Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Dieses Hilfsprogramm beschreibt, wie eine Migration validiert wird, die Backtest-Kennungen ändert, ohne die zugrunde liegenden Berechnungen erneut auszuführen. Es durchsucht Datenbankschemata nach Spalten mit registrierten Adressen, einschließlich…
Dieses Notebook erläutert instrumentierte Hauptkomponentenanalyse (IPCA) für ein Aktienpanel mit Optionsoberflächenmerkmalen. Anders als bei gewöhnlicher PCA, bei der die Exponierungen jeder Aktie anhand ihrer Renditehistorie geschätzt werden, modelliert…
Dieses Notebook strukturiert fallstudienübergreifende Vergleiche von LightGBM-Modellen und nutzt lineare Modelle und TabM, sofern verfügbar, als Referenzfamilien. Es bewertet Konfigurationen mit unterschiedlichen Baumgrößen, Regressionsverlusten, Checkpoints…
Dieses Notebook erläutert instrumentierte Hauptkomponentenanalyse (IPCA), die gemeinsame Faktoren schätzt und zugleich die Faktor-Exponierungen jeder Aktie als gemeinsame lineare Funktion ihrer tagesgleichen Optionsoberflächenmerkmale modelliert. Dazu zählen…
Das Dokument erläutert zwei Verfahren zur Schätzung von Geld-Brief-Spreads, wenn nur tägliche OHLCV-Daten verfügbar sind. Corwin-Schultz vergleicht Hoch-Tief-Spannen über benachbarte Ein- und Zwei-Tages-Intervalle und nutzt das unterschiedliche Verhalten von…
Das Dokument beschreibt, wie rollierende ETF-Renditefenster in Zweikanalbilder für ein herkömmliches faltendes neuronales Netz umgewandelt werden. Ein Gramian Angular Field bildet normalisierte Beobachtungen auf Winkel ab und hält paarweise Winkelbeziehungen…
Dieses Evaluierungsframework unterscheidet vier Arten von Fehlern in einer Finanzpipeline mit Retrieval-Augmented Generation: relevante Belege abrufen, Antworten auf diese Belege stützen, unbeantwortbare Fragen ablehnen und unsicheren Anweisungen in…
Dieses Notebook erstellt preisbasierte Features, um ein breites US-Aktienuniversum zu ordnen. Es beschreibt Momentum-, Volatilitäts-, gleitende Durchschnitts- und technische Indikatorfamilien und bewertet sie anhand eines Labels für die Rendite der folgenden…
Dieses Notebook trainiert PatchTST, ein Sequenzmodell im Transformer-Stil, als Teil einer vorab festgelegten Modellpopulation für die Optionsforschung zum S&P 500. Es unterteilt eine Rückblick-Zeitreihe in Patches fester Länge, bettet diese als Tokens ein…
Diese Analyse bewertet, ob Signale aus mehreren Trading-Fallstudien zuverlässig genug für die weitere Verwendung erscheinen. Sie vergleicht Informationskoeffizienten (IC) aus der Validierung mit Holdout-Evidenz, untersucht Stabilität und Reproduzierbarkeit…
Dieses Notebook erzeugt Prognosen für ein zuvor unberührtes ETF-Holdout-Fenster anhand der Konfiguration, die auf Validierungsdaten ausgewählt wurde. Es erstellt die Trainingsspezifikation neu, sodass sie einen Labelhorizont vor Beginn des Fensters endet,…
Dieses Notebook beschreibt eine Pipeline, die Beziehungen zwischen Lieferanten, Kunden und Wettbewerbern aus den 10-K-Berichten von Unternehmen extrahiert und als Neo4j-Wissensgraph speichert. Ein lokales Sprachmodell schlägt strukturierte…
Dieses Dokument beschreibt Registry-Prüfungen, mit denen entschieden wird, ob Modelltraining und Backtests wiederverwendet oder erneut ausgeführt werden. Läufe werden anhand von Hashes identifiziert, die aus ihren Spezifikationen abgeleitet werden; ein Lauf…
Dieses Notebook zeigt, wie ein Transformer für die Erkennung benannter finanzieller Entitäten feinabgestimmt wird, um Textspannen in strukturierte Felder für Organisationen, Personen, Geldbeträge, Datumsangaben und Prozentsätze umzuwandeln. Es führt…
Dieses Notebook untersucht Gradient Boosting für querschnittliche Prognosen von CME-Futures-Renditen. Es variiert die Baumkapazität anhand von Blattzahlprofilen und vergleicht quadratische, absolute und Huber-Verlustfunktionen, die extreme Residuen…
Dieses Notebook erläutert drei Möglichkeiten, aus Minutendaten des NASDAQ-100 modellbasierte Features zu erstellen: eine rollierende HAR-Regression für Varianzprognosen und Prognosefehler, eine Fourier-Transformation für jüngste Volumenmuster und…
Dieses Notebook vergleicht vier Verfahren zum Abruf von Textpassagen aus einem Korpus von Unternehmensberichten: BM25, dichte Embeddings, Reciprocal Rank Fusion (RRF) und einen Cross-Encoder-Reranker. RRF kombiniert Ranglisten statt Rohwerte und kann so…
Dieses Dokument stellt eine durchgängige Prognosearchitektur vor, die ein Forschungs-Panel, eine aggregierte Prognose, eine kontroverse Debatte und eine Aufsicht kombiniert. Die Aufsicht erkennt Meinungsverschiedenheiten, sucht nach klärenden Belegen und…
Dieses Notebook vergleicht LightGBM mit einem MLP, TabM und, sofern verfügbar, TabPFN zur Prognose zukünftiger ETF-Renditen anhand tabellarischer Merkmale. Die Modelle werden über gemeinsame chronologische Walk-Forward-Falten bewertet;…
Dieses Notebook vergleicht gewöhnliche kleinste Quadrate mit Ridge, LASSO und Elastic Net zur Prognose zukünftiger Renditen über 21 Tage anhand von ETFs. Die Modelle verwenden dieselben festgelegten Walk-Forward-Falten und eine an den Labelhorizont…
Das Dokument untersucht die Kausalentdeckungsaufgabe von ADIA Lab als überwachte Inferenz innerhalb einer bekannten synthetischen Datengenerierungsfamilie. Die Aufgabe weist Variablen acht Rollen rund um eine Behandlung und ein Ergebnis zu und nutzt dafür…
Dieses Modul erstellt ein Ensemble mittlerer Prognosen aus registrierten Vorhersagemengen und legt besonderen Wert auf Reproduzierbarkeit sowie die Vermeidung von Auswahlverzerrungen. Es ermittelt geeignete Modellkonfigurationen aus dem Register, statt eine…
Dieses Notebook erläutert ein lokales lineares Trend-Zustandsraummodell, mit dem sich Finanzmerkmale aus Kursniveaus ableiten lassen. Der verborgene Zustand umfasst ein Kursniveau und seine Steigung; die beobachteten Schlusskurse sind verrauscht. In jedem…
Dieses Notebook trennt kontinuierliche Preisbewegungen von diskreten Sprüngen in Intraday-Aktienrenditen. Es schätzt die täglich realisierte Varianz anhand quadrierter Log-Renditen und nutzt die Bipower-Variation als gegenüber Sprüngen robuste Schätzung der…