Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Dieses Notebook vergleicht Risikokontrollen in Backtests von Fallstudien, darunter Stop-, Trailing-Stop-, Verlustlimit-, Drawdown-Breaker- und Volatilitätszielregeln. Es lädt die Ergebnisse der Risikokontrollen jeder Studie, wählt, sofern verfügbar, eine…
Diese Fallstudie wendet Gradient-Boosting-Bäume auf NASDAQ-100-Mikrostrukturmerkmale an, um Renditen und Richtung über mehrere Intraday-Zeithorizonte vorherzusagen. Sie stellt Bäume linearen Modellen gegenüber: Bäume können bedingte Beziehungen erkennen,…
Dieses Notebook fügt ein Prognosesystem aus vier Phasen zusammen: einem Gremium aus Forschungsagenten, der Aggregation von Wahrscheinlichkeiten, einer adversarialen Debatte und einem Supervisor, der Meinungsverschiedenheiten erkennt, nach klärenden Belegen…
Dieses Notebook vergleicht deterministische relationale Suche mit Einbettungssuche in einem Bestand institutioneller 13F-Beteiligungen. Es erstellt eine zeitpunktbezogene Momentaufnahme, indem es für jede Institution die zuletzt gemeldete Position vor einem…
Dieses Notebook demonstriert das Training eines generativen adversarialen Netzwerks mit entwickelten ETF-Merkmalen unter differenzieller Privatsphäre. Es führt die Datenschutzparameter Epsilon und Delta ein, erläutert, warum DP-SGD den Gradienten jedes…
Dieses Notebook wendet klassische Inferenz mit gewöhnlicher Methode der kleinsten Quadrate auf ETF-Merkmale und zukünftige Renditen an. Es behandelt Koeffizientenschätzungen, Standardfehler, t-Statistiken, p-Werte sowie Tests auf Heteroskedastizität,…
Dieses Notebook vergleicht zeitbasierte Bars mit Tick-, Volumen-, Dollar-, Imbalance- und Run-Bars, die aus den Börsentransaktionen von AAPL an einem einzigen Tag erstellt werden. Die ersten vier Stichprobenverfahren gruppieren Beobachtungen nach…
Dieses Dokument definiert zwei Diagnosen für Labels mit überlappenden zukünftigen Renditefenstern: gepoolte Panel-Autokorrelation und eine anhand der Eindeutigkeit der Labels bestimmte effektive Stichprobengröße. Für die Autokorrelation werden…
Dieses Notebook zeigt, wie ein Korrelationsnetzwerk aus einem Schätzfenster ein Aktienuniversum beschreiben und zum Aufbau eines netzwerkdiversifizierten Portfolios dienen kann. Es wählt liquide Symbole ausschließlich anhand von Daten aus, die vor der…
Diese explorative Analyse untersucht das ältere Quandl-WIKI-US-Aktienpanel mit Blick auf Kurskonventionen, Datenabdeckung und darauf, welche Backtests sich mit der Historie durchführen lassen. Sie unterscheidet Rohkurse, die gehandelte Kursniveaus…
Dieses Notebook behandelt die Sharpe Ratio als Schätzwert mit Stichprobenunsicherheit. Es entwickelt Konfidenzintervalle und probabilistische Sharpe-Berechnungen, die Stichprobenlänge, Schiefe und Kurtosis berücksichtigen. Anschließend werden anhand der…
Dieses Notebook vergleicht drei Verfahren, um Finanznachrichtensätze als positiv, neutral oder negativ zu klassifizieren: TF-IDF-Wort- und Wortpaarmerkmale mit logistischer Regression, gemittelte vortrainierte GloVe-Vektoren mit logistischer Regression und…
Dieses gemeinsame Allokationsmodul wandelt querschnittliche Prognosen in Portfoliogewichte um. Es ordnet Vermögenswerte nach ihrem Score, um Long-Positionen oder die oberen und unteren Körbe eines Long-Short-Portfolios auszuwählen. Die Positionsgewichte…
Dieses Notebook erstellt Merkmale aus minutengenauen NASDAQ-100-Daten mit drei Verfahren: einer rollierenden heterogenen autoregressiven Regression für kurzfristige Varianzprognosen, einer Fourier-Transformation zur Beschreibung periodischer Strukturen in…
Diese Analyse verwendet NASDAQ-TotalView-ITCH-Nachrichten, um die Aktivität am Handelsplatz zu beschreiben und eine Tabelle mit Trades und den zugehörigen Ticker-, Seiten- und Ordermerkmalen zu erstellen. Sie zählt Nachrichtentypen, vergleicht Trades mit den…
Dieser Datensatzleitfaden beschreibt einen Ablauf zum Abruf von FRED-Zeitreihen, zur Zuordnung der Beobachtungen zu einem Tageskalender und zum Laden ausgewählter Indikatoren für die Analyse. Zu den Beispielen gehören Treasury-Renditen, der Spread zwischen…
Dieses Notebook prüft, ob sich eine monatliche Long-Short-Strategie auf Grundlage von Firmenmerkmalen mit einem veröffentlichten US-Unternehmenspanel untersuchen lässt. Es überprüft die Datencodierung, die zeitlichen Veränderungen des verfügbaren…
Dieses Notebook zeigt, wie sich ein Finanzereignisgraph analysieren lässt, ohne den Zeitpunkt des Ereignisses, seine Veröffentlichung und seine Extraktion durch die Graph-Pipeline zu verwechseln. Es lädt mit Zeitstempeln versehene Beziehungen aus…
Das Dokument beschreibt, wie Validierungsprognosen linearer Modelle, Gradient Boosting, tabellarischen Deep Learnings und Sequenzmodellen für S&P-500-Optionen verglichen werden. Vor der Berichterstattung von Diagnosen wird geprüft, ob jede registrierte…
Das Dokument erläutert, wie Double Machine Learning (DML) schätzt, ob der Anteil des von Käufern initiierten Volumens künftige Renditen beeinflusst, nachdem Spread, kurzfristige Volatilität und zurückliegende Renditen berücksichtigt wurden. Mit Cross-Fitting…
Dieses Notebook erstellt aus registrierten NASDAQ-100-Mikrostruktur-Backtests eine Strategiebewertung, ohne Modelle zu trainieren oder Backtests erneut auszuführen. Es liest Kennzahlen und Provenienz aus der Registry, erstellt bei Bedarf abgeleitete…
Dieses Notebook wendet eine zuvor ausgewählte CME-Futures-Konfiguration auf Holdout-Prognosen an. Dabei nutzt es den festgelegten Allokator, den Rebalancing-Zeitplan, die Konzentrationsregeln und die Transaktionskostenannahmen. Der zentrale methodische Punkt…
Dieses Notebook beschreibt, wie eine Konfiguration für eine CME-Futures-Fallstudie anhand registrierter Validierungs-Backtests ausgewählt wird. Kandidaten aus den Stufen für Signal, Allokation und Risikomanagement werden zusammengeführt; anschließend wird…
Dieses Dokument erläutert ein Verfahren mit fünf Schwellen zur Bewertung von neun Trading-Fallstudien: von der Signalqualität über Validierung und Transaktionskosten bis zu Holdout-Performance und Evidenzqualität. Die Schwellen bauen aufeinander auf; eine…