Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
934 Dokumente
Dieses Notebook erklärt, wie PatchTST anhand gleich langer Abschnitte sequenzieller Marktmerkmale NASDAQ-100-Zielwerte prognostiziert. Die Attention verknüpft Abschnitte über eine rückwärtsgerichtete Stunde hinweg und verkürzt die Sequenz im Vergleich zu…
Dieses Dokument beschreibt ein CME-Futures-Experiment mit TabM, einem parametereffizienten neuronalen Ensemble, anhand derselben konstruierten Merkmalszeilen und Walk-Forward-Folds wie bei linearen Modellen und Gradient-Boosting-Modellen. TabM teilt die…
Das Dokument beschreibt eine Pipeline, die SEC 8-Meldungen in strukturierte Unternehmensereignisse umwandelt. Ein Sprachmodell extrahiert Ereignisbeziehungen; explizite Schema-Prüfungen validieren Entitätsnamen, Beziehungstypen, Kategorien und Daten. Durch…
Dieses Modul beschreibt die Migration eines Registers, nachdem eine Bibliothek die Nummerierung der Walk-Forward-Folds geändert hatte, während deren Datumsfenster und angepasste Werte unverändert blieben. Da Fold-IDs in Trainingsspezifikationen,…
Dieses Notebook beschreibt die Erstellung von Prognosen für den Holdout-Zeitraum einer US-Aktienstudie, nachdem eine Konfiguration anhand von Validierungs-Folds ausgewählt wurde. Es löst die ausgewählte Konfiguration auf, behält die Wahl des Checkpoints bei…
Dieses Notebook erklärt, wie verborgene Markow-Modelle unbeobachtete Marktphasen anhand von Renditen und jüngster Volatilität erschließen. Zunächst werden einfache Vergleichsregeln festgelegt: ein Schwellenwert eines Volatilitätsindex für Stress und der Kurs…
Das Notebook erläutert, wie Prognosemodelle für S&P-500-Optionen verglichen werden können, ohne dass unvollständige oder nicht übereinstimmende Evaluierungsstichproben die Ergebnisse verzerren. Es kennzeichnet jedes Modell anhand von Familie, Konfiguration…
Dieses Notebook bildet Unsicherheitsintervalle für ETF-Zukunftsrenditen mit Ridge-Regression und drei konformen Methoden: Split Conformal Prediction, Conformalized Quantile Regression und Adaptive Conformal Inference. Es bewertet sie anhand von…
Dieses Notebook verwendet Double Machine Learning, um zu schätzen, ob ein Premium-z-Wert bei Perpetual Futures nach Bereinigung um sechs Vorbehandlungskontrollen mit der folgenden Acht-Stunden-Rendite zusammenhängt. Es vergleicht die Effekte in Phasen hoher…
Dieses Notebook erläutert einen bedingten Autoencoder, der Aktienrenditen als merkmalsabhängige Faktorladungen modelliert, multipliziert mit latenten Faktoren. Zunächst schätzt es mit einer gemeinsamen querschnittlichen Kleinste-Quadrate-Anpassung die…
Die fraktionale Differenzierung wendet eine nichtganzzahlige Potenz des verzögerten Differenzenoperators auf logarithmierte Kurse an. Ihre Binomialgewichte klingen über frühere Beobachtungen hinweg ab, sodass das Ergebnis Kursänderungen mit einem Teil der…
Dieses Notebook beschreibt ein LSTM-Modell, das Renditen anhand geordneter Zeitfenster von Aktienmerkmalen in einem US-Aktienpanel prognostiziert. Anders als ein flaches Tabellenmodell verarbeitet das LSTM die Sitzungen sequenziell und führt in jedem Fenster…
Dieses Notebook stellt TimeGAN vor, ein rekurrentes generatives adversariales Modell zur Erzeugung synthetischer Finanzzeitreihen. Seine fünf Module lernen eine Einbettung und Rekonstruktion, prognostizieren aufeinanderfolgende latente Zustände, erzeugen…
Dieses Notebook wendet zwei sequentielle Detektoren auf echte Validierungsprognosefehler aus zwei US-Aktienkonfigurationen mit linearen Modellen über ein Kalenderjahr an. Ein Zwei-Fenster-Detektor für Mittelwertverschiebungen sucht nach Veränderungen der…
Dieses Notebook stellt einen überwachten Autoencoder zur Prognose zukünftiger ETF-Renditen vor. Das Netzwerk komprimiert die Merkmalszeile eines Fonds in eine niedrigdimensionale Darstellung und prognostiziert Renditen direkt daraus. Anders als bedingte…
Dieses Dokument beschreibt, wie sich aus einer bestehenden Walk-Forward-Validierungsspezifikation ein einzelnes Trainingsintervall für den Holdout ableiten lässt. Es übernimmt die in der Studienkonfiguration angegebenen Holdout-Daten, verwendet den frühesten…
Diese Analyse vergleicht Triage-Protokolle für Merkmale aus neun Trading-Fallstudien. Sie unterscheidet die Signifikanz der False Discovery Rate nach Benjamini-Hochberg von einem zweiten Weg zur Entscheidung PROCEED, der eine fallspezifische…
Die Arbeit schlägt das unidirektionale Transformer-Modell SERT zur Bewertung von Large-Cap-Aktien aus den US vor und setzt vortrainierte Transformer für Aktienbewertung und Faktoranlagen ein. Sie vergleicht diese Ansätze über die Zeiträume vor der Pandemie,…
Die Studie trennt die Entdeckung von Faktoren von ihrer Zulassung. Ein Agent kann Kandidaten vorschlagen und diagnostische Prüfungen erstellen, während ein unveränderlicher statistischer Prüfer jeden Vorschlag anhand von Marktergebnissen bewertet, die erst…
Diese Arbeit untersucht, ob Trading-Signale aus Twitter-Beiträgen von Krypto-Influencern und Nachrichtenmedien mit Marktpreisen zusammenhängen. Große Sprachmodelle erkennen Kauf- und Nicht-Kauf-Signale in Beiträgen, die anschließend mit den Preisen von neun…
Dieses Notebook stimmt drei Transformer-Checkpoints für die dreiklassige Klassifikation des Finanzsentiments in Sätzen fein ab und vergleicht Genauigkeit, Makro-F1, Konfusionsmatrizen, Parameteranzahl und Trainingszeit. Es verwendet eine geschichtete…
Dieses Notebook erstellt Hauptkomponentenfaktoren aus einem Panel von CME-Futuresrenditen und nicht aus konstruierten Merkmalen wie Carry, Momentum oder Volatilität. PCA findet Richtungen, die die Variation über Produkte hinweg erklären; die erste kann einer…
Dieses Dokument stellt zwei Ansätze mit latenten Faktoren für Futures-Renditen vor. Die Hauptkomponentenanalyse findet unkorrelierte Richtungen, die den größten Anteil der Renditevariation erklären, während ein neuronaler stochastischer Diskontfaktor…
Dieses Notebook prüft mögliche Merkmale für eine Strategie, die Straddles am Geld verkauft und bis zum Verfall hält. Für jeden Handelstag vergleicht es die Querschnittsrangfolge verfügbarer Titel anhand eines Merkmals mit der Rangfolge ihrer späteren…