notebook stellt ein Modell mit stochastischem Diskontfaktor zur Bewertung eines ETF-Querschnitts vor. Statt Fondsengagements und Faktorrenditen getrennt zu schätzen, trainiert es Netzwerke darauf, eine gemeinsame Diskontfaktorreihe zu finden, deren…

Dieses Notebook rekonstruiert für jeden AAPL-Trade während einer einzelnen Sitzung im März 2020 das jeweils aktuelle beste Geld- und Briefgebot. Anschließend wendet es die Lee–Ready-Methode an, um abzuleiten, ob Käufer oder Verkäufer den Trade initiiert…

Dieses Notebook prüft Finanzmerkmale und modellbasierte Merkmale darauf, ob sie ETFs anhand nachfolgender Renditen in eine Rangfolge bringen können. Es berechnet für jedes Datum einen Information Coefficient, indem es die Querschnittsränge jedes Merkmals mit…

Diese Konfiguration beschreibt eine tägliche Long-Short-US-Aktienstrategie, die ein breites Aktienuniversum anhand von Modellprognosen sortiert, das oberste Dezil kauft und das unterste Dezil mit gleichen Gewichten innerhalb der jeweiligen Gruppe…

Dieses Datenwerkzeug unterstützt die Arbeit mit dem Bewertungsdatensatz von Chen, Pelger und Zhu, der Aktienrenditen, Unternehmensmerkmale, makroökonomische Zeitreihen und vor der Aufteilung erstellte Merkmaltensoren umfasst. Seine Konvertierungsmethode…

Dieses Notebook untersucht, ob Finanzmerkmale dabei helfen, ein delta-gehedgtes Optionsrendite-Label über 10 Sitzungen zu erklären. Es vergleicht Ridge-Modelle mit einem impliziten Volatilitätsmerkmal, Gruppen von Merkmalen, die von der impliziten…

Diese Implementierung beschreibt, wie sich gebündelte Sequenzfenster für Paneldaten in Deep-Learning-Studien erstellen lassen. Die Fenster folgen dem erwarteten Kalender des Panels, statt die Beobachtungen jedes Vermögenswerts zu lückenlosen Zeilen…

Dieses Notebook stellt praktische Bereinigungsmethoden für Markt- und Unternehmensdaten vor, darunter den Umgang mit Duplikaten, Kennzeichnungen für Datenlücken, Domänenfilter, die Erkennung von Spitzen durch Richtungswechsel, das Begrenzen von Ausreißern,…

Dieses Notebook erklärt, wie sich bewerten lässt, ob Strategien auf einem US-Aktienpanel Trading-Kosten standhalten. Es fixiert anhand der Validierungs-Sharpe eine Konfiguration pro Label und bewertet dann dieselbe Strategie zu festgelegten Kostenniveaus…

Dieses Notebook untersucht, ob SHAP-Attributionen stabil bleiben, wenn Prognosen ähnlich sind oder Modelle mit unterschiedlichen Zufalls-Seeds und Architekturen erneut angepasst werden. Anhand von ETF-Forward-Renditen sucht es Stichprobenpaare mit ähnlichen…

Dieses Notebook vergleicht prädiktive, strukturelle und kausale Modellevidenz für eine querschnittliche S&P-500-Studie, die Aktienmerkmale mit aus Optionen abgeleiteten Größen wie impliziter Volatilität, Skew und Laufzeitenstruktur kombiniert. Es bewertet…

Dieses Notebook zeigt, wie sich Bruttorenditen unter expliziten Annahmen zu Trading, Finanzierung und Fondskosten in eine Nettoperformance umrechnen lassen. Das Kostenmodell umfasst Spread und Marktauswirkung, Provisionen und Börsengebühren, Margin-Zinsen,…

Dieses Notebook zeigt einen Diagnose-Workflow auf Trade-Ebene, der realisierte Verluste mit den SHAP-Erklärungen eines Modells verknüpft. Es trainiert ein LightGBM-Modell mit verzögerten Preis- und Volatilitätsmerkmalen sowie Makro-Eingaben, um Renditen von…

Dieses Notebook nutzt Double Machine Learning, um zu prüfen, ob der Zusammenhang zwischen der Differenz aus impliziter und realisierter Volatilität und künftigen Aktienrenditen nach Anpassung um beobachtete Störfaktoren bestehen bleibt. Es vergleicht den…

Dieses Dienstprogramm beschreibt einen Ablauf, um öffentliche SEC-10-Q-, 10-K- und 8-K-Meldungen zu erfassen und in einen einheitlichen tabellarischen Datensatz für nachgelagerte Forschung umzuwandeln. Die Textextraktion richtet sich nach dem…

Dieses Experiment untersucht, wie stark ein ausgewähltes monatliches US-Long-Short-Aktiensignal von Small-Cap-Aktien abhängt. Ein verzögerter Filter nach Marktkapitalisierung entfernt das kleinste Quartil aus den Validierungsprognosen; anschließend werden…

Dieses Notebook erklärt, wie PatchTST anhand gleich langer Abschnitte sequenzieller Marktmerkmale NASDAQ-100-Zielwerte prognostiziert. Die Attention verknüpft Abschnitte über eine rückwärtsgerichtete Stunde hinweg und verkürzt die Sequenz im Vergleich zu…

Dieses Material erklärt, wie eine anhand von Validierungsdaten ausgewählte Strategie mit Prognosen aus einem separaten 2021-Holdout bewertet wird. Die gewählte Allokation, Konzentration, Risikokontrollen, der Handelsplan und die Kosten bleiben unverändert;…